有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/22)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
(イ)株式以外の有価証券
(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド | 761,622,451 | 5,994,425,662 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 761,622,451 | 5,994,425,662 | ||
| 合計 | 761,622,451 | 5,994,425,662 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2023年5月22日現在 | 2023年11月22日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 325,687,106 | 607,920,849 |
| 貸付債権 | 236,248,586 | 269,458,027 |
| 株式 | 305,572,244 | 263,385,971 |
| 新株予約権証券 | 7,471,642 | 9,384,059 |
| 社債券 | 7,039,300,904 | 7,202,402,695 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,135,686 |
| 未収入金 | 20,473,800 | - |
| 未収配当金 | - | 19,998 |
| 未収利息 | 103,858,431 | 108,487,850 |
| 前払費用 | 1,271,204 | 1,470,067 |
| 流動資産合計 | 8,039,883,917 | 8,463,665,202 |
| 資産合計 | 8,039,883,917 | 8,463,665,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,455,379 | - |
| 未払金 | 40,558,540 | 22,933,011 |
| 未払解約金 | 64,856,835 | 54,130,930 |
| 流動負債合計 | 106,870,754 | 77,063,941 |
| 負債合計 | 106,870,754 | 77,063,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,746,683 | 1,065,560,753 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,815,266,480 | 7,321,040,508 |
| 元本等合計 | 7,933,013,163 | 8,386,601,261 |
| 純資産合計 | 7,933,013,163 | 8,386,601,261 |
| 負債純資産合計 | 8,039,883,917 | 8,463,665,202 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| (2)社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.貸付債権の評価基準及び評価方法 | 貸付債権 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 3.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2023年5月22日現在 | 2023年11月22日現在 |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 1,133,639,938 円 | 1,117,746,683 円 |
| 期中追加設定元本額 | 115,262,857 円 | 103,929,788 円 |
| 期中一部解約元本額 | 131,156,112 円 | 156,115,718 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | ||
| フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 728,061,634 円 | 761,622,451 円 |
| フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 389,685,049 円 | 303,938,302 円 |
| 計 | 1,117,746,683 円 | 1,065,560,753 円 |
| 3.受益権の総数 | 1,117,746,683 口 | 1,065,560,753 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 7.0973 円 | 7.8706 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (4)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2023年5月22日現在 | 2023年11月22日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 12,986,685 | 40,419,058 |
| 新株予約権証券 | 990,807 | 1,335,714 |
| 社債券 | 40,038,249 | 27,467,000 |
| 合 計 | 54,015,741 | 69,221,772 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 2023年5月22日 現在 | 2023年11月22日 現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 64,855,217 | - | 66,308,858 | △1,453,641 | 53,930,231 | - | 52,805,181 | 1,125,050 |
| アメリカ・ドル | 64,855,217 | - | 66,308,858 | △1,453,641 | 53,930,231 | - | 52,805,181 | 1,125,050 |
| 買建 | 331,277 | - | 329,539 | △1,738 | 4,860,044 | - | 4,870,680 | 10,636 |
| アメリカ・ドル | 331,277 | - | 329,539 | △1,738 | 4,860,044 | - | 4,870,680 | 10,636 |
| 合計 | 65,186,494 | - | 66,638,397 | △1,455,379 | 58,790,275 | - | 57,675,861 | 1,135,686 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | PG&E CORP | 9,452 | 17.74 | 167,678.48 | |||
| MESQUITE ENERGY INC | 5,503 | 81.01 | 445,798.03 | ||||
| CALIFORNIA RES CORP | 6,314 | 51.60 | 325,802.40 | ||||
| NORTHEAST GROCERY INC PP | 26,283 | 4.74 | 124,581.42 | ||||
| INTELSAT SA/LUXEMBOURG | 2,342 | 42.05 | 98,481.10 | ||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1,097 | 45.55 | 49,968.35 | ||||
| SOUTHEASTERN GROCERS INC | 15,991 | 26.73 | 427,439.43 | ||||
| REGIONS FIN 5.70%/VAR PFD PERP | 4,000 | 19.66 | 78,640.00 | ||||
| PURE WEST ENERGY | 2 | 1.86 | 3.72 | ||||
| NOBLE CORP PLC | 337 | 45.23 | 15,242.51 | ||||
| GTT COMMUNICATIONS INC | 1,089 | 28.47 | 31,003.83 | ||||
| INTELSAT JACKSON CVR SER A RT | 244 | 9.44 | 2,303.36 | ||||
| INTELSAT JACKSON CVR SER B RT | 244 | 34.81 | 8,493.64 | ||||
| PURE WEST ENERGY CVR | 2 | - | - | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 72,900 | 1,775,436.27 | |||||
| (263,385,971) | |||||||
| 合計 | 72,900 | 263,385,971 | |||||
| (263,385,971) | |||||||
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | アメリカ・ドル | CALIFORNIA RES CRP WT 10/27/24 | 265.00 | 4,576.55 | |
| GTT COMM INC WT 12/30/27 | 290.00 | 1,690.70 | |||
| NOBLE CORP PLC TR 1 WT 2/04/28 | 1,176.00 | 30,646.56 | |||
| NOBLE CORP PLC TR2 WT 2/04/28 | 1,176.00 | 26,342.40 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,907.00 | 63,256.21 | |||
| (9,384,059) | |||||
