有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	213,697,780,801	671,459,797,054
親投資信託受益証券 合計		213,697,780,801	671,459,797,054
合計		213,697,780,801	671,459,797,054

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成30年5月22日現在	平成30年11月22日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	25,598,203,103	24,502,269,459
金銭信託	100,598	2,251,403
株式	38,128,222,063	22,544,298,011
新株予約権証券	288,783,378	89,295,083
社債券	740,639,188,085	637,046,528,790
投資証券	598,735,944	564,139,513
貸付債権	41,236,656,043	37,341,209,434
派生商品評価勘定	1,142,992	21,429,813
未収入金	10,716,502,209	8,716,557,097
未収配当金	29,648,361	17,151,906
未収利息	11,697,244,119	9,952,770,613
前払費用	379,548,898	277,633,931
その他未収収益	-	67,735
流動資産合計	869,313,975,793	741,075,602,788
資産合計	869,313,975,793	741,075,602,788
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	66,757,622	335,477
未払金	8,830,919,427	6,683,986,642
未払解約金	11,619,731,291	8,515,686,778
その他未払費用	135	4,625
流動負債合計	20,517,408,475	15,200,013,522
負債合計	20,517,408,475	15,200,013,522
純資産の部
元本等
元本	274,043,492,200	231,014,678,145
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	574,753,075,118	494,860,911,121
元本等合計	848,796,567,318	725,875,589,266
純資産合計	848,796,567,318	725,875,589,266
負債純資産合計	869,313,975,793	741,075,602,788

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式、新株予約権証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.貸付債権の評価基準及び評価方法	貸付債権 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
3.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成30年5月22日現在	平成30年11月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	335,264,311,790 円	274,043,492,200 円
期中追加設定元本額	3,679,945,704 円	2,545,955,971 円
期中一部解約元本額	64,900,765,294 円	45,574,770,026 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	253,609,607,506 円	213,697,780,801 円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)	8,819,441,127 円	8,053,877,286 円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	11,562,983,227 円	9,214,510,098 円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)	7,636,429 円	4,676,026 円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)(為替ヘッジあり)	6,755,679 円	9,316,027 円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドVA(適格機関投資家専用)	37,068,232 円	34,517,907 円
計	274,043,492,200 円	231,014,678,145 円
3.受益権の総数	274,043,492,200 口	231,014,678,145 口
4.1口当たり純資産額	3.0973 円	3.1421 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(3)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(4)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成30年5月22日現在	平成30年11月22日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	3,756,351,484	△3,767,492,167
新株予約権証券	47,993,259	9,756,407
社債券	△18,077,446,973	△23,469,375,712
投資証券	99,487,846	△46,089,830
合 計	△14,173,614,384	△27,273,201,302

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成30年5月22日 現在				平成30年11月22日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	11,619,646,173	-	11,685,260,803	△65,614,630	8,513,438,703	-	8,492,344,367	21,094,336
アメリカ・ドル	11,619,646,173	-	11,685,260,803	△65,614,630	8,513,438,703	-	8,492,344,367	21,094,336
合計	11,619,646,173	-	11,685,260,803	△65,614,630	8,513,438,703	-	8,492,344,367	21,094,336

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	PENN NATIONAL GAMING INC	729,360	21.05	15,353,028.00
	UNITED RENTALS INC	184,200	113.00	20,814,600.00
	BANK OF AMERICA CORPORATION	720,900	27.27	19,658,943.00
	NRG ENERGY INC	343,400	38.16	13,104,144.00
	SHIP FINANCE INTL LTD	74,260	12.85	954,241.00
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENTS	553,200	16.80	9,293,760.00
	GENERAL MOTORS CO	188,696	35.55	6,708,142.80
	HCA HLDGS INC	54,600	134.81	7,360,626.00
	APTIV PLC	80,126	73.30	5,873,235.80
	MOTORS LIQ CO GUC TR	116,980	9.90	1,158,102.00
	CDW CORPORATION	176,500	86.73	15,307,845.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC A	56,085	305.54	17,136,210.90
	ROAN RESOURCES INC	254,811	11.09	2,825,853.99
	WARRIOR MET COAL INC	3,982	23.06	91,824.92
	RIVIERA RESOURCES INC	31,726	19.90	631,347.40
	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	160,800	92.38	14,854,704.00
	ELDORADO RESORTS INC	250,998	35.83	8,993,258.34
	RED ROCK RESORTS INC 144A	1,786	22.93	40,952.98
	ASCENT RES MARCELLUS HLDGS INC	1,117,072	3.18	3,552,288.96
	VISTRA ENRGY SR 0 PC 7% 7/1/19	195,200	91.58	17,876,806.40
	SOUTHEASTERN GROCERS INC	257,052	40.58	10,431,170.16
	PACIFIC DRILLING SA (TEMP)	703,862	10.41	7,327,203.42
