有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

ハイパーバランスオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 9月 7日現在	平成28年 3月 7日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	156,391,922
コール・ローン	212,505,291	-
株式	441,225,230	426,387,230
国債証券	433,060,000	452,073,100
未収入金	7,423,943	5,119,323
未収配当金	202,850	498,000
未収利息	2,058,380	2,033,642
流動資産合計	1,096,475,694	1,042,503,217
資産合計	1,096,475,694	1,042,503,217
負債の部
流動負債
未払金	-	2,571,510
流動負債合計	-	2,571,510
負債合計	-	2,571,510
純資産の部
元本等
元本	615,337,779	578,043,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	481,137,915	461,888,576
元本等合計	1,096,475,694	1,039,931,707
純資産合計	1,096,475,694	1,039,931,707
負債純資産合計	1,096,475,694	1,042,503,217

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 3月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月 7日現在				平成28年 3月 7日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			615,337,779口				578,043,131口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7819円			1口当たり純資産額	1.7991円
		(1万口当たり純資産額)	(17,819円)			(1万口当たり純資産額)	(17,991円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 9月 7日	自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、国債証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 9月 7日現在	平成28年 3月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 3月 6日 至 平成27年 9月 7日	自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 3月 7日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 9月 7日現在	平成28年 3月 7日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	670,915,748円	615,337,779円
期中追加設定元本額	3,859,513円	4,085,985円
期中一部解約元本額	59,437,482円	41,380,633円
同期末における元本の内訳
ハイパーバランスオープン	615,337,779円	578,043,131円
合計	615,337,779円	578,043,131円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 9月 7日現在	平成28年 3月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	258,250	△40,219,765
国債証券	△2,495,900	17,822,000
合計	△2,237,650	△22,397,765

