有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月24日-令和3年1月25日)

グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月23日現在)	(2021年 1月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	501,877,181	11,302,633
コール・ローン	48,824,520	52,868,815
株式	5,808,255,090	6,800,042,777
未収入金	11,111,720	4,925,518
未収配当金	2,036,481	1,947,117
流動資産合計	6,372,104,992	6,871,086,860
資産合計	6,372,104,992	6,871,086,860
負債の部
流動負債
未払金	492,055,147	3,874,944
未払解約金	1,923,000	349,000
未払利息	136	135
その他未払費用	1,421	761
流動負債合計	493,979,704	4,224,840
負債合計	493,979,704	4,224,840
純資産の部
元本等
元本	2,441,289,743	2,533,281,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,436,835,545	4,333,580,541
元本等合計	5,878,125,288	6,866,862,020
純資産合計	5,878,125,288	6,866,862,020
負債純資産合計	6,372,104,992	6,871,086,860

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 1月24日 至 2021年 1月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 1月23日現在)		(2021年 1月25日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,441,289,743口		2,533,281,479口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.4078円	1口当たり純資産額	2.7107円
		(10,000口当たりの純資産額	24,078円)	(10,000口当たりの純資産額	27,107円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 1月24日 至 2021年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 1月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 1月24日 至 2021年 1月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 1月23日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,396,862,848円
同期中における追加設定元本額	233,377,813円
同期中における一部解約元本額	188,950,918円
2020年 1月23日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)	992,682,859円
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)	1,448,606,884円
合計	2,441,289,743円

(2021年 1月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,441,289,743円
同期中における追加設定元本額	272,308,429円
同期中における一部解約元本額	180,316,693円
2021年 1月25日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)	1,040,750,755円
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)	1,492,530,724円
合計	2,533,281,479円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	3,100	618.00	1,915,800
	鹿島建設	2,900	1,424.00	4,129,600
	大和ハウス工業	700	3,037.00	2,125,900
	キリンホールディングス	2,000	2,297.50	4,595,000
	キユーピー	900	2,274.00	2,046,600
	旭化成	2,100	1,204.50	2,529,450
	住友化学	4,000	500.00	2,000,000
	日産化学	400	6,120.00	2,448,000
	信越化学工業	600	19,635.00	11,781,000
	三井化学	1,100	3,060.00	3,366,000
	東京応化工業	500	7,760.00	3,880,000
	KHネオケム	700	2,526.00	1,768,200
	ライオン	900	2,357.00	2,121,300
	ニフコ	1,400	3,860.00	5,404,000
	ユニ・チャーム	1,000	4,822.00	4,822,000
	協和キリン	1,100	2,918.00	3,209,800
	中外製薬	400	5,649.00	2,259,600
	JCRファーマ	800	2,483.00	1,986,400
	第一三共	1,600	3,586.00	5,737,600
	ENEOSホールディングス	4,300	435.40	1,872,220
	TOYO TIRE	1,500	1,639.00	2,458,500
	日本製鉄	3,200	1,305.50	4,177,600
	愛知製鋼	900	3,185.00	2,866,500
	三井金属鉱業	1,300	4,035.00	5,245,500
	住友金属鉱山	1,200	5,103.00	6,123,600
	古河電気工業	900	2,850.00	2,565,000
	アサヒホールディングス	700	4,330.00	3,031,000
	三浦工業	700	6,170.00	4,319,000
	ディスコ	100	37,200.00	3,720,000
	SMC	100	67,740.00	6,774,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200	8,380.00	1,676,000
	クボタ	2,200	2,360.00	5,192,000
	ダイキン工業	300	23,330.00	6,999,000
	ダイフク	400	12,850.00	5,140,000
	フジテック	1,700	2,373.00	4,034,100
	イビデン	1,000	5,110.00	5,110,000
	富士電機	1,300	4,150.00	5,395,000
	安川電機	900	5,820.00	5,238,000
	日本電産	800	14,320.00	11,456,000
	ダイヘン	800	4,975.00	3,980,000
	ルネサスエレクトロニクス	4,300	1,334.00	5,736,200
	アンリツ	1,300	2,654.00	3,450,200
	ソニー	1,600	10,300.00	16,480,000
	TDK	400	17,750.00	7,100,000