アメリカ・ドル 小計		6,255,596		199,348,289.07
				(22,544,298,011)
合計		6,255,596		22,544,298,011
				(22,544,298,011)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	アメリカ・ドル	ASCENT RES CL A 1LN WT 3/30/23	318,370.00	159,185.00
		GENERAL MTRS CO 7/10/19 WT	34,887.00	630,408.09
	アメリカ・ドル 小計		353,257.00	789,593.09
				(89,295,083)
新株予約権証券 合計				89,295,083
				(89,295,083)
社債券	アメリカ・ドル	1011778 BC 4.25% 05/15/24 144A	13,635,000.00	12,680,550.00
		ACRISURE LLC 7% 11/15/25 144A	14,085,000.00	12,289,162.50
		AES CORP 4% 03/15/21	14,585,000.00	14,353,536.05
		AES CORP 4.5% 03/15/23	9,820,000.00	9,648,150.00
		AES CORP 5.125% 09/01/2027	7,830,000.00	7,692,975.00
		ALBERTSON'S INC 7.45% 8/01/29	975,000.00	799,500.00
		ALBERTSONS COM 6.625% 06/15/24	3,975,000.00	3,746,437.50
		ALBERTSONS MTN 6.625% 6/01/28	10,659,000.00	8,180,782.50
		ALCOA NEDERLA 6.125% 5/28 144A	2,285,000.00	2,210,737.50
		ALLY 8% GLOBAL	34,804,000.00	40,633,670.00
		ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	91,910,000.00	107,534,700.00
		ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025	16,730,000.00	17,001,862.50
		ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	27,200,000.00	27,305,264.00
		ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow	6,605,000.00	-
		ALTICE FINCO 7.625% 2/25 144A	21,930,000.00	18,969,450.00
		ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A	4,115,000.00	3,919,537.50
		ALTICE FING SA 7.5% 05/26 144A	17,590,000.00	16,578,575.00
		ALTICE FRANCE 8.125% 2/27 144A	21,105,000.00	20,419,087.50
		ALTICE SA 7.625% 2/15/25 144A	34,390,000.00	27,426,025.00
		ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	92,680,000.00	84,686,350.00
		ANTERO LP/ FIN 5.375% 09/15/24	3,540,000.00	3,442,650.00
		ANTERO RS FN 5.375% 11/21 WI	9,260,000.00	9,213,700.00
		APERGY CORP 6.375% 5/1/26 144A	2,850,000.00	2,807,250.00
		APX GROUP INC 7.625% 09/01/23	21,040,000.00	17,673,600.00
		ARAMARK SERVICES 5% 2/28 144A	10,015,000.00	9,464,175.00
		ARDAGH PKG FIN 7.25% 5/24 144	11,620,000.00	11,736,200.00
		ARDAGH PKG/USA 6% 2/15/25 144A	34,155,000.00	31,806,843.75
		AV HOMES INC 6.625% 05/15/22	8,135,000.00	8,175,675.00
		AVANTOR INC 6% 10/01/24 144A	4,100,000.00	4,066,667.00
		AVOLON HLDGS 5.125% 10/23 144A	34,810,000.00	33,939,750.00
		AVOLON HLDGS 5.5% 1/15/23 144A	13,589,000.00	13,521,055.00
		BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A	47,175,000.00	49,887,562.50
		BANFF MERGER 9.75% 9/26 144A	23,430,000.00	21,907,050.00
		BANK OF AMERICA 5.86%/VAR PERP	36,755,000.00	34,825,362.50
		BANK OF AMERICA 6.1% VAR PERP	12,630,000.00	12,914,175.00
		BARCLAYS 7.625% 11/21/22	31,249,000.00	32,811,450.00
		BBA US HLDGS 5.375% 5/26 144A	2,885,000.00	2,769,600.00
		BIG RIVER STL 7.25% 9/25 144A	7,770,000.00	8,005,431.00
		BMC EAST LLC 5.5% 10/1/24 144A	6,215,000.00	5,826,562.50
		BOMBARDIER INC 7.5% 12/24 144A	9,355,000.00	8,934,025.00
		BRAND ENERGY 8.5% 7/25 144A	20,110,000.00	18,551,475.00
		BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC	2,925,000.00	2,925,000.00
		C&S GRP EN 5.375% 7/15/22 144A	12,910,000.00	12,425,875.00
		C&W SENIOR FIN 7.5% 10/26 144A	5,970,000.00	5,879,853.00
		C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	10,465,000.00	9,732,450.00
		CALIF RES 8.0% 12/15/22 144A	64,660,000.00	52,859,550.00
		CALLON PETRO 6.125% 10/01/24	3,310,000.00	3,218,975.00
		CALPINE CORP 5.375% 01/15/23	11,640,000.00	10,941,600.00
		CALPINE CORP 5.75% 01/15/25	7,130,000.00	6,452,650.00
		CATALENT PHA 4.875% 1/26 144A	3,210,000.00	3,017,400.00
		CBS RADIO 7.25% 11/1/24 144A	6,120,000.00	5,829,300.00
		CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24	34,185,000.00	34,185,000.00
		CCO HLDGS LLC 5.75% 2/26 144A	8,140,000.00	8,038,250.00
		CCO HLDGS LLC 5.875% 5/27 144A	2,520,000.00	2,450,700.00
		CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	110,475,000.00	103,017,937.50
		CCO HLDGS/CAP 5.5% 05/26 144A	19,280,000.00	18,557,000.00
		CD&R WATERWKS 6.125% 8/25 144A	3,880,000.00	3,550,200.00
		CDK GLOBAL INC 4.875% 06/01/27	15,895,000.00	14,906,331.00
		CDK GLOBAL INC 5.875% 06/15/26	2,830,000.00	2,801,700.00
		CEDAR FAIR LP 5.375% 04/15/27	5,515,000.00	5,280,612.50
		CENTENE ESCRO 5.375% 6/26 144A	20,140,000.00	20,240,700.00
		CEQUEL COM HLDG 7.5% 04/01/28	20,300,000.00	20,959,750.00
		CEQUEL COM HLDG 7.75% 07/15/25	12,110,000.00	12,745,775.00
		CF INDUS INC 5.375% 03/15/44	13,930,000.00	11,561,900.00
