有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

朝日ライフ 日経平均マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年11月15日現在)	(2020年11月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	646,724,108	409,593,833
株式	2,587,600,760	2,873,700,040
派生商品評価勘定	10,570,980	29,685,000
未収入金	4,837,120	17,285,280
未収配当金	22,304,000	16,541,120
流動資産合計	3,272,036,968	3,346,805,273
資産合計	3,272,036,968	3,346,805,273
負債の部
流動負債
前受金	9,530,260	37,096,000
未払解約金	-	3,000,000
未払利息	1,860	998
流動負債合計	9,532,120	40,096,998
負債合計	9,532,120	40,096,998
純資産の部
元本等
元本	1,510,862,087	1,349,915,428
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,751,642,761	1,956,792,847
元本等合計	3,262,504,848	3,306,708,275
純資産合計	3,262,504,848	3,306,708,275
負債純資産合計	3,272,036,968	3,346,805,273

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	有価証券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2019年11月15日現在)			(2020年11月16日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,615,600,314円		期首元本額	1,510,862,087円
	期中追加設定元本額	35,670,652円		期中追加設定元本額	50,833,388円
	期中一部解約元本額	140,408,879円		期中一部解約元本額	211,780,047円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ 日経平均ファンド	997,441,041円		朝日ライフ 日経平均ファンド	844,593,229円
	朝日ライフ DC日経平均ファンド	513,421,046円		朝日ライフ DC日経平均ファンド	505,322,199円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,510,862,087口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,349,915,428口
4.	担保資産		4.	担保資産
	株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。			株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。
	株式	236,145,000円		株式	300,895,000円
	合計	236,145,000円		合計	300,895,000円
5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	21,594円	5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	24,496円
	(1口当たりの純資産額)	(2.1594円)		(1口当たりの純資産額)	(2.4496円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2018年11月16日 至 2019年11月15日	自 2019年11月16日 至 2020年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2019年11月15日現在)	(2020年11月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 2018年11月16日 至 2019年11月15日)
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	166,960,684
合計	166,960,684

(自 2019年11月16日 至 2020年11月16日)
(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	298,869,889
合計	298,869,889

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2019年11月15日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	479,569,020	-	490,140,000	10,570,980
合計		479,569,020	-	490,140,000	10,570,980

(2020年11月16日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	230,215,000	-	259,900,000	29,685,000
合計		230,215,000	-	259,900,000	29,685,000

(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の残高表示は、契約額によっております。
先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年11月16日 至 2019年11月15日	自 2019年11月16日 至 2020年11月16日
該当事項はありません。	同左

