有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/16-2025/11/17)

朝日ライフ 日経平均マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年11月15日現在)	(2025年11月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,068,386,142	1,496,075,163
株式	3,525,668,340	4,516,650,660
派生商品評価勘定	31,686,900	74,574,500
未収入金	33,889,180	116,651,620
未収配当金	24,828,960	27,657,180
未収利息	4,683	14,345
前払金	270,000	-
差入委託証拠金	7,452,461	-
流動資産合計	4,692,186,666	6,231,623,468
資産合計	4,692,186,666	6,231,623,468
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	230,550	-
前受金	63,287,500	190,066,000
未払金	-	1,396,380
未払解約金	7,000,000	-
流動負債合計	70,518,050	191,462,380
負債合計	70,518,050	191,462,380
純資産の部
元本等
元本	1,175,085,832	1,158,306,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,446,582,784	4,881,854,695
元本等合計	4,621,668,616	6,040,161,088
純資産合計	4,621,668,616	6,040,161,088
負債純資産合計	4,692,186,666	6,231,623,468

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	有価証券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記) (2024年11月15日現在) (2025年11月17日現在) 1. 監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 1. 監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 期首元本額 1,157,730,710円 期首元本額 1,175,085,832円 期中追加設定元本額 161,699,848円 期中追加設定元本額 214,571,234円 期中一部解約元本額 144,344,726円 期中一部解約元本額 231,350,673円 2. 元本の内訳※ 2. 元本の内訳※ ALAMCO 日経平均ファンド 689,272,197円 ALAMCO 日経平均ファンド 708,321,317円 ALAMCO DC日経平均ファンド 485,813,635円 ALAMCO DC日経平均ファンド 449,985,076円 3. 監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 1,175,085,832口 3. 監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 1,158,306,393口 4. 担保資産 4. 担保資産 株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。 株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。 株式 90,468,000円 株式 160,530,000円 合計 90,468,000円 合計 160,530,000円 5. 1単位(1万口)当たりの純資産額 39,330円 5. 1単位(1万口)当たりの純資産額 52,146円 (1口当たりの純資産額) (3.9330円) (1口当たりの純資産額) (5.2146円) (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2023年11月16日 至 2024年11月15日	自 2024年11月16日 至 2025年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2024年11月15日現在)	(2025年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2023年11月16日 至 2024年11月15日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	448,946,142
合計	448,946,142

(自 2024年11月16日 至 2025年11月17日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,034,478,434
合計	1,034,478,434

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2024年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	548,593,650	-	580,050,000	31,456,350
合計		548,593,650	-	580,050,000	31,456,350

(2025年11月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	478,395,500	-	552,970,000	74,574,500
合計		478,395,500	-	552,970,000	74,574,500

