有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/24 9:51
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(平成27年1月26日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。


② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本株リサーチマザーファンド	3,613,675,694	2,759,402,759
親投資信託受益証券合計		3,613,675,694	2,759,402,759
合計		3,613,675,694	2,759,402,759


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本株リサーチオープン)は、「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」の状況



貸借対照表		(単位:円)
	(平成26年7月25日現在)	(平成27年1月26日現在)
	(平成26年7月25日現在)	(平成27年1月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	41,633,211	58,381,635
株式	2,639,515,860	2,694,688,530
派生商品評価勘定	108,920	-
未収入金	11,680,973	209,221,440
未収配当金	2,554,700	3,155,940
前払金	110,000	1,716,000
差入委託証拠金	600,000	2,040,000
流動資産合計	2,696,203,664	2,969,203,545
資産合計	2,696,203,664	2,969,203,545
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,918,160
未払金	11,775,726	206,718,000
未払解約金	333,619	1,150,162
流動負債合計	12,109,345	209,786,322
負債合計	12,109,345	209,786,322
純資産の部
元本等
元本	3,781,226,975	3,613,675,694
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,097,132,656	△854,258,471
純資産合計	2,684,094,319	2,759,417,223
負債純資産合計	2,696,203,664	2,969,203,545

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法			株式
				移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法			先物取引
				個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準			受取配当金
				原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目			(平成26年7月25日現在)		(平成27年1月26日現在)
1.		受益権総口数	3,781,226,975口		3,613,675,694口

2.		投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,097,132,656円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は854,258,471円であります。

3.		1口当たり純資産額	0.7098円		0.7636円
		(1万口当たり純資産額)	(7,098円)		(7,636円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成26年1月28日至平成26年7月25日)	(自平成26年7月26日至平成27年1月26日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左


Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成26年7月25日現在)	(平成27年1月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成26年7月25日現在	平成27年1月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	96,886,378	133,052,073
合計	96,886,378	133,052,073

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引


株式関連
種類			(平成26年7月25日現在)				(平成27年1月26日現在)
			契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
				うち 1年超				うち 1年超
				うち 1年超				うち 1年超
市場取引

	先物取引

		買建	25,550,000	-	25,660,000	110,000	57,956,000	-	56,040,000	△1,916,000


合計			25,550,000	-	25,660,000	110,000	57,956,000	-	56,040,000	△1,916,000


(注)	時価の算定方法
	1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成26年7月25日現在)	(平成27年1月26日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	3,952,677,049円	3,781,226,975円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	4,590,256円	15,889,582円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	176,040,330円	183,440,863円

