（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/07/17 9:02

#2 投資対象（連結）

8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券(外国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.投資信託証券(外国法人が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

2019/07/17 9:02

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第23期 自 平成30年4月25日 至 平成31年4月24日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第22期 平成30年4月24日現在第23期 平成31年4月24日現在1.※1期首元本額3,315,792,598円2,756,731,829円期中追加設定元本額12,380,852円5,627,484円期中一部解約元本額571,441,621円254,340,134円2.計算期間末日における受益権の総数2,756,731,829口2,508,019,179口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は194,076,724円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第22期 自 平成29年4月25日 至 平成30年4月24日	第23期 自 平成30年4月25日 至 平成31年4月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,038,892円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(335,437,941円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,554,007円)及び分配準備積立金(273,133,569円)より分配対象額は656,164,409円(1万口当たり2,380.23円)であり、うち41,350,977円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,453,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,769,134円)及び分配準備積立金(548,583,399円)より分配対象額は560,805,638円(1万口当たり2,236.05円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第22期 自 平成29年4月25日 至 平成30年4月24日第23期 自 平成30年4月25日 至 平成31年4月24日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,038,892円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(335,437,941円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,554,007円)及び分配準備積立金(273,133,569円)より分配対象額は656,164,409円(1万口当たり2,380.23円)であり、うち41,350,977円(1万口当たり150円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,453,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,769,134円)及び分配準備積立金(548,583,399円)より分配対象額は560,805,638円(1万口当たり2,236.05円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第23期 自 平成30年4月25日 至 平成31年4月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第23期 自 平成30年4月25日 至 平成31年4月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第23期 平成31年4月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第22期 平成30年4月24日現在第23期 平成31年4月24日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券661,010,205△282,637,552合計661,010,205△282,637,552e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第22期 平成30年4月24日現在第23期 平成31年4月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第23期 自 平成30年4月25日 至 平成31年4月24日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第22期 平成30年4月24日現在第23期 平成31年4月24日現在1口当たり純資産額1.0527円0.9226円(1万口当たり純資産額)(10,527円)(9,226円)