		CF INDUSTRI INC 5.15% 03/15/34	18,530,000.00	16,167,425.00
		CF INDUSTRIES INC 4.95% 6/43	36,807,000.00	29,123,538.75
		CHARLES RIVER 5.5% 4/26 144A	5,735,000.00	5,735,000.00
		CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	4,070,000.00	3,683,350.00
		CHEMOURS CO 6.625% 5/15/23	3,437,000.00	3,479,962.50
		CHEMOURS CO 7% 05/15/2025	4,355,000.00	4,409,437.50
		CHENIERE CORPUS 5.125% 06/27	22,920,000.00	22,213,605.60
		CHENIERE CORPUS 5.875% 3/31/25	11,540,000.00	11,828,500.00
		CHENIERE ENR 5.625% 10/26 144A	8,175,000.00	7,968,090.75
		CHESAPEAKE ENERGY 3ML+325 4/19	9,705,000.00	9,680,737.50
		CHESAPEAKE ENERGY 4.875% 04/22	24,040,000.00	22,537,500.00
		CHESAPEAKE ENERGY 8% 01/15/25	7,705,000.00	7,618,164.65
		CHESAPEAKE ENERGY 8% 06/15/27	28,045,000.00	26,987,703.50
		CHOBANI 7.5% 04/15/25 144A	16,630,000.00	13,407,937.50
		CHS/CMNTY HEA 8.625% 1/24 144A	12,065,000.00	12,185,650.00
		CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	75,590,000.00	68,597,925.00
		CHUKCHANSI EC 9.75 5/30/20 RGS	4,220,732.56	2,448,024.88
		CIT GROUP INC NEW 5.25% 3/7/25	7,490,000.00	7,443,187.50
		CIT GROUP NEW 5.375% 5/15/20	903,000.00	928,961.25
		CITGO HLDG 10.75% 2/20 144A	18,135,000.00	18,633,712.50
		CITIGROUP 5.35% PERP	83,055,000.00	78,798,431.25
		CLEARWAY ENER 5.75% 10/25 144A	8,160,000.00	7,833,600.00
		CLEVELAND-CLIFF 5.75% 03/01/25	25,980,000.00	23,836,650.00
		CNH INDUSTRIAL CAP 4.375% 4/22	15,000,000.00	15,081,000.00
		COMMUNITY HLTH 5.125 8/21	12,885,000.00	12,160,347.60
		COMSTCK ESC 9.75% 8/15/26 144A	8,035,000.00	7,472,550.00
		CONSOLI ENRGY 6.875% 6/25 144A	26,970,000.00	26,970,000.00
		CONSOLID FRN 3ML+375 6/22 144A	22,670,000.00	22,669,546.60
		CONSOLIDATED 6.5% 5/26 144A	19,645,000.00	19,252,100.00
		CONTINENTAL OK 4.375% 01/15/28	11,370,000.00	10,708,379.70
		CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21	884,612.03	924,419.55
		CONTL AIR PASS RJ04 9.558 9/19	109,362.83	110,866.56
		CORTES NP 9.25% 10/15/24 144A	4,825,000.00	4,692,312.50
		COTY INC 6.5% 04/15/26 144A	2,160,000.00	1,911,600.00
		COVANTA HLDG 5.875% 3/1/24	8,530,000.00	8,274,100.00
		COVANTA HLDG CORP 6% 01/01/27	12,765,000.00	11,967,187.50
		COVEY PK 7.5% 5/15/25 144A	3,735,000.00	3,548,250.00
		CRC ESCROW 5.25% 10/15/25 144A	28,430,000.00	25,942,375.00
		CREDIT AGR 8.125/VAR PERP 144A	20,050,000.00	20,903,929.50
		CREDIT AGRIC 7.875% PERP 144A	15,550,000.00	15,781,073.00
		CRESTWOOD MID P/F 5.75% 4/1/25	15,145,000.00	14,690,650.00
		CRESTWOOD MIDSTRM 6.25% 04/23	8,790,000.00	8,790,000.00
		CROWN AMER 4.25% 09/30/26	5,300,000.00	4,876,000.00
		CROWN AMERICAS 4.75% 2/26 144A	25,060,000.00	24,026,275.00
		CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	39,870,000.00	38,225,362.50
		CSC HLDGS LLC 5.375% 2/28 144A	19,540,000.00	18,293,738.80
		CTR PARTNERSHIP 5.25% 6/1/25	14,710,000.00	14,121,600.00
		CUMBERLAND FARM 6.75 5/25 144A	3,730,000.00	3,767,300.00
		CYRUSONE LP/FIN 5% 03/15/24	6,280,000.00	6,201,500.00
		CYRUSONE LP/FIN 5.375% 3/15/27	5,190,000.00	5,086,200.00
		DAE FDG LLC 4.5% 08/01/22 144A	7,165,000.00	6,699,275.00
		DAE FDG LLC 5% 08/01/24 144A	9,870,000.00	9,129,750.00
		DAVITA HEALTHCARE PRTN 5% 5/25	16,845,000.00	15,707,962.50
		DAVITA HEALTHCR 5.125% 7/15/24	22,430,000.00	21,364,575.00
		DCP MIDSTR 5.85% 5/21/43 144A	5,575,000.00	4,947,812.50
		DCP MIDSTREAM OP 5.375% 07/25	8,570,000.00	8,516,437.50
		DELTA MERGER SUB 6% 9/26 144A	3,325,000.00	3,192,000.00
		DENBURY RESOURC 6.375% 8/15/21	3,405,000.00	3,064,500.00
		DENBURY RESOURC 7.5% 2/24 144A	10,910,000.00	9,873,550.00
		DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23	22,385,000.00	16,117,200.00
		DENBURY RESOURCES 5.5% 05/22	11,055,000.00	8,678,175.00
		DISH CORP 5% 03/15/23 WI	14,355,000.00	12,506,793.75
		DISH DBS CORP 5.875% 7/22	32,995,000.00	31,097,787.50
		DOLPHIN SUB 7.25% 10/15/21	13,220,000.00	14,013,200.00
		DPL INC 6.75% 10/01/2019	3,934,000.00	4,012,680.00
		DRAX FINCO 6.625% 11/1/25 144A	7,415,000.00	7,266,700.00
		DYNEGY INC 5.875% 6/1/23	8,930,000.00	8,952,325.00
		DYNEGY INC 7.375% 11/22 W/I	20,825,000.00	21,553,875.00
		DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I	44,917,000.00	47,275,142.50
		EAGLE INTER 7.5% 5/1/25 144A	3,070,000.00	2,916,500.00
		EIG INVS CORP 10.875% 02/01/24	15,000,000.00	16,087,500.00
		ELDORADO RESRT 6% 04/01/25	9,965,000.00	9,653,593.75
