有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月24日-平成28年1月25日)

グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 1月23日現在)	(平成28年 1月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	12,641,226	2,877,388
コール・ローン	42,797,096	15,293,038
株式	5,225,364,889	3,071,792,500
派生商品評価勘定	-	4,200
未収入金	55,616,056	36,531,332
未収配当金	2,188,290	2,166,012
未収利息	11	4
流動資産合計	5,338,607,568	3,128,664,474
資産合計	5,338,607,568	3,128,664,474
負債の部
流動負債
未払金	53,494,444	35,889,072
未払解約金	6,000,000	847,635
流動負債合計	59,494,444	36,736,707
負債合計	59,494,444	36,736,707
純資産の部
元本等
元本	3,228,960,294	2,043,901,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,050,152,830	1,048,026,742
元本等合計	5,279,113,124	3,091,927,767
純資産合計	5,279,113,124	3,091,927,767
負債純資産合計	5,338,607,568	3,128,664,474

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 1月24日 至 平成28年 1月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 1月23日現在)		(平成28年 1月25日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,228,960,294口		2,043,901,025口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.6349円	1口当たり純資産額	1.5128円
		(10,000口当たりの純資産額	16,349円)	(10,000口当たりの純資産額	15,128円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 1月24日 至 平成28年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 1月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 1月23日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,725,522,136円
同期中における追加設定元本額	287,796,714円
同期中における一部解約元本額	1,784,358,556円
平成27年 1月23日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)	1,579,464,790円
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)	1,649,495,504円
合計	3,228,960,294円

(平成28年 1月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,228,960,294円
同期中における追加設定元本額	288,119,017円
同期中における一部解約元本額	1,473,178,286円
平成28年 1月25日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)	765,875,230円
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)	1,278,025,795円
合計	2,043,901,025円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	2,600	1,022.00	2,657,200
	コムシスホールディングス	800	1,636.00	1,308,800
	西松建設	3,000	417.00	1,251,000
	大東建託	200	14,075.00	2,815,000
	大和ハウス工業	800	3,054.00	2,443,200
	関電工	2,000	726.00	1,452,000
	OSJBホールディングス	2,600	214.00	556,400
	日清製粉グループ本社	500	1,809.00	904,500
	江崎グリコ	200	6,050.00	1,210,000
	ニチレイ	3,000	819.00	2,457,000
	日本たばこ産業	700	4,340.00	3,038,000
	東レ	3,000	1,037.50	3,112,500
	大陽日酸	1,500	1,033.00	1,549,500
	ダイセル	1,800	1,630.00	2,934,000
	花王	400	5,981.00	2,392,400
	富士フイルムホールディングス	1,100	4,592.00	5,051,200
	武田薬品工業	1,000	5,655.00	5,655,000
	塩野義製薬	200	5,063.00	1,012,600
	エーザイ	300	7,162.00	2,148,600
	ロート製薬	600	2,164.00	1,298,400
	生化学工業	700	1,677.00	1,173,900
	大塚ホールディングス	900	3,982.00	3,583,800
	ブリヂストン	600	4,105.00	2,463,000
	旭硝子	4,000	706.00	2,824,000
	太平洋セメント	5,000	335.00	1,675,000
	日本碍子	1,000	2,366.00	2,366,000
	日本特殊陶業	400	2,791.00	1,116,400
	ニチハ	700	1,634.00	1,143,800
	新日鐵住金	1,300	2,171.00	2,822,300
	日立金属	1,400	1,358.00	1,901,200
	DOWAホールディングス	1,000	784.00	784,000
	住友電気工業	1,700	1,505.50	2,559,350
	SUMCO	1,300	837.00	1,088,100
	アマダホールディングス	1,000	1,086.00	1,086,000
	島精機製作所	800	1,808.00	1,446,400
	クボタ	1,400	1,658.50	2,321,900
