純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、平成28年1月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額
				(単位:億円)
投資信託総合計			603	111,670
	株式投資信託		548	88,038
		単位型	102	2,841
		追加型	446	85,196
	公社債投資信託		55	23,632
		単位型	39	384
		追加型	16	23,248

2016/04/12 9:09

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。

2016/04/12 9:09

#3 投資制限（連結）

<ハイパー・ウェイブ><リバース・トレンド・オープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2)同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)外貨建資産への投資は行ないません。

2016/04/12 9:09

#4 投資方針（連結）

投資方針】
<ハイパー・ウェイブ>・信託財産の50%以上短期公社債を組み入れます。株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果をめざすため、原則として株式組入総額と株価指数先物取引の買建総額の組入合計額が純資産総額に対して約2倍程度になるように調整を行ないます。
・設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。

2016/04/12 9:09

#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,000,930,362	47.05
合計(純資産総額)		17,003,716,054	100.00

その他の資産の投資状況

2016/04/12 9:09

#6 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	494,976,641	36.80
合計(純資産総額)		1,345,182,790	100.00

その他の資産の投資状況

2016/04/12 9:09

#7 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	784,589,921	29.20
合計(純資産総額)		2,687,337,432	100.00

2016/04/12 9:09

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2016/04/12 9:09

#9 注記表（連結）

		第20期平成27年 1月13日現在	第21期平成28年 1月12日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	48,037,722,905円	45,634,930,298円
4.	担保資産

2016/04/12 9:09

#10 純資産の推移-001

純資産の推移】2016/04/12 9:09

#11 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	19,943,145,587	円
Ⅱ 負債総額	2,939,429,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,003,716,054	円
Ⅳ 発行済口数	64,650,122,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2630	円

2016/04/12 9:09

#12 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,419,621,169	円
Ⅱ 負債総額	74,438,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,345,182,790	円
Ⅳ 発行済口数	2,517,929,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5342	円

2016/04/12 9:09

#13 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,707,230,447	円
Ⅱ 負債総額	19,893,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,687,337,432	円
Ⅳ 発行済口数	2,665,834,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081	円

2016/04/12 9:09

#14 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2016年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/04/12 9:09

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債合計		12,840		15,758
純資産の部
株主資本

2016/04/12 9:09

#16 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2016/04/12 9:09