有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)

財形株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 2月 4日現在	平成26年 2月 3日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,741,692	8,934,756
株式	155,488,140	147,919,550
派生商品評価勘定	1,622,331	-
未収入金	3,222,151	2,759,026
未収配当金	164,125	133,300
未収利息	30	15
前払金	-	254,500
流動資産合計	170,238,469	160,001,147
資産合計	170,238,469	160,001,147
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	398,034
前受金	1,475,000	-
未払金	1,305,262	2,013,953
未払解約金	1,920,000	2,000,000
流動負債合計	4,700,262	4,411,987
負債合計	4,700,262	4,411,987
純資産の部
元本等
元本	202,013,577	148,074,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△36,475,370	7,514,313
元本等合計	165,538,207	155,589,160
純資産合計	165,538,207	155,589,160
負債純資産合計	170,238,469	160,001,147

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 2月 4日現在	平成26年 2月 3日現在
1.	期首	平成24年 2月 2日	平成25年 2月 5日
	期首元本額	218,271,267円	202,013,577円
	期首からの追加設定元本額	28,167,399円	16,509,080円
	期首からの一部解約元本額	44,425,089円	70,447,810円
	元本の内訳 ※
	財形株投(一般財形30)	26,987,024円	20,560,603円
	財形株投(一般財形50)	109,948,959円	77,117,158円
	財形株投(年金・住宅財形30)	65,077,594円	50,397,086円
	計	202,013,577円	148,074,847円
2.	受益権の総数	202,013,577口	148,074,847口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	36,475,370円	-円
4.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	3,210,700円	3,481,700円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 2月 2日 至 平成25年 2月 4日	自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 2月 4日現在	平成26年 2月 3日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 2月 4日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	31,894,364
合計	31,894,364

(平成26年 2月 3日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	25,886,909
合計	25,886,909

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成25年 2月 4日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,945,000	-	9,570,000	1,625,000
合計		7,945,000	-	9,570,000	1,625,000

(平成26年 2月 3日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,544,500	-	7,149,000	△395,500
合計		7,544,500	-	7,149,000	△395,500

