有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)

ミリオン・インデックス マザ-ファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2017年11月27日現在	2018年11月26日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		2,746,039	332,274
コール・ローン		58,052,772	37,483,294
株式		1,786,877,040	1,629,370,680
派生商品評価勘定		6,638,272	-
未収配当金		8,778,200	11,059,920
前払金		-	2,460,000
差入委託証拠金		1,280,000	910,000
流動資産合計		1,864,372,323	1,681,616,168
資産合計		1,864,372,323	1,681,616,168
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	2,460,864
前受金		6,640,000	-
未払利息		106	82
その他未払費用		133	95
流動負債合計		6,640,239	2,461,041
負債合計		6,640,239	2,461,041
純資産の部
元本等
元本	*1	1,375,296,176	1,249,157,638
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		482,435,908	429,997,489
元本等合計		1,857,732,084	1,679,155,127
純資産合計	*2	1,857,732,084	1,679,155,127
負債純資産合計		1,864,372,323	1,681,616,168

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2017年11月28日 至 2018年11月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2017年11月27日現在				2018年11月26日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,375,296,176口				1,249,157,638口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.351円			1口当たりの純資産額	1.344円
		(1,000口当たりの純資産額	1,351円)			(1,000口当たりの純資産額	1,344円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2016年11月29日 至 2017年11月27日	自 2017年11月28日 至 2018年11月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、日経平均株価に連動した投資成果をめざし、信託財産の追加・解約による現物株の調整売買執行による価格変動及び手数料等によるトラッキングエラーを防ぐことを目的とした、株価指数先物を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行については、運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2017年11月27日現在	2018年11月26日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2017年11月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2016年11月29日
期首元本額	1,583,730,436円
期首より2017年11月27日までの追加設定元本額	24,265,151円
期首より2017年11月27日までの一部解約元本額	232,699,411円
期末元本額	1,375,296,176円
2017年11月27日現在の元本の内訳(*)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ	1,301,887,890円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ	73,408,286円

2018年11月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年11月28日
期首元本額	1,375,296,176円
期首より2018年11月26日までの追加設定元本額	-円
期首より2018年11月26日までの一部解約元本額	126,138,538円
期末元本額	1,249,157,638円
2018年11月26日現在の元本の内訳(*)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ	1,178,656,329円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ	70,501,309円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2017年11月27日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	325,764,259
合計	325,764,259

2018年11月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△39,338,359
合計	△39,338,359

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2017年11月27日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	38,360,000	-	45,000,000	6,638,272
合計		38,360,000	-	45,000,000	6,638,272

2018年11月26日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	24,290,000	-	21,830,000	△2,460,864
合計		24,290,000	-	21,830,000	△2,460,864