		ENDEAVOR ENERGY 5.5% 1/26 144A	4,040,000.00	4,070,300.00
		ENDEAVOR ENERGY 5.75 1/28 144A	4,065,000.00	4,115,812.50
		ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19	1,464,000.00	1,495,549.20
		ENSCO PLC 5.2% 3/15/25	3,665,000.00	2,767,075.00
		ENSCO PLC 7.75% 02/01/2026	9,670,000.00	8,159,062.50
		ENSEMBLE S MRG 9% 9/30/23 144A	19,670,000.00	20,358,450.00
		ENTEGRIS INC 4.625% 02/26 144A	10,540,000.00	9,696,800.00
		EP ENERGY LLC 7.75% 5/26 144A	26,165,000.00	25,249,225.00
		EP ENRGY/EVRST 8% 11/29/24 144	5,225,000.00	4,833,125.00
		EQUINIX INC 5.375% 5/15/27	7,185,000.00	7,023,337.50
		ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A	14,160,000.00	13,881,048.00
		EW SCRIPPS 5.125% 05/25 144A	3,830,000.00	3,566,687.50
		EXTERRAN PARTNER 6% 10/22 WI	22,100,000.00	21,547,500.00
		EXTERRAN PR/EXLP 6% 4/1/21 WI	2,235,000.00	2,179,125.00
		FIRST QUANTUM 6.5% 3/24 144A	9,295,000.00	8,133,125.00
		FIRST QUANTUM 6.875% 3/26 144A	9,295,000.00	7,900,750.00
		FIRST QUANTUM 7.25% 4/23 144A	8,900,000.00	8,188,000.00
		FIRST QUANTUM 7.5% 4/25 144A	18,468,000.00	16,367,265.00
		FLEX ACQ 6.875% 1/15/25 144A	4,065,000.00	3,760,125.00
		FLY LEASING 5.25% 10/15/24	7,695,000.00	7,156,350.00
		FMG RES AUG 4.75% 5/15/22 144A	6,475,000.00	6,175,531.25
		FMG RES AUGUS 5.125% 3/23 144A	8,750,000.00	8,268,750.00
		FREEPORT MCMOR 6.875% 02/15/23	25,150,000.00	26,156,000.00
		FRONTIER COMM 8.5% 4/26 144A	13,350,000.00	12,081,750.00
		FRONTIER COMMS 11% 9/15/25	28,965,000.00	20,058,262.50
		GCI INC 6.875% 4/15/25	10,070,000.00	10,143,511.00
		GENERAL MO GLB 6.75 5/01/28DTC	1,280,000.00	-
		GENERAL MOTORS 7.4% 9/01/25	635,000.00	-
		GENERAL MOTORS 7.7% 4/15/16	2,285,000.00	-
		GLP CAP LP / GLP 5.25% 6/25	7,810,000.00	7,828,119.20
		GM 8.25% 7/15/23	23,035,000.00	-
		GM GLBL 7.125 7/15/13 DT	3,690,000.00	-
		GM GLBL 7.2% 1/15/11 DT	9,305,000.00	-
		GM GLBL 8.375 7/15/33 DT	74,265,000.00	-
		GOLDEN NUGGET 8.75% 10/25 144A	8,500,000.00	8,531,875.00
		GRINDING MED 7.375% 12/23 144	5,820,000.00	5,907,300.00
		H&E EQUIPMENT 5.625% 09/01/25	11,650,000.00	10,819,937.50
		HCA INC 4.5% 02/15/27	26,015,000.00	24,844,325.00
		HCA INC 5.25% 06/15/26	6,500,000.00	6,527,625.00
		HCA INC 5.375% 02/01/25	20,960,000.00	20,802,800.00
		HCA INC 5.375% 9/01/26	7,745,000.00	7,521,944.00
		HCA INC 5.625% 09/01/28	9,465,000.00	9,146,976.00
		HCA INC 5.875% 02/15/26	10,445,000.00	10,627,787.50
		HCA INC 5.875% 3/15/22	17,986,000.00	18,593,027.50
		HD SUPPLY IN 5.375% 10/26 144A	11,125,000.00	10,610,468.75
		HEALTHSOUTH CORP 5.75% 9/15/25	1,845,000.00	1,840,387.50
		HESS INFRA 5.625% 02/26 144A	12,165,000.00	12,073,762.50
		HILCORP 6.25% 11/01/28 144A	7,415,000.00	7,025,712.50
		HILCORP EN/FIN 5% 12/1/24 144A	20,615,000.00	19,120,618.65
		HILCORP ENRGY 5.75% 10/25 144A	19,300,000.00	17,997,250.00
		HILTON DOMEST 5.125% 5/26 144A	20,305,000.00	19,746,612.50
		HILTON LLC/INC 6.125% 12/01/24	3,175,000.00	3,175,000.00
		HILTON WORLDWI 4.875% 04/01/27	5,940,000.00	5,620,606.20
		HILTON WRLD 4.625% 4/1/25 144A	9,905,000.00	9,508,800.00
		HLF FING SA 7.25% 8/15/26 144A	2,340,000.00	2,351,700.00
		HMAN FIN 6.375% 07/15/22 144A	5,585,000.00	4,803,100.00
		HOLOGIC 4.375% 10/15/25 144A	9,155,000.00	8,559,925.00
		HOLOGIC IN 4.625% 2/01/28 144A	3,040,000.00	2,804,400.00
		HOWARD HUGHES 5.375% 3/25 144A	16,220,000.00	15,368,450.00
		HUB INTEL LTD 7% 5/01/26 144A	7,640,000.00	7,266,404.00
		ICAHN LP/FN COR 6.25% 02/01/22	17,035,000.00	17,120,175.00
		ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/15/2	21,685,000.00	21,142,875.00
		IHO VERWALTUNGS 4.12% 9/21 144	6,265,000.00	6,030,062.50
		IHS MARKIT LTD 4% 3/1/26 144A	4,180,000.00	3,921,258.00
		IMS HEALTH 5% 10/15/26 144A	5,060,000.00	4,857,600.00
		INDIGO NATURAL 6.875 2/26 144A	9,730,000.00	9,048,900.00
		INTELSAT JACKS 8.5% 10/24 144A	35,250,000.00	34,633,125.00
		INTELSAT JACKSON 8% 02/24 144A	37,010,000.00	38,553,317.00
		INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	56,712,000.00	55,010,640.00
		INTNL GAME TCH 6.25% 1/27 144A	4,610,000.00	4,537,945.70
		J2 CLOUD/GLOBL 6% 7/15/25 144A	6,690,000.00	6,639,825.00
		JBS INV II GMBH 7% 1/26 144A	6,570,000.00	6,438,600.00
		JBS USA / FIN 5.75% 6/25 144A	15,080,000.00	14,401,400.00
		JBS USA/FIN 5.875% 07/24 144A	725,000.00	708,723.75
		JBS USA/FIN 6.75% 02/28 144A	18,470,000.00	17,592,859.70