| 新株予約権証券 合計 | 9,384,059 | ||||
| (9,384,059) | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | 1011778 BC ULC 4% 10/15/30 RGS | 180,000.00 | 153,536.40 | |
| 1375209 BC LTD 9% 01/30/28 RGS | 87,000.00 | 84,132.48 | |||
| 180 MEDIC 3.875% 10/15/29 RGS | 200,000.00 | 172,998.00 | |||
| ACADEMY LTD 6% 11/15/27 REGS | 100,000.00 | 95,817.00 | |||
| ACRISURE 10.125% 08/01/26 RGS | 25,000.00 | 25,644.25 | |||
| ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS | 350,000.00 | 296,667.00 | |||
| ACURIS FIN US/A 5% 05/01/28 REGS | 100,000.00 | 80,500.00 | |||
| ADT SECURITY CO 4.125% 08/01/29 REGS | 100,000.00 | 87,558.00 | |||
| ADV SALES & MRK 6.5% 11/28 RGS | 150,000.00 | 134,250.00 | |||
| ADVANCED DRAIN 5% 9/30/27 144A | 150,000.00 | 142,012.50 | |||
| ADVANCED DRAIN 6.375% 06/15/30 REGS | 120,000.00 | 116,217.60 | |||
| AERCAP HOLD 5.875/VAR 10/10/79 | 100,000.00 | 96,154.00 | |||
| ALBERTSONS 4.875% 02/15/30 RGS | 450,000.00 | 414,927.00 | |||
| ALBERTSONS C 3.5% 03/15/29 RGS | 65,000.00 | 56,809.35 | |||
| ALBERTSONS COM 6.5% 02/28 REGS | 150,000.00 | 149,868.00 | |||
| ALCOA INC GLB 5.95 2/1/37 | 110,000.00 | 105,703.40 | |||
| ALLEGHENY TECH 4.875% 10/01/29 | 40,000.00 | 35,532.80 | |||
| ALLEGHENY TECH 5.125% 10/01/31 | 30,000.00 | 26,025.90 | |||
| ALLEN MEDIA 10.5% 02/15/28 RGS | 150,000.00 | 77,026.50 | |||
| ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A | 245,000.00 | 234,587.50 | |||
| ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS | 300,000.00 | 268,047.00 | |||
| ALLIED UNIVERS 4.625% 6/28 RGS | 60,000.00 | 50,836.20 | |||
| ALLISON TR 5.875% 6/1/29 144A | 75,000.00 | 72,210.75 | |||
| ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP | 100,000.00 | 67,829.00 | |||
| ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP | 125,000.00 | 78,448.75 | |||
| ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow | 460,000.00 | - | |||
| ALTICE FING 5% 01/15/28 144A | 200,000.00 | 167,880.00 | |||
| ALTICE FING SA 5.75% 08/29 RGS | 200,000.00 | 160,742.00 | |||
| ALTICE FRANCE SA 5.5% 01/15/20 | 200,000.00 | 146,606.00 | |||
| AMER AIR 7.25% 02/15/28 REGS | 45,000.00 | 43,645.95 | |||
| AMER AIR 8.5% 05/15/29 REGS | 95,000.00 | 95,771.40 | |||
| AMWINS GROUP 4.875% 06/30/29 RGS | 50,000.00 | 44,750.00 | |||
| ANTERO MIDSTRE 5.375% 6/29 RGS | 100,000.00 | 93,369.00 | |||
| ANTERO RES CRP 7.625% 02/01/29 RGS | 38,000.00 | 38,960.64 | |||
| ANYWHERE REAL 7% 04/15/30 RGS | 76,000.00 | 64,790.00 | |||
| APX GROUP I 6.75% 02/15/27 RGS | 160,000.00 | 157,272.00 | |||
| ARCHROCK LP 6.875% 4/27 144A | 100,000.00 | 98,516.00 | |||
| ARCOSA INC 0% 03/31/29 RGS | 50,000.00 | 44,423.50 | |||
| ARDAGH METAL PA 4% 9/1/29 RGS | 200,000.00 | 157,538.00 | |||
| ARDAGH PACK 5.25% 08/15/27 RGS | 250,000.00 | 186,665.00 | |||
| ARDENT HEALTH S 5.75% 7/29 RGS | 100,000.00 | 83,750.00 | |||
| ARSENAL AIC PAREN 8% 10/30 RGS | 65,000.00 | 65,650.00 | |||
| ASBURY AUTOMOT 4.625% 11/15/29 RGS | 50,000.00 | 44,284.00 | |||
| ASBURY AUTOMOT 5% 02/15/32 RGS | 55,000.00 | 47,214.75 | |||
| ASGN INC 4.625% 05/15/28 144A | 235,000.00 | 215,025.00 | |||
| ASHTON WO 4.625% 04/01/30 RGS | 45,000.00 | 36,623.25 | |||
| ASSUREDPARTNER 5.625% 01/15/29 RGS | 50,000.00 | 44,414.50 | |||
| ATLANTICA SUST 4.125% 6/28 RGS | 200,000.00 | 178,068.00 | |||
| ATLAS LUXCO S 4.625% 6/28 RGS | 40,000.00 | 34,103.20 | |||
| BALL CORP 3.125% 09/15/31 | 125,000.00 | 101,387.50 | |||
| BALL CORP 6% 06/15/29 | 100,000.00 | 98,833.00 | |||
| BAUSCH HEALTH 11% 09/30/28 RGS | 153,000.00 | 92,182.50 | |||
| BAUSCH HEALTH 14% 10/15/30 RGS | 29,000.00 | 14,935.29 | |||
| BAUSCH HLTH 5.75% 8/15/27 144A | 30,000.00 | 15,613.50 | |||
| BEACON ROOFING 6.5% 8/1/30 RGS | 60,000.00 | 59,280.00 | |||
| BELLRING BRANDS 7% 3/30 RGS | 75,000.00 | 74,854.50 | |||
| BIG RIV ST 6.625% 01/31/29 RGS | 160,000.00 | 158,817.60 | |||
| BLOCK INC 2.75% 06/01/26 | 100,000.00 | 91,740.00 | |||
| BLOCK INC 3.5% 06/01/31 | 100,000.00 | 81,699.00 | |||
| BOMBARDIER 7.125% 06/26 RGS | 120,000.00 | 119,407.20 | |||
| BOOZ ALLEN 3.875% 9/1/28 RGS | 220,000.00 | 200,017.40 | |||
| BOOZ ALLEN HAMI 4% 07/01/29 REGS | 35,000.00 | 31,585.40 | |||
| BRAND INDUSTRIA 10.375% 7/31/30 RGS | 230,000.00 | 235,750.00 | |||
| BROADSTREET PAR 5.875% 04/30/29 RE | 40,000.00 | 35,842.40 | |||
| BUILDERS FI 4.25% 02/01/32 RGS | 100,000.00 | 84,944.00 | |||
| BWX TECH INC 4.125% 4/29 RGS | 200,000.00 | 180,634.00 | |||
| C AND S GRP ENT 5% 12/15/28 RGS | 200,000.00 | 156,982.00 | |||
| C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A | 385,000.00 | 349,387.50 | |||