	アドバンテスト	600	9,170.00	5,502,000
	キーエンス	200	57,470.00	11,494,000
	フェローテックホールディングス	1,600	1,886.00	3,017,600
	アバールデータ	800	4,400.00	3,520,000
	レーザーテック	300	15,060.00	4,518,000
	スタンレー電気	1,400	3,300.00	4,620,000
	日本電子	800	4,475.00	3,580,000
	村田製作所	600	10,580.00	6,348,000
	SCREENホールディングス	200	8,430.00	1,686,000
	東京エレクトロン	200	43,970.00	8,794,000
	デンソー	900	5,993.00	5,393,700
	トヨタ自動車	2,300	7,677.00	17,657,100
	本田技研工業	1,800	2,824.50	5,084,100
	SUBARU	1,300	2,031.00	2,640,300
	ヤマハ発動機	1,400	2,195.00	3,073,000
	豊田合成	1,500	2,794.00	4,191,000
	島津製作所	1,100	4,155.00	4,570,500
	HOYA	400	13,710.00	5,484,000
	任天堂	100	62,680.00	6,268,000
	小田急電鉄	1,600	3,205.00	5,128,000
商船三井	1,900	2,978.00	5,658,200
ANAホールディングス	700	2,233.00	1,563,100
近鉄エクスプレス	2,000	2,622.00	5,244,000
コーエーテクモホールディングス	1,300	6,010.00	7,813,000
ネクソン	1,200	3,265.00	3,918,000
インターネットイニシアティブ	800	2,236.00	1,788,800
Zホールディングス	5,200	690.10	3,588,520
伊藤忠テクノソリューションズ	1,100	3,725.00	4,097,500
大塚商会	400	5,300.00	2,120,000
日本電信電話	1,200	2,740.00	3,288,000
KDDI	600	3,260.00	1,956,000
ソフトバンクグループ	1,100	8,664.00	9,530,400
シップヘルスケアホールディングス	500	6,110.00	3,055,000
伊藤忠商事	2,000	3,130.00	6,260,000
豊田通商	900	4,280.00	3,852,000
三井物産	2,700	2,037.00	5,499,900
岩谷産業	500	6,970.00	3,485,000
日本瓦斯	800	5,060.00	4,048,000
ニトリホールディングス	200	21,735.00	4,347,000
ファーストリテイリング	100	94,000.00	9,400,000
あおぞら銀行	1,700	1,946.00	3,308,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,600	480.00	9,888,000
みずほフィナンシャルグループ	2,900	1,392.50	4,038,250
SBIホールディングス	1,500	2,700.00	4,050,000
野村ホールディングス	9,400	563.00	5,292,200
SOMPOホールディングス	1,100	4,223.00	4,645,300
第一生命ホールディングス	2,200	1,636.00	3,599,200
東京海上ホールディングス	600	5,409.00	3,245,400
T&Dホールディングス	7,000	1,253.00	8,771,000
オリックス	2,800	1,737.00	4,863,600
オープンハウス	2,200	4,205.00	9,251,000
日本M&Aセンター	700	5,940.00	4,158,000
ベネフィット・ワン	2,100	3,170.00	6,657,000
エムスリー	900	10,565.00	9,508,500
アウトソーシング	1,800	1,341.00	2,413,800
オリエンタルランド	300	16,230.00	4,869,000
リクルートホールディングス	900	4,673.00	4,205,700
日本円 小計		161,300		494,111,540
米ドル	CHEVRON CORPORATION	7,669	91.73	703,477.37
	EOG RESOURCES INC	8,681	54.86	476,239.66
	AVERY DENNISON CORP	3,362	156.68	526,758.16
	CROWN HOLDINGS INC	5,067	93.74	474,980.58
	ECOLAB INC	2,601	212.39	552,426.39
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,700	309.60	526,320.00
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	5,609	67.58	379,056.22
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,144	265.97	836,209.68
	XYLEM INC	4,892	102.60	501,919.20
	COSTAR GROUP INC	619	896.05	554,654.95
	UNION PACIFIC CORP	3,921	207.13	812,156.73
	LULULEMON ATHLETICA INC	1,569	346.37	543,454.53
	NIKE INC -CL B	4,583	139.35	638,641.05
	YETI HOLDINGS INC	11,690	70.21	820,754.90
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	3,038	156.39	475,112.82
	ALPHABET INC-CL A	1,247	1,892.56	2,360,022.32
	FACEBOOK INC-A	6,069	274.50	1,665,940.50
	MATCH GROUP INC	5,094	141.00	718,254.00
	THE WALT DISNEY CO.	4,227	172.78	730,341.06
	AMAZON.COM INC	262	3,292.23	862,564.26
	DOLLAR GENERAL CORP	2,497	206.21	514,906.37
	HOME DEPOT INC	4,421	284.00	1,255,564.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,518	362.30	912,271.40
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	11,101	56.25	624,431.25
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,516	249.83	628,572.28
	PROCTER & GAMBLE CO	4,402	130.00	572,260.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	15,682	37.03	580,704.46
	DANAHER CORP	3,987	238.04	949,065.48
