有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 5月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,328,430,059
株式	266,228,052,480
派生商品評価勘定	120,256,500
未収入金	16,782,400
未収配当金	1,772,118,808
差入委託証拠金	262,260,000
流動資産合計	271,727,900,247
資産合計	271,727,900,247
負債の部
流動負債
前受金	139,650,000
未払解約金	548,432,550
未払利息	869
流動負債合計	688,083,419
負債合計	688,083,419
純資産の部
元本等
元本	71,506,008,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	199,533,808,411
元本等合計	271,039,816,828
純資産合計	271,039,816,828
負債純資産合計	271,727,900,247

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 5月24日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 5月24日現在]
1.	期首	令和 2年 5月23日
	期首元本額	85,040,488,636円
	期中追加設定元本額	29,464,138,592円
	期中一部解約元本額	42,998,618,811円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	843,863,799円
	三菱UFJ インデックス225オープン	27,626,619,506円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,640,114,270円
	eMAXIS 日経225インデックス	9,427,866,511円
	つみたて日本株式(日経平均)	6,963,571,309円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	3,203,294,665円
	夢楽章 日経平均オープン	1,479,154,305円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	39,622,613円
	インデックスファンド225	15,702,923,556円
	インデックスファンド225VA	959,015,727円
	インデックスファンド225	1,619,962,156円
	合計	71,506,008,417円
2.	受益権の総数	71,506,008,417口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 5月23日 至 令和 3年 5月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 5月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 5月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	62,408,482,675
合計	62,408,482,675

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 5月24日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,697,450,000	―	4,817,800,000	120,350,000
合計		4,697,450,000	―	4,817,800,000	120,350,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 5月24日現在]
1口当たり純資産額	3.7904円
(1万口当たり純資産額)	(37,904円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	338,000	519.00	175,422,000
1333	マルハニチロ	33,800	2,473.00	83,587,400
1605	INPEX	135,200	762.00	103,022,400
1721	コムシスホールディングス	338,000	3,170.00	1,071,460,000
1801	大成建設	67,600	3,955.00	267,358,000
1802	大林組	338,000	945.00	319,410,000
1803	清水建設	338,000	914.00	308,932,000
1808	長谷工コーポレーション	67,600	1,555.00	105,118,000
1812	鹿島建設	169,000	1,536.00	259,584,000
1925	大和ハウス工業	338,000	3,176.00	1,073,488,000
1928	積水ハウス	338,000	2,304.00	778,752,000
1963	日揮ホールディングス	338,000	1,067.00	360,646,000
2002	日清製粉グループ本社	338,000	1,662.00	561,756,000
2269	明治ホールディングス	67,600	6,860.00	463,736,000
2282	日本ハム	169,000	4,560.00	770,640,000
2501	サッポロホールディングス	67,600	2,211.00	149,463,600
2502	アサヒグループホールディングス	338,000	5,208.00	1,760,304,000
2503	キリンホールディングス	338,000	2,200.00	743,600,000
2531	宝ホールディングス	338,000	1,433.00	484,354,000
2801	キッコーマン	338,000	6,730.00	2,274,740,000
2802	味の素	338,000	2,492.50	842,465,000
2871	ニチレイ	169,000	2,861.00	483,509,000
2914	日本たばこ産業	338,000	2,189.00	739,882,000
3101	東洋紡	33,800	1,406.00	47,522,800
3103	ユニチカ	33,800	376.00	12,708,800
