有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)

国内株式マザーファンド(B号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成31年 3月 6日現在)	(令和 2年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	45,959,390
コール・ローン	38,921,910	9,972,526
株式	2,074,713,540	1,929,556,840
未収入金	25,552,818	-
未収配当金	2,034,800	2,293,700
流動資産合計	2,141,223,068	1,987,782,456
資産合計	2,141,223,068	1,987,782,456
負債の部
流動負債
未払金	24,071,847	-
未払解約金	3,670,000	-
未払利息	39	29
その他未払費用	341	1,311
流動負債合計	27,742,227	1,340
負債合計	27,742,227	1,340
純資産の部
元本等
元本	1,542,947,870	1,539,151,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	570,532,971	448,629,813
元本等合計	2,113,480,841	1,987,781,116
純資産合計	2,113,480,841	1,987,781,116
負債純資産合計	2,141,223,068	1,987,782,456

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成31年 3月 7日 至 令和 2年 3月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成31年 3月 6日現在)		(令和 2年 3月 6日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,542,947,870口		1,539,151,303口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3698円	1口当たり純資産額	1.2915円
		(10,000口当たりの純資産額	13,698円)	(10,000口当たりの純資産額	12,915円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成31年 3月 7日 至 令和 2年 3月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 2年 3月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成31年 3月 7日 至 令和 2年 3月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成31年 3月 6日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,512,720,055円
同期中における追加設定元本額	426,724,014円
同期中における一部解約元本額	396,496,199円
平成31年 3月 6日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	305,166,842円
三井住友・年金プラン50	645,692,793円
三井住友・年金プラン70	592,088,235円
合計	1,542,947,870円

(令和 2年 3月 6日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,542,947,870円
同期中における追加設定元本額	369,502,208円
同期中における一部解約元本額	373,298,775円
令和 2年 3月 6日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	297,165,128円
三井住友・年金プラン50	658,553,041円
三井住友・年金プラン70	583,433,134円
合計	1,539,151,303円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	20,000	880.00	17,600,000
コムシスホールディングス	7,500	2,771.00	20,782,500
大成建設	7,000	3,510.00	24,570,000
五洋建設	29,100	545.00	15,859,500
日揮ホールディングス	9,100	1,254.00	11,411,400
キッコーマン	2,700	4,980.00	13,446,000
ニチレイ	5,500	2,765.00	15,207,500
レンゴー	22,100	770.00	17,017,000
日産化学	2,600	4,400.00	11,440,000
信越化学工業	2,900	11,780.00	34,162,000
三井化学	4,700	2,253.00	10,589,100
花王	2,300	8,165.00	18,779,500
富士フイルムホールディングス	7,500	5,240.00	39,300,000
ライオン	8,800	1,996.00	17,564,800
ユニ・チャーム	2,300	3,518.00	8,091,400
武田薬品工業	6,800	3,817.00	25,955,600
アステラス製薬	10,300	1,652.00	17,015,600
エーザイ	3,900	7,842.00	30,583,800
小野薬品工業	6,500	2,190.00	14,235,000
JCRファーマ	1,800	9,520.00	17,136,000
第一三共	2,900	6,670.00	19,343,000
大塚ホールディングス	2,900	3,923.00	11,376,700
出光興産	6,000	2,608.00	15,648,000
日本碍子	11,900	1,568.00	18,659,200
日本製鉄	16,900	1,089.50	18,412,550
三浦工業	6,000	3,255.00	19,530,000
ディスコ	800	22,000.00	17,600,000
オプトラン	3,900	2,871.00	11,196,900
SMC	800	42,060.00	33,648,000
ダイキン工業	1,100	13,970.00	15,367,000
CKD	5,500	1,568.00	8,624,000
富士電機	3,400	2,674.00	9,091,600
明電舎	14,000	1,663.00	23,282,000
日本電産	500	13,040.00	6,520,000
富士通	1,600	10,985.00	17,576,000
日本信号	15,600	1,130.00	17,628,000
アンリツ	5,200	1,771.00	9,209,200
ソニー	8,800	6,704.00	58,995,200
TDK	3,400	10,220.00	34,748,000
キーエンス	1,000	33,670.00	33,670,000
日本マイクロニクス	7,300	870.00	6,351,000
スタンレー電気	7,500	2,448.00	18,360,000
村田製作所	7,000	5,646.00	39,522,000
東京エレクトロン	800	22,435.00	17,948,000
デンソー	4,900	3,876.00	18,992,400
いすゞ自動車	9,100	933.80	8,497,580
トヨタ自動車	13,200	6,794.00	89,680,800
本田技研工業	8,600	2,687.50	23,112,500
SUBARU	8,800	2,432.00	21,401,600
オリンパス	8,600	1,958.00	16,838,800
HOYA	5,200	9,794.00	50,928,800
バンダイナムコホールディングス	1,600	5,860.00	9,376,000
任天堂	300	37,410.00	11,223,000
オカムラ	2,600	848.00	2,204,800
東急	6,500	1,602.00	10,413,000
東日本旅客鉄道	800	8,093.00	6,474,400
ヤマトホールディングス	8,600	1,675.00	14,405,000
TIS	1,800	6,510.00	11,718,000
コーエーテクモホールディングス	6,500	2,645.00	17,192,500
Zホールディングス	65,700	394.00	25,885,800
伊藤忠テクノソリューションズ	6,200	2,930.00	18,166,000
大塚商会	2,700	4,675.00	12,622,500
日本ユニシス	6,800	3,295.00	22,406,000
日本電信電話	17,900	2,493.00	44,624,700
KDDI	17,900	3,217.00	57,584,300
ソフトバンク	15,300	1,464.50	22,406,850
NTTドコモ	10,700	2,990.50	31,998,350
エヌ・ティ・ティ・データ	7,600	1,263.00	9,598,800
ソフトバンクグループ	3,400	4,783.00	16,262,200
伊藤忠商事	13,000	2,375.50	30,881,500
三井物産	12,700	1,737.50	22,066,250
三菱商事	16,400	2,600.00	42,640,000
キヤノンマーケティングジャパン	7,300	2,297.00	16,768,100
パン・パシフィック・インターナショナルホ	10,400	1,877.00	19,520,800
ファミリーマート	3,100	2,261.00	7,009,100
日本瓦斯	3,400	3,390.00	11,526,000
ニトリホールディングス	1,800	14,950.00	26,910,000
あおぞら銀行	7,800	2,531.00	19,741,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,400	487.40	36,749,960
みずほフィナンシャルグループ	108,800	137.00	14,905,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,900	3,233.00	15,841,700
第一生命ホールディングス	15,100	1,337.00	20,188,700
全国保証	2,300	3,955.00	9,096,500
クレディセゾン	8,800	1,503.00	13,226,400
オリックス	13,800	1,689.50	23,315,100
オープンハウス	5,800	2,882.00	16,715,600
東急不動産ホールディングス	38,700	709.00	27,438,300
三菱地所	16,100	1,828.00	29,430,800
日本M&Aセンター	5,400	3,455.00	18,657,000
綜合警備保障	3,400	4,970.00	16,898,000
ベネフィット・ワン	4,700	1,561.00	7,336,700
りらいあコミュニケーションズ	7,800	1,203.00	9,383,400
セコム	4,200	8,629.00	36,241,800
合 計	930,600		1,929,556,840

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。