有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年3月15日-平成29年3月14日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第18計算期間	6,834,254,072	3,619,406,333	11,587,690,774
第19計算期間	9,135,645,469	2,837,380,226	17,885,956,017
第20計算期間	5,980,605,835	3,590,289,934	20,276,271,918
第21計算期間	5,617,985,742	3,407,887,453	22,486,370,207
第22計算期間	3,383,508,707	2,884,347,682	22,985,531,232
第23計算期間	2,695,513,449	3,682,692,727	21,998,351,954
第24計算期間	3,290,012,195	8,205,755,620	17,082,608,529
第25計算期間	1,923,098,097	4,124,229,057	14,881,477,569
第26計算期間	2,263,236,040	3,972,365,429	13,172,348,180
第27計算期間	948,981,855	2,191,168,255	11,930,161,780

<参考>「東証株価指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,719,112,202	97.99
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	158,363,002	2.01
	純資産総額		7,877,475,204	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	166,375,000	2.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	42,500	6,450.77 6,042.00	274,157,800 256,785,000	― ―	3.26
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	261,600	767.08 699.70	200,669,900 183,041,520	― ―	2.32
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	27,700	4,956.48 4,752.00	137,294,600 131,630,400	― ―	1.67
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	15,500	8,430.76 7,862.00	130,676,800 121,861,000	― ―	1.55
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	27,600	4,355.22 4,045.00	120,204,200 111,642,000	― ―	1.42
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	31,500	3,534.65 3,351.00	111,341,700 105,556,500	― ―	1.34
日本	KDDI	株式	情報・通信業	34,200	2,990.82 2,922.00	102,286,200 99,932,400	― ―	1.27
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	468,800	212.93 204.00	99,826,200 95,635,200	― ―	1.21
日本	ソニー	株式	電気機器	24,700	3,635.80 3,766.00	89,804,300 93,020,200	― ―	1.18
日本	ファナック	株式	電気機器	3,500	22,360.00 22,820.00	78,260,000 79,870,000	― ―	1.01
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	21,700	3,838.28 3,618.00	83,290,800 78,510,600	― ―	1.00
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	13,700	5,359.88 5,229.00	73,430,400 71,637,300	― ―	0.91
日本	キーエンス	株式	電気機器	1,600	45,350.00 44,580.00	72,560,000 71,328,000	― ―	0.91
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	25,800	2,703.91 2,592.50	69,761,100 66,886,500	― ―	0.85
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	6,800	10,085.00 9,694.00	68,578,000 65,919,200	― ―	0.84
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	14,000	5,155.10 4,696.00	72,171,400 65,744,000	― ―	0.83
日本	キヤノン	株式	電気機器	18,800	3,475.55 3,471.00	65,340,400 65,254,800	― ―	0.83
日本	信越化学工業	株式	化学	6,600	9,672.18 9,644.00	63,836,400 63,650,400	― ―	0.81
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	14,500	4,345.23 4,362.00	63,005,900 63,249,000	― ―	0.80
日本	三菱商事	株式	卸売業	25,900	2,500.23 2,405.50	64,756,100 62,302,450	― ―	0.79
日本	三菱電機	株式	電気機器	37,300	1,698.55 1,597.00	63,355,950 59,568,100	― ―	0.76
日本	村田製作所	株式	電気機器	3,700	16,325.81 15,835.00	60,405,500 58,589,500	― ―	0.74
日本	任天堂	株式	その他製品	2,200	24,940.22 25,835.00	54,868,500 56,837,000	― ―	0.72
日本	花王	株式	化学	9,300	6,015.23 6,104.00	55,941,700 56,767,200	― ―	0.72
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	12,400	4,650.74 4,503.00	57,669,200 55,837,200	― ―	0.71
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	37,400	1,541.06 1,466.00	57,635,750 54,828,400	― ―	0.70
日本	ダイキン工業	株式	機械	4,800	11,064.58 11,185.00	53,110,000 53,688,000	― ―	0.68
日本	三菱地所	株式	不動産業	26,000	2,184.98 2,030.00	56,809,500 52,780,000	― ―	0.67
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	2,900	18,630.00 18,140.00	54,027,000 52,606,000	― ―	0.67
日本	日立製作所	株式	電気機器	84,000	636.40 602.50	53,458,100 50,610,000	― ―	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.33
	建設業	2.90
	食料品	4.47
	繊維製品	0.71
	パルプ・紙	0.25
	化学	6.75
	医薬品	4.65
	石油・石炭製品	0.56
	ゴム製品	0.96
	ガラス・土石製品	1.00
	鉄鋼	1.24
	非鉄金属	0.95
	金属製品	0.70
	機械	5.12
	電気機器	12.68
	輸送用機器	8.89
	精密機器	1.56
	その他製品	1.80
	電気・ガス業	1.79
	陸運業	4.05
	海運業	0.24
	空運業	0.56
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	7.61
	卸売業	4.40
	小売業	4.62
	銀行業	7.94
	証券、商品先物取引業	1.18
	保険業	2.58
	その他金融業	1.20
	不動産業	2.32
	サービス業	3.67
合 計		97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成29年3月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 17年06月限	大阪取引所	買建	11	170,262,700	166,375,000	2.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。