	ダイキン工業	300	7,736.00	2,320,800
	ツバキ・ナカシマ	1,100	1,699.00	1,868,900
	日立製作所	7,000	597.80	4,184,600
	三菱電機	2,000	1,126.50	2,253,000
	日本電産	100	7,947.00	794,700
	日本電気	4,000	364.00	1,456,000
	パナソニック	1,500	1,122.00	1,683,000
	ソニー	900	2,538.00	2,284,200
	堀場製作所	400	4,210.00	1,684,000
	ファナック	200	18,550.00	3,710,000
	村田製作所	100	14,955.00	1,495,500
	小糸製作所	300	4,680.00	1,404,000
	キヤノン	1,100	3,328.00	3,660,800
	ユニプレス	600	2,422.00	1,453,200
	日産自動車	3,400	1,104.00	3,753,600
	トヨタ自動車	1,600	6,824.00	10,918,400
	カルソニックカンセイ	2,000	955.00	1,910,000
	マツダ	1,000	2,018.50	2,018,500
	本田技研工業	700	3,348.00	2,343,600
	富士重工業	500	4,438.00	2,219,000
	日本精機	1,000	2,445.00	2,445,000
	ヨロズ	400	2,455.00	982,000
	エフ・シー・シー	700	2,516.00	1,761,200
	テルモ	400	3,615.00	1,446,000
	島津製作所	1,000	1,824.00	1,824,000
	東京精密	500	2,460.00	1,230,000
	HOYA	500	4,634.00	2,317,000
	シチズンホールディングス	1,700	753.00	1,280,100
ヤマハ	1,100	2,632.00	2,895,200
任天堂	100	15,965.00	1,596,500
コクヨ	1,400	1,225.00	1,715,000
東北電力	1,900	1,409.00	2,677,100
東京瓦斯	3,000	520.10	1,560,300
相鉄ホールディングス	3,000	661.00	1,983,000
東日本旅客鉄道	100	10,170.00	1,017,000
西武ホールディングス	800	2,255.00	1,804,000
南海電気鉄道	3,000	673.00	2,019,000
名古屋鉄道	6,000	508.00	3,048,000
山九	2,000	554.00	1,108,000
日本郵船	8,000	258.00	2,064,000
日本航空	700	4,289.00	3,002,300
トレンドマイクロ	500	4,825.00	2,412,500
日本電信電話	1,600	4,723.00	7,556,800
KDDI	1,000	2,829.50	2,829,500
NTTドコモ	2,400	2,356.00	5,654,400
東宝	500	2,935.00	1,467,500
ソフトバンクグループ	600	5,019.00	3,011,400
伊藤忠商事	2,500	1,321.50	3,303,750
丸紅	2,200	547.30	1,204,060
日立ハイテクノロジーズ	300	3,065.00	919,500
トラスコ中山	200	4,120.00	824,000
ローソン	400	9,060.00	3,624,000
セブン&アイ・ホールディングス	400	5,114.00	2,045,600
ファミリーマート	600	5,420.00	3,252,000
日本瓦斯	600	2,504.00	1,502,400
青山商事	500	4,580.00	2,290,000
ヤマダ電機	4,500	554.00	2,493,000
サンドラッグ	100	7,470.00	747,000
ゆうちょ銀行	800	1,492.00	1,193,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,700	627.30	7,339,410
三井住友フィナンシャルグループ	1,100	4,004.00	4,404,400
千葉銀行	2,000	745.00	1,490,000
横浜銀行	2,000	645.60	1,291,200
ふくおかフィナンシャルグループ	2,000	523.00	1,046,000
スルガ銀行	500	2,130.00	1,065,000
みずほフィナンシャルグループ	20,000	209.30	4,186,000
カブドットコム証券	4,900	348.00	1,705,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	800	3,089.00	2,471,200
第一生命保険	1,000	1,705.50	1,705,500
東京海上ホールディングス	600	4,128.00	2,476,800
三菱UFJリース	2,800	561.00	1,570,800
東急不動産ホールディングス	2,300	689.00	1,584,700
三井不動産	1,000	2,592.50	2,592,500
レオパレス21	2,900	585.00	1,696,500
日本M&Aセンター	200	5,330.00	1,066,000
オリエンタルランド	400	7,290.00	2,916,000
りらいあコミュニケーションズ	1,500	987.00	1,480,500
ユー・エス・エス	1,200	1,789.00	2,146,800
テクノプロ・ホールディングス	500	3,270.00	1,635,000
リクルートホールディングス	700	3,590.00	2,513,000
セコム	200	7,860.00	1,572,000
ベネッセホールディングス	600	3,170.00	1,902,000
日本円 小計		196,200		266,980,470
米ドル	CHEVRON CORPORATION	4,920	83.54	411,016.80
	CONOCOPHILLIPS	4,541	37.67	171,059.47
	EOG RESOURCES INC	2,269	66.02	149,799.38
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	1,632	42.83	69,898.56
	SCHLUMBERGER LTD	2,941	65.20	191,753.20
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,784	29.96	53,448.64
	DOW CHEMICAL	5,857	43.22	253,139.54
	3M COMPANY	2,547	139.52	355,357.44
