有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

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【提出】: 2020/11/10 9:07
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【項目】: 52項目

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 8月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	679,855,836
コール・ローン	75,140,102
国債証券	46,890,338,987
派生商品評価勘定	95,902
未収入金	40,871,942
未収利息	304,630,046
前払費用	32,248,278
流動資産合計	48,023,181,093
資産合計	48,023,181,093
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	64,014
未払解約金	79,482,467
未払利息	52
流動負債合計	79,546,533
負債合計	79,546,533
純資産の部
元本等
元本	16,407,229,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,536,404,712
元本等合計	47,943,634,560
純資産合計	47,943,634,560
負債純資産合計	48,023,181,093

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 8月11日現在]
1.	期首	令和 1年 8月14日
	期首元本額	18,964,754,816円
	期中追加設定元本額	5,269,576,566円
	期中一部解約元本額	7,827,101,534円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	175,530,118円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	324,587,820円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	185,744,242円
	三菱UFJ 外国債券オープン	979,561,557円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,472,542,574円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	3,545,160,056円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	2,165,023,716円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	446,485,724円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	61,975,285円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	384,543,093円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	50,248,935円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	82,415,924円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	52,711,395円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	41,455,606円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,149,234,920円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	362,776,866円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,295,701,171円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,803,165,888円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	8,059円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	17,452,024円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	810,904,875円
	合計	16,407,229,848円
2.	受益権の総数	16,407,229,848口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自令和 1年 8月14日至令和 2年 8月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月11日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	655,948,524
合計	655,948,524

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 8月11日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	25,416,308	―	25,478,400	△62,092
	カナダドル	795,195	―	795,100	95
	オーストラリアドル	1,522,137	―	1,517,000	5,137
	イギリスポンド	4,162,064	―	4,162,200	△136
	メキシコペソ	470,490	―	471,000	△510
	イスラエルシェケル	623,046	―	623,000	46
	ポーランドズロチ	565,868	―	565,800	68
	ユーロ	26,230,080	―	26,140,800	89,280
合計		59,785,188	―	59,753,300	31,888

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月11日現在]
1口当たり純資産額	2.9221円
(1万口当たり純資産額)	(29,221円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.125 T-NOTE 220630	2,000,000.00	1,999,609.37
		0.125 T-NOTE 220731	1,800,000.00	1,799,648.43
		0.125 T-NOTE 230515	2,000,000.00	1,999,296.87
		0.25 T-NOTE 230615	1,300,000.00	1,304,214.84
		0.375 T-NOTE 250430	1,300,000.00	1,309,546.87
		0.5 T-NOTE 230315	1,900,000.00	1,918,183.59
		0.5 T-NOTE 270630	1,450,000.00	1,459,062.50
		0.625 T-NOTE 300515	1,500,000.00	1,507,148.42
		1.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,112,375.00
		1.125 T-NOTE 250228	1,600,000.00	1,666,500.00
		1.25 T-NOTE 211031	800,000.00	810,875.00
		1.25 T-NOTE 230731	1,700,000.00	1,755,914.06
		1.375 T-NOTE 221015	800,000.00	821,531.24
		1.375 T-NOTE 230831	500,000.00	518,789.06
		1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	986,664.06
		1.375 T-NOTE 250131	2,070,000.00	2,177,381.25
