純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができます。支弁時期は信託報酬と同様です。

2020/10/14 9:23

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

(円)投資比率
(%)為替予約取引ドル売建6,932,000.00743,526,320725,017,880△41.92カナダドル売建427,000.0033,673,22033,250,490△1.92メキシコペソ売建3,394,000.0016,155,44016,087,560△0.93ユーロ売建5,534,000.00677,582,960686,935,420△39.72ポンド売建832,000.00112,228,480114,150,400△6.60スウェーデンクローナ売建495,000.005,845,9505,959,800△0.34ノルウェークローネ売建303,000.003,472,3803,493,590△0.20デンマーククローネ売建473,000.007,776,1207,884,910△0.46ポーランドズロチ売建351,000.009,603,3609,866,610△0.57オーストラリアドル売建508,000.0038,084,76038,282,880△2.21シンガポールドル売建181,000.0013,956,91013,806,680△0.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

2020/10/14 9:23

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2020年7月末現在、計221本(追加型株式投資信託136本、単位型株式投資信託28本、単位型公社債投資信託57本)であり、その純資産総額の合計は1,060,956百万円です。

2020/10/14 9:23

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.99%(税抜0.90%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2020/10/14 9:23

#5 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。

2020/10/14 9:23

#6 投資制限（連結）

式等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託に属する当該株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
※ 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じです。

2020/10/14 9:23

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1日本親投資信託受益証券損保ジャパン外国債券マザーファンド797,586,7731.79561,432,190,0241.80821,442,196,40299.55

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。e border="0">投資有価証券の種類別投資比率e border="0">2020年7月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.55合計99.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2020/10/14 9:23

#8 投資状況（連結）

損保ジャパン外国債券ファンド
e border="0">2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	6,508,673	0.45
純資産総額		1,448,705,075	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,442,196,40299.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―6,508,6730.45純資産総額1,448,705,075100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
e border="0">2020年7月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	58,124,953	3.36
純資産総額		1,729,427,100	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ736,052,80542.56イタリア181,902,78710.52ドイツ160,107,8709.26フランス154,425,9818.93スペイン126,166,5827.30イギリス114,466,4916.62ベルギー46,371,6302.68オーストラリア37,568,1992.17カナダ33,343,4261.93オランダ15,935,7720.92メキシコ14,437,4790.83シンガポール12,700,2510.73アイルランド12,425,2260.72ポーランド9,235,7370.53デンマーク7,505,4950.43スウェーデン5,640,0420.33ノルウェー3,016,3740.171,671,302,14796.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―58,124,9533.36純資産総額1,729,427,100100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。その他資産の投資状況

2020/10/14 9:23

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/10/14 9:23

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/10/14 9:23

#11 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>※1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。

2020/10/14 9:23

#12 申込（販売）手続等（連結）

(3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2020/10/14 9:23

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
損保ジャパン外国債券ファンド

2020/10/14 9:23

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
損保ジャパン外国債券ファンド

2020/10/14 9:23

#15 資産の評価（連結）

準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。

2020/10/14 9:23

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年7月16日現在	2020年7月15日現在
負債合計	99,388,817	9,027,194
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/14 9:23