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	2,000	720.00	1,440,000
		マルハニチロ	200	4,280.00	856,000
		国際石油開発帝石	800	1,158.00	926,400
		コムシスホールディングス	3,000	2,841.00	8,523,000
		大成建設	400	5,080.00	2,032,000
		大林組	2,000	1,142.00	2,284,000
		清水建設	2,000	953.00	1,906,000
		長谷工コーポレーション	400	1,346.00	538,400
		鹿島建設	1,000	1,558.00	1,558,000
		大和ハウス工業	3,000	3,386.00	10,158,000
		積水ハウス	2,000	1,701.50	3,403,000
		日揮	3,000	1,662.00	4,986,000
		千代田化工建設	2,000	318.00	636,000
		日清製粉グループ本社	2,000	2,325.00	4,650,000
		明治ホールディングス	400	9,050.00	3,620,000
		日本ハム	1,000	4,250.00	4,250,000
		サッポロホールディングス	400	2,572.00	1,028,800
		アサヒグループホールディングス	3,000	4,843.00	14,529,000
		キリンホールディングス	3,000	2,726.50	8,179,500
		宝ホールディングス	2,000	1,397.00	2,794,000
		キッコーマン	3,000	6,160.00	18,480,000
		味の素	2,000	1,909.00	3,818,000
		ニチレイ	1,000	3,220.00	3,220,000
		日本たばこ産業	3,000	2,819.00	8,457,000
		東洋紡	200	1,593.00	318,600
		ユニチカ	200	530.00	106,000
		帝人	400	1,937.00	774,800
		東レ	2,000	908.70	1,817,400
		王子ホールディングス	2,000	683.00	1,366,000
		日本製紙	200	2,081.00	416,200
		クラレ	2,000	1,768.00	3,536,000
		旭化成	2,000	1,199.50	2,399,000
		昭和電工	200	4,415.00	883,000
		住友化学	2,000	587.00	1,174,000
		日産化学	3,000	6,000.00	18,000,000
		東ソー	1,000	1,614.00	1,614,000
		トクヤマ	400	2,808.00	1,123,200
		デンカ	400	3,515.00	1,406,000
		信越化学工業	3,000	9,760.00	29,280,000
		三井化学	400	2,874.00	1,149,600
		三菱ケミカルホールディングス	1,000	927.60	927,600
		宇部興産	200	2,595.00	519,000
		日本化薬	2,000	1,446.00	2,892,000
		花王	3,000	8,119.00	24,357,000
		富士フイルムホールディングス	3,000	4,380.00	13,140,000
		資生堂	3,000	7,463.00	22,389,000
		日東電工	3,000	6,069.00	18,207,000
		協和発酵キリン	2,000	2,261.00	4,522,000
		武田薬品工業	3,000	4,288.00	12,864,000
		アステラス製薬	15,000	1,690.50	25,357,500
		大日本住友製薬	2,000	2,866.00	5,732,000
		塩野義製薬	3,000	7,669.00	23,007,000
		中外製薬	3,000	7,210.00	21,630,000
		エーザイ	3,000	9,778.00	29,334,000
		第一三共	3,000	4,017.00	12,051,000
		大塚ホールディングス	3,000	5,178.00	15,534,000
		昭和シェル石油	2,000	1,670.00	3,340,000
		JXTGホールディングス	2,000	662.00	1,324,000
		横浜ゴム	1,000	2,376.00	2,376,000
		ブリヂストン	3,000	4,523.00	13,569,000
		AGC	400	3,815.00	1,526,000
		日本板硝子	200	943.00	188,600
		日本電気硝子	600	2,988.00	1,792,800
		住友大阪セメント	200	5,100.00	1,020,000
	太平洋セメント	200	3,845.00	769,000
	東海カーボン	2,000	1,608.00	3,216,000
	TOTO	1,000	4,365.00	4,365,000
	日本碍子	2,000	1,649.00	3,298,000
	新日鐵住金	200	2,080.00	416,000
	神戸製鋼所	200	900.00	180,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	200	2,035.00	407,000
	日新製鋼	200	1,471.00	294,200
	大平洋金属	200	3,165.00	633,000
	日本軽金属ホールディングス	2,000	233.00	466,000
	三井金属鉱業	200	2,479.00	495,800
	東邦亜鉛	200	3,825.00	765,000
	三菱マテリアル	200	3,010.00	602,000
