有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

ディープバリュー株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 2月20日現在	平成27年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,343,003	22,693,702
株式	871,102,200	959,952,870
未収入金	-	3,642,745
未収配当金	839,200	609,100
未収利息	30	30
流動資産合計	897,284,433	986,898,447
資産合計	897,284,433	986,898,447
負債の部
流動負債
未払解約金	2,200,000	2,900,000
流動負債合計	2,200,000	2,900,000
負債合計	2,200,000	2,900,000
純資産の部
元本等
元本	476,176,530	417,295,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	418,907,903	566,703,063
元本等合計	895,084,433	983,998,447
純資産合計	895,084,433	983,998,447
負債純資産合計	897,284,433	986,898,447

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 2月21日 至 平成27年 2月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 2月20日現在				平成27年 2月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			476,176,530口				417,295,384口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8797円			1口当たり純資産額	2.3580円
		(1万口当たり純資産額)	(18,797円)			(1万口当たり純資産額)	(23,580円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 2月21日 至 平成26年 2月20日	自 平成26年 2月21日 至 平成27年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 2月20日現在	平成27年 2月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 2月21日 至 平成26年 2月20日	自 平成26年 2月21日 至 平成27年 2月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 2月20日現在	平成27年 2月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	567,699,089円	476,176,530円
期中追加設定元本額	93,844,860円	70,477,902円
期中一部解約元本額	185,367,419円	129,359,048円
同期末における元本の内訳
ディープバリュー株オープン	359,457,634円	324,124,636円
ディープバリュー株オープン(変額年金)	116,718,896円	93,170,748円
合計	476,176,530円	417,295,384円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 2月20日現在	平成27年 2月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△29,667,555	87,710,690
合計	△29,667,555	87,710,690

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	5,000	1,431.50	7,157,500
大林組	4,000	764.00	3,056,000
鹿島建設	5,000	536.00	2,680,000
西松建設	4,000	461.00	1,844,000
五洋建設	31,300	443.00	13,865,900
住友林業	2,700	1,227.00	3,312,900
大和ハウス工業	7,600	2,347.00	17,837,200
積水ハウス	2,500	1,610.00	4,025,000
きんでん	3,000	1,444.00	4,332,000
日清製粉グループ本社	3,400	1,427.00	4,851,800
キリンホールディングス	2,500	1,557.50	3,893,750
東洋紡	12,000	164.00	1,968,000
日清紡ホールディングス	1,000	1,200.00	1,200,000
帝人	6,000	386.00	2,316,000
東レ	3,000	994.10	2,982,300
王子ホールディングス	1,000	496.00	496,000
日本製紙	1,900	2,041.00	3,877,900
クラレ	1,800	1,452.00	2,613,600
旭化成	13,000	1,205.50	15,671,500
昭和電工	10,000	157.00	1,570,000
住友化学	4,000	551.00	2,204,000
東ソー	6,000	553.00	3,318,000
電気化学工業	6,000	454.00	2,724,000
信越化学工業	100	8,231.00	823,100
日本触媒	2,000	1,637.00	3,274,000
カネカ	4,000	785.00	3,140,000
三菱瓦斯化学	3,000	597.00	1,791,000
三井化学	4,000	350.00	1,400,000
JSR	800	2,159.00	1,727,200
三菱ケミカルホールディングス	4,100	625.60	2,564,960
積水化学工業	1,000	1,492.00	1,492,000
宇部興産	11,000	191.00	2,101,000
日立化成	1,000	2,482.00	2,482,000
