有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年3月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	362,650,214	1,177,525,244
親投資信託受益証券 合計		362,650,214	1,177,525,244
合計			1,177,525,244

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年3月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	154,452
コール・ローン	281,688,649
株式	15,811,098,100
未収入金	37,664,203
未収配当金	17,444,550
流動資産合計	16,148,049,954
資産合計	16,148,049,954
負債の部
流動負債
未払金	39,968,856
流動負債合計	39,968,856
負債合計	39,968,856
純資産の部
元本等
元本	4,960,987,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,147,093,986
元本等合計	16,108,081,098
純資産合計	16,108,081,098
負債純資産合計	16,148,049,954

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年3月17日 至 2021年3月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年3月15日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,065,534,474円
		同期中追加設定元本額	461,993,859円
		同期中一部解約元本額	566,541,221円
		元本の内訳
		ファンド名
		DL日本株式オープン	362,650,214円
		DIAM日本株式オープン	4,598,336,898円
		計	4,960,987,112円
2.		受益権の総数	4,960,987,112口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年3月17日 至 2021年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年3月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年3月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	3,464,898,334
合計	3,464,898,334

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年6月12日から2021年3月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年3月15日現在
1口当たり純資産額	3.2470円
(1万口当たり純資産額)	(32,470円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年3月15日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本M&Aセンター	18,500	6,040.00	111,740,000
日本ハム	21,800	5,100.00	111,180,000
エムスリー	10,000	7,652.00	76,520,000
不二製油グループ本社	47,900	3,135.00	150,166,500
大黒天物産	48,900	6,660.00	325,674,000
味の素	71,500	2,305.00	164,807,500
ニチレイ	37,900	2,950.00	111,805,000
ウエルシアホールディングス	45,500	3,895.00	177,222,500
セブン&アイ・ホールディングス	99,300	4,436.00	440,494,800
TIS	79,100	2,417.00	191,184,700
コーエーテクモホールディングス	29,000	6,570.00	190,530,000
トクヤマ	36,500	2,768.00	101,032,000
デンカ	42,900	4,450.00	190,905,000
イビデン	73,200	4,665.00	341,478,000
信越化学工業	21,000	18,185.00	381,885,000
協和キリン	62,700	3,220.00	201,894,000
三菱瓦斯化学	70,700	2,776.00	196,263,200
三井化学	37,400	3,715.00	138,941,000
JSR	88,200	3,530.00	311,346,000
第一工業製薬	24,900	3,700.00	92,130,000
日本新薬	23,900	8,110.00	193,829,000
中外製薬	16,400	4,553.00	74,669,200
JCRファーマ	29,600	3,355.00	99,308,000
第一三共	92,300	3,212.00	296,467,600
アルファシステムズ	38,500	3,640.00	140,140,000
伊藤忠テクノソリューションズ	51,300	3,465.00	177,754,500
楽天	27,000	1,545.00	41,715,000
TOYO TIRE	138,000	1,930.00	266,340,000
AGC	49,700	4,400.00	218,680,000
日本製鉄	95,200	1,878.00	178,785,600
住友金属鉱山	27,600	4,796.00	132,369,600
住友電気工業	143,800	1,751.50	251,865,700
リクルートホールディングス	52,000	5,139.00	267,228,000
ベルシステム24ホールディングス	133,400	1,899.00	253,326,600
豊田自動織機	9,600	10,030.00	96,288,000
SMC	1,800	62,470.00	112,446,000
ダイキン工業	11,900	22,500.00	267,750,000
日立製作所	60,400	5,404.00	326,401,600
日本電産	22,100	12,850.00	283,985,000
日本電気	35,300	6,450.00	227,685,000
ソニー	45,400	11,400.00	517,560,000
TDK	18,100	15,240.00	275,844,000
アドバンテスト	14,100	8,600.00	121,260,000
キーエンス	4,900	49,490.00	242,501,000
デンソー	37,100	7,362.00	273,130,200
ローム	17,200	10,580.00	181,976,000
太陽誘電	34,000	5,400.00	183,600,000
村田製作所	27,800	8,970.00	249,366,000
三菱重工業	39,600	3,494.00	138,362,400
トヨタ自動車	70,700	8,340.00	589,638,000
本田技研工業	46,200	3,320.00	153,384,000
小糸製作所	35,400	8,070.00	285,678,000
豊田合成	29,700	3,015.00	89,545,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	78,300	2,591.00	202,875,300
HOYA	10,800	12,430.00	134,244,000
朝日インテック	33,300	3,025.00	100,732,500
バンダイナムコホールディングス	8,000	8,044.00	64,352,000
任天堂	3,600	61,620.00	221,832,000
伊藤忠商事	94,200	3,510.00	330,642,000
三井物産	48,000	2,387.50	114,600,000
東京エレクトロン	7,500	41,560.00	311,700,000
三菱商事	37,400	3,219.00	120,390,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	727,000	619.10	450,085,700
三井住友フィナンシャルグループ	88,000	4,138.00	364,144,000
オリックス	136,200	1,888.50	257,213,700
ジャフコ グループ	20,100	6,700.00	134,670,000
東京海上ホールディングス	35,700	5,520.00	197,064,000
三井不動産	91,800	2,561.00	235,099,800
日本通運	35,300	8,500.00	300,050,000
日本電信電話	67,800	2,846.00	192,958,800
KDDI	46,600	3,510.00	163,566,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,900	6,040.00	47,716,000
ニトリホールディングス	10,900	20,060.00	218,654,000
ソフトバンクグループ	41,700	10,370.00	432,429,000
合計	4,077,000		15,811,098,100

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。