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,857	85.52	500,890.64
	STRYKER CORP	2,688	239.93	644,931.84
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,821	347.55	980,438.55
	ELI LILLY & CO	3,991	206.14	822,704.74
	IQVIA HOLDINGS INC	3,822	185.59	709,324.98
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,132	514.60	1,097,127.20
	ZOETIS INC	4,189	163.33	684,189.37
	BANK OF AMERICA CORP	28,431	31.55	896,998.05
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	5,678	126.14	716,222.92
	S&P GLOBAL INC	1,739	315.14	548,028.46
	GLOBE LIFE INC	6,288	94.34	593,209.92
	MARSH & MCLENNAN COS	5,132	111.52	572,320.64
	ADOBE INC	3,033	472.44	1,432,910.52
	ANSYS INC	3,143	374.57	1,177,273.51
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,792	223.52	624,067.84
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	4,886	129.08	630,684.88
	MICROSOFT CORP	2,767	225.95	625,203.65
	PAYPAL HOLDINGS INC	2,570	252.00	647,640.00
	PTC INC	8,735	130.88	1,143,236.80
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,864	384.52	716,745.28
	SERVICENOW INC	1,890	541.09	1,022,660.10
	SYNOPSYS INC	4,697	270.14	1,268,847.58
	VISA INC	3,827	202.02	773,130.54
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	7,624	145.16	1,106,699.84
	CMS ENERGY CORPORATION	12,196	58.41	712,368.36
	NEXTERA ENERGY INC	12,036	84.21	1,013,551.56
	BROADCOM INC	3,048	465.02	1,417,380.96
	ENTEGRIS INC	11,074	112.33	1,243,942.42
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	6,180	150.13	927,803.40
	MICRON TECHNOLOGY INC	10,901	82.28	896,934.28
米ドル 小計		308,199		47,344,528.45
				(4,916,255,834)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	3,055	132.05	403,412.75
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,778	125.35	724,272.30
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,265	511.50	647,047.50
	KERRY GROUP PLC-A	4,921	113.60	559,025.60
	BAWAG GROUP AG	11,566	37.62	435,112.92
	DEUTSCHE BOERSE AG	2,011	132.90	267,261.90
	VONOVIA SE	8,643	55.06	475,883.58
	IBERDROLA SA	42,657	11.66	497,380.62
	IBERDROLA SA-RIGHTS	42,657	0.16	7,051.20
ユーロ 小計		122,553		4,016,448.37
				(507,558,580)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	18,899	13.59	256,950.80
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,411	64.24	411,842.64
	ASHTEAD GROUP PLC	13,270	38.32	508,506.40
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,139	116.65	599,464.35
	OCADO GROUP PLC	12,759	26.90	343,217.10
	ASTRAZENECA PLC	7,901	77.77	614,460.77
英ポンド 小計		64,379		2,734,442.06
				(388,591,561)
スイスフラン	SIKA AG	1,595	247.60	394,922.00
	NESTLE SA-REGISTERED	7,601	101.02	767,853.02
	LONZA GROUP AG-REG	906	599.20	542,875.20
	NOVARTIS AG-REG SHS	6,780	85.93	582,605.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,162	369.20	429,010.40
スイスフラン 小計		18,044		2,717,266.02
				(318,762,476)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	19,903	46.13	918,125.39
オーストラリアドル 小計		19,903		918,125.39
				(73,633,656)
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	7,900	510.50	4,032,950.00
	AIA GROUP LTD	35,000	100.40	3,514,000.00
香港ドル 小計		42,900		7,546,950.00
				(101,129,130)
合 計		737,278		6,800,042,777
				(6,305,931,237)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	58銘柄	71.6%	78.0%
ユーロ	株式	9銘柄	7.4%	8.0%
英ポンド	株式	6銘柄	5.7%	6.2%
スイスフラン	株式	5銘柄	4.6%	5.1%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	1.1%	1.2%
香港ドル	株式	2銘柄	1.5%	1.6%

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。