有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

財形株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 2月 3日現在	平成27年 2月 2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,934,756	5,974,328
株式	147,919,550	163,792,110
派生商品評価勘定	-	74,057
未収入金	2,759,026	3,200
未収配当金	133,300	200,580
未収利息	15	10
前払金	254,500	-
流動資産合計	160,001,147	170,044,285
資産合計	160,001,147	170,044,285
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	398,034	83,300
前受金	-	26,700
未払金	2,013,953	-
未払解約金	2,000,000	-
流動負債合計	4,411,987	110,000
負債合計	4,411,987	110,000
純資産の部
元本等
元本	148,074,847	134,461,085
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,514,313	35,473,200
元本等合計	155,589,160	169,934,285
純資産合計	155,589,160	169,934,285
負債純資産合計	160,001,147	170,044,285

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 2月 3日現在	平成27年 2月 2日現在
1.	期首	平成25年 2月 5日	平成26年 2月 4日
	期首元本額	202,013,577円	148,074,847円
	期首からの追加設定元本額	16,509,080円	16,564,641円
	期首からの一部解約元本額	70,447,810円	30,178,403円
	元本の内訳 ※
	財形株投(一般財形30)	20,560,603円	17,938,208円
	財形株投(一般財形50)	77,117,158円	71,903,720円
	財形株投(年金・住宅財形30)	50,397,086円	44,619,157円
	計	148,074,847円	134,461,085円
2.	受益権の総数	148,074,847口	134,461,085口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	3,481,700円	4,037,900円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日	自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 2月 3日現在	平成27年 2月 2日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 2月 3日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	25,886,909
合計	25,886,909

(平成27年 2月 2日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	23,911,048
合計	23,911,048

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年 2月 3日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,544,500	-	7,149,000	△395,500
合計		7,544,500	-	7,149,000	△395,500

(平成27年 2月 2日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,631,300	-	5,624,000	△7,300
合計		5,631,300	-	5,624,000	△7,300