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。 先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2023年11月16日 至 2024年11月15日	自 2024年11月16日 至 2025年11月17日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2025年11月17日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ニッスイ	3,000	1,204.00	3,612,000
	INPEX	1,200	3,177.00	3,812,400
	コムシスホールディングス	3,000	4,096.00	12,288,000
	大成建設	600	12,570.00	7,542,000
	大林組	3,000	2,858.00	8,574,000
	清水建設	3,000	2,502.50	7,507,500
	長谷工コーポレーション	600	2,855.50	1,713,300
	鹿島建設	1,500	5,573.00	8,359,500
	大和ハウス工業	3,000	5,307.00	15,921,000
	積水ハウス	3,000	3,340.00	10,020,000
	日揮ホールディングス	3,000	1,799.00	5,397,000
	日清製粉グループ本社	3,000	1,841.00	5,523,000
	明治ホールディングス	1,200	3,186.00	3,823,200
	日本ハム	1,500	6,727.00	10,090,500
	サッポロホールディングス	600	8,114.00	4,868,400
	アサヒグループホールディングス	9,000	1,795.00	16,155,000
	キリンホールディングス	3,000	2,418.00	7,254,000
	キッコーマン	15,000	1,392.50	20,887,500
	味の素	6,000	3,802.00	22,812,000
	ニチレイ	3,000	1,933.50	5,800,500
	日本たばこ産業	3,000	5,701.00	17,103,000
	帝人	600	1,268.50	761,100
	東レ	3,000	1,011.50	3,034,500
	王子ホールディングス	3,000	776.20	2,328,600
	クラレ	3,000	1,561.50	4,684,500
	旭化成	3,000	1,282.50	3,847,500
	レゾナック・ホールディングス	300	6,131.00	1,839,300
	住友化学	3,000	463.80	1,391,400
	日産化学	3,000	5,130.00	15,390,000
	東ソー	1,500	2,272.00	3,408,000
	トクヤマ	600	3,854.00	2,312,400
	デンカ	600	2,458.00	1,474,800
	信越化学工業	15,000	4,630.00	69,450,000
	三井化学	600	3,563.00	2,137,800
	三菱ケミカルグループ	1,500	856.70	1,285,050
	UBE	300	2,449.00	734,700
	花王	3,000	6,500.00	19,500,000
	富士フイルムホールディングス	9,000	3,305.00	29,745,000
	資生堂	3,000	2,423.50	7,270,500
	日東電工	15,000	3,862.00	57,930,000
	協和キリン	3,000	2,499.00	7,497,000
	武田薬品工業	3,000	4,372.00	13,116,000
	アステラス製薬	15,000	1,896.00	28,440,000
	住友ファーマ	3,000	2,458.50	7,375,500
	塩野義製薬	9,000	2,685.00	24,165,000
	中外製薬	9,000	8,503.00	76,527,000
	エーザイ	3,000	4,675.00	14,025,000
	第一三共	9,000	3,481.00	31,329,000
	大塚ホールディングス	3,000	8,406.00	25,218,000
	出光興産	6,000	1,139.00	6,834,000
	ENEOSホールディングス	3,000	1,054.00	3,162,000
	横浜ゴム	1,500	5,850.00	8,775,000
	ブリヂストン	3,000	7,258.00	21,774,000
	AGC	600	5,298.00	3,178,800
	日本電気硝子	900	5,633.00	5,069,700
	太平洋セメント	300	3,760.00	1,128,000
	東海カーボン	3,000	1,031.50	3,094,500
	TOTO	1,500	3,840.00	5,760,000
	日本碍子	3,000	3,003.00	9,009,000
	日本製鉄	1,500	619.90	929,850
	神戸製鋼所	300	1,900.00	570,000
	JFEホールディングス	300	1,816.00	544,800
	三井金属	300	21,230.00	6,369,000
	三菱マテリアル	300	3,123.00	936,900
	住友金属鉱山	1,500	5,091.00	7,636,500
	DOWAホールディングス	600	6,015.00	3,609,000
	古河電気工業	300	10,330.00	3,099,000
	住友電気工業	3,000	6,533.00	19,599,000
	フジクラ	3,000	19,840.00	59,520,000
	SUMCO	300	1,310.00	393,000
	日本製鋼所	600	10,215.00	6,129,000
	オークマ	1,200	3,520.00	4,224,000
	アマダ	3,000	1,812.50	5,437,500
	ディスコ	600	48,010.00	28,806,000
	SMC	300	55,030.00	16,509,000