DIC	7,000	323.00	2,261,000
富士フイルムホールディングス	1,500	4,002.50	6,003,750
協和発酵キリン	2,000	1,396.00	2,792,000
武田薬品工業	500	6,052.00	3,026,000
田辺三菱製薬	1,100	2,006.00	2,206,600
第一三共	2,200	1,849.00	4,067,800
大塚ホールディングス	1,100	3,655.00	4,020,500
大正製薬ホールディングス	500	8,070.00	4,035,000
昭和シェル石油	1,300	1,145.00	1,488,500
出光興産	1,200	2,119.00	2,542,800
JXホールディングス	7,000	466.70	3,266,900
横浜ゴム	2,000	1,170.00	2,340,000
ブリヂストン	200	4,659.00	931,800
住友ゴム工業	1,300	2,092.00	2,719,600
旭硝子	3,000	718.00	2,154,000
日本電気硝子	3,000	570.00	1,710,000
住友大阪セメント	9,000	357.00	3,213,000
新日鐵住金	26,000	314.80	8,184,800
神戸製鋼所	15,000	221.00	3,315,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600	2,833.00	4,532,800
三井金属鉱業	7,000	268.00	1,876,000
三菱マテリアル	6,000	398.00	2,388,000
住友金属鉱山	2,000	1,810.00	3,620,000
古河電気工業	7,000	211.00	1,477,000
住友電気工業	2,600	1,547.00	4,022,200
フジクラ	4,000	499.00	1,996,000
東洋製罐グループホールディングス	1,000	1,596.00	1,596,000
LIXILグループ	1,100	2,763.00	3,039,300
日本発條	2,500	1,239.00	3,097,500
日本製鋼所	4,000	484.00	1,936,000
アマダ	2,100	1,079.00	2,265,900
DMG森精機	1,200	1,740.00	2,088,000
小松製作所	100	2,479.50	247,950
住友重機械工業	3,000	738.00	2,214,000
日立建機	400	2,251.00	900,400
荏原製作所	3,000	475.00	1,425,000
栗田工業	1,500	2,976.00	4,464,000
SANKYO	900	4,875.00	4,387,500
グローリー	900	3,175.00	2,857,500
セガサミーホールディングス	1,000	1,798.00	1,798,000
NTN	3,000	567.00	1,701,000
ジェイテクト	500	1,833.00	916,500
THK	5,500	2,759.00	15,174,500
三菱重工業	6,000	650.10	3,900,600
イビデン	1,100	1,980.00	2,178,000
コニカミノルタ	2,000	1,247.00	2,494,000
日立製作所	9,000	831.80	7,486,200
東芝	1,000	490.10	490,100
日本電気	7,000	356.00	2,492,000
ジャパンディスプレイ	2,800	488.00	1,366,400
ソニー	4,600	3,201.00	14,724,600
TDK	2,200	7,920.00	17,424,000
スタンレー電気	800	2,856.00	2,284,800
ローム	500	7,570.00	3,785,000
京セラ	1,200	5,772.00	6,926,400
太陽誘電	1,200	1,385.00	1,662,000
キヤノン	400	3,832.50	1,533,000
リコー	2,700	1,226.50	3,311,550
豊田自動織機	2,600	6,600.00	17,160,000
デンソー	400	5,540.00	2,216,000
三井造船	8,000	208.00	1,664,000
日産自動車	9,900	1,206.00	11,939,400
トヨタ自動車	4,400	8,078.00	35,543,200
NOK	1,000	3,315.00	3,315,000
アイシン精機	900	4,465.00	4,018,500
ダイハツ工業	1,500	1,726.00	2,589,000
本田技研工業	6,100	3,964.50	24,183,450
スズキ	900	3,748.50	3,373,650
豊田合成	1,700	2,595.00	4,411,500
ニコン	1,200	1,528.00	1,833,600
シチズンホールディングス	2,200	932.00	2,050,400
凸版印刷	3,000	847.00	2,541,000
大日本印刷	3,000	1,144.50	3,433,500
ヤマハ	1,400	1,981.00	2,773,400
任天堂	200	12,095.00	2,419,000
東京電力	5,900	479.00	2,826,100
中部電力	2,000	1,469.50	2,939,000
関西電力	2,100	1,078.00	2,263,800
中国電力	1,200	1,599.00	1,918,800
北陸電力	1,700	1,640.00	2,788,000
東北電力	1,800	1,412.00	2,541,600
四国電力	1,100	1,623.00	1,785,300
九州電力	1,000	1,048.00	1,048,000
北海道電力	1,100	936.00	1,029,600
電源開発	700	4,235.00	2,964,500
東京瓦斯	2,000	732.90	1,465,800
大阪瓦斯	8,000	488.20	3,905,600
東邦瓦斯	4,000	685.00	2,740,000
東日本旅客鉄道	2,100	10,050.00	21,105,000
西日本旅客鉄道	600	6,728.00	4,036,800
東海旅客鉄道	100	22,470.00	2,247,000
