有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	4,214,085,076	41,231,029,792
親投資信託受益証券 合計		4,214,085,076	41,231,029,792
合計		4,214,085,076	41,231,029,792

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・欧州株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・欧州株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	993,214,499	552,438,026
金銭信託	1,920,197	18,041,222
株式	37,010,745,162	42,687,329,560
派生商品評価勘定	7,992,500	294,916
未収入金	-	774,831,693
未収配当金	22,820,192	23,294,974
流動資産合計	38,036,692,550	44,056,230,391
資産合計	38,036,692,550	44,056,230,391
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,587	878,836
未払金	18,961,448	-
未払解約金	461,238,671	356,750,806
流動負債合計	480,203,706	357,629,642
負債合計	480,203,706	357,629,642
純資産の部
元本等
元本	4,050,747,683	4,466,296,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,505,741,161	39,232,303,967
元本等合計	37,556,488,844	43,698,600,749
純資産合計	37,556,488,844	43,698,600,749
負債純資産合計	38,036,692,550	44,056,230,391

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1.元本の推移
期首元本額	4,754,754,407 円	4,050,747,683 円
期中追加設定元本額	508,187,332 円	1,116,061,741 円
期中一部解約元本額	1,212,194,056 円	700,512,642 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・欧州株・ファンド	3,822,291,098 円	4,214,085,076 円
フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド	59,602,395 円	58,845,448 円
フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用)	168,854,190 円	193,366,258 円
計	4,050,747,683 円	4,466,296,782 円
3.受益権の総数	4,050,747,683 口	4,466,296,782 口
4.1口当たり純資産額	9.2715 円	9.7841 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	2,375,395,776	△2,127,676,990
合 計	2,375,395,776	△2,127,676,990

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2024年12月2日 現在				2025年12月1日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	461,238,640	-	453,246,140	7,992,500	453,457,644	-	453,836,242	△378,598
スイス・フラン	-	-	-	-	96,706,838	-	96,454,619	252,219
ユーロ	461,238,640	-	453,246,140	7,992,500	356,750,806	-	357,381,623	△630,817
買建	1,920,166	-	1,916,579	△3,587	114,748,060	-	114,542,738	△205,322
ユーロ	1,920,166	-	1,916,579	△3,587	114,748,060	-	114,542,738	△205,322
合計	463,158,806	-	455,162,719	7,988,913	568,205,704	-	568,378,980	△583,920

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	NXP SEMICONDUCTORS NV	18,588	194.94	3,623,544.72
	AON PLC	12,440	353.92	4,402,764.80
アメリカ・ドル 小計		31,028		8,026,309.52
				(1,251,060,865)
イギリス・ポンド	BABCOCK INTL GROUP PLC	215,106	11.33	2,437,150.98
	DCC PLC	39,908	49.94	1,993,005.52
	GAMES WORKSHOP GROUP CO PLC	13,468	194.10	2,614,138.80
	HALMA PLC	78,893	35.60	2,808,590.80
	PRUDENTIAL PLC	501,288	10.93	5,481,584.28
	THE SAGE GROUP PLC	592,746	10.74	6,369,055.77
	STANDARD CHARTERED PLC	358,944	16.73	6,006,927.84
	COMPASS GROUP PLC	145,582	23.72	3,453,205.04
	INTERTEK GROUP PLC	45,990	46.26	2,127,497.40
	NATIONAL GRID PLC	302,416	11.46	3,467,199.44
	INFORMA PLC	269,604	9.59	2,587,659.19
	INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC	30,645	100.15	3,069,096.75
	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	24,549	89.08	2,186,824.92
	EXPERIAN PLC	320,848	33.23	10,661,779.04
	AUTO TRADER GROUP PLC	554,839	6.39	3,545,421.21
	RELX PLC	283,263	30.31	8,585,701.53
	CONVATEC GROUP PLC	3,985,699	2.35	9,390,306.84
イギリス・ポンド 小計		7,763,788		76,785,145.35
				(15,849,989,703)
スイス・フラン	STRAUMANN HOLDING AG(REGD)	29,630	91.60	2,714,108.00
	LONZA GROUP AG	4,166	550.00	2,291,300.00
	VZ HOLDING AG	14,743	149.20	2,199,655.60
	ALCON INC	50,847	63.86	3,247,089.42
スイス・フラン 小計		99,386		10,452,153.02
				(2,028,135,772)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB SER B	145,724	358.60	52,256,626.40
	EPIROC AB CL B	147,491	181.90	26,828,612.90
スウェーデン・クローナ 小計		293,215		79,085,239.30
				(1,304,115,596)
デンマーク・クローネ	AMBU AS CL B	167,044	87.30	14,582,941.20
	COLOPLAST AS CL B	49,845	580.80	28,949,976.00
	ALK-ABELLO A/S	65,554	230.80	15,129,863.20
デンマーク・クローネ 小計		282,443		58,662,780.40
				(1,420,812,541)
ユーロ	SAP SE	46,849	208.55	9,770,358.95
	LEGRAND SA	46,211	130.55	6,032,846.05
	DEUTSCHE BOERSE AG	11,864	230.50	2,734,652.00
	KERRY GROUP PLC CL A	30,243	78.00	2,358,954.00
	BIOMERIEUX	11,800	107.90	1,273,220.00
	KBC GROEP NV	56,591	106.15	6,007,134.65
	MTU AERO ENGINES AG	16,692	352.30	5,880,591.60
	BUREAU VERITAS SA	115,074	27.58	3,173,740.92
	AMADEUS IT GROUP SA	97,537	63.34	6,177,993.58
	EDENRED	91,650	18.49	1,694,608.50
	FINECOBANK SPA	237,070	21.15	5,014,030.50
	FERRARI NV (IT)	9,036	337.80	3,052,360.80
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	31,422	78.90	2,479,195.80
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	47,657	53.02	2,526,774.14
	SCOUT24 SE	32,185	88.10	2,835,498.50
	IMCD GROUP BV	21,026	77.28	1,624,889.28
	NEXI SPA	531,271	4.01	2,135,178.14
	AIR LIQUIDE	57,149	165.12	9,436,442.88
	L'OREAL SA ORD	6,731	375.60	2,528,163.60
	SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	16,902	290.30	4,906,650.60
	MERCK KGAA	27,547	116.00	3,195,452.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,291	231.00	6,304,221.00
	BEIERSDORF AG	27,557	92.66	2,553,431.62
	DASSAULT SYSTEMES SA	84,184	24.11	2,029,676.24
	ALTEN	35,868	67.25	2,412,123.00
	ASML HOLDING NV	11,281	903.40	10,191,255.40
	RECORDATI SPA	49,218	50.90	2,505,196.20
	INDITEX SA	90,129	48.25	4,348,724.25
ユーロ 小計		1,868,035		115,183,364.20
				(20,833,215,083)
合計		10,337,895		42,687,329,560
				(42,687,329,560)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	2銘柄	100%	2.93%
イギリス・ポンド	株式	17銘柄	100%	37.13%
スイス・フラン	株式	4銘柄	100%	4.75%
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	100%	3.06%
デンマーク・クローネ	株式	3銘柄	100%	3.33%
ユーロ	株式	28銘柄	100%	48.80%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。