有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替予約取引(平成28年2月末日現在)
[Aコース]

資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	2,000,000.00	241,280,000	226,900,000	△ 49.66
		ユーロ	820,000.00	108,387,600	101,745,600	△ 22.27
		スターリング・ポンド	155,000.00	26,855,300	24,383,050	△ 5.34
		カナダ・ドル	132,000.00	11,336,160	11,047,080	△ 2.42

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する通貨の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]
該当事項はありません。
(参考)アバディーン・グローバル・ボンド・プラス・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大韓民国	韓国取引所	KOREA 3YR BND FUT MAR16	買建	10	韓国ウォン	1,097,400,000.00	100,521,840	1,103,300,000.00	101,062,280	4.36
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE (CBT) JUN16	買建	4	米ドル	875,387.40	99,461,516	874,062.52	99,310,983	4.28
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US ULTRA BOND CBT JUN16	買建	5	米ドル	869,743.05	98,820,205	863,750.00	98,139,275	4.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP FUTURE MAR16	買建	4	ユーロ	552,166.60	68,529,396	556,880.00	69,114,376	2.98
	シンガポール	シンガポール国際金融取引所	10YR MINI JGB FUT MAR16	買建	1	円	14,959,000.00	14,959,000	15,214,000.00	15,214,000	0.66
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) JUN16	買建	1	米ドル	121,034.35	13,751,922	120,882.81	13,734,704	0.59
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE (CBT) JUN16	売建	23	米ドル	3,006,278.02	341,573,308	2,998,625.00	340,703,772	△ 14.68
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FUTURE MAR16	売建	10	ユーロ	1,632,691.75	202,633,372	1,659,500.00	205,960,544	△ 8.88
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE (CBT) JUN16	売建	9	米ドル	1,089,183.06	123,752,979	1,087,945.29	123,612,343	△ 5.33
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST 3YR BOND FUT MAR16	売建	5	オーストラリア・ドル	559,195.25	45,266,855	562,311.05	45,519,079	△ 1.96
	アメリカ合衆国	シカゴ商品取引所	US LONG BOND(CBT) JUN16	売建	1	米ドル	166,863.94	18,959,080	164,281.25	18,665,635	△ 0.80

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。

資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	4,449,820.79	525,147,980	504,832,163	21.76
		ユーロ	230,355.03	28,818,820	28,582,451	1.23
		オーストラリア・ドル	287,000.00	24,446,660	23,149,420	1.00
		スイス・フラン	149,000.00	17,786,130	16,987,490	0.73
		シンガポール・ドル	123,000.00	10,379,970	9,889,200	0.43
		スターリング・ポンド	55,000.00	9,529,850	8,652,600	0.37
		メキシコ・ペソ	1,360,000.00	8,894,400	8,404,800	0.36
		スウェーデン・クローネ	568,000.00	8,071,280	7,543,040	0.33
		デンマーク・クローネ	380,000.00	6,733,600	6,319,400	0.27
		タイ・バーツ	1,905,606.75	6,059,250	6,040,773	0.26
		ポーランド・ズロチ	180,000.00	5,317,200	5,101,200	0.22
		南アフリカランド	700,000.00	5,138,000	4,872,000	0.21
		ノルウェー・クローネ	237,000.00	3,310,890	3,095,220	0.13
		チェコ・コルナ	640,000.00	3,129,600	2,937,600	0.13
		ニュージーランド・ドル	31,000.00	2,413,040	2,307,330	0.10
	売建	ユーロ	1,764,000.00	232,835,373	218,877,120	△ 9.43
		米ドル	1,839,126.02	221,884,537	208,648,842	△ 8.99
		カナダ・ドル	1,928,000.00	158,767,092	161,354,320	△ 6.95
		オーストラリア・ドル	1,469,000.00	124,001,204	118,489,540	△ 5.11
		ハンガリー・フォリント	57,145,000.00	22,886,572	22,732,281	△ 0.98
		シンガポール・ドル	75,000.00	6,059,250	6,030,750	△ 0.26
		スターリング・ポンド	36,000.00	6,195,355	5,663,520	△ 0.24
直物為替先渡取引	買建	韓国ウォン	288,014,000.00	26,605,000	26,277,492	1.13
		マレーシア・リンギット	190,000.00	5,096,871	5,100,117	0.22

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。