有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年3月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	1,138,304,390	2,057,826,676
親投資信託受益証券 合計		1,138,304,390	2,057,826,676
合計		1,138,304,390	2,057,826,676

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年3月16日現在	平成28年3月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		319,207	133,025,039
コール・ローン		35,291,354	-
株式		10,700,746,050	10,648,128,400
未収入金		161,333,651	85,196,429
未収配当金		10,863,450	13,650,150
流動資産合計		10,908,553,712	10,880,000,018
資産合計		10,908,553,712	10,880,000,018
負債の部
流動負債
未払金		64,786,371	86,295,217
未払解約金		35,200,000	18,000,000
流動負債合計		99,986,371	104,295,217
負債合計		99,986,371	104,295,217
純資産の部
元本等
元本	※1	5,642,761,795	5,960,599,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,165,805,546	4,815,105,411
元本等合計		10,808,567,341	10,775,704,801
純資産合計		10,808,567,341	10,775,704,801
負債純資産合計		10,908,553,712	10,880,000,018

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年3月16日現在	平成28年3月15日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,184,343,484円	5,642,761,795円
		同期中追加設定元本額	581,538,686円	985,846,795円
		同期中一部解約元本額	1,123,120,375円	668,009,200円
		元本の内訳
	ファンド名
		DL日本株式オープン	1,083,171,586円	1,138,304,390円
		DIAM日本株式オープン	4,559,590,209円	4,822,295,000円
	計		5,642,761,795円	5,960,599,390円
2.	受益権の総数		5,642,761,795口	5,960,599,390口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年3月18日 至 平成27年3月16日	自 平成27年3月17日 至 平成28年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年3月16日現在	平成28年3月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年3月16日現在	平成28年3月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,060,843,749	△1,016,173,618
合計	2,060,843,749	△1,016,173,618

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年6月12日から平成27年3月16日まで及び平成27年6月12日から平成28年3月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年3月16日現在	平成28年3月15日現在
1口当たり純資産額	1.9155円	1.8078円
(1万口当たり純資産額)	(19,155円)	(18,078円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成28年3月15日現在
	銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
			単 価	金 額
	大林組	98,000	1,107.00	108,486,000
	西松建設	177,000	485.00	85,845,000
	積水ハウス	79,600	1,941.50	154,543,400
	日本M&Aセンター	31,600	6,070.00	191,812,000
	江崎グリコ	13,500	5,670.00	76,545,000
	森永乳業	16,000	560.00	8,960,000
	新日鉄住金ソリューションズ	55,500	2,161.00	119,935,500
	エムスリー	63,500	2,763.00	175,450,500
	大黒天物産	14,400	4,785.00	68,904,000
	味の素	37,000	2,781.50	102,915,500
	キユーピー	26,200	2,526.00	66,181,200
	日本たばこ産業	34,400	4,567.00	157,104,800
	ウエルシアホールディングス	39,300	6,400.00	251,520,000
	セブン&アイ・ホールディングス	33,500	4,887.00	163,714,500
	ITホールディングス	57,200	2,603.00	148,891,600
	GMOペイメントゲートウェイ	9,400	7,060.00	66,364,000
	東ソー	320,000	490.00	156,800,000
	信越化学工業	9,900	6,013.00	59,528,700
	三菱ケミカルホールディングス	129,000	614.60	79,283,400
	ダイセル	51,100	1,468.00	75,014,800
	日立化成	34,800	1,983.00	69,008,400
	電通	5,900	5,600.00	33,040,000
	ADEKA	83,300	1,615.00	134,529,500
	武田薬品工業	20,400	5,451.00	111,200,400
	アステラス製薬	58,000	1,555.50	90,219,000
	塩野義製薬	38,500	5,342.00	205,667,000
	ロート製薬	56,800	2,091.00	118,768,800
	大塚ホールディングス	25,100	3,973.00	99,722,300
	アルファシステムズ	42,200	1,784.00	75,284,800
	楽天	61,400	1,093.00	67,110,200
	大塚商会	15,700	5,600.00	87,920,000
	ブリヂストン	44,700	4,120.00	184,164,000
	住友大阪セメント	296,000	452.00	133,792,000
	太平洋セメント	380,000	286.00	108,680,000
	新日鐵住金	37,300	2,240.50	83,570,650
	日立金属	48,800	1,244.00	60,707,200
	東京製綱	355,000	165.00	58,575,000
	冨士ダイス	25,400	511.00	12,979,400
	ダイキン工業	5,200	8,163.00	42,447,600
	CKD	26,500	872.00	23,108,000
	日本精工	23,900	1,054.00	25,190,600
	日立製作所	131,000	530.20	69,456,200
	日本電産	33,200	8,250.00	273,900,000
	日新電機	94,000	1,148.00	107,912,000
	富士通	94,000	424.00	39,856,000
	ソニー	36,800	2,794.00	102,819,200
	アルプス電気	58,400	2,091.00	122,114,400
	エスペック	32,500	1,510.00	49,075,000
	キーエンス	2,200	60,250.00	132,550,000
	カシオ計算機	53,100	2,247.00	119,315,700
	村田製作所	9,100	14,375.00	130,812,500
	日産自動車	127,000	1,094.00	138,938,000
	トヨタ自動車	46,600	6,087.00	283,654,200
	カルソニックカンセイ	77,000	819.00	63,063,000
	アイシン精機	29,500	4,440.00	130,980,000
	富士重工業	72,500	4,041.00	292,972,500
	ヤマハ発動機	35,000	1,877.00	65,695,000
	小糸製作所	32,400	4,880.00	158,112,000
	ガリバーインターナショナル	95,200	1,271.00	120,999,200
	シークス	8,100	3,350.00	27,135,000
	島津製作所	47,000	1,787.00	83,989,000
	スター精密	40,000	1,256.00	50,240,000
	HOYA	23,700	4,261.00	100,985,700
	朝日インテック	16,600	5,130.00	85,158,000
	ヤマハ	25,900	3,500.00	90,650,000
	伊藤忠商事	76,800	1,435.50	110,246,400
	日立ハイテクノロジーズ	21,100	3,180.00	67,098,000
	三菱商事	37,400	2,050.50	76,688,700
	エイチ・ツー・オー リテイリング	53,300	2,022.00	107,772,600
	イズミ	5,900	4,825.00	28,467,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	607,000	569.80	345,868,600
	三井住友トラスト・ホールディングス	203,000	358.10	72,694,300
	三井住友フィナンシャルグループ	74,300	3,713.00	275,875,900
	オリックス	106,500	1,599.50	170,346,750
	東京海上ホールディングス	48,100	3,983.00	191,582,300
	三井不動産	89,000	2,776.00	247,064,000
	三菱地所	25,000	2,166.00	54,150,000
	東日本旅客鉄道	9,800	10,025.00	98,245,000
	東海旅客鉄道	10,100	19,725.00	199,222,500
	阪急阪神ホールディングス	158,000	701.00	110,758,000
	名古屋鉄道	51,000	523.00	26,673,000
	日本電信電話	53,300	4,851.00	258,558,300
	KDDI	109,700	3,046.00	334,146,200
	カドカワ	64,700	1,694.00	109,601,800
	SCSK	35,400	4,170.00	147,618,000
	ニトリホールディングス	18,600	9,530.00	177,258,000
	ミスミグループ本社	28,600	1,573.00	44,987,800
	ソフトバンクグループ	47,800	5,928.00	283,358,400
	サンドラッグ	14,700	8,570.00	125,979,000
	合計	6,150,900		10,648,128,400

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。