		JONAH ENERGY 7.25% 10/25 144A	16,248,000.00	12,348,480.00
		JOSEPH T RYERSON 11% 5/22 144A	5,205,000.00	5,556,337.50
		JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	54,895,000.00	53,179,531.25
		JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A	11,325,000.00	10,419,000.00
		KFC CO/PIZZA 4.75% 6/1/27 144A	7,630,000.00	7,057,750.00
		KLX ENERGY 11.5% 11/1/25 144A	7,250,000.00	7,268,125.00
		LAMB WESTON 4.625% 11/1/24 144	6,245,000.00	6,065,456.25
		LAMB WESTON 4.875% 11/1/26 144	6,310,000.00	6,104,925.00
		LANDRYS 6.75% 10/15/24 144A	15,935,000.00	15,456,950.00
		LAUREATE EDU 8.25% 5/1/25 144A	19,465,000.00	20,941,420.25
		LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144	13,775,000.00	13,226,066.25
		LEVEL 3 FIN INC 6.125% 1/15/21	13,505,000.00	13,521,881.25
		MAGNOLIA OIL & GAS OPER LLC /	7,550,000.00	7,248,000.00
		MARRIOTT OWNERS 6.5% 9/26 144A	5,620,000.00	5,605,950.00
		MATCH GROUP INC 5% 12/27 144A	7,545,000.00	6,997,987.50
		MATTAMY 6.875% 12/15/23 144A	3,310,000.00	3,161,050.00
		MATTEL INC 6.75% 12/25 144A	7,910,000.00	7,385,962.50
		MCE FINANCE LTD 4.875% 06/06/2	3,860,000.00	3,480,562.00
		MEG ENERGY 6.375% 1/30/23 144A	8,500,000.00	7,894,375.00
		MEG ENERGY 7% 3/31/24 144A	20,750,000.00	19,245,625.00
		MGM GROWTH/MGP 4.5% 01/15/28	7,275,000.00	6,402,000.00
		MGM RESORTS INTL 6.0% 03/15/23	9,060,000.00	9,105,300.00
		MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	40,450,000.00	38,569,075.00
		MPT OPER PARTNERSHP 5.25% 8/26	8,675,000.00	8,458,125.00
		MSCI INC 5.75% 08/15/2025 144A	6,300,000.00	6,394,500.00
		MURRAY ENERGY 11.25% 4/21 144A	5,230,000.00	3,190,300.00
		NAVIENT CORP 5.875% 10/24	15,925,000.00	14,451,937.50
		NAVIENT CORP 6.75% 06/25/25	6,625,000.00	6,161,250.00
		NAVIENT CORP 6.75% 6/15/26	20,150,000.00	18,412,062.50
		NAVIOS 8.125% 11/15/21 144A	25,980,000.00	21,036,006.00
		NAVIOS MARIT 11.25% 8/22 144A	15,040,000.00	12,257,600.00
		NAVIOS MARITIM 7.375 1/22 144A	10,375,000.00	7,022,526.25
		NAVIOS STH/FIN 7.25% 5/22 144A	6,699,000.00	6,112,837.50
		NEPTUNE 6.625% 10/15/25 144A	9,235,000.00	9,604,400.00
		NETFLIX 4.875% 04/15/28	10,590,000.00	9,688,791.00
		NETFLIX 5.875% 11/15/28 144A	12,125,000.00	11,837,031.25
		NETFLIX INC 4.375% 11/15/26	15,685,000.00	14,221,589.50
		NEW COTAI 10.625%PIK 5/19 144A	46,140,110.00	26,299,862.70
		NEW HOME CO INC 7.25% 4/01/22	4,555,000.00	4,393,297.50
		NEXTERA ENERGY 4.25% 9/24 144A	6,615,000.00	6,234,637.50
		NEXTERA ENERGY 4.5% 9/27 144A	4,600,000.00	4,243,500.00
		NIELSEN FINANCE 5.0% 4/22 144A	23,380,000.00	22,678,600.00
		NINE ENERGY 8.75% 11/23 144A	3,525,000.00	3,454,500.00
		NOBLE HLDG 7.875% 2/01/26 144A	8,425,000.00	7,940,562.50
		NOBLE HLDG INTL 6.2% 8/01/40	12,545,000.00	8,279,700.00
		NOBLE HLDG INTL 7.75% 1/15/24	18,761,000.00	16,533,131.25
		NOBLE HLDG LTD 6.05% 3/1/41	425,000.00	280,500.00
		NOKIA CORP 3.375% 06/12/22	5,570,000.00	5,277,575.00
		NOKIA CORP 4.375% 06/12/27	6,670,000.00	6,199,898.40
		NORTHER O&G PIK 9.5% 5/23 144A	7,840,000.00	7,722,400.00
		NOVA CHEM 4.875% 6/1/24 144A	10,360,000.00	9,699,550.00
		NOVA CHEM 5.25% 6/1/27 144A	10,510,000.00	9,642,925.00
		NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28	62,345,000.00	61,098,100.00
		NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A	4,812,933.92	5,149,839.28
		NUMERICABLE 7.375% 05/26 144A	19,250,000.00	18,239,375.00
		NVA HLDGS INC 6.875% 4/26 144A	4,385,000.00	4,187,675.00
		OASIS PETE INC 6.875% 3/15/22	4,456,000.00	4,444,860.00
		OCI NV 6.625% 4/15023 144A	33,913,000.00	34,421,695.00
		PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A	21,560,000.00	10,348,800.00
		PARK AERO 4.5% 03/15/23 144A	11,943,000.00	11,405,565.00
		PARK AEROSPACE 5.5% 2/24 144	52,824,000.00	52,163,700.00
		PARSLEPARSLEY ENG 6.25% 6/24 1	1,650,000.00	1,666,830.00
		PARSLEY 5.625% 10/15/27 144A	4,765,000.00	4,562,487.50
		PATTERN ENERGY 5.875% 2/24 144	4,260,000.00	4,174,800.00
		PBF HLDG / FIN 7.25% 06/15/25	7,150,000.00	7,150,000.00
		PBF LOGISTICS 6.875% 05/23	17,050,000.00	17,039,770.00
		PEABODY SEC 6% 3/31/22 144	2,735,000.00	2,707,650.00
		PEABODY SEC 6.375% 3/25 144A	3,405,000.00	3,273,056.25
		PENN NATL 5.625% 1/15/27 144A	1,780,000.00	1,633,150.00
		PILGRIM PRIDE 5.875% 9/27 144A	5,725,000.00	5,245,531.25
		PILGRIMS PRIDE 5.75% 3/25 144A	3,220,000.00	3,083,150.00
		PLASTIPAK HLD 6.25% 10/25 144A	2,855,000.00	2,540,950.00