	EATON CORP PLC	5,887	48.51	285,578.37
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1,830	212.04	388,033.20
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,318	37.09	345,604.62
	TRANSDIGM GROUP INC	1,564	222.83	348,506.12
	UNION PACIFIC CORP	1,321	69.99	92,456.79
	GENERAL MOTORS CO	5,413	29.28	158,492.64
	VF CORP	4,725	58.09	274,475.25
	COMCAST CORP-CL A	7,681	55.33	424,989.73
	THE WALT DISNEY CO.	4,062	96.90	393,607.80
	AMAZON.COM INC	520	596.38	310,117.60
	NORDSTROM INC	2,006	48.02	96,328.12
	TJX COMPANIES INC	4,940	68.95	340,613.00
	COCA-COLA CO/THE	11,465	42.06	482,217.90
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,735	81.69	305,112.15
	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	2,675	144.16	385,628.00
	ABBOTT LABORATORIES	7,860	40.03	314,635.80
	HCA HOLDINGS, INC.	2,428	65.82	159,810.96
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,600	114.33	297,258.00
	ABBVIE INC	4,054	58.83	238,496.82
	ALLERGAN PLC	752	298.04	224,126.08
	ENDO INTERNATIONAL PLC	4,960	58.55	290,408.00
	GILEAD SCIENCES INC	3,348	91.83	307,446.84
	MYLAN NV	4,522	53.11	240,163.42
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,841	135.31	249,105.71
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,212	66.02	146,036.24
	JPMORGAN CHASE & CO	4,200	56.95	239,190.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,875	85.74	332,242.50
	US BANCORP	8,885	39.37	349,802.45
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,117	48.59	345,815.03
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,570	156.86	246,270.20
	NASDAQ INC	5,636	57.73	325,366.28
	WISDOMTREE INVESTMENTS INC	4,633	12.57	58,236.81
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,138	56.35	289,526.30
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3,898	38.71	150,891.58
	MARSH & MCLENNAN COS	1,339	52.29	70,016.31
	JONES LANG LASALLE INC	1,360	140.55	191,148.00
	ALPHABET INC-CL A	706	745.46	526,294.76
	FACEBOOK INC-A	2,529	97.94	247,690.26
	MICROSOFT CORP	7,396	52.29	386,736.84
	ORACLE CORPORATION	7,623	34.80	265,280.40
	SALESFORCE.COM,INC.	3,150	71.55	225,382.50
	VISA INC	3,762	72.70	273,497.40
	APPLE INC	4,188	101.42	424,746.96
	CISCO SYSTEMS INC	7,907	23.37	184,786.59
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	8,297	13.35	110,764.95
	HP INC	8,297	9.80	81,310.60
	AT&T INC	8,730	35.14	306,772.20
	NEXTERA ENERGY INC	3,659	106.60	390,049.40
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD.	3,064	124.51	381,498.64
米ドル 小計		245,169		15,158,039.15
				(1,798,198,184)
カナダドル	ENBRIDGE INC	4,650	47.42	220,503.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	4,852	64.77	314,264.04
	BANK OF MONTREAL	3,489	73.75	257,313.75
カナダドル 小計		12,991		792,080.79
				(66,431,815)
ユーロ	TOTAL SA	5,627	39.26	220,916.02
	BASF SE	2,692	62.94	169,434.48
	BRENNTAG AG	1,830	43.85	80,245.50
	GEA GROUP AG	3,762	37.18	139,889.97
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,252	49.17	159,917.10
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	14,288	7.39	105,588.32
	PSA PEUGEOT CITROEN	10,265	13.85	142,170.25
	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	14,851	11.33	168,336.08