阪急阪神ホールディングス	6,000	738.00	4,428,000
日本通運	4,000	649.00	2,596,000
セイノーホールディングス	1,000	1,303.00	1,303,000
日本郵船	6,000	347.00	2,082,000
商船三井	2,000	429.00	858,000
川崎汽船	6,000	338.00	2,028,000
日本航空	600	3,710.00	2,226,000
ANAホールディングス	13,000	320.10	4,161,300
三菱倉庫	1,000	1,824.00	1,824,000
上組	2,000	1,173.00	2,346,000
ITホールディングス	1,400	2,104.00	2,945,600
フジ・メディア・ホールディングス	1,300	1,656.00	2,152,800
日本テレビホールディングス	1,800	1,904.00	3,427,200
日本電信電話	3,100	7,270.00	22,537,000
NTTドコモ	3,500	2,100.50	7,351,750
エヌ・ティ・ティ・データ	5,200	4,660.00	24,232,000
コナミ	3,300	2,320.00	7,656,000
双日	15,000	179.00	2,685,000
アルフレッサ ホールディングス	1,900	1,644.00	3,123,600
メディパルホールディングス	2,200	1,490.00	3,278,000
伊藤忠商事	6,100	1,306.50	7,969,650
丸紅	6,400	722.80	4,625,920
長瀬産業	2,900	1,531.00	4,439,900
豊田通商	1,400	3,120.00	4,368,000
三井物産	6,500	1,613.50	10,487,750
住友商事	4,100	1,290.00	5,289,000
三菱商事	4,900	2,347.00	11,500,300
スズケン	1,200	3,740.00	4,488,000
J.フロント リテイリング	1,500	1,625.00	2,437,500
三越伊勢丹ホールディングス	1,400	1,791.00	2,507,400
セブン&アイ・ホールディングス	2,800	4,557.00	12,759,600
島忠	1,100	3,080.00	3,388,000
青山商事	1,000	3,960.00	3,960,000
しまむら	200	10,890.00	2,178,000
高島屋	2,000	1,084.00	2,168,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	9,200	2,165.00	19,918,000
丸井グループ	2,000	1,363.00	2,726,000
イオン	2,200	1,300.00	2,860,000
ヤマダ電機	5,200	512.00	2,662,400
新生銀行	7,000	234.00	1,638,000
あおぞら銀行	7,000	430.00	3,010,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	57,900	765.50	44,322,450
りそなホールディングス	7,600	667.20	5,070,720
三井住友トラスト・ホールディングス	11,000	497.70	5,474,700
三井住友フィナンシャルグループ	4,900	4,672.50	22,895,250
西日本シティ銀行	6,000	397.00	2,382,000
千葉銀行	3,000	924.00	2,772,000
横浜銀行	4,000	760.20	3,040,800
常陽銀行	4,000	659.00	2,636,000
群馬銀行	4,000	858.00	3,432,000
七十七銀行	4,000	735.00	2,940,000
ふくおかフィナンシャルグループ	3,000	674.00	2,022,000
静岡銀行	2,000	1,227.00	2,454,000
八十二銀行	3,000	898.00	2,694,000
京都銀行	2,000	1,186.00	2,372,000
ほくほくフィナンシャルグループ	8,000	282.00	2,256,000
広島銀行	5,000	657.00	3,285,000
中国銀行	2,000	1,875.00	3,750,000
伊予銀行	2,700	1,519.00	4,101,300
みずほフィナンシャルグループ	87,000	217.00	18,879,000
山口フィナンシャルグループ	2,000	1,372.00	2,744,000
北洋銀行	4,500	483.00	2,173,500
京葉銀行	6,000	718.00	4,308,000
SBIホールディングス	1,700	1,399.00	2,378,300
大和証券グループ本社	11,000	946.30	10,409,300
野村ホールディングス	14,200	721.10	10,239,620
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,600	3,530.00	5,648,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,900	3,269.00	6,211,100
第一生命保険	3,600	1,822.00	6,559,200
東京海上ホールディングス	2,700	4,263.00	11,510,100
T&Dホールディングス	2,800	1,587.00	4,443,600
クレディセゾン	1,200	2,301.00	2,761,200
オリックス	5,200	1,616.50	8,405,800
三菱UFJリース	5,000	579.00	2,895,000
野村不動産ホールディングス	500	2,102.00	1,051,000
東急不動産ホールディングス	2,200	822.00	1,808,400
飯田グループホールディングス	1,000	1,646.00	1,646,000
東京建物	2,000	912.00	1,824,000
電通	700	5,020.00	3,514,000
合 計	888,100		959,952,870

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。