		1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	204,078.12
		1.5 T-NOTE 230331	1,700,000.00	1,761,226.56
		1.5 T-NOTE 241130	1,000,000.00	1,055,703.12
		1.5 T-NOTE 260815	2,220,000.00	2,374,012.50
		1.625 T-NOTE 220815	2,050,000.00	2,111,259.76
		1.625 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,545,820.31
		1.625 T-NOTE 230430	2,050,000.00	2,133,121.09
		1.625 T-NOTE 230531	850,000.00	885,593.75
		1.625 T-NOTE 231031	1,050,000.00	1,099,957.03
		1.625 T-NOTE 260215	1,650,000.00	1,770,011.71
		1.625 T-NOTE 260515	1,550,000.00	1,665,886.71
		1.625 T-NOTE 260930	1,300,000.00	1,401,054.68
		1.625 T-NOTE 261130	1,210,000.00	1,305,476.56
		1.625 T-NOTE 290815	2,220,000.00	2,435,756.24
		1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,582,453.12
		1.75 T-NOTE 220228	2,100,000.00	2,152,828.12
		1.75 T-NOTE 220331	1,650,000.00	1,693,570.31
		1.75 T-NOTE 220430	1,900,000.00	1,952,992.18
		1.75 T-NOTE 220515	2,250,000.00	2,313,896.48
		1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,646,625.00
		1.75 T-NOTE 230131	1,550,000.00	1,611,757.81
		1.75 T-NOTE 230515	2,000,000.00	2,089,687.50
		1.875 T-NOTE 211130	750,000.00	767,080.07
		1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,749,140.62
		1.875 T-NOTE 220531	1,150,000.00	1,186,027.34
		1.875 T-NOTE 220731	2,350,000.00	2,430,597.65
		1.875 T-NOTE 220831	750,000.00	776,777.34
		1.875 T-NOTE 220930	950,000.00	985,253.90
		2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,124,492.18
		2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,535,566.40
		2 T-NOTE 211231	450,000.00	461,636.71
		2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,234,265.62
		2 T-NOTE 230215	1,900,000.00	1,988,617.18
		2 T-NOTE 240531	1,950,000.00	2,084,671.87
		2 T-NOTE 250215	1,900,000.00	2,052,445.31
		2 T-NOTE 250815	2,200,000.00	2,392,843.75
		2 T-NOTE 261115	1,650,000.00	1,818,609.37
		2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,124,921.87
		2.125 T-NOTE 211231	1,550,000.00	1,592,867.18
		2.125 T-NOTE 221231	1,950,000.00	2,042,472.65
		2.125 T-NOTE 231130	1,000,000.00	1,065,000.00
		2.125 T-NOTE 240229	1,200,000.00	1,283,250.00
		2.125 T-NOTE 240331	1,350,000.00	1,445,765.62
		2.125 T-NOTE 240731	1,400,000.00	1,507,953.12
		2.125 T-NOTE 240930	1,000,000.00	1,079,531.25
		2.125 T-NOTE 250515	1,250,000.00	1,362,500.00
		2.125 T-NOTE 260531	1,000,000.00	1,104,140.62
		2.25 T-BOND 460815	1,050,000.00	1,290,023.43
	2.25 T-BOND 490815	900,000.00	1,122,750.00
	2.25 T-NOTE 231231	1,520,000.00	1,627,706.25
	2.25 T-NOTE 240131	750,000.00	804,550.78
	2.25 T-NOTE 240430	2,100,000.00	2,261,765.62
	2.25 T-NOTE 241115	2,500,000.00	2,717,773.43
	2.25 T-NOTE 270215	1,900,000.00	2,129,187.50
	2.25 T-NOTE 270815	1,350,000.00	1,521,703.12
	2.25 T-NOTE 271115	1,260,000.00	1,424,193.75
	2.375 T-NOTE 220315	2,100,000.00	2,174,730.46
	2.375 T-NOTE 230131	1,200,000.00	1,266,187.50
	2.375 T-NOTE 240815	1,490,000.00	1,620,375.00
	2.375 T-NOTE 270515	1,720,000.00	1,947,362.49
	2.5 T-BOND 450215	1,490,000.00	1,900,448.43
	2.5 T-BOND 460215	1,030,000.00	1,319,928.90
	2.5 T-BOND 460515	950,000.00	1,220,082.03
	2.5 T-NOTE 220215	300,000.00	310,675.78
	2.5 T-NOTE 230815	1,100,000.00	1,177,773.43
	2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,631,367.18
	2.5 T-NOTE 260228	900,000.00	1,009,687.50
	2.625 T-NOTE 230228	800,000.00	850,750.00
	2.625 T-NOTE 230630	600,000.00	642,890.62
	2.625 T-NOTE 250331	1,010,000.00	1,122,204.68
	2.625 T-NOTE 251231	1,600,000.00	1,801,500.00
	2.75 T-BOND 420815	650,000.00	859,015.62
	2.75 T-BOND 421115	930,000.00	1,228,253.89
	2.75 T-BOND 470815	600,000.00	811,593.75
	2.75 T-BOND 471115	760,000.00	1,029,859.36
	2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	2,060,460.93
	2.75 T-NOTE 240215	1,100,000.00	1,200,031.25
	2.75 T-NOTE 250228	1,630,000.00	1,817,322.64