	住友金属鉱山	1,000	3,185.00	3,185,000
	DOWAホールディングス	400	3,615.00	1,446,000
	古河電気工業	200	3,170.00	634,000
	住友電気工業	2,000	1,562.00	3,124,000
	フジクラ	2,000	465.00	930,000
	SUMCO	200	1,619.00	323,800
	東洋製罐グループホールディングス	2,000	2,571.00	5,142,000
	日本製鋼所	400	2,052.00	820,800
	オークマ	400	5,390.00	2,156,000
	アマダホールディングス	2,000	1,190.00	2,380,000
	小松製作所	3,000	2,903.00	8,709,000
	住友重機械工業	400	3,685.00	1,474,000
	日立建機	3,000	3,060.00	9,180,000
	クボタ	2,000	1,868.50	3,737,000
	荏原製作所	400	2,782.00	1,112,800
	ダイキン工業	3,000	11,955.00	35,865,000
	日本精工	2,000	1,058.00	2,116,000
	NTN	2,000	380.00	760,000
	ジェイテクト	2,000	1,409.00	2,818,000
	日立造船	400	384.00	153,600
	三菱重工業	200	4,308.00	861,600
	IHI	200	3,470.00	694,000
	日清紡ホールディングス	2,000	1,010.00	2,020,000
	コニカミノルタ	2,000	992.00	1,984,000
	ミネベアミツミ	2,000	1,722.00	3,444,000
	日立製作所	400	3,234.00	1,293,600
	三菱電機	2,000	1,432.50	2,865,000
	富士電機	400	3,340.00	1,336,000
	安川電機	3,000	3,290.00	9,870,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400	2,571.00	1,028,400
	日本電気	200	3,395.00	679,000
	富士通	200	6,898.00	1,379,600
	沖電気工業	200	1,524.00	304,800
	セイコーエプソン	6,000	1,851.00	11,106,000
	パナソニック	2,000	1,114.00	2,228,000
	ソニー	3,000	5,699.00	17,097,000
	TDK	3,000	8,840.00	26,520,000
	アルプス電気	3,000	2,559.00	7,677,000
	横河電機	2,000	1,985.00	3,970,000
	アドバンテスト	6,000	2,295.00	13,770,000
	カシオ計算機	2,000	1,561.00	3,122,000
	ファナック	3,000	19,115.00	57,345,000
	京セラ	6,000	5,939.00	35,634,000
	太陽誘電	2,000	2,030.00	4,060,000
	SCREENホールディングス	400	5,660.00	2,264,000
	キヤノン	4,500	3,197.00	14,386,500
	リコー	2,000	1,107.00	2,214,000
	東京エレクトロン	3,000	15,490.00	46,470,000
	デンソー	3,000	5,136.00	15,408,000
	三井E&Sホールディングス	200	1,149.00	229,800
	川崎重工業	200	2,644.00	528,800
	日産自動車	2,000	978.40	1,956,800
	いすゞ自動車	1,000	1,599.50	1,599,500
	トヨタ自動車	3,000	6,805.00	20,415,000
	日野自動車	2,000	1,106.00	2,212,000
	三菱自動車工業	200	696.00	139,200
	マツダ	400	1,199.00	479,600
	本田技研工業	6,000	3,158.00	18,948,000
	スズキ	3,000	5,443.00	16,329,000
	SUBARU	3,000	2,620.00	7,860,000
	ヤマハ発動機	3,000	2,280.00	6,840,000
	テルモ	6,000	6,319.00	37,914,000
	ニコン	2,000	1,817.00	3,634,000
	オリンパス	3,000	3,280.00	9,840,000
	シチズン時計	2,000	588.00	1,176,000
	凸版印刷	1,000	1,830.00	1,830,000
	大日本印刷	1,000	2,597.00	2,597,000
	ヤマハ	3,000	4,865.00	14,595,000
	東京電力ホールディングス	200	664.00	132,800
	中部電力	200	1,729.00	345,800
	関西電力	200	1,766.50	353,300
	東京瓦斯	400	2,926.50	1,170,600
	大阪瓦斯	400	2,130.00	852,000
	東武鉄道	400	3,250.00	1,300,000
	東京急行電鉄	1,000	1,942.00	1,942,000
	小田急電鉄	1,000	2,458.00	2,458,000
	京王電鉄	400	6,210.00	2,484,000
	京成電鉄	1,000	3,600.00	3,600,000
	東日本旅客鉄道	200	10,320.00	2,064,000
	西日本旅客鉄道	200	8,027.00	1,605,400
	東海旅客鉄道	200	22,830.00	4,566,000
