有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)

国内株式マザーファンド(B号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 3月 6日現在)	(平成28年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	16,901,792
コール・ローン	27,037,855	-
株式	2,923,181,560	1,749,346,940
未収入金	61,846,682	46,805,201
未収配当金	2,079,960	2,902,200
未収利息	7	-
流動資産合計	3,014,146,064	1,815,956,133
資産合計	3,014,146,064	1,815,956,133
負債の部
流動負債
未払金	65,110,298	46,729,996
未払解約金	20,000	-
流動負債合計	65,130,298	46,729,996
負債合計	65,130,298	46,729,996
純資産の部
元本等
元本	2,443,681,667	1,618,402,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	505,334,099	150,824,083
元本等合計	2,949,015,766	1,769,226,137
純資産合計	2,949,015,766	1,769,226,137
負債純資産合計	3,014,146,064	1,815,956,133

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 3月 6日現在)		(平成28年 3月 7日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,443,681,667口		1,618,402,054口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.2068円	1口当たり純資産額	1.0932円
		(10,000口当たりの純資産額	12,068円)	(10,000口当たりの純資産額	10,932円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 3月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 3月 6日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,637,586,645円
同期中における追加設定元本額	306,601,120円
同期中における一部解約元本額	1,500,506,098円
平成27年 3月 6日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	300,795,310円
三井住友・年金プラン50	847,837,903円
三井住友・年金プラン70	1,295,048,454円
合計	2,443,681,667円

