有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

ディープバリュー株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 2月20日現在	平成28年 2月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	21,083,700
コール・ローン	22,693,702	-
株式	959,952,870	799,793,620
未収入金	3,642,745	-
未収配当金	609,100	860,400
未収利息	30	-
流動資産合計	986,898,447	821,737,720
資産合計	986,898,447	821,737,720
負債の部
流動負債
未払解約金	2,900,000	1,500,000
流動負債合計	2,900,000	1,500,000
負債合計	2,900,000	1,500,000
純資産の部
元本等
元本	417,295,384	400,163,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	566,703,063	420,074,615
元本等合計	983,998,447	820,237,720
純資産合計	983,998,447	820,237,720
負債純資産合計	986,898,447	821,737,720

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 2月21日 至 平成28年 2月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 2月20日現在				平成28年 2月22日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			417,295,384口				400,163,105口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3580円			1口当たり純資産額	2.0498円
		(1万口当たり純資産額)	(23,580円)			(1万口当たり純資産額)	(20,498円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 2月21日 至 平成27年 2月20日	自 平成27年 2月21日 至 平成28年 2月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 2月20日現在	平成28年 2月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 2月21日 至 平成27年 2月20日	自 平成27年 2月21日 至 平成28年 2月22日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 2月20日現在	平成28年 2月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	476,176,530円	417,295,384円
期中追加設定元本額	70,477,902円	113,870,609円
期中一部解約元本額	129,359,048円	131,002,888円
同期末における元本の内訳
ディープバリュー株オープン	324,124,636円	335,863,649円
ディープバリュー株オープン(変額年金)	93,170,748円	64,299,456円
合計	417,295,384円	400,163,105円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 2月20日現在	平成28年 2月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	87,710,690	△150,767,641
合計	87,710,690	△150,767,641

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	3,000	2,755.00	8,265,000
国際石油開発帝石	5,100	824.90	4,206,990
コムシスホールディングス	1,800	1,698.00	3,056,400
大林組	15,000	989.00	14,835,000
戸田建設	3,000	455.00	1,365,000
住友林業	5,800	1,274.00	7,389,200
大和ハウス工業	3,400	3,064.00	10,417,600
積水ハウス	2,000	1,803.50	3,607,000
きんでん	1,800	1,449.00	2,608,200
日揮	1,000	1,710.00	1,710,000
千代田化工建設	2,000	847.00	1,694,000
日清製粉グループ本社	4,400	1,871.00	8,232,400
雪印メグミルク	4,000	2,719.00	10,876,000
日本ハム	1,000	2,538.00	2,538,000
コカ・コーラウエスト	1,200	2,598.00	3,117,600
帝人	4,000	379.00	1,516,000
東レ	9,000	913.80	8,224,200
王子ホールディングス	2,000	430.00	860,000
日本製紙	1,500	1,825.00	2,737,500
クラレ	1,900	1,239.00	2,354,100
旭化成	5,000	656.10	3,280,500
昭和電工	12,000	113.00	1,356,000
住友化学	4,000	502.00	2,008,000
東ソー	2,000	428.00	856,000
デンカ	4,000	401.00	1,604,000
信越化学工業	600	5,675.00	3,405,000
日本触媒	200	6,790.00	1,358,000
カネカ	2,000	864.00	1,728,000
三菱瓦斯化学	3,000	571.00	1,713,000
三井化学	4,000	396.00	1,584,000
JSR	1,100	1,577.00	1,734,700
三菱ケミカルホールディングス	4,600	610.00	2,806,000
積水化学工業	1,500	1,279.00	1,918,500
宇部興産	8,000	192.00	1,536,000
日立化成	800	1,869.00	1,495,200