	2.75 T-NOTE 250630	1,600,000.00	1,795,875.00
	2.75 T-NOTE 250831	950,000.00	1,069,640.62
	2.75 T-NOTE 280215	2,610,000.00	3,055,127.34
	2.875 T-BOND 430515	1,050,000.00	1,415,285.15
	2.875 T-BOND 450815	1,400,000.00	1,905,968.75
	2.875 T-BOND 461115	950,000.00	1,306,175.78
	2.875 T-NOTE 250430	1,000,000.00	1,124,609.37
	2.875 T-NOTE 280515	2,300,000.00	2,725,140.62
	2.875 T-NOTE 280815	1,800,000.00	2,139,890.62
	3 T-BOND 420515	500,000.00	685,312.50
	3 T-BOND 441115	1,320,000.00	1,825,209.37
	3 T-BOND 450515	1,060,000.00	1,470,004.68
	3 T-BOND 451115	680,000.00	946,528.12
	3 T-BOND 470215	600,000.00	844,546.86
	3 T-BOND 470515	370,000.00	521,382.03
	3 T-BOND 480215	950,000.00	1,345,957.03
	3 T-BOND 480815	500,000.00	711,250.00
	3 T-NOTE 250930	1,600,000.00	1,824,624.99
	3 T-NOTE 251031	1,700,000.00	1,941,984.37
	3.125 T-BOND 411115	510,000.00	710,055.46
	3.125 T-BOND 420215	670,000.00	935,121.09
	3.125 T-BOND 430215	1,170,000.00	1,634,709.37
	3.125 T-BOND 440815	1,430,000.00	2,012,613.28
	3.125 T-BOND 480515	600,000.00	869,812.50
	3.125 T-NOTE 281115	2,740,000.00	3,324,604.68
	3.375 T-BOND 440515	930,000.00	1,356,492.18
	3.375 T-BOND 481115	500,000.00	758,828.12
	3.625 T-BOND 430815	950,000.00	1,428,414.06
	3.625 T-BOND 440215	1,050,000.00	1,584,105.46
	3.75 T-BOND 410815	520,000.00	785,971.87
	3.75 T-BOND 431115	930,000.00	1,424,861.71
	3.875 T-BOND 400815	470,000.00	715,832.02
	4.25 T-BOND 401115	500,000.00	798,593.75
	4.375 T-BOND 391115	700,000.00	1,122,187.50
	4.375 T-BOND 400515	960,000.00	1,547,699.99
	4.375 T-BOND 410515	650,000.00	1,057,875.00
	4.625 T-BOND 400215	940,000.00	1,554,231.25
	4.75 T-BOND 410215	500,000.00	847,968.75
	5.25 T-BOND 281115	400,000.00	555,500.00
	5.25 T-BOND 290215	800,000.00	1,119,125.00
	5.5 T-BOND 280815	220,000.00	307,450.00
	6 T-BOND 260215	850,000.00	1,116,222.65
	6.125 T-BOND 271115	400,000.00	564,625.00
	6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,301,867.18
	8 T-BOND 211115	500,000.00	549,785.15
アメリカドル合計			174,840,000.00	198,677,158.38
アメリカドル合計				(21,093,553,905)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	300,000.00	301,416.00
		0.75 CAN GOVT 210901	600,000.00	603,696.00
		1 CAN GOVT 220901	950,000.00	965,181.00
		1 CAN GOVT 270601	300,000.00	313,275.00
		1.25 CAN GOVT 300601	530,000.00	569,055.70
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	879,818.00
		1.5 CAN GOVT 260601	380,000.00	405,851.40
		2 CAN GOVT 280601	350,000.00	393,169.00
		2 CAN GOVT 511201	260,000.00	333,101.60
		2.25 CAN GOVT 250601	750,000.00	819,615.00
		2.25 CAN GOVT 290601	160,000.00	185,160.00
		2.5 CAN GOVT 240601	1,150,000.00	1,246,968.00
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	888,853.50
		2.75 CAN GOVT 481201	250,000.00	361,562.50
		2.75 CANADA GOVER 641201	160,000.00	262,948.80
		3.5 CAN GOVT 451201	360,000.00	568,382.40
		4 CAN GOVT 410601	290,000.00	462,967.60
		5 CAN GOVT 370601	270,000.00	450,592.20
		5.75 CAN GOVT 290601	270,000.00	393,795.00
		5.75 CAN GOVT 330601	270,000.00	440,378.10
		8 CAN GOVT 270601	150,000.00	227,038.50
カナダドル合計			9,450,000.00	11,072,825.30
カナダドル合計				(880,511,067)
オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	430,000.00	433,858.73
		1.25 AUST GOVT 320521	550,000.00	566,374.60
		2 AUST GOVT 211221	350,000.00	358,273.44
		2.25 AUST GOVT 221121	150,000.00	156,760.36
		2.25 AUST GOVT 280521	550,000.00	614,068.73
		2.5 AUST GOVT 300521	900,000.00	1,037,873.51
		2.75 AUST GOVT 240421	1,100,000.00	1,199,265.76
		2.75 AUST GOVT 271121	540,000.00	620,640.63
		2.75 AUST GOVT 281121	650,000.00	753,533.82
		2.75 AUST GOVT 291121	650,000.00	761,017.92
		2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	242,934.42
		2.75 AUST GOVT 410521	180,000.00	218,433.65
		3 AUST GOVT 470321	290,000.00	373,439.46
		3.25 AUST GOVT 250421	750,000.00	850,182.37
		3.25 AUST GOVT 290421	750,000.00	904,427.32
