有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	4,018,163,735	27,877,618,177
親投資信託受益証券 合計		4,018,163,735	27,877,618,177
合計		4,018,163,735	27,877,618,177

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・欧州株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・欧州株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2020年11月30日現在	2021年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	370,985,522	1,483,227,486
金銭信託	40,942,629	72,401,716
株式	28,012,213,999	36,349,564,530
派生商品評価勘定	853,406	16,395,188
未収入金	-	2,157,831,657
未収配当金	24,910,794	13,778,585
流動資産合計	28,449,906,350	40,093,199,162
資産合計	28,449,906,350	40,093,199,162
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,925,299	9,538,457
未払金	74,194,500	274,825,879
未払解約金	276,195,012	2,872,388,322
その他未払費用	1,958	4,172
流動負債合計	353,316,769	3,156,756,830
負債合計	353,316,769	3,156,756,830
純資産の部
元本等
元本	4,831,921,028	5,323,841,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,264,668,553	31,612,600,421
元本等合計	28,096,589,581	36,936,442,332
純資産合計	28,096,589,581	36,936,442,332
負債純資産合計	28,449,906,350	40,093,199,162

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2020年11月30日現在	2021年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	3,997,592,352 円	4,831,921,028 円
期中追加設定元本額	1,426,164,523 円	1,438,665,962 円
期中一部解約元本額	591,835,847 円	946,745,079 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・欧州株・ファンド	4,108,846,377 円	4,018,163,735 円
フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド	66,332,758 円	67,105,840 円
フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用)	474,589,070 円	921,939,719 円
フィデリティ・インスティテューショナル・欧州株・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	182,152,823 円	316,632,617 円
計	4,831,921,028 円	5,323,841,911 円
3.受益権の総数	4,831,921,028 口	5,323,841,911 口
4.1口当たり純資産額	5.8148 円	6.9379 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2020年11月30日現在	2021年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,339,978,727	3,290,569,611
合 計	1,339,978,727	3,290,569,611

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2020年11月30日 現在				2021年11月30日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	665,970,890	-	666,283,863	△312,973	7,087,684,525	-	7,076,273,491	11,411,034
アメリカ・ドル	353,009,233	-	352,234,293	774,940	3,541,314,224	-	3,539,691,613	1,622,611
イギリス・ポンド	-	-	-	-	597,530,447	-	596,979,001	551,446
スイス・フラン	-	-	-	-	155,655,491	-	155,988,459	△332,968
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	119,036,927	-	119,421,009	△384,082
デンマーク・クローネ	-	-	-	-	132,535,078	-	132,540,450	△5,372
ユーロ	312,961,657	-	314,049,570	△1,087,913	2,541,612,358	-	2,531,652,959	9,959,399
買建	430,718,507	-	428,959,587	△1,758,920	4,287,697,919	-	4,283,143,616	△4,554,303
アメリカ・ドル	353,802,463	-	352,223,732	△1,578,731	3,546,483,951	-	3,540,506,265	△5,977,686
イギリス・ポンド	35,975,504	-	35,887,016	△88,488	-	-	-	-
ユーロ	40,940,540	-	40,848,839	△91,701	741,213,968	-	742,637,351	1,423,383
合計	1,096,689,397	-	1,095,243,450	△2,071,893	11,375,382,444	-	11,359,417,107	6,856,731

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
イギリス・ポンド	DCC PLC	45,701	56.34	2,574,794.34
	PRUDENTIAL CORP	291,997	12.94	3,779,901.16
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,005,669	6.18	6,221,068.43
	SAGE GROUP PLC	662,361	7.77	5,146,544.97
	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	133,984	25.56	3,424,631.04
	ASTRAZENECA PLC (UK)	40,853	83.67	3,418,170.51
	BURBERRY GROUP PLC	231,360	17.95	4,152,912.00
	HOMESERVE PLC	461,778	9.02	4,167,546.45
	INFORMA PLC	571,869	4.74	2,710,659.06
	ENTAIN PLC	128,402	17.46	2,241,898.92
	AVEVA GROUP PLC	123,880	32.20	3,988,936.00
	BUNZL PLC	161,769	28.67	4,637,917.23
	EXPERIAN PLC	250,357	33.83	8,469,577.31
	AUTO TRADER GROUP PLC	286,951	7.32	2,101,629.12
	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	54,416	39.33	2,140,181.28
	RELX PLC	411,090	23.43	9,631,838.70
	FERGUSON PLC	28,158	115.55	3,253,656.90
イギリス・ポンド 小計		4,890,595		72,061,863.42
				(10,921,696,020)
スイス・フラン	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	18,204	357.50	6,507,930.00
	SIKA AG	9,593	363.70	3,488,974.10
	STRAUMANN HOLDING AG(REGD)	1,542	1,945.00	2,999,190.00
	SONOVA HOLDING AG REG CL B	23,021	344.20	7,923,828.20
	DKSH HOLDING AG	54,792	74.25	4,068,306.00
スイス・フラン 小計		107,152		24,988,228.30
				(3,079,799,138)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB SER B	213,028	259.00	55,174,252.00
	SWEDISH MATCH AB	712,955	66.98	47,753,725.90
	SANDVIK AB	209,314	229.40	48,016,631.60
スウェーデン・クローナ 小計		1,135,297		150,944,609.50
				(1,891,335,957)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK AS CL B	177,194	715.70	126,817,745.80
デンマーク・クローネ 小計		177,194		126,817,745.80
				(2,190,142,470)
ユーロ	SAP SE	129,695	116.80	15,148,376.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	41,012	142.20	5,831,906.40
	GRIFOLS	210,766	16.73	3,526,115.18
	KONINKLIJKE DSM NV	20,303	191.80	3,894,115.40
	GERRESHEIMER AG	31,056	79.95	2,482,927.20
	BRENNTAG SE	67,906	76.34	5,183,944.04
	AMADEUS IT GROUP SA	86,858	58.08	5,044,712.64
	EDENRED	117,375	40.50	4,753,687.50
	AIRBUS SE	24,261	99.69	2,418,579.09
	WORLDLINE SA	140,655	47.47	6,676,892.85
	ELIS SA	349,179	14.10	4,923,423.90
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	48,957	58.15	2,846,849.55
	SCOUT24 SE	44,251	59.76	2,644,439.76
	IMCD GROUP BV	24,860	198.15	4,926,009.00
	NEXI SPA	349,553	13.79	4,822,083.63
	PROSUS NV	200,017	70.68	14,137,201.56
	JDE PEETS BV	25,035	25.05	627,126.75
	ALLFUNDS GROUP PLC	69,357	15.20	1,054,781.25
	BANCO ESPIRITO SANTO (REG)	1,440,193	0.00	0.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	7,918	697.20	5,520,429.60
	MERCK KGAA	52,591	219.60	11,548,983.60
	BEIERSDORF AG	30,819	89.26	2,750,903.94
	KERING SA	5,912	683.80	4,042,625.60
	ALTEN	32,075	143.90	4,615,592.50
	QIAGEN NV (GERW)	99,371	49.23	4,892,034.33
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	353,741	40.22	14,227,463.02
	INDITEX SA	125,072	29.67	3,710,886.24
ユーロ 小計		4,128,788		142,252,090.53
				(18,266,590,945)
合計		10,439,026		36,349,564,530
				(36,349,564,530)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
イギリス・ポンド	株式	17銘柄	100%	30.05%
スイス・フラン	株式	5銘柄	100%	8.47%
スウェーデン・クローナ	株式	3銘柄	100%	5.20%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	6.03%
ユーロ	株式	27銘柄	100%	50.25%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。