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 2月 3日現在		平成27年 2月 2日現在
1口当たり純資産額	1.051円	1口当たり純資産額	1.264円
(1千口当たり純資産額)	(1,051円)	(1千口当たり純資産額)	(1,264円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	400	396.00	158,400
住石ホールディングス	200	114.00	22,800
三井松島産業	1,000	125.00	125,000
国際石油開発帝石	400	1,292.50	517,000
ショーボンドホールディングス	100	5,010.00	501,000
ミライト・ホールディングス	100	1,336.00	133,600
コムシスホールディングス	100	1,600.00	160,000
高松コンストラクショングループ	100	2,415.00	241,500
大成建設	1,000	680.00	680,000
長谷工コーポレーション	100	957.00	95,700
鹿島建設	1,000	466.00	466,000
三井住友建設	400	162.00	64,800
五洋建設	200	450.00	90,000
住友林業	100	1,072.00	107,200
大和ハウス工業	200	2,167.00	433,400
ライト工業	100	1,137.00	113,700
積水ハウス	300	1,506.50	451,950
協和エクシオ	100	1,253.00	125,300
大氣社	100	2,815.00	281,500
日比谷総合設備	100	1,521.00	152,100
東芝プラントシステム	100	1,836.00	183,600
新興プランテック	100	884.00	88,400
日清製粉グループ本社	100	1,410.00	141,000
雪印メグミルク	100	1,609.00	160,900
サッポロホールディングス	1,000	488.00	488,000
アサヒグループホールディングス	200	3,871.50	774,300
キリンホールディングス	300	1,585.00	475,500
コカ・コーラウエスト	100	1,693.00	169,300
伊藤園	100	2,260.00	226,000
キユーピー	100	2,756.00	275,600
ハウス食品グループ本社	100	2,362.00	236,200
カゴメ	100	1,890.00	189,000
ニチレイ	1,000	609.00	609,000
東洋水産	100	4,000.00	400,000
日清食品ホールディングス	100	5,820.00	582,000
ロック・フィールド	100	2,106.00	210,600
日本たばこ産業	500	3,210.00	1,605,000
なとり	100	1,424.00	142,400
帝人	1,000	352.00	352,000
サカイオーベックス	1,000	180.00	180,000
セーレン	100	957.00	95,700
ホギメディカル	100	6,070.00	607,000
日本製紙	100	1,847.00	184,700
北越紀州製紙	300	540.00	162,000
クラレ	100	1,490.00	149,000
旭化成	1,000	1,195.00	1,195,000
住友化学	1,000	509.00	509,000
電気化学工業	1,000	461.00	461,000
信越化学工業	200	7,846.00	1,569,200
三井化学	1,000	357.00	357,000
東京応化工業	100	4,005.00	400,500
三菱ケミカルホールディングス	500	614.30	307,150
日立化成	100	2,344.00	234,400
ADEKA	100	1,455.00	145,500
花王	200	5,149.00	1,029,800
DIC	1,000	288.00	288,000
富士フイルムホールディングス	200	3,920.00	784,000
資生堂	100	1,796.50	179,650
ライオン	1,000	638.00	638,000
ファンケル	100	1,879.00	187,900
ドクターシーラボ	100	4,035.00	403,500
イハラケミカル工業	100	1,297.00	129,700
日東電工	100	7,450.00	745,000
ユニ・チャーム	200	3,314.50	662,900
武田薬品工業	300	5,888.00	1,766,400
アステラス製薬	900	1,852.00	1,666,800
大日本住友製薬	100	1,232.00	123,200
田辺三菱製薬	100	1,876.00	187,600
中外製薬	100	3,535.00	353,500
エーザイ	100	6,116.00	611,600
ロート製薬	100	1,626.00	162,600
小野薬品工業	100	12,550.00	1,255,000
久光製薬	100	4,060.00	406,000
生化学工業	100	2,118.00	211,800
栄研化学	100	1,827.00	182,700
ゼリア新薬工業	100	1,905.00	190,500
第一三共	200	1,749.50	349,900
大塚ホールディングス	200	3,687.00	737,400
日本コークス工業	500	108.00	54,000
昭和シェル石油	100	1,154.00	115,400
コスモ石油	1,000	159.00	159,000
JXホールディングス	1,000	438.20	438,200
ブリヂストン	200	4,632.50	926,500
住友ゴム工業	100	1,825.00	182,500
藤倉ゴム工業	100	796.00	79,600
ニッタ	100	2,804.00	280,400
住友理工	100	965.00	96,500
日本板硝子	1,000	103.00	103,000
太平洋セメント	1,000	345.00	345,000
三谷セキサン	100	2,000.00	200,000
ジャパンパイル	100	761.00	76,100
東海カーボン	1,000	342.00	342,000
MARUWA	100	3,175.00	317,500
ニチハ	100	1,281.00	128,100
新日鐵住金	4,000	277.50	1,110,000
神戸製鋼所	1,000	205.00	205,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	200	2,544.50	508,900
日新製鋼	100	1,226.00	122,600
東京製鐵	100	900.00	90,000
共英製鋼	100	2,164.00	216,400
三菱製鋼	1,000	237.00	237,000
三井金属鉱業	1,000	248.00	248,000
三菱マテリアル	1,000	376.00	376,000
古河電気工業	1,000	199.00	199,000
住友電気工業	300	1,530.00	459,000
アサヒホールディングス	100	1,743.00	174,300
SUMCO	100	2,015.00	201,500
東洋製罐グループホールディングス	100	1,476.00	147,600
横河ブリッジホールディングス	100	1,328.00	132,800
LIXILグループ	100	2,367.00	236,700
ノーリツ	100	1,889.00	188,900
高周波熱錬	100	864.00	86,400
日本発條	100	1,054.00	105,400
アマダ	100	1,075.00	107,500
DMG森精機	100	1,527.00	152,700