| CABLEVS LHT LLC 5.625% 9/15/28 RGS | 35,000.00 | 26,365.85 | |||
| CAESARS ENTERTA 4.625% 10/15/29 REGS | 95,000.00 | 83,106.95 | |||
| CALRIV SCI HLD 3.875% 07/01/28 | 60,000.00 | 53,637.60 | |||
| CALRIV SCI HLD 4.875% 07/01/29 | 60,000.00 | 53,350.80 | |||
| CARNIVAL CORP 4% 08/01/28 RGS | 150,000.00 | 133,794.00 | |||
| CARNIVAL CORP 5.75% 3/1/27 RGS | 100,000.00 | 93,501.00 | |||
| CARNIVAL CORP 7% 08/15/29 RGS | 30,000.00 | 30,268.20 | |||
| CARNIVAL CORP 7.625% 03/01/26 RGS | 65,000.00 | 64,798.50 | |||
| CARNIVAL CORP 9.875% 08/01/27 RGS | 215,000.00 | 224,481.50 | |||
| CARVANA CO PIK VAR 06/01/30 RE | 45,000.00 | 35,010.90 | |||
| CARVANA CO PIK VAR 06/01/31 RE | 53,000.00 | 41,209.09 | |||
| CARVANA CO PIK VAR 12/01/28 RE | 30,000.00 | 23,325.00 | |||
| CATALENT PHARM 5% 6/30/27 144A | 35,000.00 | 32,748.10 | |||
| CCO HLDGS 4.75% 03/01/30 144A | 315,000.00 | 273,659.40 | |||
| CCO HLDGS/CAP 5% 2/1/28 144A | 200,000.00 | 186,342.00 | |||
| CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144 | 475,000.00 | 449,654.00 | |||
| CCO HLDGS/CAP C 4.5% 06/01/33 REGS | 160,000.00 | 127,350.40 | |||
| CENTENE CORP 2.45% 07/15/28 | 105,000.00 | 90,314.70 | |||
| CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI | 380,000.00 | 326,454.20 | |||
| CENTENE CORP 4.25%12/15/27 | 95,000.00 | 89,272.45 | |||
| CENTRAL PRNT 7.25% 6/15/29 RGS | 100,000.00 | 99,321.00 | |||
| CENTURY COM IN 3.875% 8/29 RGS | 100,000.00 | 85,417.00 | |||
| CHARLES RIV 4.25% 5/1/28 144A | 30,000.00 | 27,487.50 | |||
| CHARLES RIVER 4.25% 5/1/28 RGS | 100,000.00 | 91,625.00 | |||
| CHARLES RIVER L 4% 03/15/31 REGS | 75,000.00 | 64,500.00 | |||
| CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027 | 330,000.00 | 310,724.70 | |||
| CHEMOURS CO 5.75% 11/15/28 RGS | 100,000.00 | 89,174.00 | |||
| CHENIERE ENERG 3.25% 01/31/32 | 200,000.00 | 162,174.00 | |||
| CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS | 410,000.00 | 300,821.10 | |||
| CHS/CMNTY HEALT 5.25% 05/15/30 REGS | 170,000.00 | 131,773.80 | |||
| CHS/CMNTY HEALT 6.125% 04/01/30 REGS | 140,000.00 | 72,800.00 | |||
| CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A | 500,000.00 | 478,815.00 | |||
| CHURCHILL 6.75% 05/01/31 REGS | 150,000.00 | 145,312.50 | |||
| CITGO PETRO 7% 06/15/25 REGS | 150,000.00 | 148,176.00 | |||
| CLEAN HARBORS 6.375% 2/31 RGS | 25,000.00 | 24,739.25 | |||
| CLEAR CHANNEL 9% 09/15/28 RGS | 100,000.00 | 100,250.00 | |||
| CLEARWY ENE 3.75% 01/15/32 RGS | 100,000.00 | 78,687.00 | |||
| CLEARWY ENR 4.75% 3/15/28 144A | 55,000.00 | 50,876.10 | |||
| CLEVELAND-CLIF 4.875% 03/01/31 RGS | 100,000.00 | 85,814.00 | |||
| CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 REGS | 275,000.00 | 242,019.25 | |||
| CLYDESDALE 6.625% 4/15/29 REGS | 35,000.00 | 32,917.15 | |||
| CLYDESDALE ACQU 8.75% 4/30 RGS | 150,000.00 | 131,841.00 | |||
| CNX MIDSTR 4.75% 04/15/30 RGS | 35,000.00 | 30,375.80 | |||
| CNX RESOURCES 6% 01/15/29 RGS | 40,000.00 | 37,644.40 | |||
| COLGATE ENER 5.875% 7/1/29 RGS | 40,000.00 | 37,900.00 | |||
| COLT MERGER SUB 8.125% 07/01/2 | 250,000.00 | 253,885.00 | |||
| COMMSCOPE INC 4.75% 09/01/29 REGS | 100,000.00 | 64,787.00 | |||
| COMSTOCK 5.875% 01/15/30 RGS | 55,000.00 | 48,116.20 | |||
| COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/29 RGS | 100,000.00 | 92,192.00 | |||
| CONSLIDATED COM 5% 10/28 RGS | 45,000.00 | 34,537.50 | |||
| CORECIVIC INC 0% 04/30/26 | 100,000.00 | 101,620.00 | |||
| CORELOGIC INC 4.5% 5/1/28 RGS | 200,000.00 | 162,000.00 | |||
| CRESTWOOD M P/F 6% 02/01/29 RGS | 100,000.00 | 98,025.00 | |||
| CRESTWOOD M P/F 7.375% 02/01/31 REGS | 90,000.00 | 92,178.90 | |||
| CROCS INC 4.125% 08/15/31 REGS | 85,000.00 | 67,435.60 | |||
| CROWNROCK LP / 5% 05/1/29 REGS | 30,000.00 | 28,577.40 | |||
| CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A | 300,000.00 | 258,921.00 | |||
| CSC HOLDINGS 5.75% 01/30 144A | 155,000.00 | 83,174.55 | |||
| CSC HOLDINGS 7.5% 4/1/28 144A | 335,000.00 | 218,775.10 | |||
| CTR PARTNERS 3.875% 06/28 RGS | 100,000.00 | 88,341.00 | |||
| CVR ENERGY 5.25% 2/15/25 144A | 250,000.00 | 246,250.00 | |||
| CVR ENERGY 5.75% 02/15/28 144A | 30,000.00 | 27,300.00 | |||
| DANA INC 4.5% 02/15/32 | 100,000.00 | 80,749.00 | |||
| DARLING INGREDI 6% 06/15/30 REGS | 40,000.00 | 38,174.80 | |||
| DAVITA INC 3.75% 02/15/31 REGS | 225,000.00 | 172,593.00 | |||
| DAVITA INC 4.625% 06/01/30 RGS | 125,000.00 | 103,895.00 | |||
| DELEK LOGISTIC 7.125% 06/01/28 | 55,000.00 | 51,450.85 | |||
