有報情報

#1 投資リスク（連結）

イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合

2023/11/10 9:07

#2 投資制限（連結）

コール・ローン2023/11/10 9:07

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	132,081,674	49.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,848,933	1.07
純資産総額		265,362,107	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券130,431,50049.15内 日本130,431,50049.15親投資信託受益証券132,081,67449.77内 日本132,081,67449.77コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,848,9331.07純資産総額265,362,107100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/10 9:07

#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第36期 自2022年8月18日 至2023年8月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		第36期 2023年8月17日現在
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第36期 2023年8月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

2023/11/10 9:07

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年8月17日現在 金 額 (円)	2023年8月17日現在 金 額 (円)
流動資産
コール・ローン		854,777,688	1,967,687,753
株式	※2※3	16,630,679,400	15,865,096,490

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年8月17日現在 金 額 (円)2023年8月17日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン854,777,6881,967,687,753株式※2※316,630,679,40015,865,096,490派生商品評価勘定12,806,050-未収配当金16,297,40020,196,800未収利息30,38846,779前払金-21,830,000その他未収収益※43,798,52851,030流動資産合計17,518,389,45417,874,908,852資産合計17,518,389,45417,874,908,852負債の部流動負債派生商品評価勘定-23,767,600前受金9,751,000-未払解約金5,000,0007,900,000受入担保金594,311,340949,638,396流動負債合計609,062,340981,305,996負債合計609,062,340981,305,996純資産の部元本等元本※19,603,464,7938,669,355,346剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,305,862,3218,224,247,510元本等合計16,909,327,11416,893,602,856純資産合計16,909,327,11416,893,602,856負債純資産合計17,518,389,45417,874,908,852注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/10 9:07

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ミリオン・インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	16,363,399,640	94.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,027,262,955	5.91
純資産総額		17,390,662,595	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式16,363,399,64094.09内 日本16,363,399,64094.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,027,262,9555.91純資産総額17,390,662,595100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,010,910,0005.81内 日本1,010,910,0005.81e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業51,00033,020.00
1,684,020,00033,480.00

2023/11/10 9:07