有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)

国内株式マザーファンド(B号)
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 3月 6日現在)	(2021年 3月 8日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	45,959,390	-
コール・ローン	9,972,526	58,302,518
株式	1,929,556,840	2,500,840,260
未収入金	-	93,958,818
未収配当金	2,293,700	2,949,700
流動資産合計	1,987,782,456	2,656,051,296
資産合計	1,987,782,456	2,656,051,296
負債の部
流動負債
未払金	-	94,066,986
未払利息	29	140
その他未払費用	1,311	-
流動負債合計	1,340	94,067,126
負債合計	1,340	94,067,126
純資産の部
元本等
元本	1,539,151,303	1,471,870,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	448,629,813	1,090,114,007
元本等合計	1,987,781,116	2,561,984,170
純資産合計	1,987,781,116	2,561,984,170
負債純資産合計	1,987,782,456	2,656,051,296

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 3月 7日 至 2021年 3月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 3月 6日現在)		(2021年 3月 8日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,539,151,303口		1,471,870,163口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.2915円	1口当たり純資産額	1.7406円
		(10,000口当たりの純資産額	12,915円)	(10,000口当たりの純資産額	17,406円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 3月 7日 至 2021年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 3月 8日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 3月 7日 至 2021年 3月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 3月 6日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,542,947,870円
同期中における追加設定元本額	369,502,208円
同期中における一部解約元本額	373,298,775円
2020年 3月 6日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	297,165,128円
三井住友・年金プラン50	658,553,041円
三井住友・年金プラン70	583,433,134円
合計	1,539,151,303円