| DIAMOND SP 5.375% 08/15/26 RGS | 115,000.00 | 2,731.25 | |||
| DISH DBS CORP 5.875% 11/24 | 80,000.00 | 70,156.00 | |||
| DISH DBS CORP 7.75% 07/01/26 | 235,000.00 | 142,924.65 | |||
| DISH NETWK CV 2.375% 3/15/24 | 150,000.00 | 142,687.50 | |||
| DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A | 694,000.00 | 300,155.00 | |||
| DISH NETWO 11.75% 11/15/27 RGS | 300,000.00 | 293,493.00 | |||
| DOLYA HOLDCO 18 5% 7/15/28 RGS | 200,000.00 | 176,574.00 | |||
| DPL INC 4.35% 04/15/29 | 325,000.00 | 283,426.00 | |||
| DT MIDSTREAM 4.375% 06/15/31 RGS | 100,000.00 | 86,660.00 | |||
| DT MIDSTREAM IN 4.125% 6/15/29 RGS | 100,000.00 | 88,965.00 | |||
| EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS | 300,000.00 | 309,000.00 | |||
| EG GLOBAL 8.5% 10/30/25 144A | 222,000.00 | 221,789.10 | |||
| EG GLOBAL FINANCE PLC 6.75% 02 | 56,000.00 | 55,910.96 | |||
| ELASTIC NV 4.125% 06/30/29 RGS | 45,000.00 | 39,477.60 | |||
| EMERGENT B 3.875% 08/15/28 RGS | 55,000.00 | 21,384.55 | |||
| ENDEAVOR ENE 5.75% 1/30/28 RGS | 250,000.00 | 242,547.50 | |||
| ENLINK MIDSTR 5.625% 01/15/28 RGS | 200,000.00 | 192,710.00 | |||
| ENTEGRIS INC 3.625% 05/29 RGS | 200,000.00 | 172,436.00 | |||
| ENVIVA PT LP 6.5% 1/15/26 144A | 125,000.00 | 57,476.25 | |||
| EQT CORP 3.9% 10/01/27 | 45,000.00 | 42,158.70 | |||
| EQT CORP 5% 01/15/29 | 55,000.00 | 52,917.70 | |||
| EQT MIDSTREAM 6.5% 7/1/27 RGS | 110,000.00 | 109,728.30 | |||
| EQT MIDSTREAM 7.5% 06/01/27 REGS | 100,000.00 | 101,597.00 | |||
| EQT MIDSTREAM 7.5% 06/01/30 REGS | 100,000.00 | 101,974.00 | |||
| ERO COPPER 6.5% 2/15/30 RGS | 300,000.00 | 255,807.00 | |||
| FERTITTA E 4.625% 1/15/29 RGS | 175,000.00 | 152,985.00 | |||
| FIRST QUA 6.875% 10/15/27 RGS | 200,000.00 | 156,000.00 | |||
| FOOT LOCKER INC 4% 10/01/29 REGS | 45,000.00 | 33,975.00 | |||
| FORD MTR CR CO LLC 4.125% 08/17/27 | 150,000.00 | 137,077.50 | |||
| FORD MTR CR LLC 2.7% 08/10/26 | 200,000.00 | 180,050.00 | |||
| FORD MTR CR LLC 4% 11/13/30 | 100,000.00 | 84,456.00 | |||
| FORD MTR CR LLC 5.113% 05/3/29 | 250,000.00 | 231,952.50 | |||
| FORTRESS TR&INF 7.875% 12/01/30 REGS | 100,000.00 | 99,981.00 | |||
| FORWARD AIR COR 9.5% 10/15/31 REGS | 150,000.00 | 141,915.00 | |||
| FRONT RANGE BID 4% 3/1/27 144A | 150,000.00 | 114,504.00 | |||
| FRONTIER 5.875% 11/01/29 144A | 13,740.00 | 10,823.54 | |||
| FRONTIER COM 8.75% 05/15/30 REGS | 75,000.00 | 74,322.75 | |||
| FRONTIER COMM 5.875% 10/15/27 RGS | 80,000.00 | 74,693.60 | |||
| GAP INC 3.625% 10/01/29 RGS | 100,000.00 | 79,814.00 | |||
| GARDEN SPIN 8.625% 7/20/30 RGS | 25,000.00 | 26,271.00 | |||
| GEMS MENAS 7.125% 07/31/26 RGS | 250,000.00 | 241,562.50 | |||
| GENESIS ENERGY LP 8% 01/15/27 | 130,000.00 | 128,858.60 | |||
| GEO GRP INC 9.5% 12/31/28 RGS | 225,000.00 | 213,750.00 | |||
| GFL ENVIRONMENT 3.5% 09/01/28 RGS | 100,000.00 | 89,591.00 | |||
| GGAM FINANCE LT 7.75% 05/15/26 | 100,000.00 | 99,485.00 | |||
| GGAM FINANCE LT 8% 2/15/27 RGS | 60,000.00 | 59,925.00 | |||
| GLOBAL INF 5.625% 06/01/29 RGS | 100,000.00 | 82,441.00 | |||
| GOODYEAR TIRE & 5% WI 7/15/29 | 100,000.00 | 91,156.00 | |||
| GRAFTECH GLOBAL 9.875% 12/15/2 | 100,000.00 | 78,750.00 | |||
| GRAPHIC PACK 3.75% 02/30 RGS | 40,000.00 | 34,140.00 | |||
| GREYSTAR REAL 7.75% 8/31/30 RGS | 25,000.00 | 25,211.50 | |||
| GRIFOLS ESCROW 4.75% 10/15/28 | 200,000.00 | 174,856.00 | |||
| GTCR W-2 MERGER 7.5% 01/31 RGS | 300,000.00 | 303,186.00 | |||
| H&E EQUIPMENT S 3.875% 12/15/28 | 135,000.00 | 118,115.55 | |||
| HARVEST MIDSTRE 7.5% 9/28 REGS | 135,000.00 | 131,315.85 | |||
| HEALTHEQUITY IN 4.5% 10/01/29 | 35,000.00 | 31,080.35 | |||
| HERTZ 6% 01/15/28 RGS | 48,000.00 | 2,820.00 | |||
| HERTZ CORP 5.5% 10/15/2024 RGS | 250,000.00 | 8,750.00 | |||
| HERTZ CORP 6.25% 10/15/22 | 125,000.00 | 4,375.00 | |||
| HESS INFRASTRUCTURE PARTNERS L | 15,000.00 | 14,707.05 | |||
| HESS MIDST 5.125% 6/15/28 144A | 135,000.00 | 126,339.75 | |||
| HESS MIDSTREAM 5.625% 02/15/26 | 175,000.00 | 171,582.25 | |||
| HESS MIDSTREAM PAR 4.25% 2/30 RGS | 55,000.00 | 48,584.25 | |||
| HFC PRESTIGE 6.625% 07/15/30 REGS | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| HIGHTOWER HOLD 0% 04/30/29 RGS | 135,000.00 | 114,643.35 | |||
| HILCORP 6.25% 11/01/28 144A | 50,000.00 | 48,018.00 | |||
| HILTON DOMESTI 4% 05/01/31 RGS | 200,000.00 | 172,584.00 | |||
| HILTON GRAND V 5% 06/01/29 RGS | 100,000.00 | 86,700.00 | |||
| HOWARD HUG 5.375% 08/01/28 RGS | 150,000.00 | 137,187.00 | |||
| HUB INTEL LTD 7% 5/01/26 144A | 130,000.00 | 128,464.70 | |||
| HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 REGS | 100,000.00 | 101,125.00 | |||
| HUDBAY MINERALS 4.5% 04/01/26 RGS | 45,000.00 | 42,411.60 | |||
| ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27 | 270,000.00 | 239,625.00 | |||
| ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26 | 345,000.00 | 323,941.20 | |||
| II-VI INC 5% 12/15/29 RGS | 250,000.00 | 220,755.00 | |||
| INEOS FIN PLC 6.75% 05/28 RGS | 200,000.00 | 187,984.00 | |||
| INGLES MARKETS 4% 06/15/31 REGS | 100,000.00 | 82,982.00 | |||
| INTELSAT J H SA 5.5% 08/01/23 | 250,000.00 | - | |||
| JACOBS ENTE 6.75% 02/15/29 RGS | 45,000.00 | 40,266.00 | |||
| JANE ST GRP/JSG 4.5% 11/15/29 | 45,000.00 | 40,046.85 | |||
| JAZZ SECU DAC 4.375% 01/15/29 REGS | 70,000.00 | 62,417.60 | |||
| JBS USA/LUX/FIN 5.5% 01/15/30 | 185,000.00 | 171,922.35 | |||
| KAISER AL 4.625% 03/01/28 RGS | 100,000.00 | 87,299.00 | |||
| KENNEDY-WILSON 4.75% 02/01/30 | 200,000.00 | 147,046.00 | |||
| KINETIK 5.875% 06/15/30 REGS | 65,000.00 | 61,408.75 | |||
| KONTOOR BR 4.125% 11/15/29 RGS | 25,000.00 | 21,310.25 | |||
| KRAFT HEINZ CO 4.375% 6/1/46 | 25,000.00 | 19,889.50 | |||
| KRONOS ACQ KIK 5% 12/31/26 RGS | 70,000.00 | 66,404.80 | |||
| L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 RGS | 250,000.00 | 241,160.00 | |||
| LADDER CAP 4.75% 06/15/29 RGS | 100,000.00 | 85,246.00 | |||
| LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29 | 135,000.00 | 113,377.05 | |||
| LCM INV HLD 8.25% 8/1/31 RGS | 35,000.00 | 35,087.50 | |||
| LCM INVEST 4.875% 05/01/29 RGS | 35,000.00 | 30,146.20 | |||
| LCPR SENIOR SE 5.125% 7/29 RGS | 200,000.00 | 164,732.00 | |||
| LEGENDS HOSPIT 5% 02/01/26 RGS | 50,000.00 | 49,277.50 | |||
| LEVEL 3 FINL 10.5% 5/15/30 RGS | 165,000.00 | 154,159.50 | |||
| LGI HOMES 8.75% 12/15/28 RGS | 45,000.00 | 45,506.25 | |||
| LIFEPOINT HLT 11% 10/15/30 RGS | 100,000.00 | 99,249.00 | |||
| LINDBLAD EXPEDI 9% 05/15/28 REGS | 100,000.00 | 99,781.00 | |||
| LSB INDUSTRIES 6.25% 10/15/28 RGS | 200,000.00 | 182,434.00 | |||
| MACQUARIE 8.375% 05/01/28 REGS | 70,000.00 | 71,400.00 | |||
| MACQUARIE AIRF 8.125% 3/29 RGS | 50,000.00 | 50,555.00 | |||
| MADISON 5.875% 06/30/29 RGS | 200,000.00 | 164,690.00 | |||
| MADISON IAQ 4.125% 06/28 RGS | 65,000.00 | 57,242.90 | |||
| MAGIC MERGER 5.25% 05/1/28 RGS | 85,000.00 | 63,112.50 | |||
| MARRIOTT OWN 4.5% 06/15/29 RGS | 85,000.00 | 70,546.60 | |||
| MATCH GROUP INC 5% 12/27 144A | 110,000.00 | 103,869.70 | |||
| MATCH GRP 5.625% 02/15/29 144A | 100,000.00 | 94,050.00 | |||
| MATTEL INC 3.375% 04/01/26 RGS | 100,000.00 | 93,383.00 | |||
| MAUSER PACKAGI 7.875% 8/26 RGS | 100,000.00 | 97,585.00 | |||
| MC BRAZIL D 7.25% 06/30/31 RGS | 193,250.32 | 139,623.35 | |||
| MERCER INTL 5.125% 02/01/29 | 100,000.00 | 83,383.00 | |||
| MICROSTRATEGY 6.125% 06/15/28 | 160,000.00 | 146,800.00 | |||
| MINERAL RES LT 9.25% 10/28 RGS | 50,000.00 | 50,990.00 | |||
| MINERAL RES LTD 8% 11/1/27 RGS | 95,000.00 | 94,097.50 | |||
| MINERVA MERGER 6.5% 02/15/30 REGS | 270,000.00 | 229,761.90 | |||
| MIWD HOLDCO II 5.5% 02/01/30 REGS | 20,000.00 | 16,520.60 | |||
| MODIVCARE ESC 5% 10/01/29 REGS | 40,000.00 | 30,393.60 | |||
| MOLINA HEALTHC 3.875% 11/15/30 RGS | 80,000.00 | 68,040.00 | |||
| MOLINA HEALTHCA 3.875% 05/15/32 | 105,000.00 | 86,629.20 | |||
| MOZART DEBT 5.25% 10/01/29 RGS | 145,000.00 | 128,731.00 | |||
| MPT OPER PARTNE 3.5% 03/15/31 | 200,000.00 | 119,504.00 | |||
| MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 4 | 100,000.00 | 69,318.00 | |||
| MPT OPER PARTNERSHP 5.25% 8/26 | 400,000.00 | 341,740.00 | |||
| MUELLER WTR PRO 4% 06/15/29 REGS | 95,000.00 | 82,661.40 | |||
| MURPHY OIL CORP VAR 12/1/42 | 100,000.00 | 82,740.00 | |||
| NABORS IND 5.75% 02/01/25 | 140,000.00 | 139,888.00 | |||
| NAVIOS LOG/F 10.75% 7/25 REGS | 150,000.00 | 146,544.00 | |||
| NCL CORP 5.875% 02/15/27 REGS | 100,000.00 | 95,771.00 | |||
| NCL CORP LTD 5.875% 03/15/26 R | 50,000.00 | 46,906.00 | |||
| NCL FINANCE LTD 6.125% 03/15/2 | 35,000.00 | 30,946.30 | |||
| NEPTUNE BID 9.29% 04/15/29 RGS | 150,000.00 | 137,062.50 | |||
| NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 RGS | 100,000.00 | 91,375.00 | |||
| NEW FORTRESS EN 6.75% 09/15/25 | 200,000.00 | 190,904.00 | |||
| NEWELL BRANDS I STEP 04/01/36 | 100,000.00 | 84,973.00 | |||
| NEXTERA ENERGY 4.25% 9/24 144A | 8,000.00 | 7,580.00 | |||
| NEXTERA ENERGY 4.5% 9/27 144A | 60,000.00 | 54,644.40 | |||
| NGL ENERGY OPER 7.5% 02/01/26 RGS | 200,000.00 | 200,282.00 | |||
| NORTHERN O & G 8.75% 6/31 REGS | 100,000.00 | 101,987.00 | |||