(平成28年 3月 7日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,443,681,667円
同期中における追加設定元本額	274,763,207円
同期中における一部解約元本額	1,100,042,820円
平成28年 3月 7日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	331,092,467円
三井住友・年金プラン50	670,681,132円
三井住友・年金プラン70	616,628,455円
合計	1,618,402,054円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	8,900	950.50	8,459,450
西松建設	36,000	460.00	16,560,000
大東建託	1,600	15,345.00	24,552,000
大和ハウス工業	4,700	3,132.00	14,720,400
関電工	14,000	854.00	11,956,000
OSJBホールディングス	19,400	249.00	4,830,600
日清製粉グループ本社	3,800	1,866.00	7,090,800
味の素	4,000	2,752.50	11,010,000
ニチレイ	10,000	906.00	9,060,000
日本たばこ産業	6,700	4,624.00	30,980,800
東洋紡	31,000	169.00	5,239,000
東レ	16,000	912.40	14,598,400
大陽日酸	10,800	1,129.00	12,193,200
ダイセル	5,700	1,444.00	8,230,800
花王	2,300	5,660.00	13,018,000
富士フイルムホールディングス	4,400	4,297.00	18,906,800
武田薬品工業	6,500	5,484.00	35,646,000
塩野義製薬	1,300	5,142.00	6,684,600
エーザイ	3,000	7,061.00	21,183,000
ロート製薬	3,200	2,053.00	6,569,600
小野薬品工業	400	22,465.00	8,986,000
大塚ホールディングス	5,600	4,130.00	23,128,000
東燃ゼネラル石油	17,000	916.00	15,572,000
出光興産	7,600	1,879.00	14,280,400
ブリヂストン	4,100	4,196.00	17,203,600
旭硝子	14,000	598.00	8,372,000
太平洋セメント	21,000	266.00	5,586,000
ニチハ	6,700	1,606.00	10,760,200
日新製鋼	8,300	1,372.00	11,387,600
大同特殊鋼	23,000	437.00	10,051,000
住友電気工業	7,100	1,423.00	10,103,300
SUMCO	9,800	826.00	8,094,800
LIXILグループ	3,800	2,481.00	9,427,800
タクマ	8,000	1,013.00	8,104,000
アマダホールディングス	8,300	1,146.00	9,511,800
島精機製作所	5,600	1,820.00	10,192,000
ダイキン工業	1,600	8,178.00	13,084,800
ダイフク	4,400	1,857.00	8,170,800
ツバキ・ナカシマ	8,100	1,471.00	11,915,100
日立製作所	22,000	517.70	11,389,400
三菱電機	9,000	1,199.00	10,791,000
日本電産	700	8,198.00	5,738,600
アルバック	1,700	3,320.00	5,644,000
パナソニック	10,200	1,020.00	10,404,000
ソニー	3,800	2,614.50	9,935,100
横河電機	8,500	1,152.00	9,792,000
ファナック	800	17,830.00	14,264,000
村田製作所	700	14,650.00	10,255,000
小糸製作所	2,300	5,160.00	11,868,000
SCREENホールディングス	16,000	888.00	14,208,000
キヤノン	8,100	3,330.00	26,973,000
東京エレクトロン	3,400	7,188.00	24,439,200
トヨタ紡織	6,600	1,905.00	12,573,000
ユニプレス	2,400	2,086.00	5,006,400
日産自動車	21,600	1,120.50	24,202,800
トヨタ自動車	9,800	6,100.00	59,780,000
カルソニックカンセイ	16,000	811.00	12,976,000
アイシン精機	1,500	4,560.00	6,840,000
本田技研工業	2,800	3,170.00	8,876,000
スズキ	1,200	2,942.00	3,530,400
富士重工業	3,700	4,009.00	14,833,300
日本精機	2,000	2,156.00	4,312,000
ヨロズ	4,000	2,385.00	9,540,000
テルモ	3,300	4,000.00	13,200,000
島津製作所	8,000	1,748.00	13,984,000
ブイ・テクノロジー	1,500	4,825.00	7,237,500
ニコン	11,900	1,757.00	20,908,300
HOYA	3,100	4,245.00	13,159,500
ヤマハ	5,900	3,280.00	19,352,000
任天堂	500	15,805.00	7,902,500
コクヨ	11,100	1,189.00	13,197,900
東北電力	9,000	1,514.00	13,626,000
東京瓦斯	21,000	529.10	11,111,100
相鉄ホールディングス	21,000	696.00	14,616,000
東海旅客鉄道	600	19,345.00	11,607,000
南海電気鉄道	23,000	642.00	14,766,000
京阪電気鉄道	14,000	778.00	10,892,000
名古屋鉄道	34,000	535.00	18,190,000
日本郵船	39,000	239.00	9,321,000
日本航空	3,900	4,092.00	15,958,800
日本ユニシス	6,300	1,385.00	8,725,500
テレビ朝日ホールディングス	3,500	2,055.00	7,192,500
日本電信電話	10,700	4,714.00	50,439,800
KDDI	7,700	2,861.00	22,029,700
NTTドコモ	15,900	2,541.50	40,409,850
ソフトバンクグループ	3,400	5,754.00	19,563,600
伊藤忠商事	17,500	1,468.50	25,698,750
丸紅	26,700	615.70	16,439,190
三井物産	18,900	1,450.00	27,405,000
日立ハイテクノロジーズ	3,700	3,245.00	12,006,500
阪和興業	20,000	499.00	9,980,000
トラスコ中山	1,400	4,220.00	5,908,000
ローソン	2,400	8,870.00	21,288,000
セブン&アイ・ホールディングス	2,900	4,486.00	13,009,400
ファミリーマート	3,200	5,460.00	17,472,000
日本瓦斯	3,800	2,364.00	8,983,200
青山商事	3,600	4,195.00	15,102,000
ヤマダ電機	37,100	603.00	22,371,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	79,500	553.20	43,979,400
三井住友フィナンシャルグループ	8,800	3,615.00	31,812,000
ふくおかフィナンシャルグループ	15,000	397.00	5,955,000
静岡銀行	8,000	888.00	7,104,000
スルガ銀行	5,500	2,003.00	11,016,500
みずほフィナンシャルグループ	178,800	181.00	32,362,800
FPG	9,900	1,144.00	11,325,600
カブドットコム証券	25,300	361.00	9,133,300
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,300	3,143.00	16,657,900
第一生命保険	4,200	1,455.00	6,111,000
東京海上ホールディングス	5,500	4,012.00	22,066,000
オリックス	10,000	1,576.50	15,765,000
三菱UFJリース	18,600	516.00	9,597,600
いちごグループホールディングス	18,500	399.00	7,381,500
東急不動産ホールディングス	14,800	768.00	11,366,400
三井不動産	6,000	2,755.50	16,533,000
レオパレス21	19,700	684.00	13,474,800
日本M&Aセンター	1,700	5,880.00	9,996,000
オリエンタルランド	2,500	7,926.00	19,815,000
りらいあコミュニケーションズ	9,600	1,013.00	9,724,800
ユー・エス・エス	7,800	1,817.00	14,172,600
テクノプロ・ホールディングス	2,700	3,110.00	8,397,000
ベネッセホールディングス	5,400	3,510.00	18,954,000
合 計	1,379,100		1,749,346,940

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。