(2021年 3月 8日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,539,151,303円
同期中における追加設定元本額	465,280,158円
同期中における一部解約元本額	532,561,298円
2021年 3月 8日現在における元本の内訳
三井住友・年金プラン30	276,322,734円
三井住友・年金プラン50	618,406,502円
三井住友・年金プラン70	577,140,927円
合計	1,471,870,163円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	32,700	848.00	27,729,600
鹿島建設	14,700	1,458.00	21,432,600
大和ハウス工業	3,300	3,151.00	10,398,300
キリンホールディングス	4,900	2,113.00	10,353,700
キユーピー	4,400	2,412.00	10,612,800
ハウス食品グループ本社	3,800	3,600.00	13,680,000
旭化成	10,300	1,161.50	11,963,450
住友化学	20,600	548.00	11,288,800
信越化学工業	2,700	17,485.00	47,209,500
日本酸素ホールディングス	6,700	1,958.00	13,118,600
三井化学	5,700	3,545.00	20,206,500
東京応化工業	1,900	6,120.00	11,628,000
富士フイルムホールディングス	2,600	6,090.00	15,834,000
ニフコ	7,800	3,955.00	30,849,000
ユニ・チャーム	2,900	4,560.00	13,224,000
協和キリン	8,600	3,240.00	27,864,000
JCRファーマ	4,100	3,615.00	14,821,500
第一三共	8,000	3,105.00	24,840,000
ENEOSホールディングス	68,500	505.50	34,626,750
TOYO TIRE	7,700	1,921.00	14,791,700
ニチアス	3,700	2,692.00	9,960,400
日本製鉄	21,200	1,758.00	37,269,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	12,900	1,260.00	16,254,000
愛知製鋼	5,800	3,190.00	18,502,000
三井金属鉱業	4,500	3,565.00	16,042,500
住友金属鉱山	6,300	4,575.00	28,822,500
古河電気工業	4,800	2,823.00	13,550,400
アサヒホールディングス	3,400	3,920.00	13,328,000
SMC	500	61,700.00	30,850,000
小松製作所	4,100	3,300.00	13,530,000
クボタ	11,100	2,386.50	26,490,150
ダイキン工業	1,200	21,395.00	25,674,000
フジテック	7,400	2,497.00	18,477,800
イビデン	5,600	4,465.00	25,004,000
日立製作所	5,000	5,278.00	26,390,000
富士電機	5,600	4,405.00	24,668,000
安川電機	4,600	5,160.00	23,736,000
日本電産	3,300	12,535.00	41,365,500
ダイヘン	3,300	4,460.00	14,718,000
ルネサスエレクトロニクス	19,700	1,136.00	22,379,200
パナソニック	17,400	1,424.00	24,777,600
ソニー	7,800	11,020.00	85,956,000
TDK	2,100	14,830.00	31,143,000
アドバンテスト	1,600	8,280.00	13,248,000
アバールデータ	4,300	3,385.00	14,555,500
レーザーテック	1,000	12,020.00	12,020,000
スタンレー電気	6,000	3,305.00	19,830,000
日本電子	4,100	3,820.00	15,662,000
ファナック	400	25,610.00	10,244,000
SCREENホールディングス	2,100	8,320.00	17,472,000
リコー	10,900	1,137.00	12,393,300
東京エレクトロン	700	41,010.00	28,707,000
デンソー	6,900	6,793.00	46,871,700
川崎重工業	6,900	2,490.00	17,181,000
トヨタ自動車	11,800	7,961.00	93,939,800
マツダ	11,100	914.00	10,145,400
本田技研工業	11,200	3,150.00	35,280,000
ヤマハ発動機	6,900	2,444.00	16,863,600
豊田合成	4,500	2,866.00	12,897,000
島津製作所	5,800	3,840.00	22,272,000
HOYA	1,700	11,875.00	20,187,500
任天堂	500	59,740.00	29,870,000
小田急電鉄	8,300	3,115.00	25,854,500
西日本旅客鉄道	3,500	6,399.00	22,396,500
東海旅客鉄道	1,300	17,155.00	22,301,500
日本通運	3,900	7,780.00	30,342,000
商船三井	8,700	3,375.00	29,362,500
ANAホールディングス	5,000	2,529.00	12,645,000
近鉄エクスプレス	3,900	2,549.00	9,941,100
コーエーテクモホールディングス	6,500	6,040.00	39,260,000
ネクソン	4,700	3,365.00	15,815,500
インターネットイニシアティブ	4,300	2,318.00	9,967,400
野村総合研究所	7,700	3,185.00	24,524,500
Zホールディングス	17,100	601.80	10,290,780
伊藤忠テクノソリューションズ	3,100	3,200.00	9,920,000
日本電信電話	6,100	2,761.00	16,842,100
KDDI	5,100	3,351.00	17,090,100
ソフトバンクグループ	6,400	9,818.00	62,835,200
シップヘルスケアホールディングス	2,700	5,990.00	16,173,000
伊藤忠商事	12,800	3,383.00	43,302,400
豊田通商	6,400	4,565.00	29,216,000
三井物産	13,600	2,285.00	31,076,000
岩谷産業	2,700	6,120.00	16,524,000
J.フロント リテイリング	18,200	1,108.00	20,165,600
日本瓦斯	3,400	5,330.00	18,122,000
ニトリホールディングス	800	19,270.00	15,416,000
あおぞら銀行	16,300	2,414.00	39,348,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,500	581.00	68,848,500
みずほフィナンシャルグループ	21,900	1,575.50	34,503,450
SBIホールディングス	5,800	2,991.00	17,347,800
野村ホールディングス	59,200	663.40	39,273,280
第一生命ホールディングス	20,900	1,906.00	39,835,400
東京海上ホールディングス	7,600	5,582.00	42,423,200
T&Dホールディングス	21,400	1,402.00	30,002,800
オリックス	13,600	1,841.00	25,037,600
オープンハウス	8,100	4,280.00	34,668,000
三井不動産	5,900	2,479.00	14,626,100
日本M&Aセンター	3,800	5,630.00	21,394,000
ベネフィット・ワン	8,400	2,750.00	23,100,000
エムスリー	1,900	7,762.00	14,747,800
アウトソーシング	9,400	1,630.00	15,322,000
オリエンタルランド	2,100	17,135.00	35,983,500
リクルートホールディングス	6,100	4,917.00	29,993,700
合 計	968,700		2,500,840,260

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。