ナブテスコ	100	3,080.00	308,000
サトーホールディングス	100	2,625.00	262,500
小松製作所	400	2,324.00	929,600
日立建機	100	2,162.00	216,200
荏原製作所	1,000	455.00	455,000
ダイキン工業	100	8,216.00	821,600
栗田工業	100	2,715.00	271,500
ダイフク	200	1,341.00	268,200
アマノ	100	1,267.00	126,700
セガサミーホールディングス	100	1,557.00	155,700
日本精工	1,000	1,380.00	1,380,000
ジェイテクト	100	1,931.00	193,100
THK	100	2,840.00	284,000
マキタ	100	5,220.00	522,000
三菱重工業	2,000	657.90	1,315,800
IHI	1,000	606.00	606,000
イビデン	100	1,776.00	177,600
コニカミノルタ	200	1,183.00	236,600
ブラザー工業	100	2,000.00	200,000
日立製作所	2,000	877.00	1,754,000
東芝	1,000	468.20	468,200
三菱電機	1,000	1,384.00	1,384,000
安川電機	100	1,480.00	148,000
明電舎	1,000	359.00	359,000
日本電産	100	8,089.00	808,900
オムロン	100	4,675.00	467,500
日東工業	100	2,186.00	218,600
日本電気	1,000	325.00	325,000
富士通	1,000	685.90	685,900
アイホン	100	1,848.00	184,800
セイコーエプソン	100	4,340.00	434,000
ワコム	100	560.00	56,000
ジャパンディスプレイ	100	418.00	41,800
パナソニック	900	1,347.50	1,212,750
シャープ	1,000	232.00	232,000
ソニー	400	2,698.50	1,079,400
TDK	100	7,830.00	783,000
アルプス電気	100	2,503.00	250,300
横河電機	100	1,239.00	123,900
日本光電工業	100	5,950.00	595,000
シスメックス	100	5,310.00	531,000
メガチップス	100	1,414.00	141,400
千代田インテグレ	100	2,163.00	216,300
スタンレー電気	100	2,660.00	266,000
ウシオ電機	100	1,410.00	141,000
カシオ計算機	100	1,847.00	184,700
ファナック	100	19,920.00	1,992,000
新光電気工業	100	848.00	84,800
京セラ	100	5,169.00	516,900
太陽誘電	100	1,475.00	147,500
村田製作所	100	13,035.00	1,303,500
スター精密	100	1,466.00	146,600
キヤノン	500	3,712.50	1,856,250
リコー	300	1,119.50	335,850
東京エレクトロン	100	8,130.00	813,000
豊田自動織機	100	6,220.00	622,000
三櫻工業	100	742.00	74,200
デンソー	200	5,251.00	1,050,200
東海理化電機製作所	100	2,471.00	247,100
三井造船	1,000	192.00	192,000
ニチユ三菱フォークリフト	100	731.00	73,100
日産自動車	1,000	1,014.00	1,014,000
いすゞ自動車	200	1,573.00	314,600
トヨタ自動車	1,100	7,660.00	8,426,000	代用有価証券 300株
日野自動車	100	1,665.00	166,500
三菱自動車工業	100	1,018.00	101,800
ケーヒン	100	1,854.00	185,400
アイシン精機	100	4,140.00	414,000
マツダ	200	2,417.50	483,500
今仙電機製作所	100	1,504.00	150,400
本田技研工業	700	3,699.50	2,589,650	代用有価証券 200株
スズキ	200	3,723.00	744,600
富士重工業	200	4,265.00	853,000
ヤマハ発動機	100	2,547.00	254,700
愛三工業	100	1,033.00	103,300
シマノ	100	15,570.00	1,557,000
テルモ	100	2,934.00	293,400
日機装	100	1,052.00	105,200
ニコン	100	1,487.00	148,700
トプコン	100	2,331.00	233,100
オリンパス	100	4,085.00	408,500
タムロン	100	2,321.00	232,100
HOYA	200	4,666.50	933,300
シチズンホールディングス	100	942.00	94,200
パラマウントベッドホールディングス	100	3,330.00	333,000
アートネイチャー	100	1,198.00	119,800
バンダイナムコホールディングス	100	2,419.00	241,900
フランスベッドホールディングス	1,000	181.00	181,000
トッパン・フォームズ	100	1,227.00	122,700
ピジョン	100	7,340.00	734,000
リンテック	100	2,605.00	260,500
イトーキ	100	569.00	56,900
コクヨ	100	894.00	89,400
岡村製作所	100	859.00	85,900
東京電力	600	482.00	289,200
中部電力	200	1,498.50	299,700
関西電力	300	1,064.00	319,200
中国電力	100	1,628.00	162,800
北陸電力	100	1,666.00	166,600
東北電力	200	1,488.00	297,600
四国電力	100	1,503.00	150,300
九州電力	100	1,087.00	108,700
北海道電力	100	896.00	89,600
電源開発	100	4,655.00	465,500
東京瓦斯	1,000	720.90	720,900
大阪瓦斯	1,000	470.50	470,500
SBSホールディングス	100	908.00	90,800
東京急行電鉄	1,000	792.00	792,000
東日本旅客鉄道	200	9,373.00	1,874,600
東海旅客鉄道	100	20,175.00	2,017,500
ハマキョウレックス	100	4,215.00	421,500
近畿日本鉄道	1,000	417.00	417,000
南海電気鉄道	1,000	479.00	479,000
日本通運	1,000	687.00	687,000
ヤマトホールディングス	100	2,724.00	272,400
日本郵船	1,000	348.00	348,000
飯野海運	300	658.00	197,400
日本航空	200	3,925.00	785,000
ANAホールディングス	1,000	320.70	320,700
日新	1,000	293.00	293,000
安田倉庫	100	998.00	99,800
野村総合研究所	100	3,995.00	399,500
オービック	100	4,090.00	409,000
ヤフー	500	402.00	201,000
トレンドマイクロ	100	3,310.00	331,000
日本オラクル	100	5,020.00	502,000