		PLATFORM 5.875% 12/1/25 144A	9,810,000.00	9,393,075.00
		PLATFORM SPECLTY 6.5 2/22 144A	25,285,000.00	25,759,093.75
		POST HLDGS 5.625% 01/28 144A	13,375,000.00	12,271,562.50
		POST HLDGS 5.75% 3/1/27 144	16,185,000.00	14,991,356.25
		POST HLDGS INC 5.5% 3/1/25 144	1,455,000.00	1,365,881.25
		PRIDE INTL INC 7.875% 8/15/40	11,550,000.00	9,586,500.00
		PTC INC 6% 05/15/24	2,810,000.00	2,880,250.00
		QORVO INC 5.5% 7/15/26 144A	8,705,000.00	8,335,037.50
		RADIATE HOLD 6.875% 2/23 144A	3,085,000.00	2,875,775.30
		RADIATE HOLDCO 6.625% 2/25 144	3,050,000.00	2,760,250.00
		REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI	21,436,662.61	21,409,866.77
		REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI	19,686,784.06	19,809,826.37
		RITE AID 6.875% 12/15/28 144A	17,080,000.00	11,785,200.00
		RITE AID CORP 7.7% 2/15/27	21,230,000.00	14,900,700.10
		ROSE ROCK MIDSTRM 5.625% 07/22	7,080,000.00	6,761,400.00
		ROYAL BK SC 6% 12/19/23	14,800,000.00	14,966,944.00
		ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	34,425,000.00	33,339,924.00
		RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A	4,985,000.00	-
		SABRA HLTH /CPTL 5.375% 6/1/23	3,725,000.00	3,706,375.00
		SANCHEZ ENERGY 6.125% 1/15/23	21,285,000.00	7,343,325.00
		SANCHEZ ENERGY 7.25% 2/23 144A	10,325,000.00	9,237,777.50
		SCIENTIFIC GAMES 10% 12/1/22	30,525,000.00	31,593,375.00
		SCIENTIFIC GAMES 5% 10/25 144A	2,840,000.00	2,627,000.00
		SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI	3,380,000.00	3,287,050.00
		SCIENTIFIC GAMES 6.625% 5/21	30,990,000.00	29,827,875.00
		SEMGROUP CORP 6.375% 03/15/25	25,000,000.00	23,812,500.00
		SEMGROUP CORP 7.25% 03/15/26	22,195,000.00	21,362,687.50
		SERVICE CORP 5.375% 05/15/2024	20,000,000.00	20,100,000.00
		SERVICE CORP 5.375% 1/22 WI	3,495,000.00	3,503,737.50
		SESI LLC 7.75% 09/15/24	5,950,000.00	5,414,500.00
		SHEA HOMES 5.875% 4/23 144A	7,345,000.00	6,794,125.00
		SILVERSEA 7.25% 2/1/25 144A	3,725,000.00	3,995,062.50
		SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 144A	19,165,000.00	17,943,231.25
		SIX FLAGS ENT 4.875% 7/24 144A	11,175,000.00	10,588,312.50
		SIX FLAGS ENTMT 5.5% 4/27 144A	10,000,000.00	9,412,500.00
		SLM CORP 5.5% 12/31/23	27,841,000.00	26,240,142.50
		SLM CORP 6.125% 03/25/2024	20,983,000.00	19,514,190.00
		SLM CORP MTN 8% 3/25/20	5,355,000.00	5,502,262.50
		SM ENERGY CO 5.0% 01/15/2024	7,515,000.00	6,951,375.00
		SM ENERGY CO 5.625% 06/01/25	11,575,000.00	10,735,812.50
		SM ENERGY CO 6.625% 1/15/27	5,695,000.00	5,438,725.00
		SM ENERGY CO 6.75% 09/15/26	3,640,000.00	3,494,400.00
		SOFTBANK 5.125% 09/19/27 RGS	7,085,000.00	6,458,190.05
		SOLERA LLC/FIN 10.5% 3/24 144A	27,875,000.00	30,035,312.50
		SONIC AUTOMOTIV 6.125% 03/27	6,255,000.00	5,598,225.00
		SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI	1,180,000.00	1,085,600.00
		SOUTHWESTERN ENRGY 7.5% 4/1/26	9,030,000.00	9,120,300.00
		SOUTHWESTERN ENRGY 7.75% 10/27	6,700,000.00	6,800,500.00
		SPRINGLEAF FIN CRP 7.125% 3/26	23,110,000.00	21,390,616.00
		SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	26,785,000.00	28,894,318.75
		SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28	17,100,000.00	16,480,125.00
		SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	80,666,000.00	81,270,995.00
		SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	37,330,000.00	37,376,662.50
		SPRINT CORP 7.125% 06/15/24	19,845,000.00	19,869,806.25
		SPRINT CORP 7.62% 02/15/2025	3,525,000.00	3,604,312.50
		SPRINT CORP 7.625% 03/01/2026	7,085,000.00	7,208,987.50
		SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	16,405,000.00	17,266,262.50
		STARFRUIT FI/LLC 8% 10/26 144A	4,540,000.00	4,341,375.00
		STATION CASINOS 5.0% 10/25	12,535,000.00	11,485,820.50
		STUDIO CITY 5.875% 11/19 144	6,260,000.00	6,252,175.00
		STUDIO CITY 7.25% 11/21 144A	16,285,000.00	16,531,392.05
		SUGARHOUSE 5.875% 5/15/25 144A	5,585,000.00	5,235,937.50
		SUMMIT MIDSTREAM 5.5% 08/15/22	9,700,000.00	9,506,000.00
		SUMMIT MIDSTREAM 5.75% 4/25	6,465,000.00	6,077,100.00
		SUNOCO LP 4.875% 1/15/23 144A	9,905,000.00	9,583,087.50
		SUNOCO LP 5.5% 2/15/26 144A	8,415,000.00	7,952,175.00
		SYMANTEC CORP 5% 04/25 144A	6,265,000.00	6,018,785.50
		TALEN ENERGY SUP 6.5% 6/1/25	20,470,000.00	14,687,225.00
		TALEN ENRGY 10.5% 1/15/26 144A	32,385,000.00	28,013,025.00
		TARGA RES LP 5.125% 02/01/25	4,670,000.00	4,524,062.50
