有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

(4)【附属明細表】(2018年1月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド	1,666,090,886	2,170,583,206
親投資信託受益証券 合計		1,666,090,886	2,170,583,206
合計		1,666,090,886	2,170,583,206

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本株リサーチオープン)は、「ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2017年7月25日現在)	(2018年1月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		3,119,234	8,563,932
コール・ローン		127,306,428	87,655,048
株式		1,682,779,000	2,071,480,000
派生商品評価勘定		129,460	1,244,460
未収配当金		2,744,700	2,811,000
差入委託証拠金		495,000	465,000
流動資産合計		1,816,573,822	2,172,219,440
資産合計		1,816,573,822	2,172,219,440
負債の部
流動負債
前受金		195,000	1,375,000
未払解約金		1,818,180	276,326
その他未払費用		406	327
流動負債合計		2,013,586	1,651,653
負債合計		2,013,586	1,651,653
純資産の部
元本等
元本		1,783,469,377	1,666,090,886
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,090,859	504,476,901
純資産合計		1,814,560,236	2,170,567,787
負債純資産合計		1,816,573,822	2,172,219,440

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2017年7月25日現在)	(2018年1月25日現在)
1.	受益権総口数	1,783,469,377口	1,666,090,886口
2.	1口当たり純資産額	1.0174円	1.3028円
	(1万口当たり純資産額)	(10,174円)	(13,028円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2017年1月26日 至 2017年7月25日)	(自 2017年7月26日 至 2018年1月25日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2017年7月25日現在)	(2018年1月25日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2017年7月25日現在)	(2018年1月25日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	172,176,094	432,511,159
合計	172,176,094	432,511,159

(デリバティブ取引等に関する注記)

デリバティブ取引

株式関連
種類					(2017年7月25日 現在)				(2018年1月25日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			16,010,000	-	16,140,000	130,000	17,610,000	-	18,855,000	1,245,000
合計					16,010,000	-	16,140,000	130,000	17,610,000	-	18,855,000	1,245,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2017年7月25日現在)	(2018年1月25日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	1,963,463,076円	1,783,469,377円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	2,096,042円	13,569,268円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	182,089,741円	130,947,759円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日本株リサーチオープン	1,783,469,377円	1,666,090,886円
計	1,783,469,377円	1,666,090,886円

附属明細表(2018年1月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	10,000	3,900.00	39,000,000
ショーボンドホールディングス	4,500	8,610.00	38,745,000
ベステラ	10,000	2,109.00	21,090,000
ライト工業	16,000	1,285.00	20,560,000
タケエイ	13,000	1,437.00	18,681,000
GCA	20,000	1,125.00	22,500,000
パーソルホールディングス	8,000	2,806.00	22,448,000
デジタルアーツ	5,000	4,570.00	22,850,000
セリア	2,000	6,560.00	13,120,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,000	10,370.00	51,850,000
ケンコーマヨネーズ	9,000	4,110.00	36,990,000
マツモトキヨシホールディングス	8,000	4,640.00	37,120,000
ファンデリー	10,000	1,790.00	17,900,000
シュッピン	20,000	1,489.00	29,780,000
スター・マイカ	12,000	1,898.00	22,776,000
トリドールホールディングス	4,000	3,980.00	15,920,000
セーレン	18,000	2,293.00	41,274,000
マツオカコーポレーション	4,000	4,975.00	19,900,000
アイスタイル	22,000	1,148.00	25,256,000
ハーツユナイテッドグループ	20,000	1,924.00	38,480,000
AOI TYO HOLDINGS	10,000	1,419.00	14,190,000
マネーフォワード	12,700	3,285.00	41,719,500
日産化学工業	9,000	4,520.00	40,680,000
日本化学産業	10,000	1,791.00	17,910,000
KHネオケム	8,000	2,949.00	23,592,000
プレステージ・インターナショナル	29,000	1,393.00	40,397,000
JCRファーマ	6,000	5,530.00	33,180,000
ラウンドワン	13,000	2,031.00	26,403,000
リゾートトラスト	8,000	2,669.00	21,352,000
オービックビジネスコンサルタント	2,000	6,290.00	12,580,000
サイバーエージェント	13,000	4,420.00	57,460,000
大塚商会	4,000	9,360.00	37,440,000
東映アニメーション	4,000	11,260.00	45,040,000
フルキャストホールディングス	20,000	2,582.00	51,640,000
エン・ジャパン	9,000	5,970.00	53,730,000
クミアイ化学工業	55,000	717.00	39,435,000
日本カーボン	3,000	5,220.00	15,660,000
アサヒホールディングス	5,000	2,241.00	11,205,000
三和ホールディングス	10,000	1,567.00	15,670,000
ジャパンマテリアル	4,000	4,275.00	17,100,000
オーエスジー	10,000	2,840.00	28,400,000
中村超硬	5,000	6,740.00	33,700,000
レオン自動機	39,000	2,262.00	88,218,000
ホソカワミクロン	4,000	8,330.00	33,320,000
日精エー・エス・ビー機械	8,000	7,270.00	58,160,000
椿本チエイン	34,000	933.00	31,722,000
クックビズ	8,500	3,805.00	32,342,500
ダイヘン	30,000	1,072.00	32,160,000
スミダコーポレーション	16,000	2,059.00	32,944,000
CASA	10,000	2,316.00	23,160,000
市光工業	20,000	1,013.00	20,260,000
小糸製作所	3,000	8,070.00	24,210,000
ドンキホーテホールディングス	4,500	6,220.00	27,990,000
ハイデイ日高	6,000	3,470.00	20,820,000
バンダイナムコホールディングス	5,000	3,650.00	18,250,000
フジシールインターナショナル	13,000	3,920.00	50,960,000
エフピコ	7,000	5,870.00	41,090,000
ピジョン	4,000	4,435.00	17,740,000
PALTAC	8,000	5,010.00	40,080,000
東京センチュリー	5,000	6,050.00	30,250,000
リログループ	8,000	3,310.00	26,480,000
カチタス	9,000	3,235.00	29,115,000
東祥	4,000	3,795.00	15,180,000
ビジョン	19,000	3,245.00	61,655,000
ゼンリン	15,000	4,230.00	63,450,000
ミロク情報サービス	5,000	3,440.00	17,200,000
合計	755,200		2,071,480,000

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。