有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/11/27)

ミリオン・インデックス マザ-ファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年11月28日現在	2023年11月27日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		5,116,952	9,247,393
コール・ローン		57,772,058	59,312,708
株式		1,454,637,080	1,628,163,480
派生商品評価勘定		2,138,240	858,240
未収入金		8,497,517	-
未収配当金		9,549,640	8,543,450
差入委託証拠金		2,360,000	3,312,013
流動資産合計		1,540,071,487	1,709,437,284
資産合計		1,540,071,487	1,709,437,284
負債の部
流動負債
前受金		2,140,000	860,000
未払利息		79	62
その他未払費用		647	813
流動負債合計		2,140,726	860,875
負債合計		2,140,726	860,875
純資産の部
元本等
元本	*1	820,515,887	750,454,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		717,414,874	958,122,215
元本等合計		1,537,930,761	1,708,576,409
純資産合計	*2	1,537,930,761	1,708,576,409
負債純資産合計		1,540,071,487	1,709,437,284

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年11月29日 至 2023年11月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年11月28日現在				2023年11月27日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			820,515,887口				750,454,194口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.874円			1口当たりの純資産額	2.277円
		(1,000口当たりの純資産額	1,874円)			(1,000口当たりの純資産額	2,277円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年11月27日 至 2022年11月28日	自 2022年11月29日 至 2023年11月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価に連動した投資成果をめざし、信託財産の追加・解約による現物株の調整売買執行による価格変動及び手数料等によるトラッキングエラーを防ぐことを目的とした、株価指数先物を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年11月28日現在	2023年11月27日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年11月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年11月27日
期首元本額	864,025,034円
期首より2022年11月28日までの追加設定元本額	531,068円
期首より2022年11月28日までの一部解約元本額	44,040,215円
期末元本額	820,515,887円
2022年11月28日現在の元本の内訳(*)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ	785,371,855円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ	35,144,032円

2023年11月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年11月29日
期首元本額	820,515,887円
期首より2023年11月27日までの追加設定元本額	670,449円
期首より2023年11月27日までの一部解約元本額	70,732,142円
期末元本額	750,454,194円
2023年11月27日現在の元本の内訳(*)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ	719,865,445円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ	30,588,749円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年11月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△40,998,917
合計	△40,998,917

2023年11月27日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	276,903,932
合計	276,903,932

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2022年11月28日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	54,180,000	-	56,320,000	2,138,240
合計		54,180,000	-	56,320,000	2,138,240

2023年11月27日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	66,020,000	-	66,880,000	858,240
合計		66,020,000	-	66,880,000	858,240