	小松製作所	3,000	5,232.00	15,696,000
	住友重機械工業	600	4,126.00	2,475,600
	日立建機	3,000	4,596.00	13,788,000
	クボタ	3,000	2,054.50	6,163,500
	荏原製作所	3,000	4,041.00	12,123,000
	ダイキン工業	3,000	19,935.00	59,805,000
	日本精工	3,000	906.10	2,718,300
	NTN	3,000	364.40	1,093,200
	ジェイテクト	3,000	1,607.50	4,822,500
	カナデビア	600	956.00	573,600
	三菱重工業	3,000	4,220.00	12,660,000
	IHI	2,100	2,975.50	6,248,550
	イビデン	3,000	13,265.00	39,795,000
	コニカミノルタ	3,000	636.30	1,908,900
	ミネベアミツミ	3,000	2,910.50	8,731,500
	日立製作所	3,000	5,122.00	15,366,000
	三菱電機	3,000	4,273.00	12,819,000
	富士電機	600	10,570.00	6,342,000
	安川電機	3,000	4,014.00	12,042,000
	ソシオネクスト	3,000	2,205.50	6,616,500
	オムロン	3,000	3,920.00	11,760,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	600	3,841.00	2,304,600
	日本電気	1,500	5,879.00	8,818,500
	富士通	3,000	4,190.00	12,570,000
	ルネサスエレクトロニクス	3,000	1,904.50	5,713,500
	セイコーエプソン	6,000	1,926.50	11,559,000
	パナソニック ホールディングス	3,000	1,786.00	5,358,000
	シャープ	3,000	805.40	2,416,200
	ソニーグループ	15,000	4,548.00	68,220,000
	TDK	45,000	2,504.50	112,702,500
	アルプスアルパイン	3,000	1,951.50	5,854,500
	横河電機	3,000	4,777.00	14,331,000
	アドバンテスト	24,000	20,000.00	480,000,000
	キーエンス	300	54,910.00	16,473,000
	レーザーテック	1,200	28,680.00	34,416,000
	カシオ計算機	3,000	1,233.00	3,699,000
	ファナック	15,000	5,083.00	76,245,000
	ローム	3,000	2,068.50	6,205,500
	京セラ	24,000	2,067.00	49,608,000
	太陽誘電	3,000	3,287.00	9,861,000
	村田製作所	7,200	3,114.00	22,420,800
	SCREENホールディングス	1,200	12,845.00	15,414,000
	キヤノン	4,500	4,520.00	20,340,000
	リコー	3,000	1,365.50	4,096,500
	東京エレクトロン	9,000	33,300.00	299,700,000
	デンソー	12,000	2,084.00	25,008,000
	川崎重工業	300	10,725.00	3,217,500
	日産自動車	3,000	365.10	1,095,300
	いすゞ自動車	1,500	2,303.50	3,455,250
	トヨタ自動車	15,000	3,119.00	46,785,000
	日野自動車	3,000	395.00	1,185,000
	三菱自動車工業	300	370.00	111,000
	マツダ	600	1,089.50	653,700
	本田技研工業	18,000	1,517.00	27,306,000
	スズキ	12,000	2,285.50	27,426,000
	SUBARU	3,000	3,464.00	10,392,000
	ヤマハ発動機	9,000	1,111.50	10,003,500
	テルモ	24,000	2,402.50	57,660,000
	ニコン	3,000	1,800.00	5,400,000
	オリンパス	12,000	2,065.00	24,780,000
	HOYA	1,500	23,920.00	35,880,000
	バンダイナムコホールディングス	9,000	4,528.00	40,752,000
	TOPPANホールディングス	1,500	4,215.00	6,322,500
	大日本印刷	3,000	2,441.50	7,324,500
	ヤマハ	9,000	1,067.00	9,603,000
	任天堂	3,000	13,430.00	40,290,000
	東京電力ホールディングス	300	900.00	270,000
	中部電力	300	2,329.50	698,850
	関西電力	300	2,560.00	768,000
	東京瓦斯	600	6,147.00	3,688,200
	大阪瓦斯	600	5,207.00	3,124,200
	東武鉄道	600	2,512.50	1,507,500
	東急	1,500	1,731.00	2,596,500
	小田急電鉄	1,500	1,642.00	2,463,000
	京王電鉄	600	3,803.00	2,281,800
	京成電鉄	4,500	1,237.50	5,568,750
	東日本旅客鉄道	900	3,768.00	3,391,200
	西日本旅客鉄道	600	3,040.00	1,824,000
	東海旅客鉄道	1,500	4,012.00	6,018,000
	ヤマトホールディングス	3,000	2,234.00	6,702,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	900	3,291.00	2,961,900