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 2月 4日現在		平成26年 2月 3日現在
1口当たり純資産額	0.819円	1口当たり純資産額	1.051円
(1000口当たり純資産額)	(819円)	(1000口当たり純資産額)	(1,051円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	400	211.00	84,400
住石ホールディングス	200	123.00	24,600
三井松島産業	1,000	154.00	154,000
国際石油開発帝石	400	1,213.00	485,200
ショーボンドホールディングス	100	4,805.00	480,500
ミライト・ホールディングス	100	878.00	87,800
安藤・間	100	342.00	34,200
コムシスホールディングス	100	1,481.00	148,100
高松コンストラクショングループ	100	1,758.00	175,800
東建コーポレーション	10	4,645.00	46,450
大成建設	1,000	444.00	444,000
大林組	1,000	599.00	599,000
長谷工コーポレーション	100	748.00	74,800
鹿島建設	1,000	358.00	358,000
三井住友建設	400	107.00	42,800
五洋建設	500	360.00	180,000
住友林業	100	1,081.00	108,100
ライト工業	100	689.00	68,900
積水ハウス	300	1,405.00	421,500
大氣社	100	2,180.00	218,000
日比谷総合設備	100	1,158.00	115,800
東芝プラントシステム	100	1,477.00	147,700
日清製粉グループ本社	200	1,013.00	202,600
ヤクルト本社	100	4,975.00	497,500
明治ホールディングス	100	6,370.00	637,000
サッポロホールディングス	1,000	384.00	384,000
アサヒグループホールディングス	300	2,800.00	840,000
伊藤園	100	2,217.00	221,700
カゴメ	100	1,688.00	168,800
アリアケジャパン	100	2,590.00	259,000
ニチレイ	1,000	461.00	461,000
日清食品ホールディングス	100	4,550.00	455,000
日本たばこ産業	500	3,135.00	1,567,500
ユニチカ	1,000	62.00	62,000
帝人	1,000	236.00	236,000
サカイオーベックス	1,000	179.00	179,000
セーレン	100	785.00	78,500
ホギメディカル	100	5,270.00	527,000
日本製紙	100	1,815.00	181,500
北越紀州製紙	500	437.00	218,500
クラレ	100	1,149.00	114,900
旭化成	1,000	775.00	775,000
昭和電工	1,000	140.00	140,000
住友化学	1,000	421.00	421,000
日産化学工業	100	1,450.00	145,000
電気化学工業	1,000	391.00	391,000
信越化学工業	200	5,735.00	1,147,000
三井化学	1,000	248.00	248,000
JSR	100	1,847.00	184,700
東京応化工業	100	2,055.00	205,500
三菱ケミカルホールディングス	500	444.00	222,000
宇部興産	1,000	210.00	210,000
日立化成	100	1,476.00	147,600
花王	200	3,267.00	653,400
DIC	1,000	295.00	295,000
富士フイルムホールディングス	200	3,001.00	600,200
資生堂	100	1,701.00	170,100
ライオン	1,000	532.00	532,000
ファンケル	100	1,114.00	111,400
ドクターシーラボ	100	3,030.00	303,000
日東電工	100	4,360.00	436,000
ユニ・チャーム	100	5,653.00	565,300
武田薬品工業	300	4,755.00	1,426,500
アステラス製薬	200	6,305.00	1,261,000
中外製薬	100	2,325.00	232,500
エーザイ	100	3,893.00	389,300
小野薬品工業	100	8,750.00	875,000
久光製薬	100	4,470.00	447,000
参天製薬	100	4,235.00	423,500
日医工	100	1,503.00	150,300
生化学工業	100	1,478.00	147,800
栄研化学	100	1,857.00	185,700
日水製薬	100	1,084.00	108,400
第一三共	300	1,671.00	501,300
大塚ホールディングス	200	3,091.00	618,200
日本コークス工業	500	135.00	67,500
昭和シェル石油	100	950.00	95,000
コスモ石油	1,000	183.00	183,000
富士石油	100	321.00	32,100
JXホールディングス	1,100	491.00	540,100
ブリヂストン	300	3,723.00	1,116,900
ニッタ	100	2,237.00	223,700
日本板硝子	1,000	132.00	132,000
太平洋セメント	1,000	372.00	372,000
三谷セキサン	100	1,192.00	119,200
ジャパンパイル	100	992.00	99,200
東海カーボン	1,000	328.00	328,000
MARUWA	100	3,350.00	335,000
ニチハ	100	1,388.00	138,800
新日鐵住金	4,000	309.00	1,236,000
神戸製鋼所	1,000	167.00	167,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	300	2,066.00	619,800
東京製鐵	100	507.00	50,700
共英製鋼	100	2,090.00	209,000
三菱製鋼	1,000	245.00	245,000
三井金属鉱業	1,000	277.00	277,000
三菱マテリアル	1,000	343.00	343,000
古河電気工業	1,000	252.00	252,000
住友電気工業	300	1,607.00	482,100
タツタ電線	100	572.00	57,200
アサヒホールディングス	100	1,901.00	190,100
SUMCO	100	771.00	77,100
LIXILグループ	200	2,700.00	540,000
ノーリツ	100	2,119.00	211,900
高周波熱錬	100	764.00	76,400
日本発條	100	1,039.00	103,900
アマダ	1,000	814.00	814,000
DMG森精機	100	1,793.00	179,300
