有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/23-2026/05/22)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,596,298,409
株式	1,248,942,525,520
派生商品評価勘定	578,788,000
未収入金	2,010,197,911
未収配当金	7,324,621,360
未収利息	325,264
差入委託証拠金	1,602,852,844
流動資産合計	1,277,055,609,308
資産合計	1,277,055,609,308
負債の部
流動負債
前受金	111,261,780
未払金	1,816,036,728
未払解約金	5,223,920,779
流動負債合計	7,151,219,287
負債合計	7,151,219,287
純資産の部
元本等
元本	136,449,392,545
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,133,454,997,476
元本等合計	1,269,904,390,021
純資産合計	1,269,904,390,021
負債純資産合計	1,277,055,609,308

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 5月22日現在]
1.	期首	2025年 5月23日
	期首元本額	126,243,964,211円
	期中追加設定元本額	45,817,773,284円
	期中一部解約元本額	35,612,344,950円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	592,822,261円
	三菱UFJ インデックス225オープン	22,743,471,105円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,901,502,087円
	eMAXIS 日経225インデックス	12,779,661,252円
	つみたて日本株式(日経平均)	32,645,764,422円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	45,969,155,440円
	夢楽章 日経平均オープン	992,687,501円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	11,595,504円
	インデックスファンド225	15,388,757,169円
	インデックスファンド225VA	379,574,685円
	インデックスファンド225	1,044,401,119円
	合計	136,449,392,545円
2.	受益権の総数	136,449,392,545口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 5月23日 至 2026年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 5月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	452,457,781,204
合計	452,457,781,204

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 5月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	18,486,386,450	―	19,065,340,000	578,953,550
合計		18,486,386,450	―	19,065,340,000	578,953,550

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	9.3068円
(1万口当たり純資産額)	(93,068円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	661,000	1,298.50	858,308,500
1605	INPEX	264,400	3,839.00	1,015,031,600
1721	コムシスホールディングス	661,000	5,272.00	3,484,792,000
1801	大成建設	132,200	13,375.00	1,768,175,000
1802	大林組	661,000	3,194.00	2,111,234,000
1803	清水建設	661,000	2,548.00	1,684,228,000
1808	長谷工コーポレーション	132,200	2,695.00	356,279,000
1812	鹿島建設	330,500	5,469.00	1,807,504,500
1925	大和ハウス工業	661,000	4,416.00	2,918,976,000
1928	積水ハウス	661,000	3,336.00	2,205,096,000
1963	日揮ホールディングス	661,000	2,731.50	1,805,521,500
2002	日清製粉グループ本社	661,000	1,985.50	1,312,415,500
2269	明治ホールディングス	264,400	3,713.00	981,717,200
2282	日本ハム	330,500	6,066.00	2,004,813,000
2501	サッポロホールディングス	661,000	1,689.50	1,116,759,500
2502	アサヒグループホールディングス	1,983,000	1,563.50	3,100,420,500
2503	キリンホールディングス	661,000	2,720.50	1,798,250,500
2801	キッコーマン	3,305,000	1,425.50	4,711,277,500
2802	味の素	1,322,000	5,300.00	7,006,600,000
2871	ニチレイ	661,000	1,820.50	1,203,350,500
2914	日本たばこ産業	661,000	6,134.00	4,054,574,000
3401	帝人	132,200	1,572.50	207,884,500
3402	東レ	661,000	1,085.50	717,515,500
3861	王子ホールディングス	661,000	777.10	513,663,100
3405	クラレ	661,000	1,581.50	1,045,371,500
3407	旭化成	661,000	1,726.00	1,140,886,000
4004	レゾナック・ホールディングス	66,100	18,010.00	1,190,461,000