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	1,000	738.60	738,600
		INPEX	400	2,090.00	836,000
		コムシスホールディングス	1,000	3,225.00	3,225,000
		大成建設	200	5,337.00	1,067,400
		大林組	1,000	1,285.00	1,285,000
		清水建設	1,000	984.70	984,700
		長谷工コーポレーション	200	1,816.00	363,200
		鹿島建設	500	2,348.50	1,174,250
		大和ハウス工業	1,000	4,220.00	4,220,000
		積水ハウス	1,000	3,045.00	3,045,000
		日揮ホールディングス	1,000	1,692.50	1,692,500
		日清製粉グループ本社	1,000	2,087.50	2,087,500
		明治ホールディングス	400	3,452.00	1,380,800
		日本ハム	500	4,388.00	2,194,000
		サッポロホールディングス	200	5,738.00	1,147,600
		アサヒグループホールディングス	1,000	5,442.00	5,442,000
		キリンホールディングス	1,000	2,112.00	2,112,000
		宝ホールディングス	1,000	1,192.00	1,192,000
		キッコーマン	2,000	9,148.00	18,296,000
		味の素	1,000	5,574.00	5,574,000
		ニチレイ	500	3,244.00	1,622,000
		日本たばこ産業	1,000	3,799.00	3,799,000
		帝人	200	1,343.00	268,600
		東レ	1,000	766.40	766,400
		王子ホールディングス	1,000	562.10	562,100
		日本製紙	100	1,312.00	131,200
		クラレ	1,000	1,524.00	1,524,000
		旭化成	1,000	1,023.00	1,023,000
		レゾナック・ホールディングス	100	2,842.00	284,200
		住友化学	1,000	384.60	384,600
		日産化学	1,000	5,523.00	5,523,000
		東ソー	500	1,904.00	952,000
		トクヤマ	200	2,395.00	479,000
		デンカ	200	2,616.00	523,200
		信越化学工業	10,000	5,225.00	52,250,000
		三井化学	200	4,306.00	861,200
		三菱ケミカルグループ	500	956.50	478,250
		UBE	100	2,328.50	232,850
		花王	1,000	5,675.00	5,675,000
		DIC	100	2,454.50	245,450
		富士フイルムホールディングス	2,000	8,600.00	17,200,000
		資生堂	1,000	4,282.00	4,282,000
		日東電工	2,000	10,565.00	21,130,000
		協和キリン	1,000	2,433.00	2,433,000
		武田薬品工業	1,000	4,206.00	4,206,000
		アステラス製薬	10,000	1,824.50	18,245,000
		住友ファーマ	1,000	487.00	487,000
		塩野義製薬	1,000	6,970.00	6,970,000
		中外製薬	6,000	5,000.00	30,000,000
		エーザイ	2,000	7,692.00	15,384,000
		第一三共	6,000	4,000.00	24,000,000
		大塚ホールディングス	1,000	5,632.00	5,632,000
		出光興産	400	4,019.00	1,607,600
		ENEOSホールディングス	1,000	585.50	585,500
		横浜ゴム	500	3,243.00	1,621,500
		ブリヂストン	1,000	6,002.00	6,002,000
		AGC	200	5,362.00	1,072,400
		日本電気硝子	300	3,056.00	916,800
		住友大阪セメント	100	3,604.00	360,400
		太平洋セメント	100	2,779.00	277,900
		東海カーボン	1,000	1,119.50	1,119,500
		TOTO	500	3,832.00	1,916,000
		日本碍子	1,000	1,805.00	1,805,000
		日本製鉄	100	3,485.00	348,500
	神戸製鋼所	100	1,782.00	178,200
	JFEホールディングス	100	2,233.50	223,350
	大平洋金属	100	1,269.00	126,900
	三井金属鉱業	100	4,506.00	450,600
	三菱マテリアル	100	2,500.50	250,050
	住友金属鉱山	500	4,322.00	2,161,000
	DOWAホールディングス	200	5,176.00	1,035,200
	古河電気工業	100	2,374.50	237,450
	住友電気工業	1,000	1,858.00	1,858,000
	フジクラ	1,000	1,140.00	1,140,000
	SUMCO	100	2,150.00	215,000
	日本製鋼所	200	2,662.00	532,400
	オークマ	200	6,218.00	1,243,600
	アマダ	1,000	1,458.00	1,458,000
	SMC	200	75,820.00	15,164,000
	小松製作所	1,000	3,802.00	3,802,000
	住友重機械工業	200	3,505.00	701,000
	日立建機	1,000	3,934.00	3,934,000
	クボタ	1,000	2,094.00	2,094,000
	荏原製作所	200	8,285.00	1,657,000
	ダイキン工業	2,000	22,715.00	45,430,000
	日本精工	1,000	795.60	795,600
	NTN	1,000	279.70	279,700
	ジェイテクト	1,000	1,370.50	1,370,500
	日立造船	200	904.00	180,800
	三菱重工業	100	8,382.00	838,200
	IHI	100	2,952.00	295,200
	コニカミノルタ	1,000	469.60	469,600
	ミネベアミツミ	1,000	2,817.00	2,817,000
	日立製作所	200	10,385.00	2,077,000
	三菱電機	1,000	2,050.00	2,050,000
	富士電機	200	6,109.00	1,221,800
	安川電機	1,000	5,601.00	5,601,000
	ニデック	800	5,771.00	4,616,800
	オムロン	1,000	6,189.00	6,189,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	200	2,223.00	444,600
	日本電気	100	8,016.00	801,600
	富士通	100	21,175.00	2,117,500
	ルネサスエレクトロニクス	1,000	2,563.00	2,563,000
	セイコーエプソン	2,000	2,126.50	4,253,000
	パナソニック ホールディングス	1,000	1,553.00	1,553,000
	シャープ	1,000	1,040.50	1,040,500
	ソニーグループ	2,000	12,810.00	25,620,000
	TDK	6,000	6,700.00	40,200,000
	アルプスアルパイン	1,000	1,254.50	1,254,500
	横河電機	1,000	2,796.00	2,796,000
	アドバンテスト	16,000	4,524.00	72,384,000
	キーエンス	100	61,970.00	6,197,000
	レーザーテック	800	30,660.00	24,528,000
	カシオ計算機	1,000	1,264.00	1,264,000
	ファナック	10,000	4,151.00	41,510,000
	京セラ	4,000	8,043.00	32,172,000
	太陽誘電	1,000	3,784.00	3,784,000
