有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)

外国株式マザーファンド(B号)
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 3月 6日現在)	(2021年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,668,720	2,762,953
金銭信託	10,588,414	-
コール・ローン	2,297,534	17,420,074
株式	1,084,992,188	1,266,842,116
未収配当金	1,963,668	1,509,563
流動資産合計	1,104,510,524	1,288,534,706
資産合計	1,104,510,524	1,288,534,706
負債の部
流動負債
未払解約金	1,290,000	-
未払利息	6	41
その他未払費用	389	-
流動負債合計	1,290,395	41
負債合計	1,290,395	41
純資産の部
元本等
元本	486,602,934	452,002,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	616,617,195	836,532,615
元本等合計	1,103,220,129	1,288,534,665
純資産合計	1,103,220,129	1,288,534,665
負債純資産合計	1,104,510,524	1,288,534,706

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 3月 7日 至 2021年 3月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 3月 6日現在)		(2021年 3月 8日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		486,602,934口		452,002,050口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2672円	1口当たり純資産額	2.8507円
		(10,000口当たりの純資産額	22,672円)	(10,000口当たりの純資産額	28,507円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 3月 7日 至 2021年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 3月 8日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 3月 7日 至 2021年 3月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 3月 6日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	472,122,688円
同期中における追加設定元本額	176,895,378円
同期中における一部解約元本額	162,415,132円
2020年 3月 6日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	100,151,858円
三井住友・年金プラン50	211,047,924円
三井住友・年金プラン70	175,403,152円
合計	486,602,934円

(2021年 3月 8日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	486,602,934円
同期中における追加設定元本額	258,809,811円
同期中における一部解約元本額	293,410,695円
2021年 3月 8日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	85,147,801円
三井住友・年金プラン50	195,340,116円
三井住友・年金プラン70	171,514,133円
合計	452,002,050円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	EOG RESOURCES INC	2,226	74.58	166,015.08
	AVERY DENNISON CORP	667	177.27	118,239.09
	CROWN HOLDINGS INC	1,039	96.84	100,616.76
	ECOLAB INC	516	207.91	107,281.56
	ROCKWELL AUTOMATION INC	628	253.09	158,940.52
	XYLEM INC	985	100.24	98,736.40
	COSTAR GROUP INC	123	798.69	98,238.87
	UNION PACIFIC CORP	783	209.71	164,202.93
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	609	164.40	100,119.60
	LULULEMON ATHLETICA INC	311	293.24	91,197.64
	NIKE INC -CL B	897	133.35	119,614.95
	YETI HOLDINGS INC	2,334	65.63	153,180.42
	ALPHABET INC-CL A	249	2,097.07	522,170.43
	FACEBOOK INC-A	1,211	264.28	320,043.08
	MATCH GROUP INC	1,019	146.29	149,069.51
	DOLLAR GENERAL CORP	503	178.71	89,891.13
	HOME DEPOT INC	883	253.52	223,858.16
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	259	465.85	120,655.15
	COSTCO WHOLESALE CORP	503	317.32	159,611.96
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	502	292.89	147,030.78
	PROCTER & GAMBLE CO	860	125.98	108,342.80
	DANAHER CORP	796	218.35	173,806.60
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,179	81.72	96,347.88
	IDEXX LABORATORIES INC	225	499.70	112,432.50
	STRYKER CORP	537	240.03	128,896.11
	UNITEDHEALTH GROUP INC	563	347.10	195,417.30
	ELI LILLY & CO	818	206.92	169,260.56
	IQVIA HOLDINGS INC	763	188.78	144,039.14
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	426	446.87	190,366.62
	ZOETIS INC	836	145.68	121,788.48
	BANK OF AMERICA CORP	5,675	36.93	209,577.75
	JPMORGAN CHASE & CO	916	150.91	138,233.56
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	1,133	147.33	166,924.89
	MSCI INC-A	282	414.72	116,951.04
	S&P GLOBAL INC	346	334.52	115,743.92
	GLOBE LIFE INC	1,248	97.32	121,455.36
	MARSH & MCLENNAN COS	1,002	117.01	117,244.02
	ADOBE INC	450	440.83	198,373.50
	ANSYS INC	627	308.03	193,134.81
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	566	183.12	103,645.92
	INTUIT INC	297	382.21	113,516.37
	MICROSOFT CORP	1,072	231.60	248,275.20
	PAYPAL HOLDINGS INC	639	239.05	152,752.95
	PTC INC	1,744	125.51	218,889.44
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	373	321.36	119,867.28
	SERVICENOW INC	377	486.96	183,583.92
	SYNOPSYS INC	938	227.80	213,676.40
	VISA INC	785	215.41	169,096.85
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,522	134.70	205,013.40
	CMS ENERGY CORPORATION	1,855	55.37	102,711.35
	NEXTERA ENERGY INC	1,979	70.70	139,915.30
	ANALOG DEVICES INC	761	148.88	113,297.68
	BROADCOM INC	410	450.14	184,557.40
	ENTEGRIS INC	2,211	100.32	221,807.52
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,234	145.44	179,472.96
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,542	88.93	137,130.06
	NVIDIA CORP	205	498.46	102,184.30
米ドル 小計		53,439		8,936,445.16
				(968,442,561)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	605	127.45	77,107.25
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,153	122.55	141,300.15
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	2,134	27.03	57,682.02
	TELEPERFORMANCE	273	298.30	81,435.90
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	253	523.20	132,369.60
	KERRY GROUP PLC-A	961	106.00	101,866.00
	BAWAG GROUP AG	2,326	43.62	101,460.12
	DEUTSCHE BOERSE AG	411	131.75	54,149.25
	VONOVIA SE	1,688	52.92	89,328.96
	IBERDROLA SA	8,486	10.18	86,429.91
ユーロ 小計		18,290		923,129.16
				(119,351,369)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,691	14.87	54,907.31
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,252	60.82	76,146.64
	ASHTEAD GROUP PLC	2,649	38.84	102,887.16
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,026	107.80	110,602.80
	OCADO GROUP PLC	2,529	20.88	52,805.52
	ASTRAZENECA PLC	1,577	68.58	108,150.66
英ポンド 小計		12,724		505,500.09
				(75,926,113)
スイスフラン	SIKA AG	397	248.80	98,773.60
	NESTLE SA-REGISTERED	1,517	98.57	149,530.69
	LONZA GROUP AG-REG	221	533.40	117,881.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	80	1,083.00	86,640.00
スイスフラン 小計		2,215		452,825.69
				(52,758,721)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	3,973	48.23	191,617.79
	AFTERPAY LTD	520	115.40	60,008.00
オーストラリアドル 小計		4,493		251,625.79
				(21,028,367)
香港ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	4,000	117.60	470,400.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	1,600	479.80	767,680.00
	AIA GROUP LTD	8,800	98.10	863,280.00
香港ドル 小計		14,400		2,101,360.00
				(29,334,985)
合 計		105,561		1,266,842,116
				(1,266,842,116)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	57銘柄	75.2%	76.4%
ユーロ	株式	10銘柄	9.3%	9.4%
英ポンド	株式	6銘柄	5.9%	6.0%
スイスフラン	株式	4銘柄	4.1%	4.2%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	1.6%	1.7%
香港ドル	株式	3銘柄	2.3%	2.3%

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。