有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/23-2025/05/22)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,358,068,007
株式	662,723,076,120
派生商品評価勘定	9,450
未収配当金	5,655,617,120
未収利息	67,999
前払金	158,025,920
差入委託証拠金	720,771,374
流動資産合計	674,615,635,990
資産合計	674,615,635,990
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	230,266,570
未払金	3,004,300
未払解約金	114,058,946
流動負債合計	347,329,816
負債合計	347,329,816
純資産の部
元本等
元本	126,243,964,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	548,024,341,963
元本等合計	674,268,306,174
純資産合計	674,268,306,174
負債純資産合計	674,615,635,990

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 5月22日現在]
1.	期首	2024年 5月23日
	期首元本額	100,030,186,584円
	期中追加設定元本額	57,910,952,532円
	期中一部解約元本額	31,697,174,905円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	651,163,945円
	三菱UFJ インデックス225オープン	26,819,510,799円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,837,128,846円
	eMAXIS 日経225インデックス	14,656,414,828円
	つみたて日本株式(日経平均)	26,977,950,907円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	33,400,017,782円
	夢楽章 日経平均オープン	1,071,718,544円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	18,606,371円
	インデックスファンド225	17,184,257,007円
	インデックスファンド225VA	484,600,944円
	インデックスファンド225	1,142,594,238円
	合計	126,243,964,211円
2.	受益権の総数	126,243,964,211口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 5月23日 至 2025年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 5月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△21,679,594,168
合計	△21,679,594,168

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 5月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,780,325,520	―	11,550,240,000	△230,085,520
合計		11,780,325,520	―	11,550,240,000	△230,085,520

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	5.3410円
(1万口当たり純資産額)	(53,410円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	596,000	829.70	494,501,200
1605	INPEX	238,400	1,900.00	452,960,000
1721	コムシスホールディングス	596,000	3,275.00	1,951,900,000
1801	大成建設	119,200	7,992.00	952,646,400
1802	大林組	596,000	2,150.00	1,281,400,000
1803	清水建設	596,000	1,578.00	940,488,000
1808	長谷工コーポレーション	119,200	2,059.00	245,432,800
1812	鹿島建設	298,000	3,570.00	1,063,860,000
1925	大和ハウス工業	596,000	4,930.00	2,938,280,000
1928	積水ハウス	596,000	3,200.00	1,907,200,000
1963	日揮ホールディングス	596,000	1,148.00	684,208,000
2002	日清製粉グループ本社	596,000	1,727.50	1,029,590,000
2269	明治ホールディングス	238,400	3,203.00	763,595,200
2282	日本ハム	298,000	5,088.00	1,516,224,000
2501	サッポロホールディングス	119,200	7,357.00	876,954,400
2502	アサヒグループホールディングス	1,788,000	1,869.00	3,341,772,000
2503	キリンホールディングス	596,000	2,056.50	1,225,674,000
2801	キッコーマン	2,980,000	1,348.00	4,017,040,000
2802	味の素	1,192,000	3,348.00	3,990,816,000
2871	ニチレイ	596,000	1,849.00	1,102,004,000
2914	日本たばこ産業	596,000	4,411.00	2,628,956,000
3401	帝人	119,200	1,130.00	134,696,000
3402	東レ	596,000	973.70	580,325,200
3861	王子ホールディングス	596,000	674.80	402,180,800
3405	クラレ	596,000	1,772.00	1,056,112,000
3407	旭化成	596,000	983.00	585,868,000
4004	レゾナック・ホールディングス	59,600	2,875.50	171,379,800