		3.25 AUST GOVT 390621	210,000.00	272,298.49
		3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	382,165.84
		4.25 AUST GOVT 260421	1,160,000.00	1,405,601.58
		4.5 AUST GOVT 330421	530,000.00	750,371.66
		4.75 AUST GOVT 270421	600,000.00	764,151.00
		5.5 AUST GOVT 230421	650,000.00	741,261.62
		5.75 AUST GOVT 220715	750,000.00	829,033.80
オーストラリアドル合計			12,220,000.00	14,235,968.71
オーストラリアドル合計				(1,079,940,586)
イギリスポンド	国債証券	0.125 GILT 230131	800,000.00	803,368.00
		0.75 GILT 230722	1,050,000.00	1,076,295.15
		1.25 GILT 270722	420,000.00	456,723.12
		1.5 GILT 260722	580,000.00	634,326.28
		1.625 GILT 281022	390,000.00	440,884.08
		1.625 GILT 711022	310,000.00	463,561.60
		1.75 GILT 220907	720,000.00	746,944.70
		1.75 GILT 370907	590,000.00	706,860.76
		2.25 GILT 230907	750,000.00	803,883.00
		2.5 GILT 650722	490,000.00	853,742.09
		3.25 GILT 440122	440,000.00	686,788.08
		3.5 GILT 450122	710,000.00	1,162,130.84
		3.5 GILT 680722	450,000.00	995,637.42
		3.75 GILT 520722	360,000.00	680,480.06
		4 GILT 600122	400,000.00	873,355.08
		4.25 GILT 271207	460,000.00	603,171.32
		4.25 GILT 320607	420,000.00	615,629.48
		4.25 GILT 360307	440,000.00	691,301.06
		4.25 GILT 390907	320,000.00	534,161.72
		4.25 GILT 401207	330,000.00	560,769.36
		4.25 GILT 461207	610,000.00	1,134,842.17
		4.25 GILT 491207	530,000.00	1,034,462.48
		4.25 GILT 551207	520,000.00	1,111,341.08
		4.5 GILT 340907	450,000.00	704,890.97
		4.5 GILT 421207	460,000.00	830,820.99
		4.75 GILT 301207	460,000.00	677,905.86
		4.75 GILT 381207	340,000.00	591,433.87
		5 GILT 250307	1,020,000.00	1,257,885.62
		6 GILT 281207	410,000.00	611,029.15
イギリスポンド合計			15,230,000.00	22,344,625.39
イギリスポンド合計				(3,100,316,772)
シンガポールドル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	200,000.00	207,351.48
		2.125 SINGAPORGOV 260601	120,000.00	130,791.37
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	190,000.00	224,367.20
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	374,635.80
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00	265,298.47
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	150,000.00	206,998.59
		2.875 SINGAPORGOV 290701	200,000.00	236,258.74
		2.875SINGAPORGOVT 300901	120,000.00	143,823.00
		3 SINGAPORGOVT 240901	250,000.00	276,265.10
		3.125SINGAPORGOVT 220901	230,000.00	243,605.58
		3.375 SINGAPORGOV 330901	120,000.00	155,794.54
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	236,682.80
シンガポールドル合計			2,330,000.00	2,701,872.67
シンガポールドル合計				(208,665,626)
マレーシアリンギット	国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	361,160.17
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	250,000.00	260,016.97
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	700,000.00	754,063.73
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	350,000.00	358,829.48
		3.733 MALAYSIAGO 280615	500,000.00	546,996.15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	250,000.00	260,284.00
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	350,000.00	368,966.85
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	332,679.72
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	550,000.00	608,480.51
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	430,000.00	471,240.91
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	90,000.00	98,094.16
		4.048 MALAYSIA 210930	270,000.00	277,085.15
		4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	228,746.26
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	432,603.52
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	1,030,000.00	1,190,536.52
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	200,000.00	227,734.30
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	335,783.43
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	250,000.00	293,386.30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	200,000.00	238,305.12