	日本郵船	900	4,945.00	4,450,500
	商船三井	900	4,410.00	3,969,000
	川崎汽船	2,700	2,090.00	5,643,000
	日本航空	3,000	2,904.00	8,712,000
	ANAホールディングス	300	2,942.00	882,600
	ディー・エヌ・エー	900	2,505.00	2,254,500
	ネクソン	6,000	3,653.00	21,918,000
	SHIFT	3,000	1,026.00	3,078,000
	野村総合研究所	3,000	6,327.00	18,981,000
	メルカリ	3,000	2,630.00	7,890,000
	LINEヤフー	1,200	428.80	514,560
	トレンドマイクロ	3,000	7,830.00	23,490,000
	NTT	30,000	153.10	4,593,000
	KDDI	36,000	2,660.50	95,778,000
	ソフトバンク	30,000	224.90	6,747,000
	東宝	300	9,236.00	2,770,800
	コナミグループ	3,000	23,750.00	71,250,000
	ソフトバンクグループ	18,000	20,340.00	366,120,000
	双日	300	4,428.00	1,328,400
	伊藤忠商事	3,000	9,350.00	28,050,000
	丸紅	3,000	3,950.00	11,850,000
	豊田通商	9,000	4,929.00	44,361,000
	三井物産	6,000	4,058.00	24,348,000
	住友商事	3,000	4,845.00	14,535,000
	三菱商事	9,000	3,673.00	33,057,000
	J.フロント リテイリング	1,500	2,190.00	3,285,000
	ZOZO	9,000	1,282.00	11,538,000
	三越伊勢丹ホールディングス	3,000	2,333.50	7,000,500
	セブン&アイ・ホールディングス	9,000	2,036.00	18,324,000
	良品計画	6,000	2,943.00	17,658,000
	高島屋	3,000	1,625.00	4,875,000
	丸井グループ	3,000	3,074.00	9,222,000
	イオン	9,000	2,545.50	22,909,500
	ニトリホールディングス	7,500	2,622.00	19,665,000
	ファーストリテイリング	7,200	53,510.00	385,272,000	代用有価証券 3,000株
	しずおかフィナンシャルグループ	3,000	2,151.50	6,454,500
	横浜フィナンシャルグループ	3,000	1,218.50	3,655,500
	あおぞら銀行	300	2,390.50	717,150
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000	2,426.50	7,279,500
	りそなホールディングス	300	1,566.50	469,950
	三井住友トラストグループ	600	4,350.00	2,610,000
	三井住友フィナンシャルグループ	900	4,528.00	4,075,200
	千葉銀行	3,000	1,569.00	4,707,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	600	4,537.00	2,722,200
	みずほフィナンシャルグループ	300	5,286.00	1,585,800
	大和証券グループ本社	3,000	1,284.00	3,852,000
	野村ホールディングス	3,000	1,096.50	3,289,500
	SOMPOホールディングス	1,800	4,646.00	8,362,800
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,700	3,398.00	9,174,600
	第一生命ホールディングス	1,200	1,242.00	1,490,400
	東京海上ホールディングス	4,500	6,000.00	27,000,000
	T&Dホールディングス	600	3,264.00	1,958,400
	クレディセゾン	3,000	3,637.00	10,911,000
	オリックス	3,000	3,995.00	11,985,000
	日本取引所グループ	6,000	1,763.50	10,581,000
	東急不動産ホールディングス	3,000	1,376.00	4,128,000
	三井不動産	9,000	1,739.00	15,651,000
	三菱地所	3,000	3,287.00	9,861,000
	東京建物	1,500	3,330.00	4,995,000
	住友不動産	3,000	7,165.00	21,495,000
	エムスリー	7,200	2,674.00	19,252,800
	電通グループ	3,000	3,383.00	10,149,000
	オリエンタルランド	3,000	2,982.50	8,947,500
	サイバーエージェント	2,400	1,394.50	3,346,800
	楽天グループ	3,000	954.10	2,862,300
	リクルートホールディングス	9,000	7,982.00	71,838,000
	日本郵政	3,000	1,462.50	4,387,500
	ベイカレント	3,000	6,963.00	20,889,000
	セコム	6,000	5,313.00	31,878,000
日本円 小計	銘柄数:225	976,500		4,516,650,660
	組入時価比率:74.8%			100.0%
合 計		976,500		4,516,650,660

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

2)株式以外の有価証券(2025年11月17日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。