ナブテスコ	100	2,402.00	240,200
三井海洋開発	100	2,766.00	276,600
サトーホールディングス	100	2,222.00	222,200
小松製作所	400	2,115.00	846,000
日立建機	100	1,962.00	196,200
ダイキン工業	100	5,787.00	578,700
ダイフク	500	1,183.00	591,500
アマノ	100	1,065.00	106,500
日本精工	1,000	1,170.00	1,170,000
ジェイテクト	100	1,602.00	160,200
THK	100	2,220.00	222,000
マキタ	100	5,580.00	558,000
三菱重工業	2,000	655.00	1,310,000
IHI	1,000	463.00	463,000
イビデン	100	1,854.00	185,400
日立製作所	2,000	787.00	1,574,000
東芝	2,000	425.00	850,000
三菱電機	1,000	1,189.00	1,189,000
明電舎	1,000	396.00	396,000
日本電産	100	11,385.00	1,138,500
オムロン	100	3,985.00	398,500
日東工業	100	1,883.00	188,300
日本電気	1,000	298.00	298,000
富士通	1,000	601.00	601,000
アイホン	100	1,643.00	164,300
セイコーエプソン	100	3,055.00	305,500
パナソニック	900	1,139.00	1,025,100
アンリツ	100	1,101.00	110,100
ソニー	400	1,581.00	632,400
TDK	100	4,285.00	428,500
アルプス電気	100	1,332.00	133,200
横河電機	100	1,587.00	158,700
日本光電工業	100	4,005.00	400,500
シスメックス	100	5,670.00	567,000
メガチップス	100	1,321.00	132,100
スタンレー電気	100	2,276.00	227,600
ウシオ電機	100	1,308.00	130,800
ファナック	100	17,315.00	1,731,500
新光電気工業	100	784.00	78,400
京セラ	200	4,567.00	913,400
太陽誘電	100	1,201.00	120,100
村田製作所	100	9,291.00	929,100
スター精密	100	1,170.00	117,000
キヤノン	500	2,995.00	1,497,500
リコー	1,000	1,160.00	1,160,000
東京エレクトロン	100	5,312.00	531,200
トヨタ紡織	100	1,097.00	109,700
豊田自動織機	100	4,630.00	463,000
デンソー	200	5,215.00	1,043,000
東海理化電機製作所	100	1,868.00	186,800
日産自動車	1,200	873.00	1,047,600
いすゞ自動車	1,000	605.00	605,000
トヨタ自動車	1,200	5,831.00	6,997,200	代用有価証券 300株
日野自動車	100	1,498.00	149,800
三菱自動車工業	100	1,086.00	108,600
日信工業	100	2,151.00	215,100
ケーヒン	100	1,648.00	164,800
アイシン精機	100	3,670.00	367,000
マツダ	1,000	481.00	481,000
今仙電機製作所	100	1,432.00	143,200
本田技研工業	800	3,806.00	3,044,800	代用有価証券 200株
スズキ	200	2,622.00	524,400
富士重工業	200	2,754.00	550,800
ヤマハ発動機	100	1,335.00	133,500
豊田合成	100	2,181.00	218,100
愛三工業	100	893.00	89,300
シマノ	100	8,990.00	899,000
テルモ	100	4,725.00	472,500
ニコン	100	1,736.00	173,600
トプコン	100	1,381.00	138,100
オリンパス	100	2,943.00	294,300
タムロン	100	2,461.00	246,100
HOYA	200	2,911.00	582,200
ニプロ	100	881.00	88,100
パラマウントベッドホールディングス	100	3,360.00	336,000
バンダイナムコホールディングス	100	2,267.00	226,700
フランスベッドホールディングス	1,000	193.00	193,000
凸版印刷	1,000	743.00	743,000
ピジョン	100	4,665.00	466,500
リンテック	100	1,857.00	185,700
東京電力	700	454.00	317,800
中部電力	200	1,183.00	236,600
関西電力	400	1,024.00	409,600
中国電力	100	1,304.00	130,400
北陸電力	100	1,248.00	124,800
東北電力	200	1,064.00	212,800
四国電力	100	1,425.00	142,500
九州電力	200	1,134.00	226,800
北海道電力	100	984.00	98,400
電源開発	100	2,925.00	292,500
東京瓦斯	1,000	500.00	500,000
大阪瓦斯	1,000	409.00	409,000
静岡瓦斯	100	602.00	60,200
東京急行電鉄	1,000	635.00	635,000
東日本旅客鉄道	200	7,629.00	1,525,800
東海旅客鉄道	100	11,280.00	1,128,000
ハマキョウレックス	100	2,910.00	291,000
サカイ引越センター	100	3,510.00	351,000
近畿日本鉄道	1,000	350.00	350,000
南海電気鉄道	1,000	360.00	360,000
日本通運	1,000	476.00	476,000
ヤマトホールディングス	100	2,166.00	216,600
日本梱包運輸倉庫	100	1,781.00	178,100
日本郵船	1,000	327.00	327,000
川崎汽船	1,000	239.00	239,000
飯野海運	100	556.00	55,600
日本航空	100	5,050.00	505,000
ANAホールディングス	1,000	213.00	213,000
日新	1,000	277.00	277,000
安田倉庫	100	987.00	98,700
野村総合研究所	100	3,405.00	340,500
フジ・メディア・ホールディングス	100	1,821.00	182,100
オービック	100	3,185.00	318,500
ヤフー	600	590.00	354,000
トレンドマイクロ	100	3,180.00	318,000
日本オラクル	100	4,035.00	403,500