4005	住友化学	596,000	334.00	199,064,000
4021	日産化学	596,000	4,278.00	2,549,688,000
4042	東ソー	298,000	2,036.00	606,728,000
4043	トクヤマ	119,200	2,786.50	332,150,800
4061	デンカ	119,200	1,981.50	236,194,800
4063	信越化学工業	2,980,000	4,557.00	13,579,860,000
4183	三井化学	119,200	3,052.00	363,798,400
4188	三菱ケミカルグループ	298,000	737.10	219,655,800
4208	UBE	59,600	2,231.00	132,967,600
4452	花王	596,000	6,270.00	3,736,920,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,788,000	3,188.00	5,700,144,000
4911	資生堂	596,000	2,280.00	1,358,880,000
6988	日東電工	2,980,000	2,607.50	7,770,350,000
4151	協和キリン	596,000	2,235.50	1,332,358,000
4502	武田薬品工業	596,000	4,148.00	2,472,208,000
4503	アステラス製薬	2,980,000	1,390.50	4,143,690,000
4506	住友ファーマ	596,000	805.00	479,780,000
4507	塩野義製薬	1,788,000	2,353.50	4,208,058,000
4519	中外製薬	1,788,000	7,516.00	13,438,608,000
4523	エーザイ	596,000	3,974.00	2,368,504,000
4568	第一三共	1,788,000	3,753.00	6,710,364,000
4578	大塚ホールディングス	596,000	6,634.00	3,953,864,000
5019	出光興産	1,192,000	850.90	1,014,272,800
5020	ENEOSホールディングス	596,000	676.40	403,134,400
5101	横浜ゴム	298,000	3,409.00	1,015,882,000
5108	ブリヂストン	596,000	6,054.00	3,608,184,000
5201	AGC	119,200	4,203.00	500,997,600
5214	日本電気硝子	178,800	3,388.00	605,774,400
5233	太平洋セメント	59,600	3,623.00	215,930,800
5301	東海カーボン	596,000	971.90	579,252,400
5332	TOTO	298,000	3,743.00	1,115,414,000
5333	日本碍子	596,000	1,732.50	1,032,570,000
5401	日本製鉄	59,600	2,848.00	169,740,800
5406	神戸製鋼所	59,600	1,623.00	96,730,800
5411	JFEホールディングス	59,600	1,645.50	98,071,800
5706	三井金属鉱業	59,600	4,658.00	277,616,800
5711	三菱マテリアル	59,600	2,212.00	131,835,200
5713	住友金属鉱山	298,000	3,216.00	958,368,000
5714	DOWAホールディングス	119,200	4,471.00	532,943,200
5801	古河電気工業	59,600	6,238.00	371,784,800
5802	住友電気工業	596,000	2,693.00	1,605,028,000
5803	フジクラ	596,000	5,958.00	3,550,968,000
3436	SUMCO	59,600	966.20	57,585,520
5631	日本製鋼所	119,200	5,873.00	700,061,600
6103	オークマ	238,400	3,415.00	814,136,000
6113	アマダ	596,000	1,426.50	850,194,000
6146	ディスコ	119,200	33,400.00	3,981,280,000
6273	SMC	59,600	54,380.00	3,241,048,000
6301	小松製作所	596,000	4,325.00	2,577,700,000
6302	住友重機械工業	119,200	2,907.00	346,514,400
6305	日立建機	596,000	4,304.00	2,565,184,000
6326	クボタ	596,000	1,578.50	940,786,000
6361	荏原製作所	596,000	2,338.00	1,393,448,000
6367	ダイキン工業	596,000	15,780.00	9,404,880,000
6471	日本精工	596,000	645.00	384,420,000
6472	NTN	596,000	217.10	129,391,600
6473	ジェイテクト	596,000	1,125.50	670,798,000
7004	カナデビア	119,200	902.00	107,518,400
7011	三菱重工業	596,000	3,044.00	1,814,224,000
7013	IHI	59,600	13,755.00	819,798,000
4902	コニカミノルタ	596,000	453.00	269,988,000
6479	ミネベアミツミ	596,000	2,009.00	1,197,364,000
6501	日立製作所	596,000	3,732.00	2,224,272,000
6503	三菱電機	596,000	2,952.50	1,759,690,000
6504	富士電機	119,200	6,438.00	767,409,600
6506	安川電機	596,000	3,287.00	1,959,052,000
6526	ソシオネクスト	596,000	2,029.50	1,209,582,000
6594	ニデック	953,600	2,675.00	2,550,880,000
6645	オムロン	596,000	3,792.00	2,260,032,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	119,200	2,529.00	301,456,800
6701	日本電気	298,000	3,635.00	1,083,230,000