| NORTHWEST FIN 10.75% 06/01/28 144A | 50,000.00 | 48,002.50 | |||
| NORTHWEST FIN 6% 02/15/28 REGS | 30,000.00 | 25,350.00 | |||
| NOVA CHEM CORP 4.25% 5/29 RGS | 150,000.00 | 115,536.00 | |||
| NOVELIS CORP 3.875% 08/15/31 REGS | 100,000.00 | 83,476.00 | |||
| NRG ENERGY 3.375% 02/15/29 RGS | 40,000.00 | 33,701.60 | |||
| NRG ENERGY 3.625% 2/15/31 REGS | 75,000.00 | 60,423.75 | |||
| NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 | 38,000.00 | 37,608.22 | |||
| NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A | 23,079.83 | 22,906.73 | |||
| NUFARM AU/AM 5% 01/27/30 REGS | 150,000.00 | 131,692.50 | |||
| OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44 | 500,000.00 | 366,770.00 | |||
| OCCIDENTAL PETE 6.625% 9/1/30 | 200,000.00 | 206,692.00 | |||
| OCCIDENTAL PETRO 3.5% 8/15/29 | 250,000.00 | 215,970.00 | |||
| OCCIDENTAL PETROL 3% 02/15/27 | 250,000.00 | 227,860.00 | |||
| OI EUROPEAN GRO 4.75% 02/15/30 REGS | 95,000.00 | 83,439.45 | |||
| OLIN CORP 5% 02/01/30 | 75,000.00 | 67,526.25 | |||
| OLIN CORP 5.625% 08/01/29 | 75,000.00 | 71,114.25 | |||
| OLYMPUS WA 6.25% 10/01/29 RGS | 200,000.00 | 158,000.00 | |||
| OLYMPUS WATER U 4.25% 10/01/28 RGS | 200,000.00 | 168,750.00 | |||
| ONEMAIN FIN 3.875% 09/15/28 | 100,000.00 | 83,456.00 | |||
| ONTARIO GAMING 0% 07/31/30 RGS | 30,000.00 | 30,150.00 | |||
| OPEN TEXT 3.875% 12/01/29 RGS | 200,000.00 | 170,284.00 | |||
| OPEN TEXT 4.125% 02/15/30 RGS | 250,000.00 | 213,777.50 | |||
| ORGANON FINANC 5.125% 4/31 RGS | 400,000.00 | 308,140.00 | |||
| OWENS AND MINOR 4.5% 03/31/29 REGS | 50,000.00 | 42,079.50 | |||
| OWENS BROCKWAY 7.25% 05/31 RGS | 100,000.00 | 97,500.00 | |||
| PARTY CITY HLD 8.75% 02/15/26 RGS | 40,000.00 | - | |||
| PBF HLD LLC/FIN 6% 02/15/28 | 150,000.00 | 141,982.50 | |||
| PERFORMA 6.875% 05/01/25 144A | 40,000.00 | 40,037.20 | |||
| PERFORMANCE 5.5% 10/15/27 RGS | 250,000.00 | 241,167.50 | |||
| PG&E 4.55% 07/01/30 | 500,000.00 | 454,360.00 | |||
| PG&E CORP 5% 07/01/28 | 150,000.00 | 140,859.00 | |||
| PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 RGS | 225,000.00 | 201,375.00 | |||
| PITNEY 7.25% 03/15/29 REGS | 85,000.00 | 70,443.75 | |||
| POST HLDGS 5.625% 01/28 144A | 190,000.00 | 183,021.30 | |||
| POST HLDGS 5.75% 3/1/27 144 | 73,000.00 | 71,315.89 | |||
| PRIMO WATER HLD 4.375% 04/30/29 REGS | 100,000.00 | 88,125.00 | |||
| QORVO INC 4.375% 10/15/29 | 200,000.00 | 178,646.00 | |||
| RADIATE HOLDC 6.5% 09/15/28 RGS | 120,000.00 | 57,703.20 | |||
| RAILWORKS HLD 8.25% 11/15/28 RGS | 100,000.00 | 97,713.00 | |||
| RAND PARENT LLC 8.5% 2/28/30 RGS | 150,000.00 | 139,149.00 | |||
| RANGE RES CORP 4.875% 05/15/25 | 150,000.00 | 146,793.00 | |||
| REALOGY GROUP L 5.25% 04/15/30 REGS | 5,000.00 | 3,337.95 | |||
| ROBLOX COR 3.875% 05/01/30 RGS | 200,000.00 | 170,800.00 | |||
| ROLLER BEAR CO 4.375% 10/15/29 REGS | 25,000.00 | 22,034.25 | |||
| ROYAL CARIBB 5.375% 7/27 RGS | 70,000.00 | 66,764.60 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 4.25% 7/26 RGS | 200,000.00 | 188,266.00 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 5.5% 08/31/26 | 250,000.00 | 241,985.00 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 7.25% 1/30 RGS | 55,000.00 | 55,663.85 | |||
| RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A | 55,000.00 | - | |||
| SABRE GLBL INC 7.375% 09/01/25 REGS | 100,000.00 | 89,000.00 | |||
| SANCHEZ ENERGY 7.25% 2/23 144A | 381,000.00 | - | |||
| SBA COMMUNICAT 3.125% 02/01/29 | 150,000.00 | 128,659.50 | |||
| SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS | 300,000.00 | 270,000.00 | |||
| SCOTTS MIRACLE 4.375% 02/01/32 | 100,000.00 | 78,868.00 | |||
| SCRIPPS ESCRO 5.875% 7/27 144A | 95,000.00 | 79,484.60 | |||
| SEA LTD CONV 1% 12/01/24 | 23,000.00 | 23,920.00 | |||
| SEADRILL FINANC 8.375% 7/31/30 RGS | 225,000.00 | 228,249.00 | |||
| SEAGATE HDD 8.25% 12/29 RGS | 55,000.00 | 57,775.85 | |||
| SEALED AIR 6.125% 2/28 RGS | 85,000.00 | 82,969.35 | |||
| SEASPAN CORPORA 5.5% 08/01/29 REGS | 125,000.00 | 96,875.00 | |||
| SENSATA TECHNOL 4% 04/15/29 RE | 90,000.00 | 79,265.70 | |||
| SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29 | 55,000.00 | 51,906.25 | |||
| SIRIUS XM RADIO 3.125% 09/01/26 REGS | 65,000.00 | 59,481.50 | |||
| SIRIUS XM RADIO 3.875% 09/01/31 REGS | 100,000.00 | 79,460.00 | |||
| SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 RGS | 200,000.00 | 189,090.00 | |||
| SITIO ROYAL 7.875% 11/28 RGS | 105,000.00 | 104,737.50 | |||
| SM ENERGY CO 5.625% 06/01/25 | 100,000.00 | 97,988.00 | |||