4005	住友化学	661,000	585.80	387,213,800
4021	日産化学	661,000	7,245.00	4,788,945,000
4042	東ソー	330,500	2,601.00	859,630,500
4043	トクヤマ	132,200	4,444.00	587,496,800
4061	デンカ	132,200	3,868.00	511,349,600
4063	信越化学工業	3,305,000	7,034.00	23,247,370,000
4183	三井化学	264,400	2,050.00	542,020,000
4188	三菱ケミカルグループ	330,500	1,027.50	339,588,750
4208	UBE	66,100	2,992.00	197,771,200
4452	花王	661,000	5,996.00	3,963,356,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,983,000	3,181.00	6,307,923,000
4911	資生堂	661,000	2,682.00	1,772,802,000
6988	日東電工	3,305,000	3,087.00	10,202,535,000
4151	協和キリン	661,000	2,394.50	1,582,764,500
4502	武田薬品工業	661,000	5,109.00	3,377,049,000
4503	アステラス製薬	3,305,000	2,269.50	7,500,697,500
4506	住友ファーマ	661,000	1,509.50	997,779,500
4507	塩野義製薬	1,983,000	2,959.50	5,868,688,500
4519	中外製薬	1,983,000	8,090.00	16,042,470,000
4523	エーザイ	661,000	4,157.00	2,747,777,000
4568	第一三共	1,983,000	2,649.50	5,253,958,500
4578	大塚ホールディングス	661,000	11,650.00	7,700,650,000
5019	出光興産	1,322,000	1,332.00	1,760,904,000
5020	ENEOSホールディングス	661,000	1,300.00	859,300,000
5101	横浜ゴム	330,500	6,532.00	2,158,826,000
5108	ブリヂストン	1,322,000	3,313.00	4,379,786,000
5201	AGC	132,200	6,495.00	858,639,000
5214	日本電気硝子	198,300	6,669.00	1,322,462,700
5233	太平洋セメント	66,100	4,137.00	273,455,700
5301	東海カーボン	661,000	1,627.00	1,075,447,000
5332	TOTO	330,500	6,820.00	2,254,010,000
5333	NGK	661,000	5,861.00	3,874,121,000
5401	日本製鉄	330,500	553.50	182,931,750
5406	神戸製鋼所	66,100	1,946.50	128,663,650
5411	JFEホールディングス	66,100	1,635.00	108,073,500
5706	三井金属	66,100	49,610.00	3,279,221,000
5711	三菱マテリアル	66,100	5,038.00	333,011,800
5713	住友金属鉱山	330,500	9,504.00	3,141,072,000
5714	DOWAホールディングス	132,200	10,390.00	1,373,558,000
5801	古河電気工業	66,100	53,650.00	3,546,265,000
5802	住友電気工業	661,000	11,820.00	7,813,020,000
5803	フジクラ	3,966,000	4,850.00	19,235,100,000
3436	SUMCO	66,100	3,177.00	209,999,700
5631	日本製鋼所	132,200	7,924.00	1,047,552,800
6103	オークマ	264,400	4,035.00	1,066,854,000
6113	アマダ	661,000	2,731.50	1,805,521,500
6146	ディスコ	132,200	65,860.00	8,706,692,000
6273	SMC	66,100	66,270.00	4,380,447,000
6301	小松製作所	661,000	6,236.00	4,121,996,000
6302	住友重機械工業	132,200	5,200.00	687,440,000
6305	日立建機	661,000	4,982.00	3,293,102,000
6326	クボタ	661,000	2,700.00	1,784,700,000
6361	荏原製作所	661,000	5,452.00	3,603,772,000
6367	ダイキン工業	661,000	24,065.00	15,906,965,000
6471	日本精工	661,000	1,191.00	787,251,000
6472	NTN	661,000	402.30	265,920,300
6473	ジェイテクト	661,000	1,931.00	1,276,391,000
7004	カナデビア	132,200	1,342.00	177,412,400
7011	三菱重工業	661,000	3,969.00	2,623,509,000
7013	IHI	462,700	2,761.00	1,277,514,700
285A	キオクシアホールディングス	462,700	57,400.00	26,558,980,000
4062	イビデン	1,322,000	19,250.00	25,448,500,000
4902	コニカミノルタ	661,000	584.50	386,354,500
6479	ミネベアミツミ	661,000	3,992.00	2,638,712,000
6501	日立製作所	661,000	5,002.00	3,306,322,000
6503	三菱電機	661,000	6,301.00	4,164,961,000
6504	富士電機	132,200	16,280.00	2,152,216,000
6506	安川電機	661,000	7,052.00	4,661,372,000
6526	ソシオネクスト	661,000	2,723.50	1,800,233,500
6645	オムロン	661,000	5,480.00	3,622,280,000