	日本通運	200	7,130.00	1,426,000
	ヤマトホールディングス	3,000	2,989.50	8,968,500
	日本郵船	200	1,876.00	375,200
	商船三井	200	2,622.00	524,400
	川崎汽船	200	1,569.00	313,800
	ANAホールディングス	200	4,023.00	804,600
	三菱倉庫	1,000	2,788.00	2,788,000
	ヤフー	800	317.00	253,600
	トレンドマイクロ	3,000	6,350.00	19,050,000
	スカパーJSATホールディングス	200	555.00	111,000
	日本電信電話	400	4,700.00	1,880,000
	KDDI	18,000	2,596.50	46,737,000
	NTTドコモ	200	2,580.50	516,100
	東宝	200	3,745.00	749,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	15,000	1,271.00	19,065,000
	コナミホールディングス	3,000	5,070.00	15,210,000
	ソフトバンクグループ	9,000	8,819.00	79,371,000
	双日	200	393.00	78,600
	伊藤忠商事	2,000	2,029.50	4,059,000
	丸紅	2,000	852.00	1,704,000
	豊田通商	3,000	3,800.00	11,400,000
	三井物産	2,000	1,747.00	3,494,000
	住友商事	2,000	1,719.50	3,439,000
	三菱商事	3,000	3,024.00	9,072,000
	J.フロント リテイリング	1,000	1,549.00	1,549,000
	三越伊勢丹ホールディングス	2,000	1,291.00	2,582,000
	セブン&アイ・ホールディングス	3,000	5,012.00	15,036,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	3,000	17,780.00	53,340,000
	高島屋	1,000	1,682.00	1,682,000
	丸井グループ	3,000	2,420.00	7,260,000
	イオン	3,000	2,714.50	8,143,500
	ファーストリテイリング	3,000	57,400.00	172,200,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000	505.00	1,010,000
	新生銀行	200	1,588.00	317,600
	あおぞら銀行	200	3,720.00	744,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000	620.20	1,240,400
	りそなホールディングス	200	576.40	115,280
	三井住友トラスト・ホールディングス	200	4,471.00	894,200
	三井住友フィナンシャルグループ	200	4,130.00	826,000
	千葉銀行	2,000	714.00	1,428,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	400	2,559.00	1,023,600
	静岡銀行	2,000	990.00	1,980,000
	みずほフィナンシャルグループ	2,000	186.90	373,800
	大和証券グループ本社	2,000	624.20	1,248,400
	野村ホールディングス	2,000	511.60	1,023,200
	松井証券	2,000	1,240.00	2,480,000
	SOMPOホールディングス	500	4,256.00	2,128,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600	3,376.00	2,025,600
	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	2,339.00	935,600
	第一生命ホールディングス	200	1,958.50	391,700
	東京海上ホールディングス	1,500	5,493.00	8,239,500
	T&Dホールディングス	400	1,629.50	651,800
	クレディセゾン	2,000	1,458.00	2,916,000
	東急不動産ホールディングス	2,000	622.00	1,244,000
	三井不動産	3,000	2,742.50	8,227,500
	三菱地所	2,000	1,787.50	3,575,000
	東京建物	1,000	1,208.00	1,208,000
	住友不動産	3,000	4,170.00	12,510,000
	ディー・エヌ・エー	600	2,117.00	1,270,200
	電通	3,000	4,945.00	14,835,000
	サイバーエージェント	400	4,755.00	1,902,000
	楽天	2,000	927.00	1,854,000
	リクルートホールディングス	9,000	2,837.50	25,537,500
	日本郵政	2,000	1,368.00	2,736,000
	東京ドーム	1,000	1,022.00	1,022,000
	セコム	3,000	9,345.00	28,035,000
計	銘柄数:224			1,629,370,680
	組入時価比率:97.0%			100.0%
	合 計				1,629,370,680

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。