附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(2020年11月16日現在)
(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	4,000	430.00	1,720,000
	マルハニチロ	400	2,285.00	914,000
	国際石油開発帝石	1,600	548.00	876,800
	コムシスホールディングス	4,000	3,115.00	12,460,000
	大成建設	800	3,540.00	2,832,000
	大林組	4,000	926.00	3,704,000
	清水建設	4,000	797.00	3,188,000
	長谷工コーポレーション	800	1,228.00	982,400
	鹿島建設	2,000	1,287.00	2,574,000
	大和ハウス工業	4,000	3,208.00	12,832,000
	積水ハウス	4,000	1,918.00	7,672,000
	日揮ホールディングス	4,000	941.00	3,764,000
	日清製粉グループ本社	4,000	1,770.00	7,080,000
	明治ホールディングス	800	7,550.00	6,040,000
	日本ハム	2,000	4,415.00	8,830,000
	サッポロホールディングス	800	2,085.00	1,668,000
	アサヒグループホールディングス	4,000	4,114.00	16,456,000
	キリンホールディングス	4,000	2,240.50	8,962,000
	宝ホールディングス	4,000	1,251.00	5,004,000
	キッコーマン	4,000	6,830.00	27,320,000
	味の素	4,000	2,264.00	9,056,000
	ニチレイ	2,000	3,010.00	6,020,000
	日本たばこ産業	4,000	2,160.50	8,642,000
	東洋紡	400	1,365.00	546,000
	ユニチカ	400	381.00	152,400
	帝人	800	1,851.00	1,480,800
	東レ	4,000	538.70	2,154,800
	王子ホールディングス	4,000	492.00	1,968,000
	日本製紙	400	1,230.00	492,000
	クラレ	4,000	1,105.00	4,420,000
	旭化成	4,000	977.00	3,908,000
	昭和電工	400	1,943.00	777,200
	住友化学	4,000	379.00	1,516,000
	日産化学	4,000	6,340.00	25,360,000
	東ソー	2,000	1,714.00	3,428,000
	トクヤマ	800	2,321.00	1,856,800
	デンカ	800	3,325.00	2,660,000
	信越化学工業	4,000	15,330.00	61,320,000
	三井化学	800	2,932.00	2,345,600
	三菱ケミカルホールディングス	2,000	594.40	1,188,800
	宇部興産	400	1,795.00	718,000
	花王	4,000	7,902.00	31,608,000
	DIC	400	2,629.00	1,051,600
	富士フイルムホールディングス	4,000	5,671.00	22,684,000
	資生堂	4,000	7,252.00	29,008,000
	日東電工	4,000	8,050.00	32,200,000
	協和キリン	4,000	2,912.00	11,648,000
	武田薬品工業	4,000	3,565.00	14,260,000
	アステラス製薬	20,000	1,655.00	33,100,000
	大日本住友製薬	4,000	1,422.00	5,688,000
	塩野義製薬	4,000	5,622.00	22,488,000
	中外製薬	12,000	4,627.00	55,524,000
	エーザイ	4,000	7,813.00	31,252,000
	第一三共	12,000	3,505.00	42,060,000
	大塚ホールディングス	4,000	4,233.00	16,932,000
	出光興産	1,600	2,205.00	3,528,000
	ENEOSホールディングス	4,000	370.20	1,480,800
	横浜ゴム	2,000	1,679.00	3,358,000
	ブリヂストン	4,000	3,597.00	14,388,000
	AGC	800	3,550.00	2,840,000
	日本板硝子	400	421.00	168,400
	日本電気硝子	1,200	2,234.00	2,680,800
	住友大阪セメント	400	3,340.00	1,336,000
	太平洋セメント	400	2,954.00	1,181,600
	東海カーボン	4,000	1,216.00	4,864,000
	TOTO	2,000	5,780.00	11,560,000
	日本碍子	4,000	1,699.00	6,796,000
	日本製鉄	400	1,215.00	486,000
	神戸製鋼所	400	498.00	199,200
	ジェイ エフ イー ホールディングス	400	901.00	360,400
	大平洋金属	400	1,817.00	726,800
	日本軽金属ホールディングス	400	1,790.00	716,000
	三井金属鉱業	400	3,020.00	1,208,000
	東邦亜鉛	400	2,048.00	819,200
	三菱マテリアル	400	2,030.00	812,000
	住友金属鉱山	2,000	3,752.00	7,504,000
	DOWAホールディングス	800	3,630.00	2,904,000
	古河電気工業	400	2,489.00	995,600