2019/07/17 9:02

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年4月24日現在平成31年4月24日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託127,910,264381,883コール・ローン345,320,71564,069,795株式10,349,675,3009,660,569,600未収入金-30,080,216未収配当金67,788,20083,898,950流動資産合計10,890,694,4799,839,000,444資産合計10,890,694,4799,839,000,444負債の部流動負債未払金195,252,77212,463,014未払解約金6,300,00012,700,000その他未払費用1,643403流動負債合計201,554,41525,163,417負債合計201,554,41525,163,417純資産の部元本等元本※14,159,504,5644,285,925,648剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,529,635,5005,527,911,379元本等合計10,689,140,0649,813,837,027純資産合計10,689,140,0649,813,837,027負債純資産合計10,890,694,4799,839,000,444e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年4月25日 至 平成31年4月24日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年4月24日現在平成31年4月24日現在1.※1期首平成29年4月25日平成30年4月25日期首元本額3,383,301,213円4,159,504,564円期中追加設定元本額1,650,726,955円1,289,702,890円期中一部解約元本額874,523,604円1,163,281,806円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・ジャパン・オープンVA248,393,922円203,520,276円ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,972,647,115円2,295,598,324円ダイワ・ジャパン・オープン1,143,296,853円1,009,419,501円DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)795,166,674円777,387,547円計4,159,504,564円4,285,925,648円2.期末日における受益権の総数4,159,504,564口4,285,925,648口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年4月25日 至 平成31年4月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年4月25日 至 平成31年4月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年4月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年4月24日現在平成31年4月24日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式1,370,745,500△733,498,692合計1,370,745,500△733,498,692(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年4月25日から平成30年4月24日まで、及び平成30年4月25日から平成31年4月24日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年4月24日現在平成31年4月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年4月24日現在平成31年4月24日現在1口当たり純資産額2.5698円2.2898円(1万口当たり純資産額)(25,698円)(22,898円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額ディップ53,0001,716.0090,948,000エスプール7,0002,555.0017,885,000WDBホールディングス28,8003,225.0092,880,000アイケイ32,000566.0018,112,000アルコニックス40,0001,315.0052,600,000あい ホールディングス66,0001,822.00120,252,000ZOZO16,0002,094.0033,504,000三洋貿易12,0002,222.0026,664,000オープンハウス5,5003,980.0021,890,000クリヤマホールディングス42,000941.0039,522,000ケー・エフ・シー14,0001,649.0023,086,000SUMCO20,0001,439.0028,780,000川田テクノロジーズ6,0006,760.0040,560,000エニグモ27,0002,853.0077,031,000ソフトウェア・サービス1,7009,910.0016,847,000テクマトリックス16,0001,877.0030,032,000昭和電工54,0003,870.00208,980,000クレハ20,0006,690.00133,800,000トクヤマ69,0002,662.00183,678,000信越化学31,00010,465.00324,415,000旭有機材10,0001,784.0017,840,000ダイキアクシス46,000865.0039,790,000テイクアンドギヴニーズ35,0001,371.0047,985,000インフォコム28,0001,767.0049,476,000トリケミカル12,0005,840.0070,080,000花 王8,0008,156.0065,248,000第一工業製薬20,0003,470.0069,400,000ソフト99コーポレーション29,700905.0026,878,500三洋化成11,5005,570.0064,055,000武田薬品3,0004,146.0012,438,000塩野義製薬24,0006,335.00152,040,000テ ル モ12,0003,306.0039,672,000第一三共28,0005,214.00145,992,000大塚ホールディングス35,0003,900.00136,500,000ヤフー170,000291.0049,470,000フルキャストホールディングス3,0002,427.007,281,000エン・ジャパン1,0003,465.003,465,000資 生 堂13,0008,525.00110,825,000ファンケル24,0003,120.0074,880,000コーセー4,50020,490.0092,205,000ハーバー研究所7,5007,180.0053,850,000ポーラ・オルビスHD7,0003,415.0023,905,000JXTGホールディングス72,000544.2039,182,400コスモエネルギーHLDGS13,0002,314.0030,082,000TOYO TIRE5,0001,303.006,515,000オハラ5,0001,399.006,995,000ジオスター19,000393.007,467,000東海カーボン65,0001,306.0084,890,000日本カーボン30,0004,910.00147,300,000MARUWA19,0006,440.00122,360,000住友鉱山34,0003,591.00122,094,000古河電工13,0002,955.0038,415,000イトクロ10,0002,489.0024,890,000M&Aキャピタルパートナー5,5004,500.0024,750,000リクルートホールディングス35,0003,303.00115,605,000岡本工作11,0003,015.0033,165,000ディスコ5,10019,320.0098,532,000鎌倉新書122,0001,371.00167,262,000豊田自動織機13,0006,060.0078,780,000SMC2,80045,710.00127,988,000小松製作所25,0002,841.0071,025,000三精テクノロジーズ30,0001,538.0046,140,000ダイキン工業5,00013,720.0068,600,000加藤製作所21,0002,766.0058,086,000タダノ54,0001,146.0061,884,000CKD54,0001,312.0070,848,000福島工業3,0003,905.0011,715,000竹内製作所14,0002,087.0029,218,000ア マ ノ3,0002,603.007,809,000T H K19,0002,898.0055,062,000ベイカレントコンサルティング42,0003,940.00165,480,000日本電産15,50015,870.00245,985,000電気興業11,0003,290.0036,190,000ソ ニ ー62,0005,179.00321,098,000T D K4,0009,700.0038,800,000キーエンス5,70072,650.00414,105,000山一電機40,0001,245.0049,800,000太陽誘電88,0002,667.00234,696,000村田製作所52,5005,959.00312,847,500トヨタ自動車40,0006,891.00275,640,000スズキ11,5005,148.0059,202,000良品計画2,90021,170.0061,393,000ネットワンシステムズ25,0002,773.0069,325,000パンパシフィックHD27,0007,090.00191,430,000ワークマン10,0005,400.0054,000,000アルゴグラフィックス18,0002,269.0040,842,000島津製作所13,0003,040.0039,520,000ジーエルサイエンス13,2001,681.0022,189,200東京精密21,0003,215.0067,515,000シ ー ド24,0001,142.0027,408,000ノーリツ鋼機118,0002,097.00247,446,000朝日インテック10,0005,470.0054,700,000メニコン22,0003,185.0070,070,000MTG11,5001,935.0022,252,500スターツ出版8,7002,970.0025,839,000任 天 堂5,00038,000.00190,000,000伊 藤 忠45,0001,999.5089,977,500東京エレクトロン8,50017,675.00150,237,500住友商事80,0001,587.00126,960,000日本ユニシス14,0002,795.0039,130,000三菱商事53,0003,025.00160,325,000三菱UFJフィナンシャルG285,000551.50157,177,500三井住友フィナンシャルG28,0004,007.00112,196,000オリックス39,0001,562.5060,937,500第一生命HLDGS22,0001,591.5035,013,000東京海上HD25,0005,603.00140,075,000三井不動産16,0002,566.5041,064,000東京急行35,0001,787.0062,545,000福山通運8,5004,285.0036,422,500日本電信電話18,0004,554.0081,972,000光通信1,00020,270.0020,270,000GMOインターネット2,0001,804.003,608,000スクウェア・エニックス・HD29,0003,840.00111,360,000ソフトバンクグループ17,50011,550.00202,125,000合計9,660,569,600e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2019/07/17 9:02