		TARGA RES LP 5.375% 02/01/27	4,670,000.00	4,494,875.00
		TARGA RES P 5.875% 4/26 144A	6,110,000.00	6,094,725.00
		TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20	28,230,000.00	28,512,300.00
		TEINE ENERGY 6.875% 09/22 144A	10,820,000.00	10,549,500.00
		TELEFLEX INC 4.625% 11/15/27	3,895,000.00	3,620,480.40
		TENET HEALTH 4.375% 10/01/21	11,130,000.00	10,963,050.00
		TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	45,510,000.00	46,656,852.00
		TENET HEALTHCARE 5.125% 5/1/25	31,865,000.00	29,873,437.50
		TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	64,145,000.00	61,899,925.00
		TENET HEALTHCRE 4.625% 7/15/24	24,955,000.00	23,488,893.75
		TENET HLTHCRE 6.75% 02/20 WI	5,295,000.00	5,387,662.50
		TERRAFORM POWE 4.25% 1/23 144A	4,870,000.00	4,614,325.00
		TERRAFORM POWER 5% 1/28 144A	4,890,000.00	4,358,212.50
		TERRAFORM POWR 6.12% 6/25 144A	28,665,000.00	29,632,443.75
		TERVITA 7.625% 12/21 144A	3,460,000.00	3,386,129.00
		TESORO LOG LP/FN 6.375% 5/24	5,660,000.00	5,928,850.00
		TESORO LP/FIN 6.25% 10/15/22	5,393,000.00	5,527,825.00
		TOPS HLDG/MRKT 8.0% 06/22 144A	20,640,000.00	12,796,800.00
		TPC GROUP 8.75% 12/15/20 144A	47,910,000.00	47,071,575.00
		TRANSDIGM UK 6.875% 5/26 144A	7,940,000.00	7,801,050.00
		TRANSOCEAN 7.25% 11/25 144A	14,695,000.00	13,592,875.00
		TRANSOCEAN PO 6.125% 8/25 144A	6,605,000.00	6,439,875.00
		TRONOX FIN 5.75% 10/1/25 144A	1,230,000.00	1,020,900.00
		TRONOX INC 6.5% 4/15/26 144A	5,181,000.00	4,455,660.00
		TTM TECH 5.625% 10/1/25 144A	3,350,000.00	3,232,750.00
		UBER TECHNOLOGIE 8% 11/26 144A	22,070,000.00	21,297,550.00
		ULTRA RES 6.875% 04/15/22 144A	7,185,000.00	3,808,050.00
		ULTRA RES 7.125% 04/15/25 144A	6,160,000.00	2,718,100.00
		UNITED AIRLS 14-2 4.625% 9/22	12,104,803.57	12,225,851.60
		USA COMPRESSI 6.875% 4/26 144A	2,960,000.00	2,900,800.00
		USIS MERGER 6.875% 05/25 144A	11,205,000.00	10,533,932.55
		VALEANT PHARM 5.5% 3/23 144A	15,725,000.00	14,954,475.00
		VALEANT PHARMA 7% 3/15/24 144A	13,685,000.00	14,198,187.50
		VALEANT PHARMA 9% 12/25 144A	5,565,000.00	5,780,643.75
		VALEANT PHARMA 9.25% 4/26 144A	20,950,000.00	21,917,890.00
		VECTOR GROUP 6.125% 2/1/25 144	15,620,000.00	13,901,800.00
		VERITAS /BERMU 10.5% 2/24 144A	24,970,000.00	18,727,500.00
		VIACOM INC 5.875/VAR 02/28/57	8,235,000.00	7,930,057.95
		VIACOM INC 6.25/VAR 02/28/57	11,285,000.00	10,872,758.95
		VIDEOTRON 5.125% 04/15/27 144A	13,085,000.00	12,332,612.50
		VISTRA OPERATIO 5.5% 9/26 144A	10,070,000.00	9,818,250.00
		VIZIENT 10.375% 3/01/24 144A	10,315,000.00	11,243,350.00
		VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A	14,068,000.00	14,367,648.40
		VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	51,145,000.00	48,907,406.25
		VRX ESCROW 6.125% 4/15/25 144A	23,905,000.00	22,022,481.25
		W&T OFFSHORE 9.75% 11/23 144A	5,535,000.00	5,092,200.00
		WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A	13,820,000.00	-
		WAYNE MERGER 8.25% 8/1/23 144A	15,938,000.00	16,376,295.00
		WEATHERFORD 9.875% 02/15/24	7,345,000.00	4,627,350.00
		WEATHERFORD 9.875% 3/1/25 144A	38,110,000.00	23,914,025.00
		WELLCARE HEALTH 5.25% 4/1/25	7,170,000.00	7,107,262.50
		WELLCARE HLTH 5.375% 8/26 144A	4,690,000.00	4,654,825.00
		WIND TRE SPA 5% 01/20/26 144A	16,245,000.00	13,637,677.50
		WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144	6,530,000.00	-
		WPX ENERGY INC 8.25% 8/01/23	7,735,000.00	8,450,487.50
		WYNDHAM HOTEL 5.375% 4/26 144A	12,205,000.00	11,808,337.50
		WYNN LAS VEGAS 5.25% 5/27 144A	12,660,000.00	11,267,400.00
		WYNN MACAU 4.875% 10/24 144A	7,250,000.00	6,552,187.50
		WYNN MACAU 5.5% 10/27 144A	8,905,000.00	7,836,400.00
		ZAYO GROUP LLC/INC 6% 04/01/23	9,820,000.00	9,697,250.00
		ZAYO GRP/CAP 5.75% 1/15/27 144	27,260,000.00	25,897,000.00
		ZIGGO BOND 6% 1/15/27 144A	21,580,000.00	19,287,125.00
		ZIGGO BOND FN 5.875% 1/25 144A	8,855,000.00	8,013,775.00
		ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	72,070,000.00	66,664,750.00
	アメリカ・ドル 小計		6,111,159,001.58	5,633,093,366.26
				(637,046,528,790)
社債券 合計				637,046,528,790
				(637,046,528,790)
投資証券	アメリカ・ドル	EXTENDED STAY AMERICA INC UNIT	271,700.00	4,988,412.00
	アメリカ・ドル 小計		271,700.00	4,988,412.00
				(564,139,513)
投資証券 合計				564,139,513
				(564,139,513)
合計				637,699,963,386
				(637,699,963,386)