	住友電気工業	4,000	1,334.50	5,338,000
	フジクラ	4,000	402.00	1,608,000
	SUMCO	400	1,718.00	687,200
	東洋製罐グループホールディングス	4,000	1,102.00	4,408,000
	日本製鋼所	800	2,651.00	2,120,800
	オークマ	800	5,910.00	4,728,000
	アマダ	4,000	1,023.00	4,092,000
	小松製作所	4,000	2,547.00	10,188,000
	住友重機械工業	800	2,394.00	1,915,200
	日立建機	4,000	2,849.00	11,396,000
	クボタ	4,000	2,118.00	8,472,000
	荏原製作所	800	3,065.00	2,452,000
	ダイキン工業	4,000	23,655.00	94,620,000
	日本精工	4,000	916.00	3,664,000
	NTN	4,000	233.00	932,000
	ジェイテクト	4,000	895.00	3,580,000
	日立造船	800	427.00	341,600
	三菱重工業	400	2,448.00	979,200
	IHI	400	1,500.00	600,000
	日清紡ホールディングス	4,000	760.00	3,040,000
	コニカミノルタ	4,000	308.00	1,232,000
	ミネベアミツミ	4,000	1,995.00	7,980,000
	日立製作所	800	3,872.00	3,097,600
	三菱電機	4,000	1,415.00	5,660,000
	富士電機	800	3,490.00	2,792,000
	安川電機	4,000	4,580.00	18,320,000
	オムロン	4,000	8,420.00	33,680,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	800	2,198.00	1,758,400
	日本電気	400	5,500.00	2,200,000
	富士通	400	13,245.00	5,298,000
	沖電気工業	400	927.00	370,800
	セイコーエプソン	8,000	1,403.00	11,224,000
	パナソニック	4,000	1,100.00	4,400,000
	ソニー	4,000	9,491.00	37,964,000
	TDK	4,000	13,820.00	55,280,000
	アルプスアルパイン	4,000	1,465.00	5,860,000
	横河電機	4,000	1,867.00	7,468,000
	アドバンテスト	8,000	7,230.00	57,840,000
	カシオ計算機	4,000	1,980.00	7,920,000
	ファナック	4,000	24,155.00	96,620,000
	京セラ	8,000	6,134.00	49,072,000
	太陽誘電	4,000	4,135.00	16,540,000
	SCREENホールディングス	800	6,310.00	5,048,000
	キヤノン	6,000	1,911.00	11,466,000
	リコー	4,000	670.00	2,680,000
	東京エレクトロン	4,000	32,570.00	130,280,000
	デンソー	4,000	5,267.00	21,068,000
	三井E&Sホールディングス	400	387.00	154,800
	川崎重工業	400	1,576.00	630,400
	日産自動車	4,000	469.00	1,876,000
	いすゞ自動車	2,000	985.00	1,970,000
	トヨタ自動車	4,000	7,474.00	29,896,000
	日野自動車	4,000	945.00	3,780,000
	三菱自動車工業	400	202.00	80,800
	マツダ	800	658.00	526,400
	本田技研工業	8,000	3,055.00	24,440,000
	スズキ	4,000	5,398.00	21,592,000
	SUBARU	4,000	2,184.00	8,736,000
	ヤマハ発動機	4,000	1,995.00	7,980,000
	テルモ	16,000	4,465.00	71,440,000
	ニコン	4,000	731.00	2,924,000
	オリンパス	16,000	2,204.00	35,264,000
	シチズン時計	4,000	293.00	1,172,000
	バンダイナムコホールディングス	4,000	8,766.00	35,064,000
	凸版印刷	2,000	1,459.00	2,918,000
	大日本印刷	2,000	2,004.00	4,008,000
	ヤマハ	4,000	5,880.00	23,520,000
	東京電力ホールディングス	400	297.00	118,800
	中部電力	400	1,268.50	507,400
	関西電力	400	997.80	399,120
	東京瓦斯	800	2,595.00	2,076,000
	大阪瓦斯	800	2,191.00	1,752,800
	東武鉄道	800	3,465.00	2,772,000
	東急	2,000	1,379.00	2,758,000
	小田急電鉄	2,000	3,040.00	6,080,000
	京王電鉄	800	7,570.00	6,056,000
	京成電鉄	2,000	3,720.00	7,440,000
	東日本旅客鉄道	400	6,260.00	2,504,000
	西日本旅客鉄道	400	4,928.00	1,971,200
	東海旅客鉄道	400	14,150.00	5,660,000
	日本通運	400	7,250.00	2,900,000
	ヤマトホールディングス	4,000	2,564.00	10,256,000
