有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)

外国株式マザーファンド(B号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 3月 6日現在)	(平成28年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	8,593,423	1,253,015
金銭信託	-	12,945,403
コール・ローン	8,298,108	-
株式	1,413,136,384	862,640,076
派生商品評価勘定	242,140	-
未収入金	86,090,763	-
未収配当金	2,482,938	1,796,217
未収利息	2	-
流動資産合計	1,518,843,758	878,634,711
資産合計	1,518,843,758	878,634,711
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	231,976	-
未払金	84,385,372	-
流動負債合計	84,617,348	-
負債合計	84,617,348	-
純資産の部
元本等
元本	785,321,290	549,923,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	648,905,120	328,711,350
元本等合計	1,434,226,410	878,634,711
純資産合計	1,434,226,410	878,634,711
負債純資産合計	1,518,843,758	878,634,711

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 3月 6日現在)		(平成28年 3月 7日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		785,321,290口		549,923,361口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.8263円	1口当たり純資産額	1.5977円
		(10,000口当たりの純資産額	18,263円)	(10,000口当たりの純資産額	15,977円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 3月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)




該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 3月 6日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,253,901,543円
同期中における追加設定元本額	29,951,028円
同期中における一部解約元本額	498,531,281円
平成27年 3月 6日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	95,595,510円
三井住友・年金プラン50	281,042,621円
三井住友・年金プラン70	408,683,159円
合計	785,321,290円