6701	日本電気	330,500	4,105.00	1,356,702,500
6702	富士通	661,000	3,307.00	2,185,927,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	661,000	4,044.00	2,673,084,000
6724	セイコーエプソン	1,322,000	2,529.50	3,343,999,000
6752	パナソニック ホールディングス	661,000	3,507.00	2,318,127,000
6753	シャープ	661,000	631.50	417,421,500
6758	ソニーグループ	3,305,000	3,525.00	11,650,125,000
6762	TDK	9,915,000	3,370.00	33,413,550,000
6770	アルプスアルパイン	661,000	2,155.50	1,424,785,500
6841	横河電機	661,000	4,830.00	3,192,630,000
6857	アドバンテスト	4,759,200	26,845.00	127,760,724,000
6861	キーエンス	66,100	79,370.00	5,246,357,000
6920	レーザーテック	264,400	38,130.00	10,081,572,000
6954	ファナック	3,305,000	8,174.00	27,015,070,000
6963	ローム	661,000	4,595.00	3,037,295,000
6971	京セラ	5,288,000	2,997.00	15,848,136,000
6976	太陽誘電	661,000	9,102.00	6,016,422,000
6981	村田製作所	1,586,400	7,130.00	11,311,032,000
7735	SCREENホールディングス	528,800	10,765.00	5,692,532,000
7751	キヤノン	991,500	4,203.00	4,167,274,500
7752	リコー	661,000	1,457.00	963,077,000
8035	東京エレクトロン	1,983,000	49,830.00	98,812,890,000
543A	ARCHION	661,000	440.00	290,840,000
6902	デンソー	2,644,000	1,834.50	4,850,418,000
7012	川崎重工業	330,500	2,971.00	981,915,500
7201	日産自動車	661,000	362.40	239,546,400
7202	いすゞ自動車	330,500	2,220.00	733,710,000
7203	トヨタ自動車	3,305,000	2,987.00	9,872,035,000
7211	三菱自動車工業	66,100	373.40	24,681,740
7261	マツダ	132,200	1,066.00	140,925,200
7267	本田技研工業	3,966,000	1,401.00	5,556,366,000
7269	スズキ	2,644,000	1,789.50	4,731,438,000
7270	SUBARU	661,000	2,441.00	1,613,501,000
7272	ヤマハ発動機	1,983,000	1,229.00	2,437,107,000
4543	テルモ	5,288,000	2,393.50	12,656,828,000
7731	ニコン	661,000	1,964.50	1,298,534,500
7733	オリンパス	2,644,000	1,888.00	4,991,872,000
7741	HOYA	330,500	26,225.00	8,667,362,500
7832	バンダイナムコホールディングス	1,983,000	3,704.00	7,345,032,000
7911	TOPPANホールディングス	330,500	4,413.00	1,458,496,500
7912	大日本印刷	661,000	2,644.00	1,747,684,000
7951	ヤマハ	1,983,000	1,123.00	2,226,909,000
7974	任天堂	661,000	7,240.00	4,785,640,000
9501	東京電力ホールディングス	66,100	549.00	36,288,900
9502	中部電力	66,100	2,717.50	179,626,750
9503	関西電力	66,100	2,255.00	149,055,500
9531	東京瓦斯	132,200	6,522.00	862,208,400
9532	大阪瓦斯	132,200	5,650.00	746,930,000
9001	東武鉄道	132,200	2,788.50	368,639,700
9005	東急	330,500	1,623.50	536,566,750
9007	小田急電鉄	330,500	1,660.50	548,795,250
9008	京王電鉄	661,000	751.10	496,477,100
9009	京成電鉄	991,500	1,072.00	1,062,888,000
9020	東日本旅客鉄道	198,300	3,606.00	715,069,800
9021	西日本旅客鉄道	132,200	2,693.00	356,014,600
9022	東海旅客鉄道	330,500	3,553.00	1,174,266,500
9064	ヤマトホールディングス	661,000	1,771.00	1,170,631,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	198,300	4,897.00	971,075,100
9101	日本郵船	198,300	5,391.00	1,069,035,300
9104	商船三井	198,300	5,650.00	1,120,395,000
9107	川崎汽船	594,900	2,511.00	1,493,793,900
9201	日本航空	661,000	2,580.00	1,705,380,000
9202	ANAホールディングス	66,100	2,784.00	184,022,400
2432	ディー・エヌ・エー	198,300	2,757.50	546,812,250
3659	ネクソン	1,322,000	2,273.00	3,004,906,000
3697	SHIFT	661,000	656.50	433,946,500
4307	野村総合研究所	661,000	4,697.00	3,104,717,000
4385	メルカリ	661,000	4,201.00	2,776,861,000
4689	LINEヤフー	264,400	409.20	108,192,480
