純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

・投資適格債への投資割合には、原則として制限を設けません。
・BB格相当以下の格付けが付与されている債券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以内とします。
◎債券の格付けについて

2016/08/10 9:36

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資運用業務を行っております。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っております。
委託会社の運用する証券投資信託は平成28年5月末現在次のとおりです(ただし、純資産総額については親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	103本	2,491,805百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	1本	10,529百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	104本	2,502,334百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2016/08/10 9:36

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対して、年率1.674%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

2016/08/10 9:36

#4 受益者の権利等（連結）

(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。

2016/08/10 9:36

#5 投資制限（連結）

b.株式への投資割合
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図はしません。
なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ。)

2016/08/10 9:36

#6 投資方針（連結）

・投資適格債への投資割合には、制限を設けません。
・BB格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
・CCC格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。

2016/08/10 9:36

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016/08/10 9:36

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

2016年 5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△20,207,473	△0.09
合計(純資産総額)		21,131,342,166	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/10 9:36

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

2016年 5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	329,862,023	14.25
合計(純資産総額)		2,313,782,888	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/10 9:36

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(時価のあるもの)
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法

2016/08/10 9:36

#11 純資産の推移-001

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2016/08/10 9:36

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2016/08/10 9:36

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第19期	第20期
		(平成27年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

2016/08/10 9:36

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、A(為替ヘッジなし)は「コンパA」、B(為替ヘッジあり)は「コンパB」の略称で掲載されます。

2016/08/10 9:36

#15 附属明細表（連結）

価証券明細表
(1)株式 (平成28年 5月10日現在)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 5月10日現在)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。2016/08/10 9:36

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況

2016年 5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,164,479,072	5.46
合計(純資産総額)		21,318,310,003	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産

2016/08/10 9:36