	村田製作所	2,400	2,899.00	6,957,600
	SCREENホールディングス	400	10,420.00	4,168,000
	キヤノン	1,500	3,745.00	5,617,500
	リコー	1,000	1,170.50	1,170,500
	東京エレクトロン	6,000	23,945.00	143,670,000
	デンソー	8,000	2,393.00	19,144,000
	川崎重工業	100	3,376.00	337,600
	日産自動車	1,000	585.20	585,200
	いすゞ自動車	500	1,906.00	953,000
	トヨタ自動車	10,000	2,770.00	27,700,000
	日野自動車	1,000	494.20	494,200
	三菱自動車工業	100	491.80	49,180
	マツダ	200	1,660.00	332,000
	本田技研工業	12,000	1,545.50	18,546,000
	スズキ	1,000	6,047.00	6,047,000
	SUBARU	1,000	2,666.50	2,666,500
	ヤマハ発動機	1,000	3,724.00	3,724,000
	テルモ	8,000	4,750.00	38,000,000
	ニコン	1,000	1,428.00	1,428,000
	オリンパス	8,000	2,242.00	17,936,000
	HOYA	1,000	16,405.00	16,405,000
	シチズン時計	1,000	861.00	861,000
	バンダイナムコホールディングス	6,000	2,988.50	17,931,000
	TOPPANホールディングス	500	3,504.00	1,752,000
	大日本印刷	500	4,090.00	2,045,000
	ヤマハ	1,000	3,534.00	3,534,000
	任天堂	1,000	6,859.00	6,859,000
	東京電力ホールディングス	100	639.90	63,990
	中部電力	100	1,824.00	182,400
	関西電力	100	1,937.50	193,750
	東京瓦斯	200	3,312.00	662,400
	大阪瓦斯	200	2,851.00	570,200
	東武鉄道	200	3,657.00	731,400
	東急	500	1,750.50	875,250
	小田急電鉄	500	2,074.00	1,037,000
	京王電鉄	200	4,153.00	830,600
	京成電鉄	500	6,113.00	3,056,500
	東日本旅客鉄道	100	7,933.00	793,300
	西日本旅客鉄道	100	5,858.00	585,800
	東海旅客鉄道	500	3,499.00	1,749,500
	ヤマトホールディングス	1,000	2,651.50	2,651,500
	NIPPON EXPRESSホールディン	100	7,862.00	786,200
	日本郵船	300	4,009.00	1,202,700
	商船三井	300	4,158.00	1,247,400
	川崎汽船	300	5,253.00	1,575,900
	日本航空	1,000	2,850.50	2,850,500
	ANAホールディングス	100	3,083.00	308,300
	三菱倉庫	500	4,412.00	2,206,000
	ネクソン	2,000	3,156.00	6,312,000
	メルカリ	1,000	2,922.50	2,922,500
	LINEヤフー	400	438.40	175,360
	トレンドマイクロ	1,000	7,295.00	7,295,000
	日本電信電話	10,000	173.30	1,733,000
	KDDI	12,000	4,638.00	55,656,000
	ソフトバンク	1,000	1,775.00	1,775,000
	東宝	100	5,153.00	515,300
	NTTデータグループ	10,000	1,812.00	18,120,000
	コナミグループ	2,000	7,234.00	14,468,000
	ソフトバンクグループ	12,000	6,123.00	73,476,000
	双日	100	3,107.00	310,700
	伊藤忠商事	1,000	5,920.00	5,920,000
	丸紅	1,000	2,331.50	2,331,500
	豊田通商	2,000	8,451.00	16,902,000
	三井物産	1,000	5,400.00	5,400,000
	住友商事	1,000	3,148.00	3,148,000
	三菱商事	1,000	7,035.00	7,035,000
	J.フロント リテイリング	500	1,397.00	698,500
	三越伊勢丹ホールディングス	1,000	1,714.50	1,714,500
	セブン&アイ・ホールディングス	1,000	5,795.00	5,795,000
	高島屋	500	2,041.50	1,020,750
	丸井グループ	1,000	2,259.50	2,259,500
	イオン	1,000	3,079.00	3,079,000
	ニトリホールディングス	300	16,850.00	5,055,000
	ファーストリテイリング	6,000	37,040.00	222,240,000
	しずおかフィナンシャルグループ	1,000	1,222.00	1,222,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,000	698.80	698,800
	あおぞら銀行	100	3,067.00	306,700
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,000	1,294.50	1,294,500
	りそなホールディングス	100	789.30	78,930
	三井住友トラスト・ホールディングス	100	5,552.00	555,200
	三井住友フィナンシャルグループ	100	7,494.00	749,400
	千葉銀行	1,000	1,123.50	1,123,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	200	3,615.00	723,000
	みずほフィナンシャルグループ	100	2,576.00	257,600
	大和証券グループ本社	1,000	962.00	962,000
	野村ホールディングス	1,000	609.40	609,400
	SOMPOホールディングス	200	6,768.00	1,353,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300	5,492.00	1,647,600
	第一生命ホールディングス	100	3,190.00	319,000
	東京海上ホールディングス	1,500	3,715.00	5,572,500
	T&Dホールディングス	200	2,283.50	456,700
	クレディセゾン	1,000	2,453.00	2,453,000
	オリックス	1,000	2,732.50	2,732,500
	日本取引所グループ	1,000	3,038.00	3,038,000
	東急不動産ホールディングス	1,000	945.40	945,400
	三井不動産	1,000	3,452.00	3,452,000
	三菱地所	1,000	1,973.00	1,973,000
	東京建物	500	2,076.00	1,038,000
	住友不動産	1,000	4,168.00	4,168,000
	エムスリー	2,400	2,372.00	5,692,800
	ディー・エヌ・エー	300	1,478.00	443,400
	電通グループ	1,000	3,986.00	3,986,000
	オリエンタルランド	1,000	5,059.00	5,059,000
	サイバーエージェント	800	889.90	711,920
	楽天グループ	1,000	579.20	579,200
	リクルートホールディングス	6,000	5,483.00	32,898,000
	日本郵政	1,000	1,310.00	1,310,000
	セコム	2,000	10,450.00	20,900,000
計	銘柄数:225			1,628,163,480
	組入時価比率:95.3%			100.0%
	合 計				1,628,163,480

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。