4704	トレンドマイクロ	661,000	6,184.00	4,087,624,000
9432	NTT	6,610,000	152.60	1,008,686,000
9433	KDDI	7,932,000	2,709.50	21,491,754,000
9434	ソフトバンク	6,610,000	223.00	1,474,030,000
9602	東宝	330,500	1,242.00	410,481,000
9766	コナミグループ	661,000	19,630.00	12,975,430,000
9984	ソフトバンクグループ	15,864,000	6,757.00	107,193,048,000
2768	双日	66,100	5,550.00	366,855,000
8001	伊藤忠商事	3,305,000	1,949.50	6,443,097,500
8002	丸紅	661,000	5,271.00	3,484,131,000
8015	豊田通商	1,983,000	6,974.00	13,829,442,000
8031	三井物産	1,322,000	5,580.00	7,376,760,000
8053	住友商事	661,000	7,131.00	4,713,591,000
8058	三菱商事	1,983,000	5,432.00	10,771,656,000
3086	J.フロント リテイリング	330,500	2,219.50	733,544,750
3092	ZOZO	1,983,000	1,018.00	2,018,694,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	661,000	3,306.00	2,185,266,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,983,000	1,860.50	3,689,371,500
7453	良品計画	1,322,000	3,616.00	4,780,352,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	661,000	866.90	573,020,900
8233	高島屋	661,000	1,987.00	1,313,407,000
8252	丸井グループ	661,000	2,724.50	1,800,894,500
8267	イオン	1,983,000	1,480.50	2,935,831,500
9843	ニトリホールディングス	1,652,500	2,568.00	4,243,620,000
9983	ファーストリテイリング	1,586,400	75,510.00	119,789,064,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	661,000	2,997.00	1,981,017,000
7186	横浜フィナンシャルグループ	661,000	1,668.00	1,102,548,000
8304	あおぞら銀行	66,100	2,793.50	184,650,350
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	661,000	3,091.00	2,043,151,000
8308	りそなホールディングス	66,100	2,139.50	141,420,950
8309	三井住友トラストグループ	132,200	5,614.00	742,170,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	198,300	6,006.00	1,190,989,800
8331	千葉銀行	661,000	2,378.50	1,572,188,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	132,200	6,657.00	880,055,400
8411	みずほフィナンシャルグループ	66,100	7,457.00	492,907,700
8601	大和証券グループ本社	661,000	1,490.00	984,890,000
8604	野村ホールディングス	661,000	1,287.00	850,707,000
8630	SOMPOホールディングス	396,600	5,676.00	2,251,101,600
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	594,900	4,245.00	2,525,350,500
8750	第一ライフグループ	264,400	1,650.50	436,392,200
8766	東京海上ホールディングス	991,500	7,381.00	7,318,261,500
8795	T&Dホールディングス	132,200	4,118.00	544,399,600
8253	クレディセゾン	661,000	4,190.00	2,769,590,000
8591	オリックス	661,000	6,230.00	4,118,030,000
8697	日本取引所グループ	1,322,000	1,980.50	2,618,221,000
3289	東急不動産ホールディングス	661,000	1,263.50	835,173,500
8801	三井不動産	1,983,000	1,480.00	2,934,840,000
8802	三菱地所	661,000	4,058.00	2,682,338,000
8804	東京建物	330,500	3,129.00	1,034,134,500
8830	住友不動産	1,322,000	3,741.00	4,945,602,000
2413	エムスリー	1,586,400	1,417.50	2,248,722,000
4324	電通グループ	661,000	3,049.00	2,015,389,000
4661	オリエンタルランド	661,000	2,140.00	1,414,540,000
4751	サイバーエージェント	528,800	1,378.00	728,686,400
4755	楽天グループ	661,000	781.50	516,571,500
6098	リクルートホールディングス	1,983,000	9,789.00	19,411,587,000
6178	日本郵政	661,000	2,116.00	1,398,676,000
6532	ベイカレント	661,000	5,767.00	3,811,987,000
9735	セコム	1,322,000	6,356.00	8,402,632,000
	合 計	236,770,200		1,248,942,525,520

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。