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	400,000.00	473,977.56
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	550,000.00	664,354.29
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	350,000.00	424,162.72
マレーシアリンギット合計			8,270,000.00	9,207,487.82
マレーシアリンギット合計				(232,489,067)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,050,000.00	1,126,268.11
		0.75 SWD GOVT 291112	900,000.00	971,905.50
		1 SWD GOVT 261112	1,600,000.00	1,724,891.20
		1.5 SWD GOVT 231113	1,640,000.00	1,737,955.56
		2.5 SWD GOVT 250512	1,250,000.00	1,417,817.25
		3.5 SWD GOVT 220601	1,900,000.00	2,031,958.23
		3.5 SWD GOVT 390330	1,200,000.00	1,898,187.96
スウェーデンクローネ合計			9,540,000.00	10,908,983.81
スウェーデンクローネ合計				(131,998,704)
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	1,400,000.00	1,506,302.00
		1.5 NORWE GOVT 260219	700,000.00	744,450.00
		1.75 NORWE GOVT 250313	950,000.00	1,012,875.75
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,000,000.00	1,086,345.00
		1.75 NORWE GOVT 290906	600,000.00	663,753.00
		2 NORWE GOVT 230524	1,750,000.00	1,838,235.00
		2 NORWE GOVT 280426	750,000.00	836,625.00
		3 NORWE GOVT 240314	700,000.00	769,083.00
ノルウェークローネ合計			7,850,000.00	8,457,668.75
ノルウェークローネ合計				(99,123,877)
デンマーククローネ	国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	1,700,000.00	1,824,820.80
		0.5 DMK GOVT 291115	2,050,000.00	2,224,721.50
		1.5 DMK GOVT 231115	900,000.00	963,508.50
		1.75 DMK GOVT 251115	1,460,000.00	1,642,624.97
		3 DMK GOVT 211115	1,800,000.00	1,881,808.20
		4.5 DMK GOVT 391115	3,040,000.00	5,804,717.66
デンマーククローネ合計			10,950,000.00	14,342,201.63
デンマーククローネ合計				(239,801,611)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	7,650,000.00	9,173,956.50
		10 MEXICAN BONOS 361120	1,400,000.00	1,910,972.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	6,200,000.00	6,374,840.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,600,000.00	5,795,940.08
		6.75 MEXICAN BONO 230309	2,500,000.00	2,633,075.00
		7.25 MEXICAN BONO 211209	3,450,000.00	3,572,616.45
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,400,000.00	8,261,582.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	4,100,000.00	4,686,792.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	1,947,826.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	3,950,000.00	4,396,705.50
		8 MEXICAN BONOS 231207	6,700,000.00	7,383,333.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	2,800,000.00	3,182,760.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	7,200,000.00	8,578,296.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	4,100,000.00	4,947,921.00
メキシコペソ合計			64,750,000.00	72,846,615.53
メキシコペソ合計				(343,836,025)
イスラエルシェケル	国債証券	2.25 ISRAEL FIXED 280928	600,000.00	694,050.00
		3.75 ISRAEL FIXED 240331	800,000.00	913,440.00
		5.5 ISRAEL FIXED 220131	1,000,000.00	1,109,250.00
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	930,000.00	1,681,672.50
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	1,050,000.00	1,478,662.50
イスラエルシェケル合計			4,380,000.00	5,877,075.00
イスラエルシェケル合計				(183,070,886)
ポーランドズロチ	国債証券	2.25 POLAND 220425	700,000.00	726,383.35
		2.5 POLAND 260725	900,000.00	988,219.26
		2.5 POLAND 270725	750,000.00	826,439.92
		2.75 POLAND 280425	700,000.00	785,400.00
		2.75 POLAND 291025	600,000.00	682,800.00
		3.25 POLAND 250725	990,000.00	1,116,284.20
		4 POLAND 231025	1,600,000.00	1,791,280.00
		5.75 POLAND 211025	500,000.00	534,535.00
		5.75 POLAND 220923	1,300,000.00	1,455,350.00
		5.75 POLAND 290425	500,000.00	694,850.00
ポーランドズロチ合計			8,540,000.00	9,601,541.73
ポーランドズロチ合計				(271,627,615)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 300220	200,000.00	206,706.60
		0 BUND 260815	950,000.00	992,355.75
		0 BUND 290815	700,000.00	738,654.70
		0 BUND 500815	320,000.00	330,730.24
		0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	51,010.10