3401	帝人	67,600	1,804.00	121,950,400
3402	東レ	338,000	706.10	238,661,800
3861	王子ホールディングス	338,000	685.00	231,530,000
3863	日本製紙	33,800	1,357.00	45,866,600
3405	クラレ	338,000	1,144.00	386,672,000
3407	旭化成	338,000	1,251.00	422,838,000
4004	昭和電工	33,800	3,480.00	117,624,000
4005	住友化学	338,000	597.00	201,786,000
4021	日産化学	338,000	5,810.00	1,963,780,000
4042	東ソー	169,000	1,989.00	336,141,000
4043	トクヤマ	67,600	2,339.00	158,116,400
4061	デンカ	67,600	4,185.00	282,906,000
4063	信越化学工業	338,000	18,435.00	6,231,030,000
4183	三井化学	67,600	3,540.00	239,304,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	169,000	907.30	153,333,700
4208	宇部興産	33,800	2,375.00	80,275,000
4452	花王	338,000	6,900.00	2,332,200,000
4631	DIC	33,800	2,862.00	96,735,600
4901	富士フイルムホールディングス	338,000	7,355.00	2,485,990,000
4911	資生堂	338,000	7,625.00	2,577,250,000
6988	日東電工	338,000	8,400.00	2,839,200,000
4151	協和キリン	338,000	3,350.00	1,132,300,000
4502	武田薬品工業	338,000	3,762.00	1,271,556,000
4503	アステラス製薬	1,690,000	1,661.00	2,807,090,000
4506	大日本住友製薬	338,000	2,141.00	723,658,000
4507	塩野義製薬	338,000	5,755.00	1,945,190,000
4519	中外製薬	1,014,000	4,151.00	4,209,114,000
4523	エーザイ	338,000	7,012.00	2,370,056,000
4568	第一三共	1,014,000	2,575.50	2,611,557,000
4578	大塚ホールディングス	338,000	4,470.00	1,510,860,000
5019	出光興産	135,200	2,611.00	353,007,200
5020	ENEOSホールディングス	338,000	456.30	154,229,400
5101	横浜ゴム	169,000	2,237.00	378,053,000
5108	ブリヂストン	338,000	4,769.00	1,611,922,000
5201	AGC	67,600	4,855.00	328,198,000
5202	日本板硝子	33,800	623.00	21,057,400
5214	日本電気硝子	101,400	2,673.00	271,042,200
5232	住友大阪セメント	33,800	3,195.00	107,991,000
5233	太平洋セメント	33,800	2,541.00	85,885,800
5301	東海カーボン	338,000	1,713.00	578,994,000
5332	TOTO	169,000	5,670.00	958,230,000
5333	日本碍子	338,000	1,936.00	654,368,000
5401	日本製鉄	33,800	2,115.50	71,503,900
5406	神戸製鋼所	33,800	753.00	25,451,400
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	33,800	1,498.00	50,632,400
5541	大平洋金属	33,800	1,832.00	61,921,600
5703	日本軽金属ホールディングス	33,800	1,909.00	64,524,200
5706	三井金属鉱業	33,800	3,165.00	106,977,000
5707	東邦亜鉛	33,800	2,007.00	67,836,600
5711	三菱マテリアル	33,800	2,268.00	76,658,400
5713	住友金属鉱山	169,000	4,627.00	781,963,000
5714	DOWAホールディングス	67,600	4,460.00	301,496,000
5801	古河電気工業	33,800	2,819.00	95,282,200
5802	住友電気工業	338,000	1,625.00	549,250,000
5803	フジクラ	338,000	461.00	155,818,000
3436	SUMCO	33,800	2,411.00	81,491,800
5901	東洋製罐グループホールディングス	338,000	1,362.00	460,356,000
5631	日本製鋼所	67,600	2,758.00	186,440,800
6103	オークマ	67,600	5,690.00	384,644,000
6113	アマダ	338,000	1,123.00	379,574,000
6301	小松製作所	338,000	3,239.00	1,094,782,000
6302	住友重機械工業	67,600	3,350.00	226,460,000
6305	日立建機	338,000	3,620.00	1,223,560,000
6326	クボタ	338,000	2,559.00	864,942,000
6361	荏原製作所	67,600	4,955.00	334,958,000
6367	ダイキン工業	338,000	21,190.00	7,162,220,000
6471	日本精工	338,000	1,038.00	350,844,000
6472	NTN	338,000	317.00	107,146,000
6473	ジェイテクト	338,000	1,172.00	396,136,000
7004	日立造船	67,600	728.00	49,212,800
7011	三菱重工業	33,800	3,346.00	113,094,800