日本化薬	2,000	1,141.00	2,282,000
日油	11,000	792.00	8,712,000
DIC	5,000	242.00	1,210,000
富士フイルムホールディングス	1,500	4,269.00	6,403,500
大日本住友製薬	1,200	1,236.00	1,483,200
田辺三菱製薬	900	2,031.00	1,827,900
ツムラ	700	2,793.00	1,955,100
第一三共	1,800	2,259.00	4,066,200
大塚ホールディングス	1,300	4,152.00	5,397,600
大正製薬ホールディングス	300	8,910.00	2,673,000
JXホールディングス	23,900	445.20	10,640,280
横浜ゴム	1,000	1,903.00	1,903,000
ブリヂストン	2,300	3,991.00	9,179,300
住友ゴム工業	1,400	1,657.00	2,319,800
旭硝子	16,000	545.00	8,720,000
日本電気硝子	3,000	532.00	1,596,000
住友大阪セメント	6,000	412.00	2,472,000
太平洋セメント	5,000	228.00	1,140,000
新日鐵住金	2,100	1,874.00	3,935,400
神戸製鋼所	12,000	86.00	1,032,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	1,400	1,292.50	1,809,500
丸一鋼管	900	3,125.00	2,812,500
日立金属	1,000	1,192.00	1,192,000
三菱マテリアル	6,000	311.00	1,866,000
住友金属鉱山	2,000	1,160.50	2,321,000
古河電気工業	6,000	231.00	1,386,000
住友電気工業	2,800	1,340.50	3,753,400
フジクラ	15,000	466.00	6,990,000
東洋製罐グループホールディングス	900	1,971.00	1,773,900
LIXILグループ	700	2,393.00	1,675,100
日本発條	2,100	1,020.00	2,142,000
アマダホールディングス	1,900	1,089.00	2,069,100
DMG森精機	1,000	973.00	973,000
小松製作所	3,300	1,741.50	5,746,950
住友重機械工業	4,000	464.00	1,856,000
日立建機	700	1,637.00	1,145,900
荏原製作所	4,000	426.00	1,704,000
SANKYO	800	4,250.00	3,400,000
グローリー	900	3,790.00	3,411,000
セガサミーホールディングス	1,700	1,196.00	2,033,200
日本精工	1,000	1,048.00	1,048,000
NTN	3,000	362.00	1,086,000
ジェイテクト	800	1,550.00	1,240,000
THK	800	1,969.00	1,575,200
三菱重工業	11,000	409.90	4,508,900
日清紡ホールディングス	1,700	1,110.00	1,887,000
イビデン	1,100	1,353.00	1,488,300
コニカミノルタ	2,300	922.00	2,120,600
ブラザー工業	1,800	1,198.00	2,156,400
日立製作所	19,000	476.60	9,055,400
三菱電機	4,000	1,134.00	4,536,000
富士電機	5,000	382.00	1,910,000
日本電気	10,000	273.00	2,730,000
富士通	3,000	414.20	1,242,600
ジャパンディスプレイ	3,800	211.00	801,800
パナソニック	1,100	845.10	929,610
ソニー	1,300	2,488.00	3,234,400
TDK	500	5,740.00	2,870,000
ウシオ電機	2,100	1,578.00	3,313,800
ローム	500	4,685.00	2,342,500
京セラ	1,300	4,927.00	6,405,100
太陽誘電	900	1,111.00	999,900
SCREENホールディングス	8,000	812.00	6,496,000
キヤノン	400	3,311.00	1,324,400
リコー	3,300	1,134.00	3,742,200
豊田自動織機	2,000	4,780.00	9,560,000
デンソー	900	4,200.00	3,780,000
日産自動車	17,100	979.20	16,744,320
いすゞ自動車	1,700	1,137.50	1,933,750
トヨタ自動車	4,300	5,980.00	25,714,000
三菱自動車工業	2,400	809.00	1,941,600
NOK	800	1,850.00	1,480,000
アイシン精機	900	4,480.00	4,032,000
マツダ	700	1,614.50	1,130,150
ダイハツ工業	1,700	1,586.00	2,696,200
本田技研工業	6,200	2,925.00	18,135,000
スズキ	900	2,809.50	2,528,550
豊田合成	1,200	2,235.00	2,682,000
ニコン	6,600	1,692.00	11,167,200
シチズンホールディングス	2,500	626.00	1,565,000
凸版印刷	3,000	972.00	2,916,000
大日本印刷	3,000	990.00	2,970,000
ヤマハ	1,500	3,180.00	4,770,000
東京電力	5,900	560.00	3,304,000
中部電力	2,600	1,428.50	3,714,100
関西電力	2,500	1,236.00	3,090,000
中国電力	1,400	1,518.00	2,125,200
北陸電力	1,500	1,640.00	2,460,000
東北電力	1,500	1,458.00	2,187,000
九州電力	900	1,086.00	977,400
電源開発	2,300	3,450.00	7,935,000
東京瓦斯	5,000	540.90	2,704,500
大阪瓦斯	7,000	441.60	3,091,200
東邦瓦斯	3,000	795.00	2,385,000