		0 IRISH GOVT 221018	100,000.00	101,334.90
		0 NETH GOVT 240115	380,000.00	388,711.50
		0 O.A.T 250325	800,000.00	822,056.40
		0 OBL 230414	260,000.00	265,316.89
		0 OBL 231013	550,000.00	563,454.21
		0 OBL 240405	1,170,000.00	1,202,838.39
		0 OBL 241018	600,000.00	619,000.80
		0.05 SPAIN GOVT 211031	1,000,000.00	1,006,249.00
		0.125 FINNISH GOV 360415	100,000.00	103,452.00
		0.25 BUND 270215	860,000.00	915,218.88
		0.25 BUND 280815	700,000.00	752,012.80
		0.25 BUND 290215	750,000.00	807,724.50
		0.25 NETH GOVT 250715	420,000.00	439,131.00
		0.25 O.A.T 261125	900,000.00	944,259.21
		0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	100,674.42
		0.35 ITALY GOVT 250201	80,000.00	80,146.16
		0.35 SPAIN GOVT 230730	600,000.00	613,099.20
		0.45 SPAIN GOVT 221031	450,000.00	458,804.25
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	250,000.00	267,646.00
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	250,000.00	269,941.25
		0.5 BUND 250215	600,000.00	634,552.80
		0.5 BUND 270815	720,000.00	781,765.20
		0.5 BUND 280215	500,000.00	545,225.50
		0.5 FINNISH GOVT 260415	100,000.00	106,203.80
		0.5 FINNISH GOVT 280915	330,000.00	355,578.30
		0.5 NETH GOVT 260715	520,000.00	555,320.27
		0.5 NETH GOVT 400115	150,000.00	169,311.75
		0.5 O.A.T 250525	1,220,000.00	1,285,072.36
		0.5 O.A.T 260525	760,000.00	806,880.60
		0.5 SPAIN GOVT 300430	410,000.00	422,470.15
		0.65 ITALY GOVT 231015	800,000.00	814,760.00
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	190,000.00	205,781.59
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	210,000.00	229,752.60
		0.75 FINNISH GOVT 310415	120,000.00	133,834.20
		0.75 NETH GOVT 270715	450,000.00	491,776.65
		0.75 NETH GOVT 280715	450,000.00	496,954.44
		0.75 O.A.T 280525	1,200,000.00	1,311,360.00
		0.75 O.A.T 281125	1,460,000.00	1,599,736.60
		0.8 BEL GOVT 250622	570,000.00	608,820.99
		0.8 BEL GOVT 270622	450,000.00	489,164.40
		0.8 BEL GOVT 280622	650,000.00	712,693.80
		0.85 ITALY GOVT 270115	550,000.00	559,387.40
		0.875 FINNISH GOV 250915	130,000.00	140,041.20
		0.9 BEL GOVT 290622	370,000.00	411,176.56
		0.9 IRISH GOVT 280515	230,000.00	252,449.56
		0.9 ITALY GOVT 220801	150,000.00	152,961.67
		0.95 ITALY GOVT 230315	350,000.00	358,680.91
		1 BEL GOVT 310622	370,000.00	418,922.51
		1 BUND 240815	400,000.00	428,610.00
		1 BUND 250815	860,000.00	936,489.26
		1 IRISH GOVT 260515	300,000.00	325,820.25
		1 O.A.T 251125	800,000.00	867,700.00
		1 O.A.T 270525	690,000.00	760,784.34
		1 SPAIN GOVT 501031	210,000.00	208,603.08
		1.1 IRISH GOVT 290515	200,000.00	224,305.20
		1.125 FINNISH GOV 340415	110,000.00	129,736.53
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	250,000.00	273,897.50
		1.2 ITALY GOVT 220401	450,000.00	459,785.16
		1.25 BUND 480815	470,000.00	655,403.72
	1.25 ITALY GOVT 261201	400,000.00	417,679.20
	1.25 O.A.T 340525	580,000.00	687,059.30
	1.25 O.A.T 360525	790,000.00	945,335.33
	1.3 IRISH GOVT 330515	180,000.00	211,329.36
	1.35 IRISH GOVT 310318	280,000.00	325,151.68
	1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	461,115.00
	1.375 FINNISH GOV 470415	100,000.00	134,548.60
	1.4 SPAIN GOVT 280430	660,000.00	730,361.28
	1.4 SPAIN GOVT 280730	670,000.00	742,803.54
	1.45 BEL GOVT 370622	460,000.00	564,398.38
	1.45 ITALY GOVT 220915	650,000.00	670,556.83
	1.45 SPAIN GOVT 271031	610,000.00	674,311.08
	1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000.00	725,599.29
	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	90,000.00	121,992.75
	1.5 AUSTRIA GOVT 861102	120,000.00	194,006.40
	1.5 BUND 220904	750,000.00	785,127.00
	1.5 BUND 230215	1,100,000.00	1,163,096.66
	1.5 BUND 230515	800,000.00	850,410.40
	1.5 BUND 240515	400,000.00	434,449.36
	1.5 FINNISH GOVT 230415	120,000.00	126,974.16
	1.5 IRISH GOVT 500515	100,000.00	129,958.30
	1.5 ITALY GOVT 250601	850,000.00	896,087.00
