半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2019年5月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,805	88.84
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	353	11.16
合計(純資産総額)	-	3,158	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	343,018,000	10.86

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2019年5月31日現在)

	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	5,000	56,030.00 280,150,000	62,770.00 313,850,000	9.94
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	15,000	8,506.00 127,590,000	10,250.00 153,750,000	4.87
3	日本	株式	電気機器	ファナック	5,000	17,915.00 89,575,000	18,475.00 92,375,000	2.93
4	日本	株式	情報・通信業	KDDI	30,000	2,766.00 82,980,000	2,788.50 83,655,000	2.65
5	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	5,000	14,215.00 71,075,000	14,790.00 73,950,000	2.34
6	日本	株式	電気機器	京セラ	10,000	5,709.00 57,090,000	6,624.00 66,240,000	2.10
7	日本	株式	機械	ダイキン工業	5,000	12,565.00 62,825,000	13,230.00 66,150,000	2.09
8	日本	株式	精密機器	テルモ	20,000	2,860.00 57,200,000	3,088.00 61,760,000	1.96
9	日本	株式	小売業	ユニー・ファミリーマートホールディングス	20,000	3,267.50 65,350,000	2,616.00 52,320,000	1.66
10	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	15,000	2,701.50 40,522,500	3,468.00 52,020,000	1.65
11	日本	株式	サービス業	セコム	5,000	8,979.00 44,895,000	9,289.00 46,445,000	1.47
12	日本	株式	化学	信越化学工業	5,000	9,130.00 45,650,000	9,047.00 45,235,000	1.43
13	日本	株式	化学	花王	5,000	7,243.00 36,215,000	8,480.00 42,400,000	1.34
14	日本	株式	化学	資生堂	5,000	6,685.00 33,425,000	7,833.00 39,165,000	1.24
15	日本	株式	電気機器	TDK	5,000	9,010.00 45,050,000	7,400.00 37,000,000	1.17
16	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	25,000	1,704.50 42,612,500	1,462.50 36,562,500	1.16
17	日本	株式	医薬品	中外製薬	5,000	6,580.00 32,900,000	7,240.00 36,200,000	1.15
18	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	25,000	1,404.00 35,100,000	1,300.00 32,500,000	1.03
19	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	5,000	6,426.00 32,130,000	6,384.00 31,920,000	1.01
20	日本	株式	医薬品	エーザイ	5,000	9,294.00 46,470,000	6,383.00 31,915,000	1.01
21	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	5,000	7,021.00 35,105,000	5,940.00 29,700,000	0.94
22	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	10,000	2,985.00 29,850,000	2,651.00 26,510,000	0.84
23	日本	株式	電気機器	ソニー	5,000	5,802.00 29,010,000	5,257.00 26,285,000	0.83
24	日本	株式	医薬品	第一三共	5,000	4,378.00 21,890,000	5,255.00 26,275,000	0.83
25	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	5,000	4,839.00 24,195,000	5,199.00 25,995,000	0.82
26	日本	株式	電気機器	オムロン	5,000	5,146.68 25,733,410	5,160.00 25,800,000	0.82
27	日本	株式	輸送用機器	スズキ	5,000	5,426.00 27,130,000	5,158.00 25,790,000	0.82
28	日本	株式	精密機器	オリンパス	20,000	928.75 18,575,000	1,285.00 25,700,000	0.81
29	日本	株式	情報・通信業	コナミホールディングス	5,000	4,185.00 20,925,000	5,120.00 25,600,000	0.81
30	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	10,000	1,803.00 18,030,000	2,551.00 25,510,000	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2019年5月31日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	15.51
株式	小売業	13.16
株式	情報・通信業	10.42
株式	化学	7.51
株式	医薬品	6.92
株式	輸送用機器	4.47
株式	サービス業	4.37
株式	機械	4.23
株式	食料品	3.99
株式	精密機器	3.08
株式	陸運業	2.11
株式	建設業	2.06
株式	卸売業	1.89
株式	不動産業	1.55
株式	その他製品	1.09
株式	ガラス・土石製品	1.08
株式	保険業	0.88
株式	非鉄金属	0.80
株式	ゴム製品	0.79
株式	銀行業	0.64
株式	金属製品	0.34
株式	証券、商品先物取引業	0.29
株式	石油・石炭製品	0.28
株式	倉庫・運輸関連業	0.23
株式	電気・ガス業	0.20
株式	繊維製品	0.20
株式	その他金融業	0.19
株式	水産・農林業	0.16
株式	パルプ・紙	0.12
株式	鉄鋼	0.10
株式	海運業	0.08
株式	空運業	0.06
株式	鉱業	0.06
合計		88.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
(2019年5月31日現在)

区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引	株価指数先物取引
	買 建
	日経平均株価指数先物	359,493,644	343,018,000	10.86

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(3)【運用実績】