有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

ハイパーバランスオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 3月 5日現在	平成26年 9月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,734,223	99,324,096
株式	700,856,800	653,084,870
国債証券	485,972,200	484,062,589
未収配当金	216,000	186,000
未収利息	1,990,336	2,034,824
流動資産合計	1,278,769,559	1,238,692,379
資産合計	1,278,769,559	1,238,692,379
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	781,513,863	738,655,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	497,255,696	500,036,527
元本等合計	1,278,769,559	1,238,692,379
純資産合計	1,278,769,559	1,238,692,379
負債純資産合計	1,278,769,559	1,238,692,379

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 9月 5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 3月 5日現在				平成26年 9月 5日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			781,513,863口				738,655,852口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6363円			1口当たり純資産額	1.6770円
		(1万口当たり純資産額)	(16,363円)			(1万口当たり純資産額)	(16,770円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 9月 6日 至 平成26年 3月 5日	自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 9月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、国債証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 3月 5日現在	平成26年 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 9月 6日 至 平成26年 3月 5日	自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 9月 5日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 3月 5日現在	平成26年 9月 5日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	904,722,598円	781,513,863円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	123,208,735円	42,858,011円
同期末における元本の内訳
ハイパーバランスオープン	781,513,863円	738,655,852円
合計	781,513,863円	738,655,852円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 3月 5日現在	平成26年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	18,941,959	40,528,318
国債証券	△1,056,800	△2,966,411
合計	17,885,159	37,561,907

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	3,000	4,400.00	13,200,000
清水建設	15,000	840.00	12,600,000
大東建託	1,300	13,065.00	16,984,500
五洋建設	28,000	387.00	10,836,000
日本たばこ産業	3,600	3,657.00	13,165,200
アステラス製薬	8,700	1,503.50	13,080,450
生化学工業	8,800	1,600.00	14,080,000
栄研化学	4,300	1,772.00	7,619,600
ブリヂストン	3,000	3,602.00	10,806,000
DOWAホールディングス	17,000	901.00	15,317,000
ダイキン工業	2,600	7,035.00	18,291,000
ダイフク	9,000	1,202.00	10,818,000
マキタ	1,800	6,040.00	10,872,000
三菱重工業	29,000	655.90	19,021,100
IHI	35,000	494.00	17,290,000
日立製作所	20,000	803.60	16,072,000
東芝	29,000	465.30	13,493,700
三菱電機	15,000	1,343.00	20,145,000
日本電産	2,800	6,867.00	19,227,600
パナソニック	13,000	1,302.50	16,932,500
シスメックス	2,600	4,045.00	10,517,000
ファナック	1,000	18,430.00	18,430,000
村田製作所	2,000	10,475.00	20,950,000
デンソー	2,000	4,740.50	9,481,000
トヨタ自動車	2,900	6,115.00	17,733,500
日野自動車	8,000	1,486.00	11,888,000
マツダ	7,700	2,510.00	19,327,000
富士重工業	6,300	3,049.50	19,211,850
アシックス	1,000	2,110.00	2,110,000
ヤフー	17,000	412.00	7,004,000
KDDI	2,700	6,156.00	16,621,200
SCSK	3,500	2,927.00	10,244,500
ソフトバンク	1,900	7,468.00	14,189,200
丸紅	23,000	760.20	17,484,600
三井物産	10,000	1,705.50	17,055,000
アスクル	5,200	2,400.00	12,480,000
ファーストリテイリング	400	34,035.00	13,614,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	33,600	606.20	20,368,320
三井住友フィナンシャルグループ	4,900	4,296.00	21,050,400
第一生命保険	5,200	1,560.00	8,112,000
日立キャピタル	4,800	2,728.00	13,094,400
オリックス	8,500	1,560.50	13,264,250
ヒューリック	8,000	1,211.00	9,688,000
三井不動産	5,000	3,427.50	17,137,500
住友不動産	3,000	4,074.50	12,223,500
カカクコム	6,000	1,659.00	9,954,000
合 計	426,100		653,084,870

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第271回利付国債(10年)	100,000,000	100,876,689
	第286回利付国債(10年)	50,000,000	52,376,500
	第289回利付国債(10年)	100,000,000	104,627,000
	第290回利付国債(10年)	50,000,000	52,293,000
	第296回利付国債(10年)	100,000,000	105,513,000
	第53回利付国債(20年)	20,000,000	22,580,600
	第84回利付国債(20年)	20,000,000	22,945,800
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	22,850,000
合計		460,000,000	484,062,589

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。