7013	IHI	33,800	2,471.00	83,519,800
3105	日清紡ホールディングス	338,000	937.00	316,706,000
4902	コニカミノルタ	338,000	578.00	195,364,000
6479	ミネベアミツミ	338,000	2,866.00	968,708,000
6501	日立製作所	67,600	5,633.00	380,790,800
6503	三菱電機	338,000	1,690.00	571,220,000
6504	富士電機	67,600	5,050.00	341,380,000
6506	安川電機	338,000	4,880.00	1,649,440,000
6645	オムロン	338,000	8,300.00	2,805,400,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	67,600	3,015.00	203,814,000
6701	日本電気	33,800	5,310.00	179,478,000
6702	富士通	33,800	18,020.00	609,076,000
6703	沖電気工業	33,800	1,016.00	34,340,800
6724	セイコーエプソン	676,000	1,930.00	1,304,680,000
6752	パナソニック	338,000	1,182.50	399,685,000
6753	シャープ	338,000	1,953.00	660,114,000
6758	ソニーグループ	338,000	10,510.00	3,552,380,000
6762	TDK	338,000	13,880.00	4,691,440,000
6770	アルプスアルパイン	338,000	1,187.00	401,206,000
6841	横河電機	338,000	1,726.00	583,388,000
6857	アドバンテスト	676,000	9,370.00	6,334,120,000
6952	カシオ計算機	338,000	1,819.00	614,822,000
6954	ファナック	338,000	25,490.00	8,615,620,000
6971	京セラ	676,000	6,647.00	4,493,372,000
6976	太陽誘電	338,000	4,970.00	1,679,860,000
7735	SCREENホールディングス	67,600	9,640.00	651,664,000
7751	キヤノン	507,000	2,607.00	1,321,749,000
7752	リコー	338,000	1,282.00	433,316,000
8035	東京エレクトロン	338,000	46,060.00	15,568,280,000
6902	デンソー	338,000	7,387.00	2,496,806,000
7003	三井E&Sホールディングス	33,800	484.00	16,359,200
7012	川崎重工業	33,800	2,493.00	84,263,400
7201	日産自動車	338,000	532.80	180,086,400
7202	いすゞ自動車	169,000	1,419.00	239,811,000
7203	トヨタ自動車	338,000	8,835.00	2,986,230,000
7205	日野自動車	338,000	996.00	336,648,000
7211	三菱自動車工業	33,800	294.00	9,937,200
7261	マツダ	67,600	888.00	60,028,800
7267	本田技研工業	676,000	3,359.00	2,270,684,000
7269	スズキ	338,000	4,588.00	1,550,744,000
7270	SUBARU	338,000	2,063.00	697,294,000
7272	ヤマハ発動機	338,000	3,115.00	1,052,870,000
4543	テルモ	1,352,000	4,135.00	5,590,520,000
7731	ニコン	338,000	1,104.00	373,152,000
7733	オリンパス	1,352,000	2,243.00	3,032,536,000
7762	シチズン時計	338,000	428.00	144,664,000
7832	バンダイナムコホールディングス	338,000	7,835.00	2,648,230,000
7911	凸版印刷	169,000	1,902.00	321,438,000
7912	大日本印刷	169,000	2,326.00	393,094,000
7951	ヤマハ	338,000	6,350.00	2,146,300,000
9501	東京電力ホールディングス	33,800	345.00	11,661,000
9502	中部電力	33,800	1,331.50	45,004,700
9503	関西電力	33,800	1,068.50	36,115,300
9531	東京瓦斯	67,600	2,225.00	150,410,000
9532	大阪瓦斯	67,600	2,148.00	145,204,800
9001	東武鉄道	67,600	2,765.00	186,914,000
9005	東急	169,000	1,426.00	240,994,000
9007	小田急電鉄	169,000	2,783.00	470,327,000
9008	京王電鉄	67,600	6,780.00	458,328,000
9009	京成電鉄	169,000	3,245.00	548,405,000
9020	東日本旅客鉄道	33,800	7,532.00	254,581,600
9021	西日本旅客鉄道	33,800	6,132.00	207,261,600
9022	東海旅客鉄道	33,800	15,880.00	536,744,000
9062	日本通運	33,800	9,060.00	306,228,000
9064	ヤマトホールディングス	338,000	3,040.00	1,027,520,000
9101	日本郵船	33,800	4,600.00	155,480,000
9104	商船三井	33,800	4,565.00	154,297,000
9107	川崎汽船	33,800	3,015.00	101,907,000
9202	ANAホールディングス	33,800	2,513.50	84,956,300
9301	三菱倉庫	169,000	3,435.00	580,515,000