	1.5 O.A.T 310525	950,000.00	1,129,632.65
	1.5 O.A.T 500525	490,000.00	643,391.56
	1.5 SPAIN GOVT 270430	750,000.00	830,558.25
	1.6 BEL GOVT 470622	320,000.00	418,477.08
	1.6 ITALY GOVT 260601	400,000.00	425,647.60
	1.6 SPAIN GOVT 250430	710,000.00	773,073.56
	1.625 FINNISH GOV 220915	100,000.00	104,810.00
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	550,000.00	603,834.00
	1.65 ITALY GOVT 320301	560,000.00	596,275.68
	1.7 IRISH GOVT 370515	150,000.00	189,328.87
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	380,000.00	409,285.46
	1.75 BUND 240215	720,000.00	784,477.80
	1.75 NETH GOVT 230715	350,000.00	375,142.25
	1.75 O.A.T 230525	1,740,000.00	1,856,409.48
	1.75 O.A.T 241125	900,000.00	992,610.90
	1.75 O.A.T 390625	770,000.00	1,007,598.90
	1.75 O.A.T 660525	260,000.00	391,763.84
	1.85 ITALY GOVT 240515	400,000.00	424,784.00
	1.95 SPAIN GOVT 260430	780,000.00	875,837.66
	1.95 SPAIN GOVT 300730	600,000.00	703,279.32
	2 BUND 230815	450,000.00	487,863.00
	2 FINNISH GOVT 240415	220,000.00	241,820.70
	2 IRISH GOVT 450218	180,000.00	253,138.68
	2 ITALY GOVT 251201	720,000.00	779,708.88
	2 ITALY GOVT 280201	730,000.00	799,404.75
	2 NETH GOVT 240715	250,000.00	276,689.90
	2 O.A.T 480525	640,000.00	921,366.40
	2.05 ITALY GOVT 270801	440,000.00	482,017.44
	2.1 AUSTRIA GOVT 170920	130,000.00	275,760.55
	2.15 BEL GOVT 660622	140,000.00	232,511.44
	2.15 ITALY GOVT 211215	150,000.00	154,729.86
	2.15 SPAIN GOVT 251031	740,000.00	832,107.80
	2.2 ITALY GOVT 270601	330,000.00	364,593.73
	2.25 BEL GOVT 570622	160,000.00	254,896.75
	2.25 ITALY GOVT 360901	710,000.00	801,578.64
	2.25 O.A.T 221025	1,170,000.00	1,245,332.79
	2.25 O.A.T 240525	1,050,000.00	1,165,823.92
	2.3 ITALY GOVT 211015	500,000.00	514,739.00
	2.35 SPAIN GOVT 330730	1,010,000.00	1,255,915.81
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	160,000.00	216,931.52
	2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	314,539.25
	2.45 ITALY GOVT 330901	500,000.00	575,840.18
	2.5 BUND 440704	620,000.00	1,033,753.90
	2.5 BUND 460815	690,000.00	1,180,025.58
	2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	601,780.85
	2.5 ITALY GOVT 251115	540,000.00	598,018.68
	2.5 NETH GOVT 330115	480,000.00	653,388.00
	2.5 O.A.T 300525	1,240,000.00	1,584,297.16
	2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	563,157.50
	2.625 FINNISH GOV 420704	120,000.00	189,396.00
	2.7 ITALY GOVT 470301	380,000.00	452,688.68
	2.7 SPAIN GOVT 481031	400,000.00	568,973.66
	2.75 FINNISH GOVT 280704	200,000.00	251,632.00
	2.75 NETH GOVT 470115	390,000.00	687,754.86
	2.75 O.A.T 271025	1,260,000.00	1,558,935.00
	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,030,000.00	1,164,341.87
	2.8 ITALY GOVT 281201	490,000.00	570,134.84
	2.8 ITALY GOVT 670301	440,000.00	533,340.23
	2.9 SPAIN GOVT 461031	420,000.00	610,779.24
	3 BEL GOVT 340622	250,000.00	356,801.50
	3 ITALY GOVT 290801	530,000.00	629,556.26
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	160,000.00	277,652.72
	3.25 BUND 420704	370,000.00	662,685.17
	3.25 ITALY GOVT 460901	410,000.00	533,651.08
	3.25 O.A.T 450525	660,000.00	1,129,217.76
	3.35 ITALY GOVT 350301	330,000.00	418,935.00
	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	400,000.00	437,460.00
	3.4 IRISH GOVT 240318	120,000.00	137,339.78
	3.45 ITALY GOVT 480301	390,000.00	527,411.04
	3.45 SPAIN GOVT 660730	300,000.00	529,286.22
	3.5 ITALY GOVT 300301	650,000.00	805,472.26
	3.5 O.A.T 260425	910,000.00	1,124,491.27
	3.75 BEL GOVT 450622	220,000.00	398,827.00
	3.75 ITALY GOVT 240901	500,000.00	570,013.00
	3.75 NETH GOVT 230115	200,000.00	221,686.50
	3.75 NETH GOVT 420115	340,000.00	629,541.62
	3.8 AUSTRIA GOVT 620126	80,000.00	190,670.88
	3.8 SPAIN GOVT 240430	940,000.00	1,085,940.64
	3.85 ITALY GOVT 490901	290,000.00	420,120.10
	3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	167,841.15