元本の内訳

ファンド名

ニッセイ日本株リサーチオープン	3,781,226,975円	3,613,675,694円

計	3,781,226,975円	3,613,675,694円

附属明細表(平成27年1月26日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ショーボンドホールディングス	5,200	4,890.00	25,428,000
長谷工コーポレーション	22,100	944.00	20,862,400
NIPPO	21,000	1,918.00	40,278,000
ライト工業	35,000	1,167.00	40,845,000
大氣社	4,500	2,728.00	12,276,000
東芝プラントシステム	18,200	1,844.00	33,560,800
日本M&Aセンター	5,000	3,855.00	19,275,000
UT ホールディングス	45,200	475.00	21,470,000
タケエイ	24,000	910.00	21,840,000
テンプホールディングス	10,500	4,045.00	42,472,500
江崎グリコ	3,100	4,730.00	14,663,000
伊藤ハム	20,000	654.00	13,080,000
夢真ホールディングス	12,700	774.00	9,829,800
カカクコム	14,700	1,660.00	24,402,000
不二製油	11,700	1,515.00	17,725,500
エービーシー・マート	1,100	5,550.00	6,105,000
コメ兵	1,600	3,950.00	6,320,000
セリア	7,500	3,500.00	26,250,000
日本たばこ産業	3,800	3,329.00	12,650,200
ヒューリック	15,500	1,051.00	16,290,500
あいホールディングス	13,700	2,054.00	28,139,800
ドトール・日レスホールディングス	12,700	1,702.00	21,615,400
UKCホールディングス	3,100	1,824.00	5,654,400
旭化成	20,000	1,147.50	22,950,000
ワコールホールディングス	7,000	1,154.00	8,078,000
コロプラ	7,200	2,348.00	16,905,600
ブロードリーフ	19,300	1,680.00	32,424,000
ブイキューブ	7,800	1,633.00	12,737,400
日本パーカライジング	9,500	2,854.00	27,113,000
協和発酵キリン	10,000	1,222.00	12,220,000
三菱瓦斯化学	21,000	534.00	11,214,000
JSR	8,500	2,139.00	18,181,500
日立化成	9,100	2,189.00	19,919,900
ダイキョーニシカワ	10,500	3,820.00	40,110,000
日本化薬	9,000	1,595.00	14,355,000
武田薬品工業	3,700	5,627.00	20,819,900
中外製薬	6,300	3,090.00	19,467,000
参天製薬	3,000	7,060.00	21,180,000
ヤフー	44,700	414.00	18,505,800
ポーラ・オルビスホールディングス	4,300	5,040.00	21,672,000
JXホールディングス	57,100	443.60	25,329,560
住友ゴム工業	10,500	1,854.00	19,467,000
DOWAホールディングス	42,000	941.00	39,522,000
UACJ	25,000	291.00	7,275,000
住友電気工業	22,400	1,515.00	33,936,000
三和ホールディングス	36,700	832.00	30,534,400
ノーリツ	3,000	1,857.00	5,571,000
ユニプレス	5,900	2,083.00	12,289,700
オーエスジー	10,700	2,084.00	22,298,800
日特エンジニアリング	19,500	1,266.00	24,687,000
小松製作所	5,400	2,628.00	14,191,200
クボタ	2,000	1,782.50	3,565,000
荏原製作所	35,000	471.00	16,485,000
椿本チエイン	56,000	914.00	51,184,000
不二越	9,000	653.00	5,877,000
日立製作所	57,000	917.70	52,308,900
三菱電機	25,000	1,384.00	34,600,000
富士電機	57,000	480.00	27,360,000
オムロン	4,500	5,010.00	22,545,000
エレコム	12,000	2,596.00	31,152,000
富士通ゼネラル	15,000	1,194.00	17,910,000
ソニー	16,400	2,754.50	45,173,800
TDK	3,400	7,310.00	24,854,000
横河電機	5,700	1,248.00	7,113,600
堀場製作所	4,500	3,925.00	17,662,500
OBARA GROUP	8,700	5,740.00	49,938,000
デンソー	5,900	5,369.00	31,677,100
イリソ電子工業	2,600	6,410.00	16,666,000
カシオ計算機	11,300	1,912.00	21,605,600
ニチコン	17,200	898.00	15,445,600
三菱重工業	25,000	645.40	16,135,000
いすゞ自動車	6,000	1,494.00	8,964,000
トヨタ自動車	6,200	7,725.00	47,895,000
日野自動車	12,100	1,697.00	20,533,700
極東開発工業	12,200	1,347.00	16,433,400
大同メタル工業	19,100	1,096.00	20,933,600
マツダ	5,900	2,456.00	14,490,400
スズキ	7,300	3,750.50	27,378,650
富士重工業	4,400	4,307.50	18,953,000
小糸製作所	3,900	3,755.00	14,644,500
テイ・エステック	4,600	2,985.00	13,731,000
第一興商	2,500	3,225.00	8,062,500
ドンキホーテホールディングス	1,600	8,450.00	13,520,000
ガリバーインターナショナル	33,700	896.00	30,195,200
キヤノン	6,600	3,884.50	25,637,700
リコー	12,400	1,177.00	14,594,800
バンダイナムコホールディングス	6,200	2,378.00	14,743,600
エイベックス・グループ・ホールディングス	1,500	1,926.00	2,889,000
エフピコ	7,000	4,205.00	29,435,000
ピジョン	1,500	7,340.00	11,010,000
ニフコ	7,000	4,210.00	29,470,000
伊藤忠商事	8,600	1,209.00	10,397,400
三井物産	29,200	1,562.00	45,610,400
日立ハイテクノロジーズ	10,600	3,690.00	39,114,000
三菱商事	20,600	2,124.50	43,764,700
ユニ・チャーム	7,700	3,152.00	24,270,400
AOKIホールディングス	5,200	1,203.00	6,255,600
青山商事	6,000	2,851.00	17,106,000
クレディセゾン	3,900	1,970.00	7,683,000
新生銀行	84,000	197.00	16,548,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,300	622.70	67,438,410
三井住友トラスト・ホールディングス	55,000	416.30	22,896,500
三井住友フィナンシャルグループ	2,500	4,049.00	10,122,500
横浜銀行	23,000	623.40	14,338,200
ふくおかフィナンシャルグループ	25,000	577.00	14,425,000
みずほフィナンシャルグループ	109,400	196.40	21,486,160
リコーリース	6,200	3,070.00	19,034,000
日立キャピタル	6,000	2,445.00	14,670,000
野村ホールディングス	28,700	626.00	17,966,200
東京海上ホールディングス	5,200	3,995.50	20,776,600
T&Dホールディングス	13,500	1,341.00	18,103,500
ダイビル	9,700	1,033.00	10,020,100
住友不動産	2,000	3,844.50	7,689,000
住友不動産販売	5,500	2,760.00	15,180,000
東日本旅客鉄道	4,200	9,132.00	38,354,400
日本航空	7,600	3,835.00	29,146,000
上組	14,000	1,141.00	15,974,000
日本テレビホールディングス	5,300	1,932.00	10,239,600
日本電信電話	7,200	6,723.00	48,405,600
NTTドコモ	12,100	1,977.50	23,927,750
四国電力	12,100	1,351.00	16,347,100
大阪瓦斯	29,000	466.00	13,514,000
エヌ・ティ・ティ・データ	3,900	4,390.00	17,121,000
ナガワ	7,700	2,921.00	22,491,700
ヤマダ電機	30,500	421.00	12,840,500
ソフトバンク	2,000	7,335.00	14,670,000
合計	1,997,300		2,694,688,530

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

開示資料

決算