(注)新株予約権証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	組入 投資証券等時価 比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	22銘柄	3.41%	-%	-%	100%
	新株予約権証券	2銘柄	-%	-%	0.01%
	社債券	417銘柄	-%	96.49%	-%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.09%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④その他特定資産の明細表

特定資産の種類/通貨	銘柄	数量	帳簿単価 帳簿金額	評価単価 評価金額	評価損益	備考
貸付債権/アメリカ・ドル	AKZONOBEL TERM B 10/01/25 C1	687,829.56	99.49 684,390.41	98.81 679,665.02	△4,725.39	-
	AKZONOBEL TERM B 10/01/25 C2	3,537,170.44	99.50 3,519,484.59	98.81 3,495,184.22	△24,300.37	-
	ALLIANT INSURAN TRM B EXT 5/25 C1	370,261.95	100.36 371,606.00	98.74 365,633.67	△5,972.33	-
	ASCENT RES MARCELLUS TERM 3/23	1,711,666.67	100.00 1,711,666.67	100.12 1,713,806.25	2,139.58	-
	ASURION TERM B2 2LN 08/04/25 C1	1,845,000.00	99.75 1,840,387.50	102.37 1,888,818.75	48,431.25	-
	BASS PRO ESCROW TRM B 09/25/24 C1	13,385,000.00	99.50 13,318,075.00	99.25 13,284,612.50	△33,462.50	-
	CAL RES 1LN 2ND OUT TERM 12/31/21 C1	20,460,000.00	112.31 22,979,239.80	106.83 21,858,031.80	△1,121,208.00	-
	CALIFORNIA TERM 1 1/4LN 12/31/22 C1	22,485,000.00	103.12 23,187,656.25	100.75 22,653,637.50	△534,018.75	-
	CCC INFO TERM B 1LN 04/24 C1	17,582,337.75	100.37 17,647,744.04	99.12 17,428,492.29	△219,251.75	-
	COINMACH TLB 1LN EXT 14/11/2022 C1	4,465,305.28	100.57 4,490,985.89	98.89 4,416,186.92	△74,798.97	-
	GAVILAN RESOURCES TRM 2LN 3/24 C1	23,297,000.00	96.37 22,452,180.00	84.83 19,763,544.01	△2,688,635.99	-
	INFO RES TERM B 1LN 11/07/25	21,495,000.00	99.00 21,280,050.00	98.75 21,226,312.50	△53,737.50	-
	INTELSAT TERM B-3 11/27/23 C1	9,345,000.00	100.41 9,383,594.85	99.22 9,272,576.25	△111,018.60	-
	INTRAWEST TERM B-1 1LN 07/31/24 C1	287,825.00	100.53 289,379.25	99.45 286,264.98	△3,114.27	-
	KINDERCARE TERM 2LN 08/22/2025 C1	13,635,000.00	101.25 13,805,437.50	100.25 13,669,087.50	△136,350.00	-
	KINDERCARE TERM B EXT 02/02/25 C1	779,177.92	99.74 777,222.18	99.81 777,720.85	498.67	-
	KINDERCARE TERM B EXT 02/02/25 C2	2,238,259.58	99.74 2,232,663.93	99.81 2,234,074.03	1,410.10	-
	KRONOS TERM B 1LN 11/01/23 C2	817,596.69	100.63 822,780.25	99.04 809,764.11	△13,016.14	-
	KRONOS TERM B 1LN 11/01/23 C4	2,059.43	100.63 2,072.51	99.04 2,039.70	△32.81	-
	LIFEPOINT HEALTH TERM B 11/25	17,550,000.00	99.00 17,374,500.00	98.21 17,237,434.50	△137,065.50	-
	NUMERICABLE TERM B-12 01/01/26 C1	24,646,050.00	98.37 24,245,058.76	95.31 23,490,889.63	△754,169.13	-
	PACIFIC DRILLING TERM B 6/3/18 C1	4,288,797.99	40.99 1,758,407.17	44.83 1,922,796.80	164,389.63	-
	PACIFIC DRILLING TM DIP 11/18 C1	1,115,419.66	100.50 1,120,996.76	100.00 1,115,419.66	△5,577.10	-
	REFINITIV TERM B 10/01/2025 C1	21,005,000.00	99.75 20,952,487.50	97.50 20,479,875.00	△472,612.50	-
	RESTAURANT BRANDS TL B 2/17/24 C3	11,207,974.80	100.12 11,221,872.68	98.33 11,021,137.86	△200,734.82	-
	RESTAURANT BRANDS TL B 2/17/24 C4	9,095,566.84	100.12 9,106,845.34	98.33 8,943,943.74	△162,901.60	-
	SOUTHEASTERN GROC TERM B 5/24 C1	7,680,000.00	96.00 7,372,800.00	97.68 7,502,438.40	129,638.40	-
	SOUTHEASTERN GROC TERM B 5/24 C2	7,679,999.88	95.99 7,372,799.88	97.68 7,502,438.28	129,638.40	-
	SOUTHEASTERN GROC TERM B 5/24 C3	7,383,000.12	95.99 7,087,680.11	97.68 7,212,305.15	124,625.04	-
	TOPS MARKETS TM 1LN EXIT 11/23	270,375.88	100.00 270,375.88	100.00 270,375.88	-	-
	TOPS MARKETS TM 1LN EXIT 11/23 C1	8,136,593.40	100.00 8,136,593.40	100.00 8,136,593.40	-	-
	TRANSDIGM TERM F INCR 06/09/23 C1	9,858,466.50	100.05 9,863,987.24	98.03 9,664,353.29	△199,633.95	-
	UBER TERM B INCR 4/4/25 C1	8,862,787.50	100.66 8,921,370.52	98.49 8,729,845.68	△191,524.84	-
	US FOODS TERM B 06/27/23 C1	3,313,053.44	100.00 3,313,053.44	99.08 3,282,871.52	△30,181.92	-
	USI TERM B INCR 05/16/24	2,524,500.00	100.06 2,526,039.94	98.06 2,475,600.43	△50,439.51	-
	WEB COM GROUP TRM 2LN 10/11/26 C1	3,460,952.38	99.24 3,434,995.23	98.74 3,417,690.47	△17,304.76	-
	WEB COM GRP TM B 1LN 10/11/25 C1	1,390,000.00	99.75 1,386,525.00	99.33 1,380,728.70	△5,796.30	-
	WIDEOPENWEST TERM B 08/19/23 C1	31,977,000.00	96.40 30,828,705.93	95.62 30,578,006.25	△250,699.68	-
貸付債権/アメリカ・ドル 小計			337,091,711.40 (38,121,701,642)	330,190,197.49 (37,341,209,434)	△6,901,513.91 (△780,492,208)
貸付債権 合 計			38,121,701,642 (38,121,701,642)	37,341,209,434 (37,341,209,434)	△780,492,208 (△780,492,208)
合 計			38,121,701,642 (38,121,701,642)	37,341,209,434 (37,341,209,434)	△780,492,208 (△780,492,208)

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。