有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月27日-平成27年11月26日)

ミリオン・インデックス マザ-ファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年11月26日現在	平成27年11月26日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		253,267	447,280
コール・ローン		253,301,372	120,937,935
株式		1,749,320,680	1,822,372,210
派生商品評価勘定		23,803,040	10,594,816
未収入金		8,748,048	7,848,267
未収配当金		8,732,860	10,196,340
未収利息		69	33
差入委託証拠金		11,400,000	4,680,000
流動資産合計		2,055,559,336	1,977,076,881
資産合計		2,055,559,336	1,977,076,881
負債の部
流動負債
前受金		23,816,000	10,600,000
未払解約金		4,500,000	6,500,000
流動負債合計		28,316,000	17,100,000
負債合計		28,316,000	17,100,000
純資産の部
元本等
元本	*1	2,042,982,872	1,696,688,383
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△15,739,536	263,288,498
元本等合計		2,027,243,336	1,959,976,881
純資産合計	*3	2,027,243,336	1,959,976,881
負債純資産合計		2,055,559,336	1,977,076,881

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年11月27日 至 平成27年11月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオの計算期間に合わせるため、平成26年11月27日から平成27年11月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年11月26日現在				平成27年11月26日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,042,982,872口				1,696,688,383口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	15,739,536円			元本の欠損	─
*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.992円			1口当たりの純資産額	1.155円
		(1,000口当たりの純資産額	992円)			(1,000口当たりの純資産額	1,155円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年11月27日 至 平成26年11月26日	自 平成26年11月27日 至 平成27年11月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価に連動した投資成果をめざし、信託財産の追加・解約による現物株の調整売買執行による価格変動及び手数料等によるトラッキングエラーを防ぐことを目的とした、株価指数先物を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年11月26日現在	平成27年11月26日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年11月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年11月27日
期首元本額	2,323,641,479円
期首より平成26年11月26日までの追加設定元本額	14,444,021円
期首より平成26年11月26日までの一部解約元本額	295,102,628円
期末元本額	2,042,982,872円
平成26年11月26日現在の元本の内訳(*)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ	1,955,445,710円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ	87,537,162円

平成27年11月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年11月27日
期首元本額	2,042,982,872円
期首より平成27年11月26日までの追加設定元本額	8,033,455円
期首より平成27年11月26日までの一部解約元本額	354,327,944円
期末元本額	1,696,688,383円
平成27年11月26日現在の元本の内訳(*)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ	1,616,023,325円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ	80,665,058円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年11月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	187,757,988
合計	187,757,988

平成27年11月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	235,866,197
合計	235,866,197

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

平成26年11月26日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	236,884,000	-	260,700,000	23,803,040
合計		236,884,000	-	260,700,000	23,803,040

平成27年11月26日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	109,040,000	-	119,640,000	10,594,816
合計		109,040,000	-	119,640,000	10,594,816

