半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第16期 平成28年7月15日現在	第17期中間計算期間末 平成29年1月15日現在
1.受益権の総数	1,245,080,408口	1,273,492,272口
2.1口当たり純資産額	1.2500円	1.2140円
(1万口当たり純資産額)	(12,500円)	(12,140円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	第16期 平成28年7月15日現在	第17期中間計算期間末 平成29年1月15日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

(その他の注記)

項目	第16期 自 平成27年7月16日 至 平成28年7月15日	第17期中間計算期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月15日
期首元本額	1,157,390,559円	1,245,080,408円
期中追加設定元本額	271,046,800円	117,975,159円
期中一部解約元本額	183,356,951円	89,563,295円

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成28年7月15日現在	平成29年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	414,810,954	380,223,308
国債証券	8,766,158,460	9,429,577,500
特殊債券	1,458,499,961	934,186,236
社債券	2,865,333,700	4,039,210,100
未収入金	101,772,000	-
未収利息	15,079,701	20,582,694
前払費用	1,107,107	5,020,194
流動資産合計	13,622,761,883	14,808,800,032
資産合計	13,622,761,883	14,808,800,032
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000	251,560,000
未払利息	-	1,978
その他未払費用	-	3,150
流動負債合計	100,000,000	251,565,128
負債合計	100,000,000	251,565,128
純資産の部
元本等
元本	9,392,300,054	10,382,551,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,130,461,829	4,174,683,860
純資産合計	13,522,761,883	14,557,234,904
負債純資産合計	13,622,761,883	14,808,800,032

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年7月15日現在	平成29年1月15日現在
1.受益権の総数	9,392,300,054口	10,382,551,044口
2.1口当たり純資産額	1.4398円	1.4021円
(1万口当たり純資産額)	(14,398円)	(14,021円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年7月15日現在	平成29年1月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事 項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価 格に基づく価額のほか、市場 価格がない場合には合理的に 算定された価額が含まれてお ります。当該価額の算定にお いては一定の前提条件等を採 用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価 額が異なることもあります。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成27年7月16日 至 平成28年7月15日	自 平成28年7月16日 至 平成29年1月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,437,411,824円	9,392,300,054円
同期中追加設定元本額	1,912,316,775円	1,252,754,970円
同期中一部解約元本額	3,957,428,545円	262,503,980円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	1,070,483,754円	1,094,019,387円
ハッピーエイジング20	98,830,995円	128,046,829円
ハッピーエイジング30	501,729,548円	621,787,265円
ハッピーエイジング40	2,645,343,783円	3,128,465,507円
ハッピーエイジング50	2,230,565,421円	2,465,780,371円
ハッピーエイジング60	2,107,055,206円	2,259,269,384円
パン・アフリカ株式ファンド	14,243,358円	16,667,088円
人民元建て債券ファンド	2,369,564円	1,737,564円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	6,565,475円	5,228,274円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	49,679,602円	43,788,497円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	631,066,826円	580,373,421円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	33,589円	-円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	27,358円	-円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	995,184円	909,967円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	25,983,714円	25,714,879円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	463,945円	683,337円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	396,444円	332,364円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	2,012,342円	1,758,822円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	1,596,463円	1,517,360円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース	1,336,859円	1,181,959円
インド株式集中投資ファンド	1,520,624円	3,014,942円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	-円	1,263,708円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	-円	805,271円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	-円	204,848円
計	9,392,300,054円	10,382,551,044円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。