東武鉄道	3,000	600.00	1,800,000
阪急阪神ホールディングス	4,000	722.00	2,888,000
日本通運	3,000	516.00	1,548,000
セイノーホールディングス	1,100	1,198.00	1,317,800
日本郵船	6,000	213.00	1,278,000
商船三井	3,000	209.00	627,000
川崎汽船	6,000	189.00	1,134,000
ANAホールディングス	11,000	325.90	3,584,900
三菱倉庫	1,000	1,493.00	1,493,000
上組	2,000	1,050.00	2,100,000
ITホールディングス	800	2,511.00	2,008,800
フジ・メディア・ホールディングス	1,600	1,314.00	2,102,400
東京放送ホールディングス	1,300	1,762.00	2,290,600
日本テレビホールディングス	1,300	1,976.00	2,568,800
日本電信電話	7,700	4,812.00	37,052,400
NTTドコモ	800	2,642.00	2,113,600
コナミホールディングス	2,400	2,844.00	6,825,600
双日	12,800	225.00	2,880,000
アルフレッサ ホールディングス	900	1,995.00	1,795,500
メディパルホールディングス	1,300	1,739.00	2,260,700
伊藤忠商事	5,700	1,378.50	7,857,450
丸紅	7,500	584.40	4,383,000
豊田通商	1,300	2,330.00	3,029,000
三井物産	6,900	1,313.00	9,059,700
日立ハイテクノロジーズ	700	3,030.00	2,121,000
住友商事	5,400	1,136.50	6,137,100
三菱商事	5,100	1,872.00	9,547,200
スズケン	700	3,715.00	2,600,500
J.フロント リテイリング	1,100	1,337.00	1,470,700
三越伊勢丹ホールディングス	1,200	1,315.00	1,578,000
あさひ	3,000	1,301.00	3,903,000
青山商事	600	4,175.00	2,505,000
高島屋	3,000	920.00	2,760,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	6,000	1,850.00	11,100,000
丸井グループ	1,000	1,500.00	1,500,000
イオン	2,100	1,425.50	2,993,550
ケーズホールディングス	1,300	3,480.00	4,524,000
ヤマダ電機	21,600	518.00	11,188,800
九州フィナンシャルグループ	4,000	659.00	2,636,000
新生銀行	8,000	141.00	1,128,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	46,200	477.30	22,051,260
りそなホールディングス	7,800	389.60	3,038,880
三井住友トラスト・ホールディングス	9,000	324.50	2,920,500
三井住友フィナンシャルグループ	4,600	3,026.00	13,919,600
第四銀行	9,000	368.00	3,312,000
西日本シティ銀行	9,000	200.00	1,800,000
千葉銀行	3,000	538.00	1,614,000
横浜銀行	4,000	504.20	2,016,800
常陽銀行	4,000	385.00	1,540,000
群馬銀行	5,000	487.00	2,435,000
七十七銀行	5,000	402.00	2,010,000
ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	352.00	1,408,000
静岡銀行	1,000	822.00	822,000
八十二銀行	3,000	504.00	1,512,000
京都銀行	2,000	727.00	1,454,000
ほくほくフィナンシャルグループ	10,000	167.00	1,670,000
広島銀行	4,000	410.00	1,640,000
中国銀行	2,100	1,176.00	2,469,600
伊予銀行	2,300	772.00	1,775,600
みずほフィナンシャルグループ	83,900	166.30	13,952,570
山口フィナンシャルグループ	3,000	1,050.00	3,150,000
SBIホールディングス	1,600	1,016.00	1,625,600
大和証券グループ本社	7,000	671.80	4,702,600
野村ホールディングス	13,100	494.10	6,472,710
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,500	3,075.00	4,612,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800	2,972.00	5,349,600
第一生命保険	4,000	1,306.00	5,224,000
東京海上ホールディングス	2,600	3,791.00	9,856,600
T&Dホールディングス	2,200	1,116.50	2,456,300
クレディセゾン	900	1,854.00	1,668,600
日立キャピタル	600	2,371.00	1,422,600
オリックス	8,800	1,429.50	12,579,600
三菱UFJリース	3,000	481.00	1,443,000
野村不動産ホールディングス	700	1,979.00	1,385,300
東急不動産ホールディングス	1,300	707.00	919,100
飯田グループホールディングス	200	2,052.00	410,400
三井不動産	1,000	2,652.00	2,652,000
東京建物	500	1,327.00	663,500
レオパレス21	1,900	668.00	1,269,200
イオンモール	700	1,589.00	1,112,300
合 計	892,400		799,793,620

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。