有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	198,488,217
コール・ローン	96,617,877
株式	12,890,450,288
投資証券	281,523,413
派生商品評価勘定	13,338
未収配当金	13,974,295
流動資産合計	13,481,067,428
資産合計	13,481,067,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	392,235
未払金	53,020,811
未払解約金	26,652,616
未払利息	95
流動負債合計	80,065,757
負債合計	80,065,757
純資産の部
元本等
元本	4,074,750,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,326,250,792
元本等合計	13,401,001,671
純資産合計	13,401,001,671
負債純資産合計	13,481,067,428

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 7月26日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月26日現在]
1.	期首	令和 2年 7月23日
	期首元本額	4,223,651,806円
	期中追加設定元本額	255,792,812円
	期中一部解約元本額	404,693,739円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	583,605,967円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	60,045,556円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	37,210,262円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	2,654,308円
	三菱UFJ 海外株式オープン	3,314,250,442円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	9,539,174円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	26,135,949円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	41,309,221円
	合計	4,074,750,879円
2.	受益権の総数	4,074,750,879口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 7月23日 至 令和 3年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 7月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,650,322,569
投資証券	56,657,993
合計	1,706,980,562

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 7月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,557,952	―	2,571,290	13,338
	売建
	アメリカドル	43,837,652	―	44,215,480	△377,828
	香港ドル	2,557,952	―	2,572,359	△14,407
合計		48,953,556	―	49,359,129	△378,897

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	3.2888円
(1万口当たり純資産額)	(32,888円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	23,868	20.21	482,372.28
	LOCKHEED MARTIN CORP	4,392	380.77	1,672,341.84
	OTIS WORLDWIDE CORP	24,383	88.52	2,158,383.16
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	20,912	85.81	1,794,458.72
	HASBRO INC	25,468	92.41	2,353,497.88
	COMCAST CORP-CLASS A	39,080	58.36	2,280,708.80
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	18,211	98.40	1,791,962.40
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,702	333.55	1,901,902.10
	MEDTRONIC PLC	9,662	128.54	1,241,953.48
	UNITEDHEALTH GROUP INC	9,017	417.70	3,766,400.90
	ABBVIE INC	27,940	118.19	3,302,228.60
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	50,327	68.34	3,439,347.18
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	61,133	43.63	2,667,232.79
	M & T BANK CORP	15,752	129.33	2,037,206.16
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	31,733	121.36	3,851,116.88
	SYNCHRONY FINANCIAL	39,068	46.51	1,817,052.68
	ASSURANT INC	15,354	155.02	2,380,177.08
	PROGRESSIVE CORP	18,383	94.73	1,741,421.59
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	24,631	148.83	3,665,831.73
	INTUIT INC	5,002	528.43	2,643,206.86
	MICROSOFT CORP	17,119	289.67	4,958,860.73
	PAYCHEX INC	9,434	112.25	1,058,966.50
	VISA INC-CLASS A SHARES	13,742	249.02	3,422,032.84
	TE CONNECTIVITY LTD	11,258	138.35	1,557,544.30
	TELUS CORP	157,022	22.01	3,456,054.22
	TEXAS INSTRUMENTS INC	17,339	186.85	3,239,792.15
アメリカドル 小計		695,932		64,682,053.85
				(7,149,954,232)
オーストラリアドル	ANSELL LTD	30,299	41.13	1,246,197.87
オーストラリアドル 小計		30,299		1,246,197.87
				(101,266,038)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	165,048	5.52	911,064.96
	FERGUSON PLC	22,411	103.95	2,329,623.45
	DIAGEO PLC	64,242	35.05	2,252,003.31
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	50,488	62.64	3,162,568.32
	ASTRAZENECA PLC	25,796	84.80	2,187,500.80
	PRUDENTIAL PLC	158,587	13.64	2,163,919.61
イギリスポンド 小計		486,572		13,006,680.45
				(1,976,104,960)
香港ドル	CHINA FEIHE LTD	801,000	16.58	13,280,580.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	57,900	164.80	9,541,920.00
香港ドル 小計		858,900		22,822,500.00
				(324,764,175)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	52,700	30.21	1,592,067.00
シンガポールドル 小計		52,700		1,592,067.00
				(129,243,999)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	27,252	570.90	15,558,166.80
デンマーククローネ 小計		27,252		15,558,166.80
				(272,112,337)
メキシコペソ	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	376,538	64.86	24,422,254.68
メキシコペソ 小計		376,538		24,422,254.68
				(134,490,914)
ニュー台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	183,000	585.00	107,055,000.00
ニュー台湾ドル 小計		183,000		107,055,000.00
				(421,796,700)
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,062	140.18	1,690,851.16
	RELX PLC	160,883	24.31	3,911,065.73
	ESSILORLUXOTTICA	9,849	155.12	1,527,776.88
	KERING	2,094	747.60	1,565,474.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,774	674.00	1,869,676.00
	UNILEVER PLC	51,490	48.47	2,495,720.30
	SANOFI	42,641	88.07	3,755,392.87
	AMADEUS IT GROUP SA	26,419	56.46	1,491,616.74
ユーロ 小計		308,212		18,307,574.08
				(2,380,716,933)
合 計		3,019,405		12,890,450,288
				(12,890,450,288)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	8,928	2,546,801.28
アメリカドル合計			8,928	2,546,801.28
				(281,523,413)
	合計			281,523,413
				(281,523,413)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	96.21%	―	54.28%
	投資証券	1銘柄	―	3.79%	2.14%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.77%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	―	15.00%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	―	2.47%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.98%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	2.07%
メキシコペソ	株式	1銘柄	100.00%	―	1.02%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	3.20%
ユーロ	株式	8銘柄	100.00%	―	18.07%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。