有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 7月23日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,449,057
コール・ローン	62,079,569
株式	8,599,721,058
未収入金	57,217,686
未収配当金	14,450,977
流動資産合計	8,734,918,347
資産合計	8,734,918,347
負債の部
流動負債
未払解約金	32,125,603
未払利息	119
流動負債合計	32,125,722
負債合計	32,125,722
純資産の部
元本等
元本	3,687,155,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,015,636,713
元本等合計	8,702,792,625
純資産合計	8,702,792,625
負債純資産合計	8,734,918,347

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 7月23日現在]
1.	期首	平成29年 7月25日
	期首元本額	3,445,023,087円
	期中追加設定元本額	442,543,850円
	期中一部解約元本額	200,411,025円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	578,085,087円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	77,483,756円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	46,427,350円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	9,151,351円
	三菱UFJ 海外株式オープン	2,885,760,585円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	8,339,176円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	31,765,797円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	50,142,810円
	合計	3,687,155,912円
2.	受益権の総数	3,687,155,912口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 7月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 7月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 7月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△73,788,114
合計	△73,788,114

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 7月23日現在]
1口当たり純資産額	2.3603円
(1万口当たり純資産額)	(23,603円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	INTERNATIONAL PAPER CO	30,727	52.84	1,623,614.68
	3M CO	6,973	201.95	1,408,197.35
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	12,190	130.26	1,587,869.40
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	8,041	112.07	901,154.87
	GENUINE PARTS CO	23,107	98.06	2,265,872.42
	ALTRIA GROUP INC	43,851	57.64	2,527,571.64
	COCA-COLA CO/THE	54,290	45.28	2,458,251.20
	PEPSICO INC	16,937	116.01	1,964,861.37
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	20,764	84.31	1,750,612.84
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	19,582	78.68	1,540,711.76
	MEDTRONIC PLC	11,491	88.02	1,011,437.82
	ABBVIE INC	10,692	88.91	950,625.72
	JOHNSON & JOHNSON	23,236	125.85	2,924,250.60
	PFIZER INC	43,351	37.33	1,618,292.83
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14,911	40.20	599,422.20
	M & T BANK CORP	6,718	173.00	1,162,214.00
	US BANCORP	22,486	51.06	1,148,135.16
	WELLS FARGO & CO	20,598	56.41	1,161,933.18
	MICROSOFT CORP	7,883	106.27	837,726.41
	PAYCHEX INC	11,010	70.55	776,755.50
	CISCO SYSTEMS INC	53,128	42.01	2,231,907.28
	TELUS CORP	70,248	36.33	2,552,109.84
アメリカドル 小計		532,214		35,003,528.07
				(3,883,991,474)
カナダドル	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	47,513	65.90	3,131,106.70
カナダドル 小計		47,513		3,131,106.70
				(264,672,449)
オーストラリアドル	AMCOR LIMITED	199,250	14.66	2,921,005.00
	ANSELL LTD	41,084	28.17	1,157,336.28
	SONIC HEALTHCARE LTD	55,664	26.75	1,489,012.00
オーストラリアドル 小計		295,998		5,567,353.28
				(458,749,910)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	40,689	39.60	1,611,284.40
	DIAGEO PLC	38,039	28.83	1,096,854.56
	IMPERIAL BRANDS PLC	57,269	29.16	1,669,964.04
	ASTRAZENECA PLC	22,366	55.89	1,250,035.74
	GLAXOSMITHKLINE PLC	86,778	15.49	1,344,885.44
イギリスポンド 小計		245,141		6,973,024.18
				(1,017,364,227)
スイスフラン	SGS SA-REG	293	2,552.00	747,736.00
	NESTLE SA-REG	28,292	80.96	2,290,520.32
	NOVARTIS AG-REG	31,819	82.20	2,615,521.80
スイスフラン 小計		60,404		5,653,778.12
				(633,110,073)
香港ドル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	158,000	40.50	6,399,000.00
香港ドル 小計		158,000		6,399,000.00
				(90,481,860)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	52,600	26.26	1,381,276.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	49,700	26.43	1,313,571.00
シンガポールドル 小計		102,300		2,694,847.00
				(219,737,824)
スウェーデンクローネ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	102,709	102.55	10,532,807.95
スウェーデンクローネ 小計		102,709		10,532,807.95
				(132,081,411)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	18,072	320.75	5,796,594.00
デンマーククローネ 小計		18,072		5,796,594.00
				(101,324,463)
ニュー台湾ドル	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	233,000	73.10	17,032,300.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	193,000	237.50	45,837,500.00
ニュー台湾ドル 小計		426,000		62,869,800.00
				(226,959,978)
インドルピー	HERO MOTOCORP LTD	14,445	3,376.95	48,780,042.75
インドルピー 小計		14,445		48,780,042.75
				(79,511,469)
ユーロ	KONE OYJ-B	45,490	47.40	2,156,226.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	11,880	69.82	829,461.60
	BPOST SA	32,809	12.95	424,876.55
	DEUTSCHE POST AG-REG	70,004	28.93	2,025,215.72
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	5,363	89.54	480,203.02
	HEINEKEN NV	9,180	93.54	858,697.20
	UNILEVER NV-CVA	40,988	49.47	2,027,676.36
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	22,885	36.67	839,307.37
	SANOFI	24,994	72.36	1,808,565.84
ユーロ 小計		263,593		11,450,229.66
				(1,491,735,920)
合 計		2,266,389		8,599,721,058
				(8,599,721,058)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	22銘柄	100.00%	45.16%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	3.08%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.00%	5.33%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	11.83%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	7.36%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.05%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.00%	2.56%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.54%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.18%
ニュー台湾ドル	株式	2銘柄	100.00%	2.64%
インドルピー	株式	1銘柄	100.00%	0.92%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%	17.35%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。