| SM ENERGY CO 6.75% 09/15/26 | 60,000.00 | 59,092.20 | |||
| SOUTHWESTERN EN 4.75% 02/01/32 | 100,000.00 | 88,695.00 | |||
| SOUTHWESTERN EN 8.375% 9/15/28 | 100,000.00 | 103,489.00 | |||
| SPCM SA 3.125% 03/15/27 REGS | 100,000.00 | 89,211.00 | |||
| SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30 | 350,000.00 | 275,625.00 | |||
| SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32 | 210,000.00 | 247,394.70 | |||
| SRS DISTRIBUTIO 4.625% 07/01/28 REGS | 45,000.00 | 41,062.50 | |||
| SRS DISTRIBUTIO 6% 12/01/29 REGS | 55,000.00 | 47,987.50 | |||
| SRS DISTRIBUTIO 6.125% 07/01/29 REGS | 35,000.00 | 30,655.10 | |||
| STATION CAS 4.5% 02/15/28 144A | 350,000.00 | 314,240.50 | |||
| STERICYCLE INC 3.875% 01/15/29 | 65,000.00 | 56,388.80 | |||
| SUGARHOUSE 5.875% 5/15/25 144A | 50,000.00 | 48,650.00 | |||
| SUNNOVA ENERGY 5.875% 9/26 RGS | 100,000.00 | 80,533.00 | |||
| SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29 | 105,000.00 | 93,943.50 | |||
| SUNOCO LP /CORP 6% 04/15/27 | 265,000.00 | 261,963.10 | |||
| SUNOCO LP/SUNOC 5.875% 3/15/28 | 50,000.00 | 48,582.50 | |||
| SURGERY CTR 10% 04/15/27 144A | 30,000.00 | 30,209.40 | |||
| SURGERY CTR HLD 6.75% 7/25 RGS | 48,000.00 | 47,340.00 | |||
| SYMANTEC CORP 5% 04/25 144A | 100,000.00 | 99,003.00 | |||
| TALLGRASS LP/CP 6% 12/31/30 RGS | 150,000.00 | 133,059.00 | |||
| TEINE ENERGY LT 6.875% 04/15/29 REGS | 200,000.00 | 185,690.00 | |||
| TELECOM ITALI 6.375% 11/15/33 | 200,000.00 | 181,154.00 | |||
| TEMPUR SEALY 3.875% 10/15/31 R | 85,000.00 | 66,475.10 | |||
| TEMPUR SEALY 4% 04/15/29 RGS | 150,000.00 | 127,524.00 | |||
| TENET HEALTH 4.375% 1/30 | 100,000.00 | 88,587.00 | |||
| TENET HEALTH 6.125% 10/28 | 250,000.00 | 241,625.00 | |||
| TENET HEALTHCARE 6.25% 2/1/27 | 600,000.00 | 596,916.00 | |||
| TERRAFORM POWER 5% 1/28 144A | 80,000.00 | 75,134.40 | |||
| TERRIER M 8.875% 12/15/27 144A | 125,000.00 | 102,812.50 | |||
| THOR INDUSTRIES 4% 10/15/29 REGS | 105,000.00 | 88,921.35 | |||
| TMS INTERNATION 6.25% 04/15/29 | 60,000.00 | 47,224.20 | |||
| TOLEDO HOSP/THE 6.015% 11/48 | 100,000.00 | 72,000.00 | |||
| TOPBUILD CORP 4.125% 02/15/32 REGS | 100,000.00 | 83,207.00 | |||
| TOPS MARKETS CORP ESCROW | 340,000.00 | - | |||
| TRANSDIGM I 6.75% 8/15/28 RGS | 200,000.00 | 198,712.00 | |||
| TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/29 | 200,000.00 | 180,028.00 | |||
| TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27 | 225,000.00 | 214,312.50 | |||
| TRANSDIGM INC 6.25% 3/26 144A | 270,000.00 | 267,348.60 | |||
| TRANSDIGM INC 7.5% 03/15/27 | 25,000.00 | 25,057.50 | |||
| TRANSOCEAN 11.5% 01/30/27 REGS | 95,000.00 | 98,562.50 | |||
| TRANSOCEAN INC 8.75% 2/30 RGS | 76,000.00 | 77,225.88 | |||
| TRANSOCEAN PO 6.875% 2/27 144A | 75,000.00 | 73,668.00 | |||
| TRITON WATER 0% 03/31/29 RGS | 290,000.00 | 246,862.50 | |||
| TRIVIUM PACKING 5.5% 8/26 144A | 75,000.00 | 71,118.00 | |||
| TRONOX INC 4.625% 03/15/29 RGS | 100,000.00 | 82,512.00 | |||
| TTM TECH INC 4% 03/01/29 REGS | 100,000.00 | 86,500.00 | |||
| TWILIO INC 3.625% 03/15/29 | 60,000.00 | 52,240.80 | |||
| TWILIO INC 3.875% 03/15/31 | 65,000.00 | 54,655.90 | |||
| UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 REGS | 600,000.00 | 548,022.00 | |||
| UNISYS 6.875% 11/01/27 RGS | 45,000.00 | 37,653.30 | |||
| UNITED AIRLINE 4.375% 04/15/26 REGS | 100,000.00 | 94,255.00 | |||
| UNITED AIRLINE 4.625% 04/15/29 REGS | 100,000.00 | 87,860.00 | |||
| UNITI GRP/UNIT 6% 01/15/30 RGS | 200,000.00 | 128,024.00 | |||
| UNITI/FIN 4.75% 04/15/28 RGS | 70,000.00 | 58,087.40 | |||
| UNITI/FIN/CS 6.5% 02/15/29 RGS | 100,000.00 | 66,703.00 | |||
| UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 RGS | 140,000.00 | 137,214.00 | |||
| UNIVISION 6.625% 06/01/27 RGS | 150,000.00 | 145,495.50 | |||
| UNIVISION COMM 4.5% 5/29 RGS | 100,000.00 | 84,785.00 | |||
| US FOODS INC 4.625% 06/01/30 REGS | 40,000.00 | 35,554.00 | |||
| VALARIS LTD 8.375% 4/30 RGS | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| VENTURE GBL 6.25% 01/15/30 REGS | 100,000.00 | 96,353.00 | |||
| VENTURE GLO 3.875% 11/1/33 RGS | 100,000.00 | 79,545.00 | |||
| VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 RGS | 100,000.00 | 85,918.00 | |||
| VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 RGS | 100,000.00 | 83,688.00 | |||
| VERTIV GROUP 4.125% 11/15/28 REGS | 100,000.00 | 90,109.00 | |||
| VIAVI SLTNS INC 3.75% 10/01/29 | 100,000.00 | 81,816.00 | |||
| VIKING CRUISES 9.125% 7/31 RGS | 100,000.00 | 102,325.00 | |||