(平成28年 3月 7日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	785,321,290円
同期中における追加設定元本額	179,438,509円
同期中における一部解約元本額	414,836,438円
平成28年 3月 7日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	108,142,076円
三井住友・年金プラン50	233,959,462円
三井住友・年金プラン70	207,821,823円
合計	549,923,361円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	752	87.93	66,123.36
	CONOCOPHILLIPS	1,398	41.12	57,485.76
	EOG RESOURCES INC	698	71.41	49,844.18
	EXXON MOBIL CORPORATION	787	82.29	64,762.23
	SCHLUMBERGER LTD	1,159	74.83	86,727.97
	AVERY DENNISON CORP	394	67.86	26,736.84
	DOW CHEMICAL	1,803	50.29	90,672.87
	3M COMPANY	784	160.07	125,494.88
	EATON CORP PLC	1,812	57.95	105,005.40
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	563	218.72	123,139.36
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,868	36.39	104,366.52
	TRANSDIGM GROUP INC	482	222.68	107,331.76
	UNION PACIFIC CORP	416	80.50	33,488.00
	GENERAL MOTORS CO	1,666	31.37	52,262.42
	VF CORP	1,455	65.40	95,157.00
	COMCAST CORP-CL A	2,364	59.74	141,225.36
	THE WALT DISNEY CO.	1,251	98.48	123,198.48
	AMAZON.COM INC	160	575.14	92,022.40
	NORDSTROM INC	632	54.51	34,450.32
	TJX COMPANIES INC	1,521	75.40	114,683.40
	BROWN-FORMAN CORPORATION	391	98.02	38,325.82
	COCA-COLA CO/THE	3,529	44.11	155,664.19
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	838	93.93	78,713.34
	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	824	128.89	106,205.36
	ABBOTT LABORATORIES	2,420	39.18	94,815.60
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,631	17.44	98,204.64
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	551	55.62	30,646.62
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,060	121.80	129,108.00
	ABBVIE INC	1,248	56.15	70,075.20
	ALLERGAN PLC	231	288.67	66,682.77
	GILEAD SCIENCES INC	1,031	87.21	89,913.51
	MYLAN NV	1,034	44.78	46,302.52
	PFIZER INC	1,652	29.71	49,080.92
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	680	140.30	95,404.00
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	681	67.89	46,233.09
	JPMORGAN CHASE & CO	1,293	60.05	77,644.65
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,193	87.30	104,148.90
	US BANCORP	2,735	41.03	112,217.05
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,191	48.53	106,329.23
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	483	156.84	75,753.72
	NASDAQ INC	1,735	64.94	112,670.90
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,582	52.30	82,738.60
	MARSH & MCLENNAN COS	831	58.01	48,206.31
	JONES LANG LASALLE INC	419	115.40	48,352.60
	ALPHABET INC-CL A	246	730.22	179,634.12
	FACEBOOK INC-A	1,010	108.39	109,473.90
	MICROSOFT CORP	2,832	52.03	147,348.96
	ORACLE CORPORATION	2,347	37.89	88,927.83
	SALESFORCE.COM,INC.	970	71.06	68,928.20
	VISA INC	1,158	73.90	85,576.20
	APPLE INC	1,602	103.01	165,022.02
	CISCO SYSTEMS INC	2,434	26.80	65,231.20
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	2,613	15.44	40,344.72
	HP INC	2,613	11.18	29,213.34
	AT&T INC	3,359	37.93	127,406.87
	AMERICAN ELECTRIC POWER	925	62.43	57,747.75
	NEXTERA ENERGY INC	625	114.29	71,431.25
	BROADCOM LTD	945	146.06	138,026.70
米ドル 小計		80,907		5,031,929.11
				(572,130,339)
カナダドル	ENBRIDGE INC	1,432	48.91	70,039.12
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,494	70.21	104,893.74
	BANK OF MONTREAL	1,074	76.21	81,849.54
カナダドル 小計		4,000		256,782.40
				(21,906,106)
ユーロ	TOTAL SA	1,732	42.67	73,913.10
	BASF SE	829	63.28	52,459.12
	BRENNTAG AG	576	46.45	26,755.20
	GEA GROUP AG	1,158	41.59	48,161.22
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,001	56.00	56,056.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	7,296	7.03	51,349.24
	PSA PEUGEOT CITROEN	3,160	15.03	47,510.60
	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	2,222	14.07	31,263.54
	UNILEVER NV-CVA	2,338	39.86	93,204.37
	ESSILOR INTERNATIONAL	345	109.50	37,777.50
	FRESENIUS SE & CO KGAA	587	60.35	35,425.45
	BAYER AG	548	98.49	53,972.52
	INTESA SANPAOLO	17,127	2.52	43,228.54
	KBC GROUPE SA	786	50.75	39,889.50
	NATIXIS	5,689	5.16	29,406.44
	AXA SA	2,629	21.35	56,129.15
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,287	15.45	35,345.58
	ORANGE S.A.	2,890	15.90	45,951.00
	SNAM SPA	7,383	4.94	36,501.55
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,203	11.43	59,470.29
ユーロ 小計		65,786		953,769.91
				(119,202,163)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,620	16.85	44,147.00
	RIO TINTO PLC	1,618	21.30	34,463.40
	COBHAM PLC	11,310	2.34	26,567.19
	TUI AG-DI	2,657	10.43	27,712.51
	WPP PLC	2,219	15.31	33,972.89
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	9,117	4.24	38,656.08
	SHIRE PLC	839	37.82	31,730.98
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	76,613	0.73	56,111.36
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,866	28.53	53,236.98
	PRUDENTIAL PLC	4,032	13.46	54,290.88
	BT GROUP PLC	6,627	4.70	31,146.90
英ポンド 小計		119,518		432,036.17
				(69,808,404)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	864	65.55	56,635.20
	ARYZTA AG	726	49.10	35,646.60
	ACTELION LTD	285	139.40	39,729.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	347	250.70	86,992.90
スイスフラン 小計		2,222		219,003.70
				(25,054,023)
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	3,861	85.55	330,308.55
スウェーデンクローナ 小計		3,861		330,308.55
				(4,426,134)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	9,430	72.00	678,960.00
ノルウェークローネ 小計		9,430		678,960.00
				(9,084,484)
オーストラリアドル	AMCOR LIMITED	3,777	13.93	52,613.61
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	16,927	3.72	62,968.44
	ASALEO CARE LTD	29,375	1.72	50,525.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,632	26.63	43,460.16
	MACQUARIE GROUP LTD	576	66.33	38,206.08
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,975	11.35	22,416.25
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	4,260	5.13	21,853.80
オーストラリアドル 小計		58,522		292,043.34
				(24,607,571)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	5,600	28.75	161,000.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	3,500	45.60	159,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	1,700	175.00	297,500.00
香港ドル 小計		10,800		618,100.00
				(9,048,984)
シンガポールドル	FIRST RESOURCES LTD	15,100	1.90	28,690.00
	CAPITALAND LTD	19,100	3.17	60,547.00
シンガポールドル 小計		34,200		89,237.00
				(7,371,868)
合 計		389,246		862,640,076
				(862,640,076)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	58銘柄	65.1%	66.3%
カナダドル	株式	3銘柄	2.5%	2.5%
ユーロ	株式	20銘柄	13.6%	13.8%
英ポンド	株式	11銘柄	7.9%	8.1%
スイスフラン	株式	4銘柄	2.9%	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	1.0%	1.1%
オーストラリアドル	株式	7銘柄	2.8%	2.9%
香港ドル	株式	3銘柄	1.0%	1.0%
シンガポールドル	株式	2銘柄	0.8%	0.9%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。