日本ユニシス	100	1,044.00	104,400
日本テレビホールディングス	100	1,928.00	192,800
日本電信電話	300	6,957.00	2,087,100
KDDI	300	8,054.00	2,416,200
NTTドコモ	600	1,977.00	1,186,200
ゼンリン	100	1,436.00	143,600
SCSK	100	2,890.00	289,000
TKC	100	2,078.00	207,800
NSD	100	1,767.00	176,700
ソフトバンク	400	7,031.00	2,812,400
双日	600	153.00	91,800
アルフレッサ ホールディングス	200	1,440.00	288,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	100	906.00	90,600
伊藤忠商事	700	1,198.50	838,950
丸紅	700	657.20	460,040
長瀬産業	100	1,470.00	147,000
豊田通商	100	2,786.00	278,600
兼松	1,000	169.00	169,000
三井物産	600	1,520.00	912,000
山善	100	830.00	83,000
住友商事	400	1,175.00	470,000
三菱商事	600	2,064.50	1,238,700
サンゲツ	100	3,170.00	317,000
東陽テクニカ	100	1,103.00	110,300
モスフードサービス	100	2,448.00	244,800
ミスミグループ本社	100	4,505.00	450,500
スズケン	100	3,390.00	339,000
アスクル	100	1,810.00	181,000
J.フロント リテイリング	100	1,520.00	152,000
ドトール・日レスホールディングス	100	1,664.00	166,400
マツモトキヨシホールディングス	100	3,910.00	391,000
三越伊勢丹ホールディングス	200	1,674.00	334,800
セブン&アイ・ホールディングス	400	4,315.50	1,726,200
スギホールディングス	100	5,610.00	561,000
ファミリーマート	100	5,030.00	503,000
チヨダ	100	2,462.00	246,200
コメリ	100	2,468.00	246,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	100	2,153.00	215,300
丸井グループ	100	1,190.00	119,000
イオン	300	1,244.50	373,350
ゼビオ	100	1,850.00	185,000
ケーズホールディングス	100	3,425.00	342,500
ヤマダ電機	300	438.00	131,400
ニトリホールディングス	100	6,560.00	656,000
サンドラッグ	100	4,990.00	499,000
あおぞら銀行	1,000	429.00	429,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,300	625.00	3,937,500	代用有価証券 1,600株
りそなホールディングス	800	581.70	465,360
三井住友トラスト・ホールディングス	2,000	413.20	826,400
三井住友フィナンシャルグループ	600	3,947.50	2,368,500
横浜銀行	1,000	628.70	628,700
群馬銀行	1,000	768.00	768,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,000	586.00	586,000
十六銀行	1,000	392.00	392,000
八十二銀行	1,000	772.00	772,000
百五銀行	1,000	498.00	498,000
琉球銀行	100	1,627.00	162,700
セブン銀行	300	539.00	161,700
みずほフィナンシャルグループ	10,800	192.40	2,077,920
SBIホールディングス	100	1,254.00	125,400
大和証券グループ本社	1,000	844.00	844,000
野村ホールディングス	1,600	631.40	1,010,240
松井証券	100	999.00	99,900
マネックスグループ	100	240.00	24,000
カブドットコム証券	100	637.00	63,700
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	200	3,246.00	649,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300	2,856.00	856,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	100	1,622.00	162,200
第一生命保険	500	1,545.00	772,500
東京海上ホールディングス	300	4,070.00	1,221,000
T&Dホールディングス	200	1,308.50	261,700
クレディセゾン	100	1,971.00	197,100
東京センチュリーリース	100	2,730.00	273,000
日本証券金融	100	578.00	57,800
イオンフィナンシャルサービス	100	2,120.00	212,000
アコム	100	345.00	34,500
オリエントコーポレーション	200	176.00	35,200
オリックス	500	1,345.00	672,500
三菱UFJリース	200	510.00	102,000
日本取引所グループ	100	2,688.00	268,800
ヒューリック	100	1,116.00	111,600
野村不動産ホールディングス	100	1,940.00	194,000
東急不動産ホールディングス	200	739.00	147,800
パーク24	100	2,030.00	203,000
三菱地所	1,000	2,376.00	2,376,000
大京	1,000	172.00	172,000
レオパレス21	100	745.00	74,500
スターツコーポレーション	100	1,659.00	165,900
住友不動産販売	100	2,756.00	275,600
ゴールドクレスト	100	1,852.00	185,200
イオンモール	100	1,952.00	195,200
エヌ・ティ・ティ都市開発	100	1,136.00	113,600
日本空港ビルデング	100	5,390.00	539,000
綜合警備保障	100	3,190.00	319,000
カカクコム	100	1,651.00	165,100
博報堂DYホールディングス	100	1,174.00	117,400
ケネディクス	100	506.00	50,600
電通	100	4,720.00	472,000
みらかホールディングス	100	5,260.00	526,000
サニックス	100	380.00	38,000
ダスキン	100	1,886.00	188,600
ユー・エス・エス	100	1,854.00	185,400
楽天	400	1,676.00	670,400
リロ・ホールディング	100	8,840.00	884,000
エイチ・アイ・エス	100	3,955.00	395,500
セコム	100	6,848.00	684,800
応用地質	100	1,709.00	170,900
合 計	132,000		163,792,110

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。