| VIRGIN MED S 4.5% 08/15/30 RGS | 100,000.00 | 84,492.00 | |||
| VISTAJET MAL/XO 6.375% 02/01/30 REGS | 150,000.00 | 108,982.50 | |||
| VISTRA OP CO 5.625% 02/27 144A | 150,000.00 | 144,523.50 | |||
| VISTRA OPERATI 5% 7/31/27 144A | 215,000.00 | 202,643.95 | |||
| VISTRA OPERATI 7.75% 10/31 RGS | 100,000.00 | 100,389.00 | |||
| VM CONSOLIDATED 5.5% 4/29 RGS | 100,000.00 | 90,218.00 | |||
| WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A | 340,000.00 | - | |||
| WESTERN GAS PARTN 4.65% 7/1/26 | 15,000.00 | 14,505.30 | |||
| WOLVERINE WORLD 4% 08/15/29 REGS | 100,000.00 | 76,408.00 | |||
| WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144 | 55,000.00 | - | |||
| WR GRACE HLD 7.375% 3/1/31 RGS | 120,000.00 | 115,539.60 | |||
| WR GRACE HOLD 5.625% 8/29 REGS | 80,000.00 | 66,157.60 | |||
| WYNN LLC/CORP 7.125% 02/31 RGS | 190,000.00 | 185,510.30 | |||
| XPO INC 7.125% 06/01/31 REGS | 100,000.00 | 100,049.00 | |||
| YUM BRANDS INC 4.625% 01/31/32 | 200,000.00 | 178,528.00 | |||
| ZF NORTH AMER C 6.875% 04/14/28 REGS | 150,000.00 | 150,481.50 | |||
| ZIGGO BOND 6% 1/15/27 144A | 160,000.00 | 150,540.80 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 57,323,070.15 | 48,550,068.72 | |||
| (7,202,402,695) | |||||
| 社債券 合計 | 7,202,402,695 | ||||
| (7,202,402,695) | |||||
| 合計 | 7,211,786,754 | ||||
| (7,211,786,754) | |||||
(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株 予約権証券 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 14銘柄 | 3.52% | -% | -% | 100% |
| 新株予約権証券 | 4銘柄 | -% | 0.13% | -% | ||
| 社債券 | 425銘柄 | -% | -% | 96.35% | ||
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表
| 特定資産の種類/通貨 | 銘柄 | 数量 | 帳簿単価 帳簿金額 | 評価単価 評価金額 | 評価損益 | 備考 |
| 貸付債権/アメリカ・ ドル | ASCEND LEARNING TM 2LN 11/29 C1 | 10,000.00 | 85.54 8,554.20 | 85.08 8,508.90 | △45.30 | - |
| AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 12/28 C1 | 29,625.00 | 97.80 28,973.25 | 100.06 29,643.66 | 670.41 | - | |
| BREAKWATER ENERG TM B 1LN 9/26 C1 | 184,315.02 | 94.99 175,097.30 | 96.63 178,103.60 | 3,006.30 | - | |
| BROOKFIELD WEC TERM 1LN 08/25 C1 | 59,400.00 | 99.85 59,312.08 | 100.12 59,474.25 | 162.17 | - | |
| CAMPING WORLD TM B 1LN 06/28 C1 | 10,062.46 | 92.71 9,329.30 | 95.17 9,576.44 | 247.14 | - | |
| CAMPING WORLD TM B 1LN 06/28 C2 | 138,792.50 | 92.71 128,682.85 | 95.17 132,088.82 | 3,405.97 | - | |
| CANO HEALTH TM B 1LN 11/23/27 C1 | 148,484.83 | 80.24 119,154.62 | 41.62 61,806.81 | △57,347.81 | - | |
| CANO HEALTH TM B 1LN 11/23/27 C2 | 378.80 | 80.24 303.98 | 41.62 157.67 | △146.31 | - | |
| CONVERGINT TM B 1LN 03/18/2028 C1 | 9,775.33 | 97.10 9,492.52 | 97.76 9,556.94 | 64.42 | - | |
| COX MEDIA TM B 1LN INCR 12/26 C1 | 198,976.98 | 89.49 178,084.39 | 91.35 181,779.39 | 3,695.00 | - | |
| DIAMOND SPORTS GR TM 2LN 08/26 C1 | 413,683.96 | 5.04 20,857.94 | 2.02 8,360.55 | △12,497.39 | - | |
| GTT COMMUN TM HOLDCO 1LN 06/28 C1 | 42,071.81 | 52.16 21,947.56 | 64.00 26,925.95 | 4,978.39 | - | |
| GTT COMMUNIC TM OPCO 1LN 1/28 C1 | 52,369.37 | 82.18 43,041.26 | 86.25 45,168.58 | 2,127.32 | - | |
| HELP AT HOME TERM 1LN 10/29/27 C1 | 88,314.83 | 97.58 86,178.49 | 98.58 87,063.40 | 884.91 | - | |
| HELP AT HOME TERM DD 1LN 10/27 C1 | 11,175.11 | 97.58 10,904.78 | 98.58 11,016.75 | 111.97 | - | |
| MYEYEDR TERM 1LN 08/31/26 C1 | 148,837.20 | 92.58 137,803.89 | 96.78 144,056.54 | 6,252.65 | - | |
| NOVOLEX TERM 1LN 03/30/29 C1 | 44,437.50 | 95.88 42,607.11 | 98.84 43,925.58 | 1,318.47 | - | |
| PAREXEL TERM B 1LN 08/11/28 C1 | 39,400.00 | 97.12 38,266.85 | 99.82 39,331.83 | 1,064.98 | - | |
| SANCHEZ DIP ROLL UP TL 5/11/20 C1 | 44,000.00 | - - | - - | - | - | |
| SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C1 | 53,418.37 | - - | - - | - | - | |
| SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C2 | 48,229.11 | - - | - - | - | - | |
| THE GOLUB CORPOR TM 2LN 05/26 C1 | 153,499.88 | 97.12 149,094.42 | 98.88 151,780.68 | 2,686.26 | - | |
| TKC HOLDINGS TERM 1LN 05/28 C1 | 199,753.45 | 96.02 191,813.07 | 94.78 189,338.30 | △2,474.77 | - | |
| UKG TERM 1LN 05/04/26 C1 | 198,987.34 | 98.24 195,503.07 | 99.91 198,810.24 | 3,307.17 | - | |
| UKG TERM 2LN 05/03/2027 C1 | 200,000.00 | 97.31 194,625.00 | 99.94 199,892.00 | 5,267.00 | - | |
| 貸付債権/アメリカ・ドル 小計 | 1,849,627.93 (274,392,303) | 1,816,366.88 (269,458,027) | △33,261.05 (△4,934,276) | |||
| 貸付債権 合 計 | 274,392,303 (274,392,303) | 269,458,027 (269,458,027) | △4,934,276 (△4,934,276) | |||
| 合 計 | 274,392,303 (274,392,303) | 269,458,027 (269,458,027) | △4,934,276 (△4,934,276) | |||
1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