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	3,000	432.00	1,296,000
		マルハニチロ	300	1,982.00	594,600
		国際石油開発帝石	1,200	1,230.50	1,476,600
		コムシスホールディングス	3,000	1,698.00	5,094,000
		大成建設	3,000	783.00	2,349,000
		大林組	3,000	1,179.00	3,537,000
		清水建設	3,000	1,071.00	3,213,000
		長谷工コーポレーション	600	1,359.00	815,400
		鹿島建設	3,000	705.00	2,115,000
		大和ハウス工業	3,000	3,570.00	10,710,000
		積水ハウス	3,000	2,123.00	6,369,000
		日揮	3,000	2,129.00	6,387,000
		千代田化工建設	3,000	1,024.00	3,072,000
		日清製粉グループ本社	3,000	1,967.00	5,901,000
		明治ホールディングス	600	10,390.00	6,234,000
		日本ハム	3,000	2,442.00	7,326,000
		サッポロホールディングス	3,000	550.00	1,650,000
		アサヒグループホールディングス	3,000	3,896.00	11,688,000
		キリンホールディングス	3,000	1,779.00	5,337,000
		宝ホールディングス	3,000	942.00	2,826,000
		キッコーマン	3,000	4,075.00	12,225,000
		味の素	3,000	2,848.00	8,544,000
		ニチレイ	3,000	837.00	2,511,000
		日本たばこ産業	4,000	4,511.00	18,044,000
		東洋紡	3,000	184.00	552,000
		ユニチカ	3,000	57.00	171,000
		帝人	3,000	444.00	1,332,000
		東レ	3,000	1,124.00	3,372,000
		王子ホールディングス	3,000	559.00	1,677,000
		日本製紙	300	2,020.00	606,000
		北越紀州製紙	3,000	820.00	2,460,000
		クラレ	3,000	1,573.00	4,719,000
		旭化成	3,000	834.00	2,502,000
		昭和電工	3,000	163.00	489,000
		住友化学	3,000	718.00	2,154,000
		日産化学工業	3,000	3,050.00	9,150,000
		日本曹達	3,000	769.00	2,307,000
		東ソー	3,000	697.00	2,091,000
		トクヤマ	3,000	270.00	810,000
		デンカ	3,000	541.00	1,623,000
		信越化学工業	4,000	7,049.00	28,196,000
		三井化学	3,000	514.00	1,542,000
		三菱ケミカルホールディングス	1,500	830.00	1,245,000
		宇部興産	3,000	264.00	792,000
		日本化薬	3,000	1,343.00	4,029,000
		花王	4,000	6,505.00	26,020,000
		富士フイルムホールディングス	4,000	5,044.00	20,176,000
		資生堂	3,000	3,008.00	9,024,000
		日東電工	4,000	8,348.00	33,392,000
		協和発酵キリン	3,000	2,198.00	6,594,000
		武田薬品工業	4,000	6,204.00	24,816,000
		アステラス製薬	20,000	1,755.50	35,110,000
		大日本住友製薬	3,000	1,499.00	4,497,000
		塩野義製薬	4,000	5,596.00	22,384,000
		中外製薬	4,000	4,410.00	17,640,000
		エーザイ	4,000	8,194.00	32,776,000
		第一三共	3,000	2,600.50	7,801,500
		昭和シェル石油	3,000	1,103.00	3,309,000
		JXホールディングス	3,000	501.40	1,504,200
		横浜ゴム	1,500	2,093.00	3,139,500
		ブリヂストン	4,000	4,422.00	17,688,000
		旭硝子	3,000	740.00	2,220,000
		日本板硝子	3,000	105.00	315,000
		日本電気硝子	5,000	702.00	3,510,000
	住友大阪セメント	3,000	496.00	1,488,000
	太平洋セメント	3,000	394.00	1,182,000
	東海カーボン	3,000	378.00	1,134,000
	TOTO	1,500	4,355.00	6,532,500
	日本碍子	3,000	2,903.00	8,709,000
	新日鐵住金	300	2,499.00	749,700
	神戸製鋼所	3,000	144.00	432,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	300	1,973.00	591,900
	日新製鋼	300	1,360.00	408,000
	大平洋金属	3,000	328.00	984,000
	日本軽金属ホールディングス	3,000	218.00	654,000
	三井金属鉱業	3,000	241.00	723,000
