有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

ハイパーバランスオープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 9月 5日現在	平成27年 3月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	99,324,096	163,452,325
株式	653,084,870	604,833,180
国債証券	484,062,589	431,970,800
未収入金	-	34,015,821
未収配当金	186,000	243,000
未収利息	2,034,824	1,589,142
前払費用	-	401,095
流動資産合計	1,238,692,379	1,236,505,363
資産合計	1,238,692,379	1,236,505,363
負債の部
流動負債
未払金	-	19,754,226
流動負債合計	-	19,754,226
負債合計	-	19,754,226
純資産の部
元本等
元本	738,655,852	670,915,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	500,036,527	545,835,389
元本等合計	1,238,692,379	1,216,751,137
純資産合計	1,238,692,379	1,216,751,137
負債純資産合計	1,238,692,379	1,236,505,363

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月 5日現在				平成27年 3月 5日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			738,655,852口				670,915,748口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6770円			1口当たり純資産額	1.8136円
		(1万口当たり純資産額)	(16,770円)			(1万口当たり純資産額)	(18,136円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 9月 5日	自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、国債証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 9月 5日現在	平成27年 3月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 9月 5日	自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 9月 5日現在	平成27年 3月 5日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	781,513,863円	738,655,852円
期中追加設定元本額	-円	3,731,198円
期中一部解約元本額	42,858,011円	71,471,302円
同期末における元本の内訳
ハイパーバランスオープン	738,655,852円	670,915,748円
合計	738,655,852円	670,915,748円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 9月 5日現在	平成27年 3月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	40,528,318	36,625,486
国債証券	△2,966,411	△3,585,100
合計	37,561,907	33,040,386

