有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/23 9:31
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】(2020年7月27日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本株リサーチマザーファンド	1,364,836,343	1,527,797,802
親投資信託受益証券合計		1,364,836,343	1,527,797,802
合計		1,364,836,343	1,527,797,802

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本株リサーチオープン)は、「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」の状況

貸借対照表
		(単位:円)
	2020年1月27日現在	2020年7月27日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	144,633	261,277
コール・ローン	21,262,201	40,871,122
株式	1,574,884,500	1,485,364,900
未収配当金	2,314,120	1,481,100
流動資産合計	1,598,605,454	1,527,978,399
資産合計	1,598,605,454	1,527,978,399
負債の部
流動負債
未払解約金	152,115	140,217
その他未払費用	67	59
流動負債合計	152,182	140,276
負債合計	152,182	140,276
純資産の部
元本等
元本	1,400,384,155	1,364,836,343
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	198,069,117	163,001,780
純資産合計	1,598,453,272	1,527,838,123
負債純資産合計	1,598,605,454	1,527,978,399

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年1月27日現在	2020年7月27日現在
1.	受益権総口数	1,400,384,155口	1,364,836,343口
2.	1口当たり純資産額	1.1414円	1.1194円
	(1万口当たり純資産額)	(11,414円)	(11,194円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2019年7月26日至 2020年1月27日	自 2020年1月28日至 2020年7月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年1月27日現在	2020年7月27日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年1月27日現在	2020年7月27日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	84,003,347	△6,088,847
合計	84,003,347	△6,088,847

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年1月27日現在	2020年7月27日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	1,469,309,958円	1,400,384,155円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	7,888,297円	29,806,623円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	76,814,100円	65,354,435円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日本株リサーチオープン	1,400,384,155円	1,364,836,343円
計	1,400,384,155円	1,364,836,343円

附属明細表(2020年7月27日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ショーボンドホールディングス	6,000	4,790.00	28,740,000
ライト工業	21,000	1,528.00	32,088,000
大氣社	5,000	3,240.00	16,200,000
メンバーズ	9,000	1,446.00	13,014,000
エス・エム・エス	4,000	2,489.00	9,956,000
夢真ホールディングス	13,000	580.00	7,540,000
インフォマート	26,000	672.00	17,472,000
日本マクドナルドホールディングス	5,000	5,700.00	28,500,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	28,000	903.00	25,284,000
ケンコーマヨネーズ	10,000	1,902.00	19,020,000
スター・マイカ・ホールディングス	11,000	1,339.00	14,729,000
SREホールディングス	22,400	2,666.00	59,718,400
MonotaRO	4,000	4,390.00	17,560,000
マツモトキヨシホールディングス	7,000	3,785.00	26,495,000
シュッピン	26,000	686.00	17,836,000
ジェイ・エス・ビー	12,000	2,821.00	33,852,000
スシローグローバルホールディングス	16,400	2,450.00	40,180,000
セーレン	12,000	1,328.00	15,936,000
マネーフォワード	7,000	7,310.00	51,170,000
日産化学	7,000	5,700.00	39,900,000
田岡化学工業	6,500	12,300.00	79,950,000
東京応化工業	5,000	5,720.00	28,600,000
プレステージ・インターナショナル	40,000	878.00	35,120,000
メルカリ	10,000	4,375.00	43,750,000
ハリマ化成グループ	21,000	987.00	20,727,000
JCRファーマ	3,000	10,380.00	31,140,000
サンバイオ	6,400	1,485.00	9,504,000
オービックビジネスコンサルタント	3,000	6,130.00	18,390,000
サイバーエージェント	6,000	5,760.00	34,560,000
東映アニメーション	4,000	5,040.00	20,160,000
ミルボン	1,500	5,080.00	7,620,000
JCU	5,000	3,270.00	16,350,000
クミアイ化学工業	44,000	1,079.00	47,476,000
ニチアス	11,000	2,432.00	26,752,000
タクマ	12,000	1,506.00	18,072,000
オーエスジー	8,000	1,620.00	12,960,000
ソラスト	20,000	1,082.00	21,640,000
レオン自動機	23,000	1,324.00	30,452,000
ホソカワミクロン	9,000	6,080.00	54,720,000
日精エー・エス・ビー機械	2,500	2,939.00	7,347,500
三精テクノロジーズ	35,000	645.00	22,575,000
ダイヘン	6,000	4,055.00	24,330,000
日東工業	14,000	1,821.00	25,494,000
MCJ	25,000	951.00	23,775,000
古野電気	20,000	1,019.00	20,380,000
スプリックス	26,000	696.00	18,096,000
全国保証	8,000	4,015.00	32,120,000
エフ・シー・シー	9,000	1,890.00	17,010,000
薬王堂ホールディングス	6,000	2,797.00	16,782,000
メニコン	4,000	5,090.00	20,360,000
MTG	18,000	722.00	12,996,000
PALTAC	5,000	5,240.00	26,200,000
リログループ	10,000	1,965.00	19,650,000
カチタス	12,000	2,509.00	30,108,000
シルバーライフ	11,000	1,999.00	21,989,000
ビジョン	16,000	666.00	10,656,000
ゼンリン	16,000	1,178.00	18,848,000
イオンディライト	7,000	3,245.00	22,715,000
トラスコ中山	8,000	2,600.00	20,800,000
合計	748,700		1,485,364,900

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

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