	東邦亜鉛	3,000	314.00	942,000
	三菱マテリアル	3,000	440.00	1,320,000
	住友金属鉱山	3,000	1,383.00	4,149,000
	DOWAホールディングス	3,000	939.00	2,817,000
	古河機械金属	3,000	247.00	741,000
	古河電気工業	3,000	264.00	792,000
	住友電気工業	3,000	1,775.50	5,326,500
	フジクラ	3,000	697.00	2,091,000
	SUMCO	300	1,294.00	388,200
	東洋製罐グループホールディングス	3,000	2,452.00	7,356,000
	日本製鋼所	3,000	474.00	1,422,000
	オークマ	3,000	1,081.00	3,243,000
	アマダホールディングス	3,000	1,192.00	3,576,000
	小松製作所	3,000	2,051.00	6,153,000
	住友重機械工業	3,000	570.00	1,710,000
	日立建機	3,000	1,926.00	5,778,000
	クボタ	3,000	2,028.00	6,084,000
	荏原製作所	3,000	596.00	1,788,000
	ダイキン工業	4,000	8,720.00	34,880,000
	日本精工	3,000	1,489.00	4,467,000
	NTN	3,000	590.00	1,770,000
	ジェイテクト	3,000	2,266.00	6,798,000
	日立造船	600	688.00	412,800
	三菱重工業	3,000	638.00	1,914,000
	IHI	3,000	328.00	984,000
	日清紡ホールディングス	3,000	1,559.00	4,677,000
	コニカミノルタ	3,000	1,283.00	3,849,000
	ミネベア	3,000	1,324.00	3,972,000
	日立製作所	3,000	724.40	2,173,200
	東芝	3,000	285.60	856,800
	三菱電機	3,000	1,362.50	4,087,500
	富士電機	3,000	558.00	1,674,000
	安川電機	3,000	1,626.00	4,878,000
	明電舎	3,000	474.00	1,422,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000	463.00	1,389,000
	日本電気	3,000	413.00	1,239,000
	富士通	3,000	625.50	1,876,500
	沖電気工業	3,000	157.00	471,000
	パナソニック	3,000	1,404.00	4,212,000
	ソニー	3,000	3,240.00	9,720,000
	TDK	4,000	8,740.00	34,960,000
	ミツミ電機	3,000	666.00	1,998,000
	アルプス電気	4,000	3,910.00	15,640,000
	パイオニア	3,000	386.00	1,158,000
	横河電機	3,000	1,469.00	4,407,000
	アドバンテスト	6,000	1,127.00	6,762,000
	カシオ計算機	3,000	2,664.00	7,992,000
	ファナック	4,000	22,050.00	88,200,000
	京セラ	8,000	5,777.00	46,216,000
	太陽誘電	3,000	1,980.00	5,940,000
	SCREENホールディングス	3,000	901.00	2,703,000
	キヤノン	6,000	3,717.00	22,302,000
	リコー	3,000	1,293.00	3,879,000
	東京エレクトロン	4,000	7,834.00	31,336,000
	デンソー	4,000	5,947.00	23,788,000
	三井造船	3,000	205.00	615,000
	川崎重工業	3,000	488.00	1,464,000
	日産自動車	3,000	1,301.00	3,903,000
	いすゞ自動車	1,500	1,373.50	2,060,250
	トヨタ自動車	4,000	7,687.00	30,748,000
	日野自動車	3,000	1,500.00	4,500,000
	三菱自動車工業	300	1,100.00	330,000
	マツダ	600	2,538.50	1,523,100
	本田技研工業	8,000	4,066.00	32,528,000
	スズキ	3,000	3,841.00	11,523,000
	富士重工業	4,000	5,102.00	20,408,000
	テルモ	8,000	4,000.00	32,000,000
	ニコン	3,000	1,667.00	5,001,000
	オリンパス	4,000	4,915.00	19,660,000
	シチズンホールディングス	3,000	925.00	2,775,000
	凸版印刷	3,000	1,122.00	3,366,000
	大日本印刷	3,000	1,229.00	3,687,000
	ヤマハ	3,000	3,200.00	9,600,000
	東京電力	300	783.00	234,900
	中部電力	300	1,764.50	529,350
	関西電力	300	1,462.00	438,600
	東京瓦斯	3,000	595.50	1,786,500
	大阪瓦斯	3,000	463.00	1,389,000
	東武鉄道	3,000	596.00	1,788,000
	東京急行電鉄	3,000	983.00	2,949,000
	小田急電鉄	3,000	1,269.00	3,807,000
