純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2021年1月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			847	245,901
	株式投資信託		786	210,573
		単位型	278	11,140
		追加型	508	199,432
	公社債投資信託		61	35,327
		単位型	48	1,921
		追加型	13	33,406

2021/04/12 9:05

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。

2021/04/12 9:05

#3 投資制限（連結）

<ハイパー・ウェイブ><リバース・トレンド・オープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)外貨建資産への投資は行ないません。

2021/04/12 9:05

#4 投資方針（連結）

投資方針】
<ハイパー・ウェイブ>・信託財産の50%以上短期公社債を組み入れます。株式市場全体の値動きの2倍程度の投資成果をめざすため、原則として株式組入総額と株価指数先物取引の買建総額の組入合計額が純資産総額に対して約2倍程度になるように調整を行ないます。
・設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。

2021/04/12 9:05

#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,492,070,955	100.00
合計(純資産総額)		9,492,070,955	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,492,070,955100.00合計(純資産総額)9,492,070,955100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本19,133,580,000201.57e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2021/04/12 9:05

#6 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,108,031,593	100.00
合計(純資産総額)		5,108,031,593	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,108,031,593100.00合計(純資産総額)5,108,031,593100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本4,990,170,000△97.69e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2021/04/12 9:05

#7 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	435,443,894	14.79
合計(純資産総額)		2,943,650,354	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,205,933,73240.97特殊債券日本702,084,72823.85社債券日本600,188,00020.39コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―435,443,89414.79合計(純資産総額)2,943,650,354100.00

2021/04/12 9:05

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2021/04/12 9:05

#9 注記表（連結）

		第25期2020年 1月14日現在	第26期2021年 1月12日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	10,375,630,396円	5,336,638,179円

2021/04/12 9:05

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第17計算期間末(2012年 1月11日)11,28211,2820.06730.0673第18計算期間末(2013年 1月11日)13,51913,6410.11060.1116第19計算期間末(2014年 1月14日)16,16016,2350.21330.2143第20計算期間末(2015年 1月13日)16,52016,5840.25590.2569第21計算期間末(2016年 1月12日)15,13315,1330.24900.2490第22計算期間末(2017年 1月11日)14,68414,7320.30690.3079第23計算期間末(2018年 1月11日)12,90612,9340.46410.4651第24計算期間末(2019年 1月11日)12,60212,6020.34110.3411第25計算期間末(2020年 1月14日)9,7279,7470.48390.4849第26計算期間末(2021年 1月12日)9,7819,7960.64700.64802020年 1月末日9,281―0.4488―2月末日8,032―0.3708―3月末日8,092―0.2962―4月末日8,730―0.3293―5月末日9,677―0.3875―6月末日8,609―0.4035―7月末日7,777―0.3840―8月末日8,245―0.4339―9月末日8,308―0.4401―10月末日7,863―0.4278―11月末日8,774―0.5700―12月末日9,374―0.6147―2021年 1月末日9,492―0.6177―

2021/04/12 9:05

#11 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第17計算期間末(2012年 1月11日)1,4311,4331.34531.3473第18計算期間末(2013年 1月11日)1,0991,0991.00741.0074第19計算期間末(2014年 1月14日)9889880.68010.6801第20計算期間末(2015年 1月13日)1,3341,3340.58920.5892第21計算期間末(2016年 1月12日)1,4601,4600.55650.5565第22計算期間末(2017年 1月11日)2,0012,0010.44620.4462第23計算期間末(2018年 1月11日)3,6033,6030.35040.3504第24計算期間末(2019年 1月11日)2,7552,7550.38160.3816第25計算期間末(2020年 1月14日)4,4574,4570.30710.3071第26計算期間末(2021年 1月12日)4,9094,9090.23910.23912020年 1月末日4,530―0.3182―2月末日4,613―0.3476―3月末日3,391―0.3743―4月末日3,385―0.3492―5月末日3,059―0.3198―6月末日3,797―0.3103―7月末日3,898―0.3167―8月末日4,302―0.2968―9月末日4,270―0.2938―10月末日4,445―0.2974―11月末日5,044―0.2562―12月末日4,981―0.2459―2021年 1月末日5,108―0.2440―

2021/04/12 9:05

#12 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16計算期間末(2012年 1月11日)1,4241,4241.00691.0069第17計算期間末(2013年 1月11日)2,6542,6541.00741.0074第18計算期間末(2014年 1月14日)3,5453,5451.00781.0078第19計算期間末(2015年 1月13日)3,3993,3991.00811.0081第20計算期間末(2016年 1月12日)2,9802,9801.00811.0081第21計算期間末(2017年 1月11日)3,9593,9591.00781.0078第22計算期間末(2018年 1月11日)3,9023,9021.00751.0075第23計算期間末(2019年 1月11日)2,4512,4511.00751.0075第24計算期間末(2020年 1月14日)3,3343,3341.00741.0074第25計算期間末(2021年 1月12日)3,1413,1411.00721.00722020年 1月末日2,999―1.0075―2月末日3,015―1.0078―3月末日2,642―1.0070―4月末日2,563―1.0072―5月末日2,874―1.0072―6月末日3,020―1.0072―7月末日3,331―1.0073―8月末日3,261―1.0072―9月末日3,224―1.0072―10月末日3,107―1.0070―11月末日3,137―1.0070―12月末日3,109―1.0071―2021年 1月末日2,943―1.0071―

2021/04/12 9:05

#13 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,578,275,953	円
Ⅱ 負債総額	86,204,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,492,070,955	円
Ⅳ 発行済口数	15,366,699,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6177	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,578,275,953円Ⅱ 負債総額86,204,998円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,492,070,955円Ⅳ 発行済口数15,366,699,882口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6177円

2021/04/12 9:05

#14 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,317,761,050	円
Ⅱ 負債総額	209,729,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,108,031,593	円
Ⅳ 発行済口数	20,933,163,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2440	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,317,761,050円Ⅱ 負債総額209,729,457円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,108,031,593円Ⅳ 発行済口数20,933,163,665口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2440円

2021/04/12 9:05

#15 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,057,063,748	円
Ⅱ 負債総額	113,413,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,943,650,354	円
Ⅳ 発行済口数	2,922,864,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,057,063,748円Ⅱ 負債総額113,413,394円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,943,650,354円Ⅳ 発行済口数2,922,864,670口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0071円

2021/04/12 9:05

#16 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2021年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/04/12 9:05

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債合計		18,466		17,818
純資産の部
株主資本

2021/04/12 9:05

#18 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/04/12 9:05