6702	富士通	596,000	3,197.00	1,905,412,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	596,000	1,736.00	1,034,656,000
6724	セイコーエプソン	1,192,000	1,863.50	2,221,292,000
6752	パナソニック ホールディングス	596,000	1,569.50	935,422,000
6753	シャープ	596,000	736.50	438,954,000
6758	ソニーグループ	2,980,000	3,654.00	10,888,920,000
6762	TDK	8,940,000	1,541.00	13,776,540,000
6770	アルプスアルパイン	596,000	1,356.00	808,176,000
6841	横河電機	596,000	3,487.00	2,078,252,000
6857	アドバンテスト	4,768,000	6,784.00	32,346,112,000
6861	キーエンス	59,600	61,400.00	3,659,440,000
6920	レーザーテック	238,400	14,195.00	3,384,088,000
6952	カシオ計算機	596,000	1,033.50	615,966,000
6954	ファナック	2,980,000	3,905.00	11,636,900,000
6971	京セラ	4,768,000	1,728.50	8,241,488,000
6976	太陽誘電	596,000	2,381.50	1,419,374,000
6981	村田製作所	1,430,400	2,079.00	2,973,801,600
7735	SCREENホールディングス	238,400	10,475.00	2,497,240,000
7751	キヤノン	894,000	4,358.00	3,896,052,000
7752	リコー	596,000	1,464.50	872,842,000
8035	東京エレクトロン	1,788,000	22,680.00	40,551,840,000
6902	デンソー	2,384,000	1,899.50	4,528,408,000
7012	川崎重工業	59,600	9,048.00	539,260,800
7201	日産自動車	596,000	354.40	211,222,400
7202	いすゞ自動車	298,000	1,909.50	569,031,000
7203	トヨタ自動車	2,980,000	2,620.00	7,807,600,000
7205	日野自動車	596,000	462.70	275,769,200
7211	三菱自動車工業	59,600	434.50	25,896,200
7261	マツダ	119,200	892.50	106,386,000
7267	本田技研工業	3,576,000	1,415.00	5,060,040,000
7269	スズキ	2,384,000	1,785.50	4,256,632,000
7270	SUBARU	596,000	2,609.00	1,554,964,000
7272	ヤマハ発動機	1,788,000	1,065.00	1,904,220,000
4543	テルモ	4,768,000	2,707.50	12,909,360,000
7731	ニコン	596,000	1,371.50	817,414,000
7733	オリンパス	2,384,000	1,828.50	4,359,144,000
7741	HOYA	298,000	17,545.00	5,228,410,000
7762	シチズン時計	596,000	858.00	511,368,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,788,000	4,625.00	8,269,500,000
7911	TOPPANホールディングス	298,000	4,007.00	1,194,086,000
7912	大日本印刷	596,000	2,110.00	1,257,560,000
7951	ヤマハ	1,788,000	1,012.00	1,809,456,000
7974	任天堂	596,000	11,200.00	6,675,200,000
9501	東京電力ホールディングス	59,600	398.10	23,726,760
9502	中部電力	59,600	1,742.00	103,823,200
9503	関西電力	59,600	1,627.00	96,969,200
9531	東京瓦斯	119,200	4,665.00	556,068,000
9532	大阪瓦斯	119,200	3,607.00	429,954,400
9001	東武鉄道	119,200	2,553.50	304,377,200
9005	東急	298,000	1,699.50	506,451,000
9007	小田急電鉄	298,000	1,552.50	462,645,000
9008	京王電鉄	119,200	3,457.00	412,074,400
9009	京成電鉄	894,000	1,365.50	1,220,757,000
9020	東日本旅客鉄道	178,800	3,057.00	546,591,600
9021	西日本旅客鉄道	119,200	3,079.00	367,016,800
9022	東海旅客鉄道	298,000	3,050.00	908,900,000
9064	ヤマトホールディングス	596,000	1,974.50	1,176,802,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	178,800	2,611.00	466,846,800
9101	日本郵船	178,800	5,242.00	937,269,600
9104	商船三井	178,800	5,025.00	898,470,000
9107	川崎汽船	536,400	2,175.00	1,166,670,000
9201	日本航空	596,000	2,750.00	1,639,000,000
9202	ANAホールディングス	59,600	2,817.00	167,893,200
3659	ネクソン	1,192,000	2,500.00	2,980,000,000
4307	野村総合研究所	596,000	5,794.00	3,453,224,000
4385	メルカリ	596,000	2,400.00	1,430,400,000
4689	LINEヤフー	238,400	518.60	123,634,240
4704	トレンドマイクロ	596,000	10,860.00	6,472,560,000
