半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2020年5月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,429	79.99
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	608	20.01
合計(純資産総額)	-	3,037	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	599,775,000	19.75

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2020年5月29日現在)

	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	4,000	67,710.00 270,840,000	60,530.00 242,120,000	7.97
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	24,000	4,100.00 98,400,000	4,832.00 115,968,000	3.82
3	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	4,000	22,500.00 90,000,000	21,500.00 86,000,000	2.83
4	日本	株式	電気機器	ファナック	4,000	21,445.00 85,780,000	19,215.00 76,860,000	2.53
5	日本	株式	情報・通信業	KDDI	24,000	2,967.00 71,208,000	3,136.00 75,264,000	2.48
6	日本	株式	精密機器	テルモ	16,000	3,516.00 56,256,000	4,230.00 67,680,000	2.23
7	日本	株式	医薬品	中外製薬	4,000	9,060.00 36,240,000	15,890.00 63,560,000	2.09
8	日本	株式	機械	ダイキン工業	4,000	15,310.00 61,240,000	15,850.00 63,400,000	2.09
9	日本	株式	化学	信越化学工業	4,000	12,200.00 48,800,000	12,620.00 50,480,000	1.66
10	日本	株式	電気機器	京セラ	8,000	7,132.00 57,056,000	5,831.00 46,648,000	1.54
11	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	12,000	3,557.00 42,684,000	3,710.00 44,520,000	1.47
12	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	8,000	5,640.00 45,120,000	5,320.00 42,560,000	1.40
13	日本	株式	サービス業	エムスリー	9,600	2,547.00 24,451,200	4,340.00 41,664,000	1.37
14	日本	株式	医薬品	第一三共	4,000	7,005.00 28,020,000	10,085.00 40,340,000	1.33
15	日本	株式	電気機器	TDK	4,000	11,180.00 44,720,000	10,080.00 40,320,000	1.33
16	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	20,000	1,795.00 35,900,000	1,914.50 38,290,000	1.26
17	日本	株式	サービス業	セコム	4,000	9,846.00 39,384,000	9,334.00 37,336,000	1.23
18	日本	株式	化学	花王	4,000	8,400.00 33,600,000	8,647.00 34,588,000	1.14
19	日本	株式	医薬品	エーザイ	4,000	7,990.00 31,960,000	8,438.00 33,752,000	1.11
20	日本	株式	小売業	ファミリーマート	16,000	2,844.00 45,504,000	2,019.00 32,304,000	1.06
21	日本	株式	精密機器	オリンパス	16,000	1,421.00 22,736,000	1,871.50 29,944,000	0.99
22	日本	株式	電気機器	オムロン	4,000	6,770.00 27,080,000	7,140.00 28,560,000	0.94
23	日本	株式	電気機器	ソニー	4,000	6,442.00 25,768,000	6,874.00 27,496,000	0.91
24	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	4,000	7,546.00 30,184,000	6,755.00 27,020,000	0.89
25	日本	株式	化学	資生堂	4,000	8,601.00 34,404,000	6,570.00 26,280,000	0.87
26	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	4,000	6,286.00 25,144,000	6,361.00 25,444,000	0.84
27	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	20,000	1,414.00 28,280,000	1,245.00 24,900,000	0.82
28	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	4,000	6,740.00 26,960,000	5,996.00 23,984,000	0.79
29	日本	株式	情報・通信業	トレンドマイクロ	4,000	5,520.00 22,080,000	5,920.00 23,680,000	0.78
30	日本	株式	化学	日東電工	4,000	6,116.00 24,464,000	5,830.00 23,320,000	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2020年5月29日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	15.16
株式	小売業	10.31
株式	情報・通信業	8.64
株式	医薬品	8.41
株式	化学	6.60
株式	サービス業	4.88
株式	機械	3.67
株式	輸送用機器	3.45
株式	精密機器	3.40
株式	食料品	3.13
株式	その他製品	1.76
株式	建設業	1.64
株式	陸運業	1.62
株式	卸売業	1.45
株式	不動産業	1.06
株式	ガラス・土石製品	0.85
株式	保険業	0.67
株式	非鉄金属	0.64
株式	ゴム製品	0.58
株式	銀行業	0.46
株式	証券、商品先物取引業	0.23
株式	倉庫・運輸関連業	0.18
株式	石油・石炭製品	0.18
株式	金属製品	0.17
株式	その他金融業	0.17
株式	電気・ガス業	0.16
株式	繊維製品	0.14
株式	水産・農林業	0.10
株式	パルプ・紙	0.09
株式	海運業	0.06
株式	鉄鋼	0.05
株式	鉱業	0.04
株式	空運業	0.03
合計		79.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
(2020年5月29日現在)

区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引	株価指数先物取引
	買 建
	日経平均株価指数先物	538,589,000	599,775,000	19.75

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(3)【運用実績】