有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)

外国株式マザーファンド(B号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成31年 3月 6日現在)	(令和 2年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,036,727	4,668,720
金銭信託	-	10,588,414
コール・ローン	5,943,446	2,297,534
株式	1,119,413,682	1,084,992,188
未収配当金	1,679,607	1,963,668
流動資産合計	1,128,073,462	1,104,510,524
資産合計	1,128,073,462	1,104,510,524
負債の部
流動負債
未払解約金	85,390,000	1,290,000
未払利息	6	6
その他未払費用	155	389
流動負債合計	85,390,161	1,290,395
負債合計	85,390,161	1,290,395
純資産の部
元本等
元本	472,122,688	486,602,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	570,560,613	616,617,195
元本等合計	1,042,683,301	1,103,220,129
純資産合計	1,042,683,301	1,103,220,129
負債純資産合計	1,128,073,462	1,104,510,524

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成31年 3月 7日 至 令和 2年 3月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成31年 3月 6日現在)		(令和 2年 3月 6日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		472,122,688口		486,602,934口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2085円	1口当たり純資産額	2.2672円
		(10,000口当たりの純資産額	22,085円)	(10,000口当たりの純資産額	22,672円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成31年 3月 7日 至 令和 2年 3月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 2年 3月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成31年 3月 7日 至 令和 2年 3月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成31年 3月 6日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	516,193,584円
同期中における追加設定元本額	148,912,406円
同期中における一部解約元本額	192,983,302円
平成31年 3月 6日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	92,058,118円
三井住友・年金プラン50	202,707,779円
三井住友・年金プラン70	177,356,791円
合計	472,122,688円

(令和 2年 3月 6日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	472,122,688円
同期中における追加設定元本額	176,895,378円
同期中における一部解約元本額	162,415,132円
令和 2年 3月 6日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	100,151,858円
三井住友・年金プラン50	211,047,924円
三井住友・年金プラン70	175,403,152円
合計	486,602,934円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	1,635	97.19	158,905.65
	CONOCOPHILLIPS	2,430	47.70	115,911.00
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	2,052	41.21	84,562.92
	AVERY DENNISON CORP	741	119.12	88,267.92
	ROCKWELL AUTOMATION INC	678	183.40	124,345.20
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,218	126.44	154,003.92
	XYLEM INC	1,072	82.46	88,397.12
	UNION PACIFIC CORP	846	154.96	131,096.16
	YETI HOLDINGS INC	3,356	28.39	95,276.84
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	737	152.37	112,296.69
	MCDONALD'S CORPORATION	741	198.32	146,955.12
	ALPHABET INC-CL A	267	1,314.76	351,040.92
	FACEBOOK INC-A	1,206	185.17	223,315.02
	THE WALT DISNEY CO.	1,594	113.98	181,684.12
	AMAZON.COM INC	174	1,924.03	334,781.22
	HOME DEPOT INC	945	234.81	221,895.45
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	178	361.33	64,316.74
	COSTCO WHOLESALE CORP	336	315.76	106,095.36
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	1,667	86.36	143,962.12
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,006	56.86	114,061.16
	PROCTER & GAMBLE CO	1,653	121.63	201,054.39
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,383	37.46	126,727.18
	DANAHER CORP	860	149.47	128,544.20
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	344	208.96	71,882.24
	UNITEDHEALTH GROUP INC	603	282.96	170,624.88
	ELI LILLY & CO	1,129	140.15	158,229.35
	GILEAD SCIENCES INC	2,074	76.13	157,893.62
	IQVIA HOLDINGS INC	994	138.21	137,380.74
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	483	312.89	151,125.87
	ZOETIS INC	909	139.56	126,860.04
	BANK OF AMERICA CORP	8,251	26.78	220,961.78
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	1,403	110.94	155,648.82
	S&P GLOBAL INC	524	278.42	145,892.08
	GLOBE LIFE INC	1,378	89.65	123,537.70
	MARSH & MCLENNAN COS	1,400	106.56	149,184.00
	ADOBE INC	648	351.03	227,467.44
	ANSYS INC	672	248.06	166,696.32
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	562	152.21	85,542.02
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	1,054	142.75	150,458.50
	PTC INC	1,606	69.43	111,504.58
	SERVICENOW INC	257	329.33	84,637.81
	SYNOPSYS INC	1,013	142.64	144,494.32
	VISA INC	1,232	186.96	230,334.72
	APPLE INC	378	292.92	110,723.76
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,342	98.60	132,321.20
	CMS ENERGY CORPORATION	2,390	67.73	161,874.70
	NEXTERA ENERGY INC	632	276.16	174,533.12
	BROADCOM INC	651	274.04	178,400.04
	ENTEGRIS INC	2,403	54.33	130,554.99
	MICRON TECHNOLOGY INC	2,510	53.72	134,837.20
米ドル 小計		66,617		7,491,098.26
				(795,929,190)
カナダドル	CAE INC	5,222	33.44	174,623.68
	TORONTO-DOMINION BANK	2,090	67.29	140,636.10
カナダドル 小計		7,312		315,259.78
				(25,003,253)
ユーロ	AIRBUS SE	804	107.72	86,606.88
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,235	96.40	119,054.00
	SIEMENS AG-REG	1,112	90.08	100,168.96
	MICHELIN (CGDE)-B	433	93.52	40,494.16
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	227	374.55	85,022.85
	KERRY GROUP PLC-A	920	120.60	110,952.00
	BAWAG GROUP AG	1,854	38.16	70,748.64
	DEUTSCHE BOERSE AG	610	153.45	93,604.50
	VONOVIA SE	1,569	52.94	83,062.86
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,830	28.28	80,032.40
ユーロ 小計		11,594		869,747.25
				(103,560,805)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	4,077	16.94	69,096.99
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,329	46.34	61,585.86
	DS SMITH PLC	21,822	3.28	71,597.98
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,098	86.55	95,031.90
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	11,998	3.24	38,981.50
	ASTRAZENECA PLC	1,525	75.02	114,405.50
英ポンド 小計		41,849		450,699.73
				(61,998,254)
スイスフラン	NESTLE SA-REGISTERED	1,415	105.48	149,254.20
	LONZA GROUP AG-REG	224	406.30	91,011.20
	NOVARTIS AG-REG SHS	1,236	82.09	101,463.24
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	251	385.00	96,635.00
スイスフラン 小計		3,126		438,363.64
				(49,193,167)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	1,683	503.40	847,222.20
スウェーデンクローナ 小計		1,683		847,222.20
				(9,514,305)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	3,999	194.00	775,806.00
ノルウェークローネ 小計		3,999		775,806.00
				(8,867,462)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	3,023	33.42	101,028.66
オーストラリアドル 小計		3,023		101,028.66
				(7,092,211)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	23,500	26.25	616,875.00
	AIA GROUP LTD	7,800	77.65	605,670.00
香港ドル 小計		31,300		1,222,545.00
				(16,712,190)
シンガポールドル	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	8,900	10.42	92,738.00
シンガポールドル 小計		8,900		92,738.00
				(7,121,351)
合 計		179,403		1,084,992,188
				(1,084,992,188)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	50銘柄	72.1%	73.4%
カナダドル	株式	2銘柄	2.3%	2.3%
ユーロ	株式	10銘柄	9.4%	9.5%
英ポンド	株式	6銘柄	5.6%	5.7%
スイスフラン	株式	4銘柄	4.5%	4.5%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.9%	0.9%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.8%	0.8%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.6%	0.7%
香港ドル	株式	2銘柄	1.5%	1.5%
シンガポールドル	株式	1銘柄	0.6%	0.7%

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。