	UNILEVER NV-CVA	7,594	39.34	298,747.96
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,524	59.66	210,241.84
	BAYER AG	2,202	105.55	232,421.10
	INTESA SANPAOLO	72,812	2.71	197,611.76
	KBC GROUPE SA	3,416	53.03	181,150.48
	NATIXIS	27,799	4.37	121,620.62
	AXA SA	10,488	22.45	235,455.60
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	7,429	15.84	117,712.50
	ORANGE S.A.	9,387	15.83	148,643.14
	RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	2,573	73.15	188,214.95
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	16,900	12.31	208,039.00
ユーロ 小計		220,691		3,326,356.67
				(426,139,552)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	11,262	13.88	156,316.56
	RIO TINTO PLC	5,257	16.53	86,924.49
	COBHAM PLC	36,739	2.48	91,443.37
	TUI AG-DI	8,631	12.16	104,952.96
	WPP PLC	7,207	14.67	105,726.69
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	29,618	4.18	123,980.94
	SHIRE PLC	2,726	42.28	115,255.28
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	300,269	0.66	200,759.85
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	7,428	24.62	182,877.36
	PRUDENTIAL PLC	15,591	13.25	206,580.75
	BT GROUP PLC	21,528	4.87	104,895.18
英ポンド 小計		446,256		1,479,713.43
				(250,500,686)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	2,807	64.35	180,630.45
	ARYZTA AG	2,305	44.12	101,696.60
	ACTELION LTD	1,274	132.70	169,059.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,311	265.30	347,808.30
スイスフラン 小計		7,697		799,195.15
				(93,330,009)
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	12,542	80.90	1,014,647.80
スウェーデンクローナ 小計		12,542		1,014,647.80
				(14,032,579)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	30,632	67.60	2,070,723.20
ノルウェークローネ 小計		30,632		2,070,723.20
				(28,141,128)
オーストラリアドル	AMCOR LIMITED	11,992	12.95	155,296.40
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	54,987	3.97	218,298.39
	ASALEO CARE LTD	93,269	1.56	145,965.98
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,183	26.92	139,526.36
	MACQUARIE GROUP LTD	1,829	73.46	134,358.34
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	6,595	10.64	70,170.80
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	14,226	5.54	78,812.04
オーストラリアドル 小計		188,081		942,428.31
				(78,127,306)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	18,000	23.25	418,500.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	11,000	39.95	439,450.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	5,600	166.10	930,160.00
香港ドル 小計		34,600		1,788,110.00
				(27,215,034)
シンガポールドル	FIRST RESOURCES LTD	50,200	1.74	87,599.00
	CAPITALAND LTD	62,100	2.99	185,679.00
シンガポールドル 小計		112,300		273,278.00
				(22,695,737)
合 計		1,507,159		3,071,792,500
				(2,804,812,030)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	57銘柄	58.2%	64.1%
カナダドル	株式	3銘柄	2.1%	2.4%
ユーロ	株式	19銘柄	13.8%	15.2%
英ポンド	株式	11銘柄	8.1%	8.9%
スイスフラン	株式	4銘柄	3.0%	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.9%	1.0%
オーストラリアドル	株式	7銘柄	2.5%	2.8%
香港ドル	株式	3銘柄	0.9%	1.0%
シンガポールドル	株式	2銘柄	0.7%	0.8%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。