	日本郵船	400	2,138.00	855,200
	商船三井	400	2,650.00	1,060,000
	川崎汽船	400	1,578.00	631,200
	ANAホールディングス	400	2,545.50	1,018,200
	三菱倉庫	2,000	3,130.00	6,260,000
	ネクソン	8,000	2,530.00	20,240,000
	Zホールディングス	1,600	584.90	935,840
	トレンドマイクロ	4,000	5,600.00	22,400,000
	スカパーJSATホールディングス	400	489.00	195,600
	日本電信電話	1,600	2,482.50	3,972,000
	KDDI	24,000	3,150.00	75,600,000
	ソフトバンク	4,000	1,265.50	5,062,000
	NTTドコモ	400	3,894.00	1,557,600
	東宝	400	4,450.00	1,780,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	20,000	1,382.00	27,640,000
	コナミホールディングス	4,000	5,230.00	20,920,000
	ソフトバンクグループ	24,000	6,789.00	162,936,000
	双日	400	238.00	95,200
	伊藤忠商事	4,000	2,709.50	10,838,000
	丸紅	4,000	610.40	2,441,600
	豊田通商	4,000	3,455.00	13,820,000
	三井物産	4,000	1,832.00	7,328,000
	住友商事	4,000	1,309.00	5,236,000
	三菱商事	4,000	2,496.00	9,984,000
	J.フロント リテイリング	2,000	878.00	1,756,000
	三越伊勢丹ホールディングス	4,000	599.00	2,396,000
	セブン&アイ・ホールディングス	4,000	3,357.00	13,428,000
	高島屋	2,000	870.00	1,740,000
	丸井グループ	4,000	2,072.00	8,288,000
	イオン	4,000	3,003.00	12,012,000
	ファーストリテイリング	4,000	85,970.00	343,880,000	代用有価証券 3,500株
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,000	395.00	1,580,000
	新生銀行	400	1,365.00	546,000
	あおぞら銀行	400	1,850.00	740,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,000	461.10	1,844,400
	りそなホールディングス	400	378.70	151,480
	三井住友トラスト・ホールディングス	400	3,145.00	1,258,000
	三井住友フィナンシャルグループ	400	3,158.00	1,263,200
	千葉銀行	4,000	609.00	2,436,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	800	1,951.00	1,560,800
	静岡銀行	4,000	767.00	3,068,000
	みずほフィナンシャルグループ	400	1,409.50	563,800
	大和証券グループ本社	4,000	460.80	1,843,200
	野村ホールディングス	4,000	515.50	2,062,000
	松井証券	4,000	880.00	3,520,000
	SOMPOホールディングス	1,000	4,130.00	4,130,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200	3,149.00	3,778,800
	第一生命ホールディングス	400	1,701.50	680,600
	東京海上ホールディングス	2,000	5,276.00	10,552,000
	T&Dホールディングス	800	1,199.00	959,200
	クレディセゾン	4,000	1,248.00	4,992,000
	日本取引所グループ	4,000	2,394.50	9,578,000
	東急不動産ホールディングス	4,000	490.00	1,960,000
	三井不動産	4,000	2,129.50	8,518,000
	三菱地所	4,000	1,762.00	7,048,000
	東京建物	2,000	1,340.00	2,680,000
	住友不動産	4,000	3,300.00	13,200,000
	エムスリー	9,600	8,082.00	77,587,200
	ディー・エヌ・エー	1,200	1,911.00	2,293,200
	電通グループ	4,000	3,265.00	13,060,000
	サイバーエージェント	800	6,200.00	4,960,000
	楽天	4,000	1,107.00	4,428,000
	リクルートホールディングス	12,000	4,690.00	56,280,000
	日本郵政	4,000	830.30	3,321,200
	セコム	4,000	10,035.00	40,140,000
日本円 小計	銘柄数:225	722,200		2,873,700,040
	組入時価比率:86.9%			100.0%
合 計		722,200		2,873,700,040

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2020年11月16日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。