有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年3月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	446,088,699	816,342,319
親投資信託受益証券 合計		446,088,699	816,342,319
合計			816,342,319

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年3月16日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	112,011
コール・ローン	118,031,002
株式	9,120,916,860
未収入金	51,035,525
未収配当金	9,288,750
流動資産合計	9,299,384,148
資産合計	9,299,384,148
負債の部
流動負債
未払金	19,725,863
未払解約金	9,810,000
流動負債合計	29,535,863
負債合計	29,535,863
純資産の部
元本等
元本	5,065,534,474
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,204,313,811
元本等合計	9,269,848,285
純資産合計	9,269,848,285
負債純資産合計	9,299,384,148

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 平成31年3月16日 至 令和2年3月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年3月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,407,495,718円
		同期中追加設定元本額	385,564,045円
		同期中一部解約元本額	727,525,289円
		元本の内訳
		ファンド名
		DL日本株式オープン	446,088,699円
		DIAM日本株式オープン	4,619,445,775円
		計	5,065,534,474円
2.		受益権の総数	5,065,534,474口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成31年3月16日 至 令和2年3月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年3月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年3月16日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△1,997,349,613
合計	△1,997,349,613

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月12日から令和2年3月16日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年3月16日現在
1口当たり純資産額	1.8300円
(1万口当たり純資産額)	(18,300円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年3月16日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	352,200	412.00	145,106,400
日本M&Aセンター	42,900	2,832.00	121,492,800
日鉄ソリューションズ	39,500	2,441.00	96,419,500
エムスリー	28,500	2,485.00	70,822,500
不二製油グループ本社	51,000	2,123.00	108,273,000
大黒天物産	14,100	2,327.00	32,810,700
ニチレイ	55,700	2,343.00	130,505,100
ウエルシアホールディングス	51,300	5,630.00	288,819,000
セブン&アイ・ホールディングス	36,600	3,238.00	118,510,800
東レ	132,500	435.70	57,730,250
TIS	40,600	4,865.00	197,519,000
トクヤマ	27,700	1,859.00	51,494,300
イビデン	34,600	1,843.00	63,767,800
信越化学工業	21,500	9,139.00	196,488,500
協和キリン	29,700	2,065.00	61,330,500
三井化学	31,400	1,983.00	62,266,200
JSR	50,300	1,533.00	77,109,900
三菱ケミカルホールディングス	117,700	606.80	71,420,360
住友ベークライト	21,500	2,288.00	49,192,000
第一工業製薬	18,000	3,015.00	54,270,000
日本新薬	27,000	6,930.00	187,110,000
エーザイ	100	6,706.00	670,600
第一三共	42,200	5,528.00	233,281,600
ペプチドリーム	30,400	3,775.00	114,760,000
パーク24	31,500	1,553.00	48,919,500
トレンドマイクロ	25,800	4,460.00	115,068,000
アルファシステムズ	41,000	2,338.00	95,858,000
伊藤忠テクノソリューションズ	34,700	2,471.00	85,743,700
楽天	104,600	672.00	70,291,200
富士フイルムホールディングス	10,600	4,332.00	45,919,200
AGC	26,100	2,496.00	65,145,600
太平洋セメント	49,700	1,896.00	94,231,200
住友金属鉱山	30,500	2,058.00	62,769,000
東京製綱	18,500	504.00	9,324,000
リクルートホールディングス	53,400	2,793.00	149,146,200
ベルシステム24ホールディングス	81,700	989.00	80,801,300
ダイキン工業	11,200	11,675.00	130,760,000
日立製作所	70,200	2,903.50	203,825,700
富士電機	60,800	2,075.00	126,160,000
日本電産	6,300	10,550.00	66,465,000
ソニー	69,600	5,633.00	392,056,800
TDK	29,000	7,810.00	226,490,000
キーエンス	5,100	29,935.00	152,668,500
デンソー	12,100	3,205.00	38,780,500
太陽誘電	109,800	2,377.00	260,994,600
村田製作所	46,000	4,817.00	221,582,000
トヨタ自動車	58,300	5,941.00	346,360,300
スズキ	26,200	3,068.00	80,381,600
小糸製作所	43,900	3,130.00	137,407,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	87,500	1,720.00	150,500,000
HOYA	23,800	8,515.00	202,657,000
朝日インテック	30,500	2,373.00	72,376,500
任天堂	10,700	32,950.00	352,565,000
伊藤忠商事	91,500	1,971.50	180,392,250
東京エレクトロン	9,100	18,190.00	165,529,000
三菱商事	37,000	2,234.50	82,676,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	577,500	394.50	227,823,750
三井住友トラスト・ホールディングス	28,400	2,764.50	78,511,800
三井住友フィナンシャルグループ	68,200	2,651.50	180,832,300
オリックス	109,400	1,353.50	148,072,900
ジャフコ	17,700	2,974.00	52,639,800
東京海上ホールディングス	33,100	4,371.00	144,680,100
三井不動産	52,900	1,726.50	91,331,850
東急	86,600	1,489.00	128,947,400
西日本旅客鉄道	12,100	6,209.00	75,128,900
西武ホールディングス	47,100	1,182.00	55,672,200
日本電信電話	95,000	2,271.50	215,792,500
エヌ・ティ・ティ・データ	58,900	1,024.00	60,313,600
カプコン	25,100	2,586.00	64,908,600
コナミホールディングス	32,800	2,894.00	94,923,200
ニトリホールディングス	14,800	13,140.00	194,472,000
ソフトバンクグループ	55,000	3,670.00	201,850,000
合計	3,958,300		9,120,916,860

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。