有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	145,761,172
コール・ローン	170,331,412
株式	21,668,192,448
未収配当金	10,063,974
未収利息	299
流動資産合計	21,994,349,305
資産合計	21,994,349,305
負債の部
流動負債
未払解約金	9,156,488
流動負債合計	9,156,488
負債合計	9,156,488
純資産の部
元本等
元本	4,048,140,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,937,052,663
元本等合計	21,985,192,817
純資産合計	21,985,192,817
負債純資産合計	21,994,349,305

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 7月22日現在]
1.	期首	2023年 7月25日
	期首元本額	4,194,323,702円
	期中追加設定元本額	87,285,958円
	期中一部解約元本額	233,469,506円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	456,767,394円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	41,902,298円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	21,375,736円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	753,543円
	三菱UFJ 海外株式オープン	3,476,174,650円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	4,752,734円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	15,676,706円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	30,737,093円
	合計	4,048,140,154円
2.	受益権の総数	4,048,140,154口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 7月25日 至 2024年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,014,615,010
合計	2,014,615,010

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	5.4309円
(1万口当たり純資産額)	(54,309円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	79,236	35.93	2,846,949.48
	WILLIAMS COS INC	66,979	44.00	2,947,076.00
	ALLEGION PLC	23,825	124.10	2,956,682.50
	HUBBELL INC	6,046	370.23	2,238,410.58
	OTIS WORLDWIDE CORP	27,804	97.73	2,717,284.92
	PAYCHEX INC	23,269	122.68	2,854,640.92
	REPUBLIC SERVICES INC	13,651	203.46	2,777,432.46
	UNION PACIFIC CORP	15,269	242.32	3,699,984.08
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	16,342	145.18	2,372,531.56
	ALPHABET INC-CL A	15,543	177.66	2,761,369.38
	META PLATFORMS INC-CLASS A	5,449	476.79	2,598,028.71
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	47,789	66.45	3,175,579.05
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	27,430	107.12	2,938,301.60
	UNITEDHEALTH GROUP INC	7,659	565.33	4,329,862.47
	ABBVIE INC	19,900	172.32	3,429,168.00
	ZOETIS INC	8,765	178.58	1,565,253.70
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	77,538	41.00	3,179,058.00
	M & T BANK CORP	14,110	165.25	2,331,677.50
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	19,280	147.68	2,847,270.40
	MASTERCARD INC - A	2,824	443.69	1,252,980.56
	MOODY'S CORP	5,348	442.14	2,364,564.72
	SCHWAB (CHARLES) CORP	26,462	62.08	1,642,760.96
	ASSURANT INC	8,411	169.79	1,428,103.69
	ACCENTURE PLC-CL A	8,950	329.19	2,946,250.50
	MICROSOFT CORP	15,103	437.11	6,601,672.33
	ORACLE CORP	14,820	138.56	2,053,459.20
	SALESFORCE INC	8,425	247.63	2,086,282.75
	APPLE INC	19,603	224.31	4,397,148.93
	TELUS CORP	159,602	15.82	2,524,903.64
	APPLIED MATERIALS INC	10,589	210.26	2,226,443.14
	TEXAS INSTRUMENTS INC	21,218	199.10	4,224,503.80
アメリカドル 小計		817,239		88,315,635.53
				(13,913,245,221)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	126,843	12.70	1,610,906.10
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,140,741	1.56	1,780,126.33
	DIAGEO PLC	72,649	24.90	1,809,323.34
	ASTRAZENECA PLC	25,804	121.06	3,123,832.24
イギリスポンド 小計		1,366,037		8,324,188.01
				(1,695,387,371)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	38,677	93.78	3,627,129.06
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,827	472.50	1,808,257.50
スイスフラン 小計		42,504		5,435,386.56
				(963,857,098)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	57,750	36.69	2,118,847.50
シンガポールドル 小計		57,750		2,118,847.50
				(248,265,361)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	28,957	906.10	26,237,937.70
デンマーククローネ 小計		28,957		26,237,937.70
				(603,472,567)
インドネシアルピア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	3,628,900	4,900.00	17,781,610,000.00
インドネシアルピア 小計		3,628,900		17,781,610,000.00
				(174,259,778)
メキシコペソ	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	601,034	63.84	38,370,010.56
メキシコペソ 小計		601,034		38,370,010.56
				(335,764,451)
ニュー台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	153,000	970.00	148,410,000.00
ニュー台湾ドル 小計		153,000		148,410,000.00
				(713,644,326)
ユーロ	SHELL PLC	71,546	33.33	2,384,985.91
	AIR LIQUIDE SA	14,995	163.04	2,444,784.80
	RELX PLC	77,761	41.38	3,217,750.18
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,958	679.80	2,690,648.40
	L'OREAL	5,548	404.45	2,243,888.60
	SANOFI	28,387	92.36	2,621,823.32
	KONINKLIJKE KPN NV	530,972	3.75	1,994,861.80
ユーロ 小計		733,167		17,598,743.01
				(3,020,296,275)
合 計		7,428,588		21,668,192,448
				(21,668,192,448)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	31銘柄	100.00%	64.21%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	7.82%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	4.45%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	1.15%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	2.79%
インドネシアルピア	株式	1銘柄	100.00%	0.80%
メキシコペソ	株式	1銘柄	100.00%	1.55%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	3.29%
ユーロ	株式	7銘柄	100.00%	13.94%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。