有報情報

#1 投資対象（連結）

a.運用の指図範囲
委託者は、信託金を、新光投信株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたインデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。有価証券は、本邦通貨表示のものに限ります。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものにより運用することの指図ができます。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2016/02/09 9:32

#2 注記表（連結）

区分	第27期自 平成25年11月 8日至 平成26年11月 7日	第28期自 平成26年11月 8日至 平成27年11月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。①市場リスク市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。②信用リスク組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。③流動性リスク市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左

第27期平成26年11月 7日現在	第28期平成27年11月 9日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年11月 7日現在	平成27年11月 9日現在
流動資産
コール・ローン	1,218,378,663	1,139,196,778
株式	30,099,580,000	25,036,631,500

注記表

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