3659	ネクソン	676,000	2,606.00	1,761,656,000
4689	Zホールディングス	135,200	470.40	63,598,080
4704	トレンドマイクロ	338,000	5,550.00	1,875,900,000
9412	スカパーJSATホールディングス	33,800	445.00	15,041,000
9432	日本電信電話	135,200	2,920.00	394,784,000
9433	KDDI	2,028,000	3,681.00	7,465,068,000
9434	ソフトバンク	338,000	1,413.00	477,594,000
9602	東宝	33,800	4,310.00	145,678,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,690,000	1,746.00	2,950,740,000
9766	コナミホールディングス	338,000	6,530.00	2,207,140,000
9984	ソフトバンクグループ	2,028,000	8,315.00	16,862,820,000
2768	双日	33,800	344.00	11,627,200
8001	伊藤忠商事	338,000	3,289.00	1,111,682,000
8002	丸紅	338,000	940.80	317,990,400
8015	豊田通商	338,000	5,010.00	1,693,380,000
8031	三井物産	338,000	2,435.00	823,030,000
8053	住友商事	338,000	1,530.50	517,309,000
8058	三菱商事	338,000	2,945.50	995,579,000
3086	J.フロント リテイリング	169,000	1,066.00	180,154,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	338,000	781.00	263,978,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	338,000	4,886.00	1,651,468,000
8233	高島屋	169,000	1,239.00	209,391,000
8252	丸井グループ	338,000	1,985.00	670,930,000
8267	イオン	338,000	2,955.00	998,790,000
9983	ファーストリテイリング	338,000	86,760.00	29,324,880,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	338,000	423.00	142,974,000
8303	新生銀行	33,800	1,701.00	57,493,800
8304	あおぞら銀行	33,800	2,549.00	86,156,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	338,000	630.20	213,007,600
8308	りそなホールディングス	33,800	481.50	16,274,700
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	33,800	3,898.00	131,752,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	33,800	4,030.00	136,214,000
8331	千葉銀行	338,000	733.00	247,754,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	67,600	2,030.00	137,228,000
8355	静岡銀行	338,000	910.00	307,580,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	33,800	1,707.00	57,696,600
8601	大和証券グループ本社	338,000	635.40	214,765,200
8604	野村ホールディングス	338,000	598.50	202,293,000
8628	松井証券	338,000	839.00	283,582,000
8630	SOMPOホールディングス	84,500	4,389.00	370,870,500
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	101,400	3,323.00	336,952,200
8750	第一生命ホールディングス	33,800	2,233.50	75,492,300
8766	東京海上ホールディングス	169,000	5,278.00	891,982,000
8795	T&Dホールディングス	67,600	1,482.00	100,183,200
8253	クレディセゾン	338,000	1,406.00	475,228,000
8697	日本取引所グループ	338,000	2,633.50	890,123,000
3289	東急不動産ホールディングス	338,000	627.00	211,926,000
8801	三井不動産	338,000	2,522.50	852,605,000
8802	三菱地所	338,000	1,793.50	606,203,000
8804	東京建物	169,000	1,697.00	286,793,000
8830	住友不動産	338,000	3,633.00	1,227,954,000
2413	エムスリー	811,200	7,153.00	5,802,513,600
2432	ディー・エヌ・エー	101,400	2,112.00	214,156,800
4324	電通グループ	338,000	3,620.00	1,223,560,000
4751	サイバーエージェント	270,400	2,163.00	584,875,200
4755	楽天グループ	338,000	1,279.00	432,302,000
6098	リクルートホールディングス	1,014,000	5,466.00	5,542,524,000
6178	日本郵政	338,000	923.80	312,244,400
9735	セコム	338,000	8,553.00	2,890,914,000
	合 計	61,532,900		266,228,052,480

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。