純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/08/21 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	873	13,785,240
追加型公社債投資信託	16	1,281,989
単位型株式投資信託	64	346,738
単位型公社債投資信託	18	91,403
合 計	971	15,505,370

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.572%(税抜0.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

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#5 投資制限（連結）

②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

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#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券日経225マザーファンド21,326,079,7682.681657,188,015,5062.877861,372,192,35699.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 5月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.99合計99.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,149,381	0.01
純資産総額		61,378,341,737	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本61,372,192,35699.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,149,3810.01純資産総額61,378,341,737100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/08/21 9:06

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#11 注記表（連結）

	第33期[令和 1年 5月22日現在]	第34期[令和 2年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	0.5309円	0.5170円
(1万口当たり純資産額)	(5,309円)	(5,170円)

2020/08/21 9:06

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/08/21 9:06

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	62,014,665,295
Ⅱ 負債総額	636,323,558
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,378,341,737
Ⅳ 発行済口数	110,636,546,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5548
(10,000口当たり)	(5,548	)

e border="0">Ⅰ 資産総額62,014,665,295Ⅱ 負債総額636,323,558Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,378,341,737Ⅳ 発行済口数110,636,546,984口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5548(10,000口当たり)(5,548)

2020/08/21 9:06

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/08/21 9:06

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日経225マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	244,058,553,823
Ⅱ 負債総額	3,188,985,201
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,869,568,622
Ⅳ 発行済口数	83,699,787,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8778
(10,000口当たり)	(28,778	)

e border="0">Ⅰ 資産総額244,058,553,823Ⅱ 負債総額3,188,985,201Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,869,568,622Ⅳ 発行済口数83,699,787,772口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8778(10,000口当たり)(28,778)

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 5月22日現在]
負債合計	325,649,424
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/21 9:06

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,796,071,422	1.16
純資産総額		240,869,568,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本238,073,497,20098.84コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,796,071,4221.16純資産総額240,869,568,622100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/08/21 9:06