9432	日本電信電話	5,960,000	150.90	899,364,000
9433	KDDI	7,152,000	2,505.00	17,915,760,000
9434	ソフトバンク	5,960,000	215.10	1,281,996,000
9602	東宝	59,600	7,499.00	446,940,400
9613	NTTデータグループ	2,980,000	3,987.00	11,881,260,000
9766	コナミグループ	596,000	18,820.00	11,216,720,000
9984	ソフトバンクグループ	3,576,000	7,462.00	26,684,112,000
2768	双日	59,600	3,498.00	208,480,800
8001	伊藤忠商事	596,000	7,444.00	4,436,624,000
8002	丸紅	596,000	2,761.00	1,645,556,000
8015	豊田通商	1,788,000	2,927.00	5,233,476,000
8031	三井物産	1,192,000	2,937.00	3,500,904,000
8053	住友商事	596,000	3,681.00	2,193,876,000
8058	三菱商事	1,788,000	2,914.00	5,210,232,000
3086	J.フロント リテイリング	298,000	2,076.00	618,648,000
3092	ZOZO	1,788,000	1,584.00	2,832,192,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	596,000	2,207.00	1,315,372,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,788,000	2,190.00	3,915,720,000
7453	良品計画	596,000	5,263.00	3,136,748,000
8233	高島屋	596,000	1,162.50	692,850,000
8252	丸井グループ	596,000	2,981.50	1,776,974,000
8267	イオン	596,000	4,294.00	2,559,224,000
9843	ニトリホールディングス	298,000	15,105.00	4,501,290,000
9983	ファーストリテイリング	1,430,400	46,660.00	66,742,464,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	596,000	1,626.50	969,394,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	596,000	926.10	551,955,600
8304	あおぞら銀行	59,600	2,070.00	123,372,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	596,000	1,945.00	1,159,220,000
8308	りそなホールディングス	59,600	1,249.00	74,440,400
8309	三井住友トラストグループ	119,200	3,759.00	448,072,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	178,800	3,580.00	640,104,000
8331	千葉銀行	596,000	1,286.00	766,456,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	119,200	3,883.00	462,853,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	59,600	3,868.00	230,532,800
8601	大和証券グループ本社	596,000	939.40	559,882,400
8604	野村ホールディングス	596,000	863.70	514,765,200
8630	SOMPOホールディングス	357,600	4,237.00	1,515,151,200
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	536,400	3,218.00	1,726,135,200
8750	第一生命ホールディングス	238,400	1,066.50	254,253,600
8766	東京海上ホールディングス	894,000	5,647.00	5,048,418,000
8795	T&Dホールディングス	119,200	3,127.00	372,738,400
8253	クレディセゾン	596,000	3,801.00	2,265,396,000
8591	オリックス	596,000	2,958.50	1,763,266,000
8697	日本取引所グループ	1,192,000	1,533.00	1,827,336,000
3289	東急不動産ホールディングス	596,000	1,042.00	621,032,000
8801	三井不動産	1,788,000	1,358.50	2,428,998,000
8802	三菱地所	596,000	2,553.00	1,521,588,000
8804	東京建物	298,000	2,504.00	746,192,000
8830	住友不動産	596,000	5,268.00	3,139,728,000
2413	エムスリー	1,430,400	1,943.00	2,779,267,200
2432	ディー・エヌ・エー	178,800	2,850.00	509,580,000
4324	電通グループ	596,000	3,121.00	1,860,116,000
4661	オリエンタルランド	596,000	3,115.00	1,856,540,000
4751	サイバーエージェント	476,800	1,391.00	663,228,800
4755	楽天グループ	596,000	800.20	476,919,200
6098	リクルートホールディングス	1,788,000	8,397.00	15,013,836,000
6178	日本郵政	596,000	1,324.50	789,402,000
6532	ベイカレント	298,000	8,158.00	2,431,084,000
9735	セコム	1,192,000	5,338.00	6,362,896,000
	合 計	192,865,600		662,723,076,120

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。