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	2,700	950.50	2,566,350
大林組	2,000	1,068.00	2,136,000
清水建設	2,000	920.00	1,840,000
大東建託	200	15,345.00	3,069,000
五洋建設	3,500	444.00	1,554,000
大和ハウス工業	1,100	3,132.00	3,445,200
積水ハウス	1,500	1,864.00	2,796,000
きんでん	1,000	1,409.00	1,409,000
九電工	1,000	2,415.00	2,415,000
明治ホールディングス	500	8,820.00	4,410,000
雪印メグミルク	500	2,644.00	1,322,000
味の素	1,000	2,752.50	2,752,500
日本たばこ産業	1,700	4,624.00	7,860,800
帝人	4,000	381.00	1,524,000
東レ	5,000	912.40	4,562,000
王子ホールディングス	3,000	461.00	1,383,000
三菱ケミカルホールディングス	3,500	624.80	2,186,800
日油	2,000	837.00	1,674,000
花王	900	5,660.00	5,094,000
富士フイルムホールディングス	800	4,297.00	3,437,600
資生堂	1,000	2,477.00	2,477,000
コーセー	200	10,230.00	2,046,000
信越ポリマー	2,100	607.00	1,274,700
ニフコ	400	5,250.00	2,100,000
アステラス製薬	3,500	1,582.00	5,537,000
塩野義製薬	700	5,142.00	3,599,400
田辺三菱製薬	900	2,007.00	1,806,300
小野薬品工業	200	22,465.00	4,493,000
久光製薬	300	5,090.00	1,527,000
参天製薬	2,000	1,656.00	3,312,000
生化学工業	1,000	1,463.00	1,463,000
大塚ホールディングス	800	4,130.00	3,304,000
ブリヂストン	1,100	4,196.00	4,615,600
TOTO	500	3,515.00	1,757,500
日本碍子	1,000	2,160.00	2,160,000
住友金属鉱山	2,000	1,335.50	2,671,000
オーエスジー	1,200	2,038.00	2,445,600
ディスコ	200	10,490.00	2,098,000
中村超硬	300	5,250.00	1,575,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	700	2,859.00	2,001,300
クボタ	2,000	1,604.50	3,209,000
ダイキン工業	400	8,178.00	3,271,200
ダイフク	2,000	1,857.00	3,714,000
竹内製作所	1,000	1,591.00	1,591,000
TPR	400	2,786.00	1,114,400
ホシザキ電機	200	8,730.00	1,746,000
三菱重工業	6,000	437.60	2,625,600
日立製作所	7,000	517.70	3,623,900
三菱電機	3,000	1,199.00	3,597,000
富士電機	3,000	405.00	1,215,000
日本電産	500	8,198.00	4,099,000
ダブル・スコープ	300	3,870.00	1,161,000
ダイヘン	2,000	546.00	1,092,000
アルバック	500	3,320.00	1,660,000
パナソニック	2,900	1,020.00	2,958,000
ソニー	1,500	2,614.50	3,921,750
TDK	400	6,820.00	2,728,000
堀場製作所	400	3,945.00	1,578,000
キーエンス	100	59,960.00	5,996,000
日置電機	800	2,359.00	1,887,200
シスメックス	600	7,090.00	4,254,000
ファナック	200	17,830.00	3,566,000
日本シイエムケイ	4,500	405.00	1,822,500
浜松ホトニクス	600	3,010.00	1,806,000
村田製作所	400	14,650.00	5,860,000
小糸製作所	500	5,160.00	2,580,000
東京エレクトロン	400	7,188.00	2,875,200
トヨタ紡織	800	1,905.00	1,524,000
デンソー	600	4,530.00	2,718,000
トヨタ自動車	2,600	6,100.00	15,860,000
マツダ	1,300	1,704.50	2,215,850
本田技研工業	1,900	3,170.00	6,023,000
富士重工業	1,400	4,009.00	5,612,600
ヤマハ発動機	900	1,875.00	1,687,500
シマノ	200	18,020.00	3,604,000
ジャムコ	400	2,855.00	1,142,000
テルモ	700	4,000.00	2,800,000
島津製作所	1,000	1,748.00	1,748,000
HOYA	900	4,245.00	3,820,500
朝日インテック	300	5,100.00	1,530,000
前田工繊	1,600	1,041.00	1,665,600
パイロットコーポレーション	300	4,020.00	1,206,000
ヤマハ	700	3,280.00	2,296,000
東北電力	1,300	1,514.00	1,968,200
京成電鉄	1,000	1,529.00	1,529,000
東日本旅客鉄道	500	9,860.00	4,930,000
西日本旅客鉄道	400	6,702.00	2,680,800
東海旅客鉄道	300	19,345.00	5,803,500
阪急阪神ホールディングス	3,000	718.00	2,154,000
日本航空	1,000	4,092.00	4,092,000
新日鉄住金ソリューションズ	600	2,135.00	1,281,000
ITホールディングス	600	2,726.00	1,635,600
コーエーテクモホールディングス	900	1,836.00	1,652,400
野村総合研究所	400	3,820.00	1,528,000
クレスコ	700	1,817.00	1,271,900
オービック	400	5,740.00	2,296,000
ヤフー	4,500	462.00	2,079,000
オービックビジネスコンサルタント	300	5,010.00	1,503,000
日本電信電話	2,000	4,714.00	9,428,000
KDDI	3,000	2,861.00	8,583,000
NTTドコモ	2,100	2,541.50	5,337,150
エヌ・ティ・ティ・データ	400	5,550.00	2,220,000
SCSK	400	4,065.00	1,626,000
ソフトバンクグループ	1,400	5,754.00	8,055,600
ガリバーインターナショナル	1,300	1,159.00	1,506,700
伊藤忠商事	2,600	1,468.50	3,818,100
三菱商事	2,300	2,060.50	4,739,150
ミスミグループ本社	1,500	1,637.00	2,455,500
ひらまつ	2,500	742.00	1,855,000
MonotaRO	600	3,060.00	1,836,000
スタートトゥデイ	500	3,970.00	1,985,000
鳥貴族	600	2,405.00	1,443,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,100	4,486.00	4,934,600
バルニバービ	800	1,598.00	1,278,400
良品計画	100	22,690.00	2,269,000
壱番屋	300	6,000.00	1,800,000
アクシアル リテイリング	500	3,450.00	1,725,000
ニトリホールディングス	400	9,130.00	3,652,000
ゆうちょ銀行	1,600	1,358.00	2,172,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	19,400	553.20	10,732,080
三井住友トラスト・ホールディングス	7,000	358.00	2,506,000
三井住友フィナンシャルグループ	2,100	3,615.00	7,591,500
千葉銀行	2,000	594.00	1,188,000
横浜銀行	3,000	554.60	1,663,800
セブン銀行	2,800	500.00	1,400,000
SBIホールディングス	1,400	1,147.00	1,605,800
カブドットコム証券	3,800	361.00	1,371,800
アニコム ホールディングス	600	2,729.00	1,637,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,000	3,143.00	3,143,000
第一生命保険	1,900	1,455.00	2,764,500
東京海上ホールディングス	1,300	4,012.00	5,215,600
全国保証	400	3,610.00	1,444,000
オリックス	2,400	1,576.50	3,783,600
日本取引所グループ	2,200	1,804.00	3,968,800
オープンハウス	800	2,102.00	1,681,600
日本M&Aセンター	400	5,880.00	2,352,000
UBIC	1,500	892.00	1,338,000
カカクコム	900	2,123.00	1,910,700
エムスリー	800	2,664.00	2,131,200
ウェルネット	400	3,420.00	1,368,000
ぐるなび	500	2,536.00	1,268,000
オリエンタルランド	400	7,926.00	3,170,400
ジャパンマテリアル	600	2,409.00	1,445,400
リクルートホールディングス	800	3,470.00	2,776,000
日本郵政	1,300	1,514.00	1,968,200
共立メンテナンス	200	8,580.00	1,716,000
セコム	400	8,540.00	3,416,000
合 計	217,400		426,387,230

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第290回利付国債(10年)	50,000,000	51,646,500
	第296回利付国債(10年)	100,000,000	104,370,000
	第336回利付国債(10年)	100,000,000	105,550,000
	第53回利付国債(20年)	20,000,000	22,691,400
	第84回利付国債(20年)	20,000,000	24,054,600
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	25,279,600
	第150回利付国債(20年)	100,000,000	118,481,000
合計		410,000,000	452,073,100

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。