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	1,300	1,463.50	1,902,550
大東建託	300	12,660.00	3,798,000
五洋建設	8,400	423.00	3,553,200
カルビー	1,700	4,695.00	7,981,500
ヤクルト本社	1,200	7,680.00	9,216,000
明治ホールディングス	600	14,440.00	8,664,000
味の素	3,000	2,374.50	7,123,500
帝人	4,000	408.00	1,632,000
東レ	7,000	1,028.50	7,199,500
王子ホールディングス	3,000	515.00	1,545,000
住友化学	4,000	581.00	2,324,000
三菱ケミカルホールディングス	11,700	676.80	7,918,560
花王	1,900	5,396.00	10,252,400
富士フイルムホールディングス	800	4,075.00	3,260,000
資生堂	1,000	2,105.00	2,105,000
コーセー	1,000	6,220.00	6,220,000
日東電工	900	7,457.00	6,711,300
ニフコ	1,600	4,185.00	6,696,000
ユニ・チャーム	2,800	3,282.00	9,189,600
アステラス製薬	5,600	2,000.00	11,200,000
塩野義製薬	2,200	3,700.00	8,140,000
田辺三菱製薬	900	2,137.00	1,923,300
小野薬品工業	600	14,070.00	8,442,000
参天製薬	800	8,400.00	6,720,000
生化学工業	2,400	2,029.00	4,869,600
東洋ゴム工業	2,400	2,598.00	6,235,200
ブリヂストン	1,600	4,607.00	7,371,200
日本特殊陶業	600	3,205.00	1,923,000
新日鐵住金	11,000	320.90	3,529,900
神戸製鋼所	9,000	230.00	2,070,000
三菱マテリアル	2,000	422.00	844,000
住友金属鉱山	1,000	1,949.00	1,949,000
小松製作所	1,300	2,498.50	3,248,050
クボタ	2,000	1,920.00	3,840,000
ダイキン工業	600	7,727.00	4,636,200
ダイフク	2,800	1,484.00	4,155,200
三菱重工業	4,000	646.10	2,584,400
IHI	7,000	525.00	3,675,000
日立製作所	6,000	812.90	4,877,400
東芝	5,000	485.00	2,425,000
三菱電機	4,000	1,394.00	5,576,000
富士電機	6,000	573.00	3,438,000
日本電産	1,000	7,816.00	7,816,000
パナソニック	2,900	1,500.00	4,350,000
TDK	800	8,420.00	6,736,000
アルプス電気	2,200	2,822.00	6,208,400
日本航空電子工業	2,000	2,778.00	5,556,000
キーエンス	100	60,520.00	6,052,000
シスメックス	1,100	6,250.00	6,875,000
ファナック	300	23,130.00	6,939,000
ローム	800	8,050.00	6,440,000
村田製作所	500	15,885.00	7,942,500
小糸製作所	1,800	3,765.00	6,777,000
豊田自動織機	1,200	6,620.00	7,944,000
デンソー	600	5,481.00	3,288,600
いすゞ自動車	1,500	1,771.50	2,657,250
トヨタ自動車	3,300	8,063.00	26,607,900
NOK	1,900	3,550.00	6,745,000
マツダ	700	2,498.50	1,748,950
富士重工業	1,700	4,015.00	6,825,500
ヤマハ発動機	700	2,956.00	2,069,200
シマノ	500	18,640.00	9,320,000
HOYA	2,200	4,834.50	10,635,900
アシックス	1,000	2,999.00	2,999,000
ピジョン	600	8,660.00	5,196,000
東京瓦斯	13,000	740.70	9,629,100
京成電鉄	5,000	1,644.00	8,220,000
東海旅客鉄道	400	22,015.00	8,806,000
阪急阪神ホールディングス	3,000	758.00	2,274,000
日本通運	12,000	684.00	8,208,000
川崎汽船	19,000	350.00	6,650,000
日本航空	1,700	3,705.00	6,298,500
オービック	400	4,530.00	1,812,000
日本電信電話	800	7,600.00	6,080,000
KDDI	1,000	8,034.00	8,034,000
NTTドコモ	1,700	2,235.00	3,799,500
エヌ・ティ・ティ・データ	400	4,910.00	1,964,000
ソフトバンク	1,200	7,089.00	8,506,800
豊田通商	600	3,220.00	1,932,000
ミスミグループ本社	1,800	4,525.00	8,145,000
J.フロント リテイリング	900	1,783.00	1,604,700
スタートトゥデイ	500	2,963.00	1,481,500
コスモス薬品	400	18,250.00	7,300,000
ドンキホーテホールディングス	800	9,790.00	7,832,000
ニトリホールディングス	200	7,910.00	1,582,000
ファーストリテイリング	100	45,690.00	4,569,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,800	757.10	14,233,480
りそなホールディングス	2,600	642.90	1,671,540
三井住友トラスト・ホールディングス	5,000	487.50	2,437,500
三井住友フィナンシャルグループ	1,700	4,699.50	7,989,150
千葉銀行	1,000	895.00	895,000
横浜銀行	2,000	727.90	1,455,800
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500	3,700.00	1,850,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	700	3,308.50	2,315,950
第一生命保険	6,700	1,781.00	11,932,700
東京海上ホールディングス	1,000	4,276.00	4,276,000
オリックス	1,700	1,644.00	2,794,800
三井不動産	2,000	3,239.00	6,478,000
三菱地所	3,000	2,705.50	8,116,500
住友不動産	1,000	4,069.50	4,069,500
日本空港ビルデング	1,200	6,010.00	7,212,000
日本M&Aセンター	1,400	3,850.00	5,390,000
クックパッド	1,600	5,110.00	8,176,000
オリエンタルランド	300	34,755.00	10,426,500
リゾートトラスト	1,400	2,938.00	4,113,200
サイバーエージェント	800	6,300.00	5,040,000
楽天	4,100	2,017.00	8,269,700
リクルートホールディングス	600	3,780.00	2,268,000
合 計	288,400		604,833,180

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第290回利付国債(10年)	50,000,000	52,105,000
	第296回利付国債(10年)	100,000,000	105,189,000
	第336回利付国債(10年)	100,000,000	101,275,000
	第53回利付国債(20年)	20,000,000	22,664,400
	第84回利付国債(20年)	20,000,000	23,271,800
	第118回利付国債(20年)	20,000,000	23,395,600
	第150回利付国債(20年)	100,000,000	104,070,000
合計		410,000,000	431,970,800

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。