	4 BEL GOVT 320328	110,000.00	163,913.75
	4 BUND 370104	580,000.00	1,008,778.34
	4 FINNISH GOVT 250704	60,000.00	73,932.00
	4 ITALY GOVT 370201	920,000.00	1,261,454.32
	4 NETH GOVT 370115	400,000.00	683,766.40
	4 O.A.T 381025	570,000.00	977,310.60
	4 O.A.T 550425	440,000.00	944,473.64
	4 O.A.T 600425	440,000.00	1,000,780.44
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	330,000.00	563,079.16
	4.2 SPAIN GOVT 370131	330,000.00	517,620.51
	4.25 BEL GOVT 220928	300,000.00	331,681.50
	4.25 BEL GOVT 410328	450,000.00	812,837.25
	4.25 BUND 390704	440,000.00	832,068.16
	4.25 O.A.T 231025	1,090,000.00	1,262,718.13
	4.4 SPAIN GOVT 231031	500,000.00	577,634.50
	4.5 BEL GOVT 260328	450,000.00	579,555.00
	4.5 ITALY GOVT 230501	750,000.00	841,566.00
	4.5 ITALY GOVT 240301	900,000.00	1,037,491.20
	4.5 ITALY GOVT 260301	500,000.00	609,942.70
	4.5 O.A.T 410425	790,000.00	1,488,352.10
	4.65 SPAIN GOVT 250730	410,000.00	510,547.17
	4.7 SPAIN GOVT 410730	500,000.00	880,098.00
	4.75 BUND 280704	460,000.00	662,038.44
	4.75 BUND 340704	660,000.00	1,152,896.58
	4.75 BUND 400704	560,000.00	1,140,932.80
	4.75 ITALY GOVT 210901	650,000.00	684,002.80
	4.75 ITALY GOVT 230801	970,000.00	1,105,266.50
	4.75 ITALY GOVT 280901	650,000.00	852,655.05
	4.75 ITALY GOVT 440901	340,000.00	539,529.00
	4.75 O.A.T 350425	810,000.00	1,390,013.46
	4.8 SPAIN GOVT 240131	900,000.00	1,062,383.40
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	250,000.00	327,977.50
	4.9 SPAIN GOVT 400730	490,000.00	870,835.39
	5 BEL GOVT 350328	490,000.00	851,162.34
	5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	702,487.50
	5 ITALY GOVT 250301	820,000.00	992,988.84
	5 ITALY GOVT 340801	690,000.00	1,017,133.14
	5 ITALY GOVT 390801	750,000.00	1,174,299.00
	5 ITALY GOVT 400901	510,000.00	804,281.01
	5.15 SPAIN GOVT 281031	550,000.00	778,999.65
	5.15 SPAIN GOVT 441031	360,000.00	695,116.44
	5.25 ITALY GOVT 291101	700,000.00	972,828.50
	5.4 IRISH GOVT 250313	300,000.00	382,555.50
	5.4 SPAIN GOVT 230131	750,000.00	858,123.00
	5.5 BEL GOVT 280328	590,000.00	860,963.40
	5.5 BUND 310104	680,000.00	1,122,339.32
	5.5 ITALY GOVT 220901	750,000.00	836,007.15
	5.5 ITALY GOVT 221101	1,370,000.00	1,537,893.50
	5.5 NETH GOVT 280115	390,000.00	568,841.91
	5.5 O.A.T 290425	1,160,000.00	1,764,727.72
	5.625 BUND 280104	350,000.00	517,670.65
	5.75 ITALY GOVT 330201	550,000.00	841,094.10
	5.75 O.A.T 321025	830,000.00	1,439,688.12
	5.75 SPAIN GOVT 320730	710,000.00	1,161,810.13
	5.85 SPAIN GOVT 220131	700,000.00	765,306.50
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,070,000.00	1,459,364.44
	6 ITALY GOVT 310501	660,000.00	992,849.22
	6 O.A.T 251025	1,000,000.00	1,349,555.00
	6 SPAIN GOVT 290131	630,000.00	944,245.06
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	210,000.00	310,029.30
	6.25 BUND 240104	350,000.00	434,613.93
	6.25 BUND 300104	360,000.00	599,518.08
	6.5 BUND 270704	400,000.00	603,752.00
	6.5 ITALY GOVT 271101	650,000.00	914,109.95
	7.25 ITALY GOVT 261101	350,000.00	493,307.67
	8.5 O.A.T 230425	1,250,000.00	1,562,268.75
	9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	385,794.00
ユーロ合計			122,440,000.00	152,839,036.36
ユーロ合計				(19,025,403,246)
	合計			46,890,338,987
	合計			(46,890,338,987)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	139銘柄	100.00%	44.98%
カナダドル	国債証券	21銘柄	100.00%	1.88%
オーストラリアドル	国債証券	22銘柄	100.00%	2.30%
イギリスポンド	国債証券	29銘柄	100.00%	6.61%
シンガポールドル	国債証券	12銘柄	100.00%	0.45%
マレーシアリンギット	国債証券	22銘柄	100.00%	0.50%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.28%
ノルウェークローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.21%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.51%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.00%	0.73%
イスラエルシェケル	国債証券	5銘柄	100.00%	0.39%
ポーランドズロチ	国債証券	10銘柄	100.00%	0.58%
ユーロ	国債証券	233銘柄	100.00%	40.57%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

開示資料

決算