	京王電鉄	3,000	1,018.00	3,054,000
	京成電鉄	3,000	1,517.00	4,551,000
	東日本旅客鉄道	300	12,000.00	3,600,000
	西日本旅客鉄道	300	8,155.00	2,446,500
	東海旅客鉄道	300	22,815.00	6,844,500
	日本通運	3,000	564.00	1,692,000
	ヤマトホールディングス	3,000	2,452.00	7,356,000
	日本郵船	3,000	322.00	966,000
	商船三井	3,000	334.00	1,002,000
	川崎汽船	3,000	251.00	753,000
	ANAホールディングス	3,000	357.40	1,072,200
	三菱倉庫	3,000	1,717.00	5,151,000
	ヤフー	1,200	527.00	632,400
	トレンドマイクロ	4,000	5,150.00	20,600,000
	スカパーJSATホールディングス	300	619.00	185,700
	日本電信電話	600	4,699.00	2,819,400
	KDDI	24,000	3,047.00	73,128,000
	NTTドコモ	300	2,367.00	710,100
	東宝	300	3,360.00	1,008,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	4,000	6,070.00	24,280,000
	コナミホールディングス	3,000	3,005.00	9,015,000
	ソフトバンクグループ	12,000	6,535.00	78,420,000
	双日	300	277.00	83,100
	伊藤忠商事	3,000	1,555.50	4,666,500
	丸紅	3,000	701.00	2,103,000
	豊田通商	3,000	2,945.00	8,835,000
	三井物産	3,000	1,548.50	4,645,500
	住友商事	3,000	1,336.00	4,008,000
	三菱商事	3,000	2,113.50	6,340,500
	J.フロント リテイリング	1,500	2,074.00	3,111,000
	三越伊勢丹ホールディングス	3,000	1,906.00	5,718,000
	セブン&アイ・ホールディングス	4,000	5,785.00	23,140,000
	高島屋	3,000	1,153.00	3,459,000
	丸井グループ	3,000	1,895.00	5,685,000
	イオン	3,000	1,928.50	5,785,500
	ユニーグループ・ホールディングス	3,000	741.00	2,223,000
	ファーストリテイリング	4,000	49,330.00	197,320,000
	新生銀行	3,000	237.00	711,000
	あおぞら銀行	3,000	437.00	1,311,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,000	810.30	2,430,900
	りそなホールディングス	300	621.70	186,510
	三井住友トラスト・ホールディングス	3,000	480.90	1,442,700
	三井住友フィナンシャルグループ	300	4,829.00	1,448,700
	千葉銀行	3,000	878.00	2,634,000
	横浜銀行	3,000	760.10	2,280,300
	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000	609.00	1,827,000
	静岡銀行	3,000	1,244.00	3,732,000
	みずほフィナンシャルグループ	3,000	254.50	763,500
	大和証券グループ本社	3,000	810.60	2,431,800
	野村ホールディングス	3,000	751.20	2,253,600
	松井証券	3,000	1,159.00	3,477,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	800	3,949.00	3,159,200
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900	3,630.00	3,267,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	600	2,286.00	1,371,600
	第一生命保険	300	2,201.00	660,300
	東京海上ホールディングス	1,500	4,743.00	7,114,500
	T&Dホールディングス	600	1,778.50	1,067,100
	クレディセゾン	3,000	2,370.00	7,110,000
	東急不動産ホールディングス	3,000	855.00	2,565,000
	三井不動産	3,000	3,168.00	9,504,000
	三菱地所	3,000	2,655.00	7,965,000
	東京建物	1,500	1,515.00	2,272,500
	住友不動産	3,000	3,796.00	11,388,000
	ディー・エヌ・エー	900	1,990.00	1,791,000
	電通	4,000	7,080.00	28,320,000
	東京ドーム	3,000	587.00	1,761,000
	セコム	4,000	8,446.00	33,784,000
計	銘柄数:224			1,822,372,210
	組入時価比率:93.0%			100.0%
	合 計				1,822,372,210

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。