ネットワンシステムズ	100	632.00	63,200
日本電信電話	300	5,361.00	1,608,300
KDDI	300	5,586.00	1,675,800
NTTドコモ	700	1,605.00	1,123,500
GMOインターネット	100	1,209.00	120,900
ゼンリン	100	934.00	93,400
エヌ・ティ・ティ・データ	100	3,635.00	363,500
SCSK	100	2,941.00	294,100
TKC	100	1,827.00	182,700
NSD	100	1,350.00	135,000
ソフトバンク	400	7,064.00	2,825,600
双日	600	175.00	105,000
アルフレッサ ホールディングス	100	5,810.00	581,000
伊藤忠商事	700	1,237.00	865,900
丸紅	1,000	709.00	709,000
豊田通商	100	2,412.00	241,200
兼松	1,000	169.00	169,000
三井物産	800	1,368.00	1,094,400
住友商事	500	1,260.00	630,000
三菱商事	600	1,872.00	1,123,200
サンゲツ	100	2,486.00	248,600
東陽テクニカ	100	1,011.00	101,100
モスフードサービス	100	2,103.00	210,300
ミスミグループ本社	100	2,904.00	290,400
スズケン	100	3,590.00	359,000
アスクル	100	3,780.00	378,000
ドトール・日レスホールディングス	100	1,739.00	173,900
マツモトキヨシホールディングス	100	3,585.00	358,500
スタートトゥデイ	100	2,293.00	229,300
三越伊勢丹ホールディングス	200	1,262.00	252,400
セブン&アイ・ホールディングス	400	3,986.00	1,594,400
サイゼリヤ	100	1,192.00	119,200
スギホールディングス	100	4,085.00	408,500
ファミリーマート	100	4,580.00	458,000
チヨダ	100	1,996.00	199,600
コメリ	100	2,394.00	239,400
丸井グループ	100	940.00	94,000
イオン	300	1,263.00	378,900
ゼビオ	100	2,010.00	201,000
ケーズホールディングス	100	2,672.00	267,200
ヤマダ電機	300	341.00	102,300
ニトリホールディングス	50	9,720.00	486,000
サンドラッグ	100	4,365.00	436,500
新生銀行	1,000	203.00	203,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,500	607.00	3,945,500	代用有価証券 1,600株
りそなホールディングス	800	548.00	438,400
三井住友トラスト・ホールディングス	2,000	481.00	962,000
三井住友フィナンシャルグループ	600	4,641.00	2,784,600
横浜銀行	1,000	513.00	513,000
群馬銀行	1,000	541.00	541,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,000	420.00	420,000
十六銀行	1,000	348.00	348,000
八十二銀行	1,000	558.00	558,000
百五銀行	1,000	407.00	407,000
広島銀行	1,000	409.00	409,000
伊予銀行	100	940.00	94,000
琉球銀行	100	1,257.00	125,700
セブン銀行	300	385.00	115,500
みずほフィナンシャルグループ	11,100	211.00	2,342,100
北洋銀行	100	390.00	39,000
SBIホールディングス	100	1,343.00	134,300
大和証券グループ本社	1,000	923.00	923,000
野村ホールディングス	1,800	701.00	1,261,800
松井証券	100	1,138.00	113,800
マネックスグループ	100	425.00	42,500
カブドットコム証券	200	550.00	110,000
NKSJホールディングス	200	2,607.00	521,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300	2,364.00	709,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	100	1,659.00	165,900
第一生命保険	400	1,524.00	609,600
東京海上ホールディングス	300	2,965.00	889,500
T&Dホールディングス	300	1,239.00	371,700
クレディセゾン	100	2,433.00	243,300
東京センチュリーリース	100	2,893.00	289,300
日本証券金融	100	691.00	69,100
イオンフィナンシャルサービス	100	2,310.00	231,000
アコム	200	290.00	58,000
オリエントコーポレーション	300	214.00	64,200
オリックス	400	1,522.00	608,800
三菱UFJリース	200	546.00	109,200
日本取引所グループ	100	2,416.00	241,600
野村不動産ホールディングス	100	2,172.00	217,200
東急不動産ホールディングス	200	866.00	173,200
パーク24	100	2,077.00	207,700
三菱地所	1,000	2,471.00	2,471,000
東京建物	1,000	920.00	920,000
大京	1,000	250.00	250,000
ゴールドクレスト	100	2,417.00	241,700
イオンモール	100	2,983.00	298,300
エヌ・ティ・ティ都市開発	100	972.00	97,200
日本空港ビルデング	100	2,046.00	204,600
綜合警備保障	100	1,929.00	192,900
カカクコム	100	1,883.00	188,300
博報堂DYホールディングス	100	813.00	81,300
電通	100	3,945.00	394,500
みらかホールディングス	100	4,825.00	482,500
サニックス	100	828.00	82,800
楽天	200	1,629.00	325,800
リロ・ホールディング	100	5,190.00	519,000
エイチ・アイ・エス	100	5,420.00	542,000
セコム	100	5,706.00	570,600
応用地質	100	1,553.00	155,300
船井総合研究所	100	785.00	78,500
合 計	140,660		147,919,550

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。